Indikator rata-rata dari lereng-dari-bergerak

Indikator rata-rata dari lereng-dari-bergerak

Moving-average-approach
Stock-options-portfolio-software
Rm30-miliar-bank-negara-malaysia-forex-skandal


Stock-ownership-or-options Indeks Jp-morgan-forex-volatility-index Online-trading-companies-in-australia Kasus-cahaya-forex-yogyakarta Pilihan-terbaik-broker Broker forex-Iran

Menyesuaikan Strategi dengan Rata-rata Bergerak Rata-rata Moving Average (MA) mengidentifikasi tingkat dukungan dan daya tahan yang dihasilkan oleh aksi harga selama panjang siklus yang telah ditentukan sebelumnya, berbalik lebih tinggi dan lebih rendah sebagai respons terhadap tren yang luas. Rata-rata jangka panjang berbalik lebih lambat daripada rata-rata jangka pendek, dengan lereng mengidentifikasi kondisi teknis yang meningkatkan atau menurunkan peluang penetrasi harga. Exponential moving averages (EMA) mengubah lereng lebih cepat daripada rata-rata bergerak sederhana (SMA). Karena konstruksi mereka lebih cepat. Harga menarik kembali untuk menguji kenaikan rata-rata dari atas cenderung mendapat dukungan daripada saat menguji rata-rata jatuh. Harga yang terpental menjadi rata-rata turun dari bawah cenderung bergulir daripada saat menguji kenaikan rata-rata. Beberapa moving averages pada panjang siklus yang berbeda mempersulit skenario ini karena beberapa mungkin meningkat sementara yang lain jatuh. Relativitas Lereng Rata-rata jangka panjang mengubah kemiringan lebih jarang daripada rata-rata jangka pendek. Misalnya, MA 20 hari dapat berosilasi antara lereng yang naik dan turun puluhan kali selama periode tiga bulan sementara MA 50 hari dapat bergeser dua atau tiga kali. Sementara itu, MA 200 hari mungkin tidak berubah sama sekali atau bergeser lebih tinggi atau lebih rendah hanya satu kali. Relativitas kemiringan ini ikut berperan dalam analisis grafik dengan dua cara. Pertama, rata-rata jangka panjang selalu memberikan dukungan atau penolakan lebih besar daripada rata-rata jangka pendek. Misalnya, support atau resistance pada MA 200 hari lebih sulit dipatahkan dibanding support atau resistance pada MA 50 hari. Kedua, naik dan turunnya lereng menambah atau mengurangi dari support atau resistance, tergantung pada lokasi harga relatif terhadap rata-rata. Dalam hirarki ini, rata-rata jangka panjang yang meningkat memberikan dukungan lebih besar daripada rata-rata flat atau turun saat harga diperdagangkan di atas level sementara juga menghasilkan peningkatan dukungan daripada rata-rata kenaikan atau penurunan jangka pendek. Sebaliknya, turunnya rata-rata jangka panjang memberikan resistensi lebih besar daripada rata-rata kenaikan atau rata-rata ketika harga diperdagangkan di bawah level tersebut sementara juga menghasilkan hambatan yang lebih besar daripada rata-rata kenaikan atau penurunan jangka pendek. Komponen Dow, Procter amp Gamble (PG) mematahkan dukungan pada EMA 50 dan 200 hari pada awal 2015 dan memasuki tren turun. Ini membalik pada rata-rata yang ketat pada bulan Maret (1) sementara keduanya menunjuk lebih rendah. Tes kedua pada 50 hari EMA (downsloping) memicu pembalikan pada bulan April sementara harga menembus rata-rata kenaikan dalam dua tes berikutnya, membalikkan pada EMA 200 hari turun (3 amp 4), yang menawarkan ketahanan lebih kuat. Kemudian terjebak antara naik dan turun rata-rata (kotak biru), memantul bolak-balik seperti pinball. Menyesuaikan Strategi dengan Lereng Harga di atas naik rata-rata jangka panjang dan jangka pendek menghasilkan konvergensi bullish yang mendukung strategi sisi panjang, dengan posisi lebih besar dan periode holding yang lebih lama. Keselarasan teknis ini biasa dilakukan di pasar uptrend dan bull. Harga di bawah kenaikan rata-rata jangka panjang dan jangka pendek menghasilkan divergensi bullish yang menguntungkan peluang dan peluang bermain beli. Harga perdagangan di atas rata-rata dengan gelombang yang berlawanan mengindikasikan konflik, dengan kenaikan panjang rata-rata menopang sisi panjang saat anjloknya titik turun ke lingkungan risiko yang lebih tinggi. Harga di bawah rata-rata jatuh dan jangka pendek menghasilkan konvergensi bearish yang menambah kekuatan pada strategi penjualan pendek, mendorong posisi yang lebih besar dan periode holding yang lebih lama. Keselarasan teknis ini biasa terjadi pada downtrend dan bear market. Harga di atas jatuh panjang dan jangka pendek rata-rata menghasilkan perbedaan bearish yang menguntungkan profit taking dan short selling. Harga perdagangan di bawah rata-rata dengan gelombang yang berlawanan menandakan konflik, dengan penurunan jangka panjang rata-rata mendukung sisi pendek sementara merayap naik memperingatkan akan turunnya yang akan datang. Skenario ini hanya mencakup sebagian kecil dari keterkaitan kompleks antara harga, moving averages dan slope. Konflik harus disambut karena struktur harga yang terjalin menciptakan mesin yang kuat untuk peluang perdagangan jangka pendek dan jangka panjang. Namun, hati-hati saat memindahkan rata-rata flatline dan konvergen, dan harganya mulai terombang-ambing di tingkat yang sempit itu. Tindakan campuran ini menunjukkan tingkat kebisingan tinggi yang dapat memberi sinyal pada periode lemah yang lama: biaya. Rata-rata pergerakan bergerak ke dalam lintasan horisontal di pasar sideways, menurunkan nilai mereka dalam keputusan perdagangan dan investasi. Komponen Dow General Electric (GE) menjual pada akhir 2013 dan menghabiskan tahun 2014 untuk menggiling sideways dalam pola berombak. Ini melompati EMA 50 hari lebih dari 20 kali selama periode ini, mengeluarkan banyak gelombang sinyal palsu. Garis datar EMA 200 hari juga sementara harga melintasi batas-batasnya lebih dari belasan kali. Garis Bawah Agresif di sisi panjang saat harga di atas naik rata-rata bergerak jangka panjang dan pendek. Agresif di sisi pendek saat harga di bawah jatuh pendek dan jangka panjang moving averages. Bersikaplah defensif saat lereng tidak sesuai, atau saat harga diperdagangkan di bawah rata-rata naik atau di atas rata-rata jatuh. Pengantar Indikator kemiringan mengukur kenaikan regresi linier bergantian, yang merupakan garis yang paling sesuai untuk seri harga. Berfluktuasi di atas dan di bawah nol, indikator Lereng paling menyerupai momentum osilator tanpa batas. Ini tidak sesuai untuk tingkat overboughtoversold, tapi bisa mengukur arah dan kekuatan sebuah tren. Ini juga dapat digunakan dengan indikator lain untuk mengidentifikasi titik masuk potensial dalam tren yang sedang berlangsung. Perhitungan Lereng didasarkan pada regresi linier (garis paling sesuai). Meskipun rumus untuk regresi linier berada di luar cakupan artikel ini, regresi linier dapat ditunjukkan dengan menggunakan Raff Regression Channel di SharpCharts. Indikator ini memiliki regresi linier di tengah dengan garis tren luar yang sama. Lereng sama dengan kenaikan-over-run untuk regresi linier. Rise mengacu pada perubahan harga. Run mengacu pada time frame. Lereng 20 hari akan menjadi peningkatan regresi linier 20 hari. Jika kenaikannya 4 poin dan jangka waktu dua hari, maka kemiringannya akan menjadi 2 (42 2). Jika kenaikannya -6 poin dan run adalah 2, maka kemiringannya adalah -3 (62 3). Secara umum, periode maju memiliki kemiringan positif dan periode menurun memiliki kemiringan negatif. Kecuraman tergantung pada ketajaman muka atau penurunan. Bagan 1 menunjukkan SPY dengan tiga periode 20 hari berbeda (oranye, kuning, biru). Saluran Raff Regression 20 hari ditampilkan untuk setiap periode 20 hari. Regresi linier, di tengah, merupakan garis yang paling sesuai untuk 20 titik data. Garis putus-putus menandai akhir dari periode 20 hari dan nilai kemiringan pada titik harga tersebut. Periode pertama relatif datar dan kemiringannya hampir tidak positif. Periode kedua naik dan kemiringannya jelas positif. Periode ketiga turun dan kemiringannya negatif. Ingatlah bahwa Slope berubah saat data lama diturunkan dan titik data baru ditambahkan. Trend Identification Slope dapat digunakan untuk mengukur trend. Kemiringan positif adalah definisi uptrend. Demikian pula, kemiringan negatif mendefinisikan tren turun. Bagan 2 menunjukkan Dow Industrials dengan Slope 52 minggu (satu tahun). Garis putus-putus merah menunjukkan Lereng berubah negatif, sementara garis putus-putus hijau menunjukkan kemiringannya berubah positif. Lereng 52 minggu itu positif selama sekitar dua tahun (2006-2007) dan kemudian berbalik negatif pada Februari 2008. Meskipun Dow turun pada bulan Maret 2009 dan bergerak tajam lebih tinggi, Slope 52 minggu tidak kembali ke wilayah positif sampai September 2009. Perhatikan bahwa kemiringan tidak memprediksi trennya. Sebaliknya, mengikuti tren atau titik harga. Ini berarti akan ada beberapa lag. Trend Strength Directional movement juga penting saat menganalisa kemiringan. Kemiringan negatif dan naik menunjukkan perbaikan dalam tren turun. Kemiringan yang positif dan turun menunjukkan kemerosotan dalam uptrend. Bagan 3 menunjukkan Nasdaq 100 ETF (QQQQ) dengan 100 hari Slope. Rata-rata pergerakan sederhana 20 hari ditambahkan untuk mengidentifikasi kenaikan dan penurunan. Lereng meningkat saat berada di atas SMA 20 hari dan jatuh saat berada di bawahnya. Empat crossover kunci diidentifikasi pada tabel ini (panah hijau). Perhatikan bahwa crossover terjadi sebelum lereng berubah negatif atau positif. Ini seperti indikasi terdepan untuk Slope. Perhatikan juga kenaikan tersebut setelah angka negatif pada bulan Juli 2008 dan tes ulang setelah positif pada Januari 2009. Pembalikan kemiringan awal ini meramalkan pergerakan ke wilayah positif atau perubahan tren, namun jangan berharap perpindahan yang diperpanjang setelah setiap crossover rata-rata bergerak. Lereng 100 hari bergerak di bawah SMA 20 hari di bulan Agustus 2009, namun QQQQ terus bergerak lebih tinggi. Lereng yang menurun dan positif mencerminkan sedikit kecuraman di muka. Perhatikan bagaimana Slope 100 hari tetap positif karena QQQQ terus berlanjut dari September 2009 sampai Januari 2010. Trade Bias Slope sendiri tidak dapat digunakan untuk berpartisipasi dalam tren yang sedang berlangsung, namun dapat digunakan dengan indikator lain untuk mengidentifikasi titik masuk potensial. Secara khusus, Lereng dapat digunakan untuk identifikasi tren untuk membentuk bias perdagangan. Sebuah kemiringan positif menentukan bias bullish, sementara Lereng negatif menentukan bias bearish. Begitu bias trading terbentuk, momentum osilator dapat digunakan untuk mengidentifikasi titik masuk potensial. Pilihan osilator momentum benar-benar merupakan preferensi pribadi. Contoh dengan Apple menggunakan Lereng 100 hari dengan Williams Williams 10 hari. Masa lihat belakang untuk Lereng harus jauh lebih panjang daripada periode lihat belakang osilator momentum. Lereng mendefinisikan tren yang lebih besar, sementara osilator momentum merupakan subset dari tren tersebut. Bagan 4 menunjukkan Lereng 100 hari bergerak di atas nol di bulan Juli untuk membentuk bias bullish. Hanya sinyal bullish yang dipertimbangkan untuk momentum osilator. Ini termasuk pembacaan oversold, crossover garis tengah atau crossover garis sinyal. Williams R tidak memiliki garis sinyal, tapi MACD dan PPO melakukannya. Garis putus-putus biru menunjukkan ketika Williams Williams 10 hari bergerak di bawah -80 untuk menjadi oversold. Perhatikan bahwa pembacaan ini sesuai dengan pullback pendek di saham. Kecuali pembacaan oversold terakhir pada awal Desember, Apple melanjutkan uptrendnya segera setelah pembacaan oversold ini. Kekuatan Relatif Kemiringan dua (atau lebih) sekuritas dapat dibandingkan untuk mengidentifikasi kekuatan relatif dan kelemahan relatif. Bagan di bawah ini menunjukkan Amazon (AMZN) dengan SampP 500. Kedua sekuritas tersebut ditunjukkan dengan kemiringan 20 hari (hitam). Garis vertikal biru menandai titik di awal November ketika Amazon memiliki Lereng positif dan SampP 500 memiliki Lereng negatif. Amazon jelas mengungguli SampP 500 saat ini. Sebenarnya, ketika SampP 500 mencapai titik terendah pada awal November, Amazon memimpin dengan lebih tinggi dengan pergerakan dari 117 menjadi 143. Perhatikan bahwa Amazon bergerak lebih tinggi bahkan saat Slope bergerak lebih rendah. Lereng Amazon berubah negatif pada pertengahan Desember dan SampP 500 Slope masih positif. Situasi ini mengulangi minggu kedua bulan Januari. Berdasarkan perbandingan Lereng, Amazon beralih dari kekuatan relatif di bulan November ke kelemahan relatif pada bulan Desember dan Januari. Selama dua bulan ini, regresi linear 20 hari untuk Amazon menurun sementara regresi linier 20 hari untuk SampP 500 miring. Kesimpulan Lereng mengukur kenaikan-over-run dari regresi linier. Secara umum, uptrend hadir saat Lereng positif dan tren turun ada saat kemiringan negatif. Kerangka waktu tergantung pada jumlah hari. 10 hari mencakup tren jangka pendek, 100 hari tren jangka menengah dan 250 hari tren jangka panjang. Seperti tren berikut indikator berikut, Lereng tertinggal harga dan membalikkan setelah aktual atas atau bawah. Namun, ini tidak mengurangi kegunaannya. Identifikasi tren dan kekuatan tren merupakan alat penting, bahkan bagi para pedagang. Seperti rata-rata bergerak, Lereng dapat digunakan dengan indikator momentum untuk berpartisipasi dalam tren yang sedang berlangsung. Klik disini untuk live chart dengan indikator Slope. SharpCharts Slope dapat ditemukan di dekat bagian bawah daftar indikator di SharpCharts. Parameter default (20) dapat diubah agar sesuai dengan jangka waktu yang diinginkan. Seperti semua indikator, Lereng bisa diposisikan di atas plot harga, dibalik plot harga atau di bawah harga plot. Selain itu, pengguna bisa mengklik panah hijau di sebelah opsi lanjutan untuk menerapkan moving average atau indikator lain ke Slope. Pemindaian yang Diusulkan Oversold dalam Uptrend. Link ke pemindaian ini menunjukkan saham dengan slope 100 hari positif dan oversold Williams R (di bawah -80) Overbought in a Downtrend. Link ke pemindaian ini menunjukkan saham dengan kemiringan 100 hari yang negatif dan overbought Williams R (di atas -20). Studi lebih lanjut Buku ini mencakup banyak bidang, namun mencakup bagian analisis regresi dengan menggunakan regresi linier. Sistem dan Metode Trading Perry Kaufman Indikator trennya, apakah membantu atau menyakiti Melanjutkan dari pos terdahulu saya pada moving averages, mari kita lihat menggunakan moving average sebagai indikator tren. Sekali lagi, berikut adalah beberapa materi dari bagian buku yang tidak dipublikasikan, tentang penggunaan kemiringan rata-rata bergerak sebagai indikator tren, dan melihat indikator tren rata-rata triple moving average. Ada banyak buku dan metodologi trading yang menunjukkan bahwa beberapa jenis indikator tren bergeser rata-rata bisa menjadi alat yang berguna. Ide yang biasanya disajikan adalah bahwa, dalam uptrend, kenaikannya akan lebih besar dari pada downswings, jadi trader harus menggunakan alat untuk mengidentifikasi uptrend dan kemudian berdagang hanya dengan tren itu. Karena gagasan ini begitu umum dalam literatur perdagangan, ada baiknya waktu kita untuk menyelidikinya di sini. Apa yang kita cari dalam indikator tren Pertama, pikirkan tentang apa yang perlu dilihat dari indikator tren agar berguna. Meskipun mungkin ada jawaban yang berbeda untuk pertanyaan ini, saya menyarankan agar mereka semua mungkin beberapa variasi dari ini: perdagangan panjang harus bekerja lebih baik bila indikator menunjukkan tren naik, dan kondisi tren turun harus menghasilkan lingkungan yang lebih menguntungkan untuk perdagangan pendek. Cara mudah untuk menguji ini adalah dengan mengidentifikasi indikator tren dan kemudian mengkategorikan semua hari sesuai dengan apakah label indikator mereka uptrend, downtrend, atau netral. (Perhatikan bahwa jika Anda menguji secara matematis ini, Anda perlu menetapkan bar saat ini kembali ke kondisi sebelumnya. Misalnya, bayangkan situasi di mana hari besar besar mengubah indikator tren ke tren naik Jika Anda menyertakan hari itu dalam tren naik Peruntukan, Anda akan menganggap bahwa Anda memegang posisi panjang dari penutupan hari sebelumnya, yang mungkin hanya jika Anda tahu apa yang akan terjadi esok hari sebelumnya. Ini adalah penyesuaian kecil namun kritis dan mengacu pada hal ini. Potensi kesalahan.) Setelah kita mengelompokkan hari sesuai dengan kondisi tren, kita dapat mengukur mean return dan volatilitas untuk masing-masing kelompok. Jika indikator tren memberikan informasi yang berguna, kita harus bisa melihat beberapa perbedaan antara kedua kelompok. Idealnya, hari kenaikan harga akan memiliki return rata-rata yang lebih tinggi dan mungkin probabilitas penutupan yang lebih tinggi daripada pada hari-hari tren turun. Kemiringan rata-rata bergerak tunggal Perhatikan indikator tren yang sangat sederhana: kemiringan rata-rata bergerak. Segera, kita menghadapi pertanyaan rata-rata bergerak di mana-mana: Berapa panjang rata-rata bergerak Dengan mengubah panjang rata-rata bergerak, biasanya kita dapat membuat tren naik ke atas atau ke bawah pada hampir semua batang, jadi ada elemen yang sewenang-wenang terhadap definisi ini. . Rata-rata periode 50 umumnya digunakan dalam kapasitas ini, jadi kami akan membatasi pengujian kami terhadap pilihan yang satu ini. Panjang lainnya diuji, namun hanya 50 yang ditampilkan di sini. Masalah lain yang perlu dipertimbangkan adalah, meskipun seorang pedagang dapat dengan mudah mengidentifikasi kemiringan rata-rata bergerak secara visual, melakukannya dengan cara yang terstruktur dan kuantitatif sedikit lebih sulit. Dalam kasus ini, kita menggambar garis regresi linier melalui lima titik data terakhir, rata-rata tertimbang, dari rata-rata itu sendiri, dan menggunakan kemiringan garis regresi linier sebagai indikator tren. Tabel 16.20 menunjukkan hasil uji terhadap indikator tren kemiringan rata-rata bergerak 50-derajat yang menunjukkan tingkat pengembalian berlebih (dalam hal ini, return berlebih adalah return mentah untuk kelompok sinyal dikurangi return mentah untuk semua bar) untuk naik dan turun Kondisi tren relatif terhadap semua hari dalam tes ini. (Perhatikan bahwa Semua mengecualikan hari-hari yang dikategorikan netral saat kemiringan rata-rata rata). Selain itu, kami telah menghitung dua ukuran volatilitas: standar deviasi pengembalian mentah (tidak berlebih), dan rata-rata sejarah 20 hari Pembacaan volatilitas untuk setiap rangkaian. Terakhir, persentase hari yang ditutup dihitung untuk setiap kategori. Hasilnya tidak mengesankan untuk indikator tren ini. Mengingat kolom acak pertama untuk lebih memahami baseline, kita melihat return negatif yang negatif untuk downtrend dan return positif untuk kondisi uptrend, dengan kesempatan penutupan yang sedikit lebih tinggi (51,7 persen hari mendekati dalam kondisi uptrend versus 51,4 Persen untuk semua hari (ini tidak signifikan secara statistik) Volatilitas sedikit lebih tinggi untuk tren turun, namun kira-kira sejalan di semua kelompok. Beralih ke ekuitas, kita menemukan sesuatu yang mengejutkan: tren turun menunjukkan kenaikan yang sangat besar, hampir 2 persen, positif Kelebihan return, sementara uptrend menunjukkan keuntungan yang lebih baik dari 1 persen negatif return ini justru sebaliknya dari apa yang harus kita lihat jika indikator uptrend berlaku. Sebenarnya, untuk ekuitas, ini menunjukkan kita mungkin lebih baik melakukan perdagangan panjang di Kondisi downtrend karena kita akan diselaraskan dengan tailwind statistik yang menguntungkan. Futures menunjukkan situasi yang lebih seperti yang kita harapkan, dengan tingkat pengembalian negatif yang cukup besar untuk Downtrend, dan return positif yang besar untuk uptrend. Forex, cukup paradoks, terlihat lebih mirip ekuitas, namun imbal hasil sebenarnya sangat kecil, dan secara statistik tidak signifikan. Bagaimana ini bisa Jika Anda mencoba eksperimen ini sendiri, letakkan rata-rata pergerakan 50 periode di bagan, dan hanya bola mata saja, Anda akan melihat bahwa kemiringan rata-rata bergerak mengidentifikasi perdagangan tren hebat. Ini akan menangkap setiap perdagangan tren yang terus berlanjut dan akan membuat Anda tetap bergerak dalam perdagangan secara keseluruhan, untuk keseluruhan pergerakan dan kemudian beberapa. Dan menggosoknya. Masalahnya adalah lag, masalah yang sama dengan yang ada pada indikator turunan. Apakah berdasarkan rata-rata bergerak, garis tren, garis regresi linier, atau ekstrapolasi data yang ada, mereka dapat merespons perubahan arah momentum harga hanya setelah perubahan tersebut terjadi. Indikator kemiringan rata-rata bergerak juga akan sering dilipat saat pasar rata dan rata-rata dengan cepat membolak-balik. Ada kemungkinan untuk mengenalkan sebuah band di sekitar rata-rata bergerak untuk menyaring sebagian dari kebisingan ini, namun ini akan menjadi biaya untuk membuat sinyal yang valid datang bahkan kemudian. Gambar 16.23 mengilustrasikan masalah dengan rata-rata pergerakan 50 periode yang diterapkan pada bagan harian Indeks Dolar A.S.. Ini akan sedikit menguntungkan untuk memperdagangkan indikator tren sederhana pada tabel khusus ini, namun perhatikan berapa banyak langkah yang diberikan sebelum indikator membalik. Bagan ini dimulai dengan pasar dalam tren naik (moving average sloping up), dan hampir sepertiga dari keseluruhan tabel harus diulang kembali sebelum moving average membalik. Begitu pasar di bulan November, sebuah rally besar terjadi sebelum indikator tren membalik. Keterlambatan ini, ditambah dengan fakta bahwa pasar cenderung membuat pembalikan tajam dari dasar dan puncak, sangat mengurangi kegunaan alat ini sebagai indikator tren. Beberapa moving averages Gagasan lain yang umum adalah menggunakan posisi dua atau lebih moving averages untuk mengkonfirmasi perubahan tren. Misalnya, tiga rata-rata bergerak dengan panjang yang berbeda dapat diterapkan pada bagan, dan pasar dapat diasumsikan berada dalam tren naik bila rata-rata berada dalam urutan yang benar, yang berarti bahwa rata-rata terpendek akan berada di atas rata-rata panjang menengah dan Keduanya akan berada di atas rata-rata bergerak jangka panjang, dengan kondisi sebaliknya digunakan untuk tren turun. Jenis rencana ini memungkinkan perioda waktu yang signifikan ketika tren tidak terdefinisi misalnya, bila rata-rata medium berada di atas rata-rata jangka panjang, namun rata-rata terpendek berada di antara keduanya. Ini, seperti semua silang rata-rata bergerak, menarik secara visual karena mata selalu tertarik pada pemenang besar, hingga tren yang jelas yang ditangkap alat ini. Namun, seperti semua putaran rata-rata bergerak, whipsaws mengikis semua keuntungan di sebagian besar pasar, meninggalkan alat tanpa tepi yang dapat dihitung. Selain itu, rata-rata bergerak lebih biasanya memperkenalkan lebih banyak lag, tanpa peningkatan yang terukur dibandingkan dengan crossover rata-rata bergerak sederhana. Salah satu indikator tren rata-rata pergerakan yang paling populer saat ini didasarkan pada rata-rata bergerak sederhana 10, 20, dan 50 periode. Pedagang yang menggunakan alat ini diberitahu untuk melakukan perdagangan panjang hanya jika mengindikasikan tren naik dan singkatnya hanya jika mengindikasikan adanya tren turun. Masuk akal untuk bertanya bagaimana pasar berperilaku baik dalam kedua kondisi tersebut. Tabel 16.21 menunjukkan bahwa pedagang yang menggunakan alat ini di Ekuitas (dan terutama digunakan oleh pedagang saham) secara konsisten akan menemukan diri mereka berada pada sisi pasar yang salah, melawan kecenderungan statistik yang mendasarinya. Sederhananya, saham lebih cenderung turun saat alat ini menandai tren naik, dan naik ketika flags downtrendtrader menggunakannya seperti yang ditentukan, melakukan hal yang persis salah. Untuk kelas aset lainnya, pesannya beragam. Mungkin ada keunggulan di masa depan, terutama di sisi pendek, dan forex terlihat lebih acak daripada set tes yang dihasilkan secara acak. Paling tidak dalam contoh pasar ini, tes ini menunjukkan bahwa pedagang yang mengandalkan alat tren ini atau alat yang berasal darinya cenderung mengalami kesulitan dalam mengatasi halangan ini. Bagikan ini: Ini adalah tampilan IMO 10.000 kaki agak agak. Ini terkenal bahwa SMA adalah indikator laggy (dengan lag n2). Apa yang telah dilakukan SMA untuk itu adalah bahwa hal itu baik-baik saja dan dengan sendirinya tidak berubah secara sembarangan mengubah lereng secara acak, jadi indikator yang lebih cepat melintasi rata-rata bergerak sederhana mungkin adalah cara terbaik untuk menggunakannya. Di sisi lain, indikator seperti EMA, atau Ehlers8217s FRAMA (salah satu indikator pertama yang saya teliti di blog saya), lebih responsif, namun memiliki masalah sendiri (menanggapi apa yang terjadi pada penggalian acak di depan data ). Masalah yang lebih besar yang saya temukan, bagaimanapun, adalah menentukan apa yang merupakan kemiringan seperti kemunculan 8220up8221 atau 8220down8221 secara tepat waktu, dan menyimpan sejarah harga sekuriti dalam pikiran, tanpa tidak perlu laggy. Agreed8230 ini hanya dimaksudkan untuk melihat tingkat yang sangat tinggi pada alat yang digunakan banyak orang. Meskipun kita semua tahu tentang lag, saya kira banyak orang menyadari bahwa indikator seperti ini secara konsisten menempatkan Anda pada sisi perdagangan yang salah, sehingga ada pesan berharga yang harus diperhatikan. Belum tentu. Saya juga telah membagikan beberapa peraturan sederhana yang menunjukkan keunggulan, dan saya akan terus melakukannya dalam waktu dekat. Hello Great work Saya mendapat dua pertanyaan: 1) apakah Anda akan mendapatkan hasil yang lebih baik dengan menggunakan moving average yang lebih pendek (misalnya 9 moving average) 2) dalam apa yang Anda lihat sebagai 8220equities8221, mungkin ada saham yang tampil secara konsisten lebih baik daripada yang lain. Jadi itulah yang akan aku jual. Apa yang Anda maksud dengan 8220equities8221 Apakah itu SPY Ini adalah kali pertama saya membaca blog Anda. Congrats Akan segera kembali Terimakasih atas kata-kata baik anda di blog saya. Saya senang Anda menemukan sesuatu yang berguna di sini. 1. Saya melihat MAs yang pendek dan panjang dan ada tradeoff dengan keduanya dan lebih pendek lagi pasti lebih baik di sini. 2. Mungkin8230 tapi banyak variasi alami hanya karena keacakan. Saya sama sekali tidak yakin bahwa yang terbaik dalam backtest adalah yang harus Anda tukar, setidaknya tidak tanpa banyak kerja dan dukungan. Bagi saya, itu adalah arah yang berbahaya untuk dipikirkan. Hey Adam Akankah buku Anda tersedia melalui Amazon As for 2: OK. Tapi katakanlah Anda mendapatkan hasil yang bagus dalam perdagangan backtests yang Anda lihat sebagai ekuitas. Dalam hal itu, apa yang akan kamu jual mata-mata itu? Dilihat dari tes saya, saya yakin sulit menemukan strategi yang akan bekerja untuk sebagian besar saham. Beberapa strategi berkinerja lebih baik di saham perbankan, yang lain lebih baik dalam stok energi dan sebagainya. Jadi, mungkin karena Anda melakukan trading dari usa8230Mungkin Anda harus melakukan backtests spesifik pada sektor etfs dan bukan hanya menjalankannya pada ekuitas. Tolong beritahu saya apa yang Anda pikirkan It8217s Sudah lama sejak saya terakhir menemukan posting menarik blog yang layak, saya hanya mencoba untuk memastikan bahwa saya memahami tabel dengan benar. Dengan menggunakan Tabel 16.20 sebagai contoh: Jadi, rata-rata batang di seluruh kumpulan data ditutup naik sebesar 0,23 (2,3 bps), dan bila kemiringan MA periode-50 mengindikasikan adanya tren turun, bar rata-rata ditutup naik sebesar 3.051 (305,1 bps) , Yang menyebabkan return rata-rata 3.028 (305.1-2.3 bps) Saya pikir Anda melihat pada baris deviasi standar, yang merupakan ukuran volatilitas. Berarti kelebihan return diberikan sebagai baris terpisah dalam tabel sehingga Anda tidak perlu mengurangi untuk menemukan nomor itu. Saya pikir saya bingung karena Anda mengatakan bahwa tren turun menunjukkan pengembalian berlebih positif yang sangat besar, lebih dari 3 persen, sementara tren naik menunjukkan tingkat pengembalian positif 1 persen negatif8221 Pada tabel 16.20, Mean Excess Return untuk Ekuitas dalam mode 8220Down8221 adalah Hanya 177,2 bps (1,77). Apakah Anda bermaksud menggunakan nomor ini daripada mengatakan 3 persen Rata-rata kelebihan return dalam mode 8220Up8221 menunjukkan sebagai -129,6 bps jadi saya melihat di mana Anda mendapat bagian kedua dari kutipan dari (8220) uptrend menunjukkan kelebihan 1 persen negatif Return8221) Sudahkah Anda melakukan pekerjaan pada momentum harga Tampaknya inefisiensi pasar yang paling diterima secara akademis. Ya, cukup sedikit. Ini adalah salah satu alat utama yang saya gunakan. (Lihat postingan terakhir saya adamhgrimesblogwhat-bekerja untuk perspektif tingkat tinggi). Ini menarik, hal ini serupa dengan strategi perdagangan bebek8221 82203 oleh Kapten Currency8230 yang menggunakan rata-rata 60 bar yang sama dengan 3 rentang waktu yang berbeda82304 jam, 1 jam, 5 menit, semua itu digunakan Karena rata-rata perpindahan waktu filter yang berbeda rata-rata digunakan sebagai filter 8220trend8221, seperti contoh kemiringan Anda (kemiringan terbaik sama dengan tren terbaik) rata-rata pergerakan waktu 82301 hour digunakan sebagai garis 8220line di sand8221, hanya diperdagangkan saat harga masih di bawah garis ini (dalam Kerangka waktu 1 jam kemiringan tidak relevan lagi untuk membuat Anda tetap berada di pasar yang bagus) dan 5 menit digunakan untuk masuk, diperdagangkan di bawah harga ayunan terakhir terakhir di bawah harga rata-rata bergerak di semua rentang waktu8230Waktu Anda memikirkannya Satu chart8230it8217s lebih seperti perdagangan hanya ketika harga di bawah MA 60 dengan dan kemiringan yang baik dan it8217s masih di bawah 20 MA 8230 pada grafik 4 jam8282 Akan menarik untuk melihat Anda menganalisis jenis sistem ini hanya sedikit twist Great stuff Adam. Terima kasih. Sekali lagi menegaskan bahwa kita harus mengabaikan chimera8217s dan fokus pada tekanan buyingselling dan momentum harga.
Stock-options-401k
Ufx-bank-forex