Moving-average-backtest

Moving-average-backtest

Kenya-forex-trading-online
Tesla-motor-stock-options
Pindah-rata-ahli-penasihat-kode


Stock-options-living-trust Online-trade-help-the-flow-of-information-in-a-share-market Interaktif-broker-day-trading-forex Uk-stock-option-trading Bagaimana-untuk-membuat-a-lot-of-money-trading-options Stock-options-futures-magazine

Kembali menguji ide trading Anda Salah satu hal yang paling berguna yang dapat Anda lakukan di jendela analisis adalah menguji kembali strategi trading Anda pada data historis. Hal ini dapat memberi Anda wawasan berharga tentang kekuatan dan kelemahan sistem Anda sebelum menginvestasikan uang sungguhan. Fitur AmiBroker tunggal ini bisa menghemat banyak uang untuk Anda. Menulis aturan trading Anda Pertama-tama Anda harus memiliki peraturan objektif (atau mekanis) untuk masuk dan keluar dari pasar. Langkah ini adalah dasar strategi Anda dan Anda perlu memikirkannya sendiri karena sistem ini harus sesuai dengan toleransi risiko, ukuran portofolio, teknik pengelolaan uang, dan banyak faktor individual lainnya. Setelah Anda memiliki aturan trading sendiri, Anda harus menuliskannya sebagai aturan beli dan jual di AmiBroker Formula Lanugage (ditambah short dan cover jika Anda ingin menguji juga short trading). Dalam bab ini kita akan mempertimbangkan sistem cross average moving average yang sangat mendasar. Sistem ini akan membeli stockscontracts ketika harga penutupan naik di atas rata-rata bergerak eksponensial 45 hari dan akan menjual stockscontracts saat harga penutupan turun di bawah rata-rata pergerakan eksponensial 45 hari. Rata-rata pergerakan eksponensial dapat dihitung di AFL menggunakan fungsi bawaannya EMA. Yang perlu Anda lakukan adalah menentukan array input dan periode rata-rata, sehingga rata-rata moving average 45-hari dari harga penutupan dapat diperoleh dengan pernyataan berikut: Pengenal dekat mengacu pada array built-in yang menahan harga penutupan simbol yang dianalisis saat ini. . Untuk menguji apakah harga penutupan di atas rata-rata bergerak eksponensial, kita akan menggunakan fungsi silang bawaan: beli cross (close, ema (close, 45)) Pernyataan di atas mendefinisikan aturan perdagangan beli. Ini memberi quot1quot atau quottruequot saat harga penutupan mendekati di atas ema (close, 45). Kemudian kita bisa menulis aturan jual yang akan memberi quote saat situasi berlawanan terjadi - harga penutupan dekat di bawah ema (close, 45): sell cross (ema (close, 45), close) Perlu diketahui bahwa kita menggunakan fungsi cross yang sama tapi Urutan argumen yang berlawanan. Jadi rumus lengkap untuk perdagangan panjang akan terlihat seperti ini: beli cross (close, ema (close, 45)) jual cross (ema (close, 45), close) CATATAN: Untuk membuat formula baru silahkan buka Formula Editor menggunakan Analysis-gtFormula Editor Menu, ketik rumusnya dan pilih Tools-gtSend to Analysis menu di Formula editor Untuk melakukan back-test sistem anda cukup klik tombol Back test di jendela automatic analysis. Pastikan Anda telah mengetikkan rumus yang berisi paling sedikit aturan jual beli dan jual (seperti yang ditunjukkan di atas). Bila rumusnya benar, AmiBroker mulai menganalisis simbol Anda sesuai dengan peraturan perdagangan Anda dan menghasilkan daftar perdagangan simulasi. Seluruh prosesnya sangat cepat - Anda bisa kembali menguji ribuan simbol dalam hitungan menit. Jendela kemajuan akan menunjukkan perkiraan waktu penyelesaian. Jika Anda ingin menghentikan prosesnya Anda bisa mengklik tombol Cancel di progress window. Ketika proses selesai daftar perdagangan simulasi ditunjukkan di bagian bawah jendela analisis otomatis. (Panel Hasil). Anda bisa memeriksa kapan sinyal beli dan jual terjadi hanya dengan mengklik ganda pada trade di panel Results. Ini akan memberi Anda sinyal mentah atau tanpa filter untuk setiap batang saat kondisi beli dan jual terpenuhi. Jika Anda hanya ingin melihat panah perdagangan tunggal (membuka dan menutup perdagangan yang dipilih saat ini), Anda harus mengklik dua kali baris sambil menahan tombol SHIFT yang ditekan. Atau Anda bisa memilih jenis tampilan dengan memilih item yang sesuai dari menu konteks yang muncul saat Anda klik pada panel hasil dengan tombol mouse sebelah kanan. Selain daftar hasil, Anda bisa mendapatkan statistik yang sangat rinci mengenai kinerja sistem Anda dengan mengklik tombol Report. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang statistik laporan, periksa deskripsi jendela laporan. Mengubah pengaturan pengujian kembali Anda Mesin pengujian ulang di AmiBroker menggunakan beberapa nilai yang telah ditetapkan untuk menjalankan tugasnya termasuk ukuran portofolio, periodisitas (setiap bulan sepekan sekali), jumlah komisi, tingkat suku bunga, kerugian maksimum dan target keuntungan, jenis perdagangan, harga ladang dan sebagainya. di. Semua pengaturan ini bisa diubah oleh pengguna menggunakan setting window. Setelah mengubah pengaturan ingatlah untuk menjalankan pengujian kembali jika Anda ingin hasilnya disinkronkan dengan pengaturannya. Misalnya, untuk kembali menguji pada bar mingguan bukan sehari-hari klik saja pada tombol Settings pilih Weekly from Periodicity combo box dan klik OK. Lalu jalankan analisis Anda dengan mengklik Back test. Nama variabel yang dilindungi Tabel berikut menunjukkan nama variabel reserved yang digunakan oleh Automatic Analyzer. Makna dan contoh penggunaannya akan diberikan kemudian dalam bab ini. Memungkinkan pengendalian jumlah dolar atau persentase portofolio yang diinvestasikan ke dalam perdagangan (lihat penjelasan di bawah) Analisis Otomatis (baru di 3.9) Sampai sekarang kami telah membahas penggunaan tester belakang yang cukup sederhana. AmiBroker, bagaimanapun, mendukung metode dan konsep yang jauh lebih canggih yang akan dibahas nanti di bab ini. Harap dicatat bahwa pengguna pemula pertama-tama harus bermain sedikit dengan topik yang lebih mudah dijelaskan di atas sebelum melanjutkan. Jadi, saat Anda siap, mohon lihat fitur penguji belakang berikut ini: a) host scripting AFL untuk penulis rumus lanjutan b) dukungan yang disempurnakan untuk perdagangan pendek c) cara untuk mengendalikan harga eksekusi pesanan dari Script d) berbagai jenis berhenti di back tester e) ukuran posisi f) ukuran lot bulat dan ukuran centang g) akun margin h) backtesting futures Hosting script AFL adalah topik lanjutan yang tercakup dalam dokumen terpisah yang tersedia di sini dan saya tidak akan membahasnya. Itu dalam dokumen ini Sisa fitur jauh lebih mudah dimengerti. Dalam versi AmiBroker sebelumnya, jika Anda ingin sistem back-test menggunakan perdagangan panjang dan pendek, Anda hanya bisa mensimulasikan strategi stop-and-reverse. Bila posisi long ditutup maka posisi short baru dibuka dengan segera. Itu karena membeli dan menjual variabel reserved digunakan untuk kedua jenis perdagangan. Sekarang (dengan versi 3.59 atau lebih tinggi) ada variabel reserved terpisah untuk pembukaan dan penutupan perdagangan panjang dan pendek: buy - quottruequot atau 1 value membuka trade sell sell - quottruequot atau 1 value menutup trade long short - quottruequot atau 1 value membuka short trade cover. - quottruequot atau 1 value menutup short trading Som untuk melakukan back-test short trade Anda perlu menetapkan variabel short dan cover. Jika Anda menggunakan sistem stop-and-reverse (selalu ada di pasaran) cukup tetapkan sell to short dan beli untuk cover sell cover buy. Ini mensimulasikan cara kerja versi pra-3.59. Tapi sekarang AmiBroker memungkinkan Anda memiliki peraturan perdagangan terpisah untuk jangka panjang dan untuk berjalan singkat seperti yang ditunjukkan pada contoh sederhana ini: peraturan masuk dan keluar perdagangan yang panjang: beli salib (cci (), 100) menjual potongan silang (100, cci ()) Aturan masuk dan keluar perdagangan: cross cross pendek (-100, cci ()) mencakup cross (cci (), -100) Perhatikan bahwa dalam contoh ini jika CCI berada di antara -100 dan 100 Anda berada di luar pasar. Mengontrol harga perdagangan AmiBroker sekarang menyediakan 4 variabel reserved baru untuk menentukan harga di mana order beli, sell, short dan cover dieksekusi. Array ini memiliki nama berikut: buyprice, sellprice, shortprice dan coverprice. Aplikasi utama dari variabel-variabel ini adalah mengendalikan harga perdagangan: BuyPrice IIF (dayofweek () 1, HIGH, CLOSE) pada hari senin membeli di level tinggi, jika tidak membeli di dekat Jadi, Anda dapat menulis berikut untuk mensimulasikan perintah stop-order: BuyStop. Rumus untuk membeli stop level SellStop. Rumus untuk menjual level stop jika harga day day naik di atas tingkat buystop (highgtbuystop) order beli terjadi (pada buystop atau low mana yang lebih tinggi) Buy Cross (High, BuyStop) jika harga siang hari di hari turun di bawah level sellprice (Sellstop rendah) order sell berlangsung (di sellstop atau high mana yang lebih rendah) Sell Cross (SellPrice, SellStop) BuyPrice max (BuyStop, Low) pastikan harga beli tidak kurang dari SellPold Rendah min (SellStop, High) pastikan Harga jual tidak lebih besar dari Tinggi Harap dicatat bahwa AmiBroker mengatur variabel pilihan, variabel harga jual, harga pendek dan variabel coverprice dengan nilai yang ditentukan di jendela pengaturan sistem (ditunjukkan di bawah), sehingga Anda dapat melakukannya namun tidak perlu menentukannya dalam formula Anda. Jika Anda tidak mendefinisikan mereka AmiBroker bekerja seperti pada versi lama. Selama pengujian ulang, AmiBroker akan memeriksa apakah nilai yang Anda tetapkan untuk dijual, harga jual, harga pendek, harga penutupan sesuai dengan kisaran rendah kisaran bar yang diberikan. Jika tidak, AmiBroker akan menyesuaikannya dengan harga tinggi (jika harga array lebih tinggi dari harga tinggi) atau harga yang rendah (jika nilai harga array lebih rendah dari rendah) Target keuntungan berhenti Seperti yang dapat Anda lihat pada gambar di atas, pengaturan baru untuk Target keuntungan berhenti tersedia di jendela pengaturan sistem. Target penghentian laba dijalankan saat harga tinggi untuk hari tertentu melebihi tingkat stop yang dapat diberikan sebagai persentase atau kenaikan poin dari harga beli. Secara default, penghentian dijalankan dengan harga yang Anda definisikan sebagai array harga jual (untuk perdagangan jangka panjang) atau kisaran harga penutupan (untuk perdagangan singkat). Perilaku ini bisa diubah dengan menggunakan fitur quotExit pada stopquot. QuotExit pada fitur stopquot Jika Anda menandai quotExit pada kotak stopquot pada pengaturan, stop akan dijalankan pada level stop yang tepat, yaitu jika Anda menentukan target keuntungan berhenti di 10 stop dan harga beli 50 stop order akan dieksekusi di 55 bahkan jika Array harga jual Anda mengandung nilai yang berbeda (misalnya harga penutupan 56). Kerugian maksimum berhenti bekerja dengan cara yang sama - mereka dijalankan saat harga rendah untuk hari tertentu turun di bawah tingkat stop yang dapat diberikan sebagai persentase atau kenaikan poin dari harga beli Jenis pemberhentian ini digunakan untuk melindungi keuntungan karena Lacak perdagangan Anda sehingga setiap kali nilai posisi mencapai tingkat tinggi yang baru, trailing stop ditempatkan pada tingkat yang lebih tinggi. Bila profit turun di bawah level trailing stop posisi ditutup. Mekanisme ini diilustrasikan pada gambar di bawah (10 trailing stop ditunjukkan): contoh implementasi tingkat rendah dari pemberhentian Target Laba di AFL: Beli Cross (MACD (), Sinyal ()) untuk (i 0 i lt BarCount i) Jika (priceatbuy 0 Buy i) priceatbuy BuyPrice i if (priceatbuy gt 0 SellPrice i gt 1.1 priceatbuy) Jual i 1 SellPrice i 1.1 priceatbuy priceatbuy 0 lain Jual i 0 Ini adalah fitur baru di versi 3.9. Ukuran posisi di backtester diimplementasikan dengan menggunakan variabel reserved baru PositionSize ltsize arraygt Sekarang Anda dapat mengendalikan jumlah dolar atau persentase portofolio yang diinvestasikan ke dalam jumlah positif perdagangan menentukan jumlah (dolar) yang diinvestasikan ke dalam perdagangan misalnya: PositionSize 1000 menginvestasikan 1000 dalam setiap nomor negatif perdagangan -100 ..- 1 mendefinisikan persentase: -100 memberikan 100 dari ukuran portofolio saat ini, -33 memberikan 33 ekuitas yang tersedia misalnya: PositionSize -50 selalu menginvestasikan hanya setengah dari ukuran ekuitas dinamis saat ini contoh: PositionSize - 100 RSI () karena RSI bervariasi dari 0,.100, ini akan menghasilkan posisi tergantung pada nilai RSI - rendahnya nilai RSI akan menghasilkan persentase investasi yang lebih tinggi. Jika kurang dari 100 uang yang tersedia diinvestasikan maka jumlah sisanya akan menghasilkan tingkat bunga Seperti yang didefinisikan dalam pengaturan. Ada juga kotak centang baru di jendela pengaturan AA: ukuran preset posisi klik shrinkingquot - ini mengontrol bagaimana backtester menangani situasi saat ukuran posisi yang diinginkan (melalui variabel PositionSize) melebihi uang yang tersedia: saat bendera ini diperiksa posisi dimasukkan dengan ukuran yang telah dipangkas ke Tersedia uang jika tidak dicentang posisi tidak masuk. Untuk melihat ukuran posisi sebenarnya, gunakan mode laporan baru di jendela setelan AA: daftar Perdagangan dengan harga dan pos. Sizequot Untuk akhirnya, berikut adalah contoh teknik penentuan posisi Tharps ATR yang dikodekan di AFL: Beli formula pembelian ltyour heregt Jual 0 hanya dengan stop TrailStopAmount 2 ATR (20) Modal 100000 PENTING: Set juga di Settings: Initial Equity Risk 0.01Capital PositionSize (RiskTrailStopAmount) BuyPrice ApplyStop (2, 2, TrailStopAmount, 1) Teknik ini dapat diringkas sebagai berikut: Ekuitas total per simbol adalah 100.000, kami menetapkan tingkat risiko pada 1 dari total ekuitas. Tingkat risiko didefinisikan sebagai berikut: jika trailing stop pada 50 saham berada di, katakanlah, 45 (nilai dua ATR terhadap posisi), kerugian 5 dibagi menjadi 1000 risiko untuk memberikan 200 saham untuk dibeli. Jadi, resiko kerugiannya 1000 tapi tolok ukurnya adalah 200 saham x 50share atau 10.000. Jadi, kami mengalokasikan 10 dari ekuitas untuk pembelian tetapi hanya mempertaruhkan 1000. (Diedit kutipan dari mailing list AmiBroker) Ukuran lot bulat dan ukuran kutu Berbagai instrumen diperdagangkan dengan berbagai unit quottradingquot atau quotblocksquot. Misalnya Anda bisa membeli pecahan jumlah unit reksadana, tapi Anda tidak bisa membeli pecahan jumlah saham. Terkadang Anda harus membeli di 10s atau 100s lot. AmiBroker sekarang memungkinkan Anda menentukan ukuran blok pada tingkat global dan per simbol. Anda dapat menentukan ukuran lot per simbol dalam halaman Symbol-gtInformation (gambar 3). Nilai nol berarti simbol tidak memiliki ukuran bulat khusus dan akan menggunakan ukuran kuadrat kuartet bulat (pengaturan global) dari halaman pengaturan Analisis Otomatis (gambar 1). Jika ukuran default diatur juga ke nol berarti jumlah pecahan dari kontrak saham diperbolehkan. Anda juga dapat mengontrol ukuran lot bulat secara langsung dari formula AFL Anda dengan menggunakan variabel reserved RoundLotSize, misalnya: Pengaturan ini mengendalikan pergerakan harga minimum dari simbol yang diberikan. Anda bisa mendefinisikannya di tingkat global dan per simbol. Seperti ukuran putaran lot, Anda dapat menentukan ukuran kuncian per simbol di halaman Symbol-gtInformation (gambar 3). Nilai nol menginstruksikan AmiBroker untuk menggunakan ukuran kuota tick kuadrat yang ditentukan di halaman Pengaturan (gambar 1) jendela Analisis Otomatis. Jika ukuran tick default juga diset ke nol artinya tidak ada pergerakan harga minimum. Anda dapat mengatur dan mengambil ukuran kutu juga dari formula AFL menggunakan variabel TickSize reserved, misalnya: Perhatikan bahwa pengaturan ukuran centang hanya mempengaruhi perdagangan HANYA yang dikeluarkan oleh stopkontak terpasang dan dan ApplyStop (). Backtester mengasumsikan bahwa data harga mengikuti persyaratan ukuran tick dan tidak mengubah susunan harga yang dipasok oleh pengguna. Jadi, menentukan ukuran kutu masuk akal hanya jika Anda menggunakan penghentian built-in sehingga titik keluar dihasilkan pada tingkat harga quotetowedquot daripada yang dihitung. Misalnya di Jepang - Anda tidak dapat memiliki bagian fraksional dari yen sehingga Anda harus menentukan ticksize global menjadi 1, jadi berhenti berhenti beroperasi pada tingkat integer. Setelan margin akun menentukan persyaratan persentase margin untuk keseluruhan akun. Nilai default dari margin Account adalah 100. Ini berarti bahwa Anda harus menyediakan 100 dana untuk memasuki perdagangan, dan inilah cara bagaimana backtester bekerja di versi sebelumnya. Tapi sekarang Anda bisa mensimulasikan akun margin. Bila Anda membeli dengan margin Anda hanya meminjam uang dari broker Anda untuk membeli saham. Dengan peraturan saat ini Anda dapat memasang 50 dari harga pembelian saham yang ingin Anda beli dan meminjam separuh lainnya dari broker Anda. Untuk mensimulasikan ini masuk saja 50 di bidang margin Account (lihat gambar 1). Jika ekuitas awal Anda ditetapkan ke 10000 daya beli Anda akan menjadi 20000 dan Anda akan dapat memasuki posisi yang lebih besar. Perlu diketahui bahwa pengaturan ini menetapkan margin untuk keseluruhan akun dan TIDAK terkait dengan perdagangan berjangka sama sekali. Dengan kata lain Anda bisa menukar saham dengan margin account. QuotReverse entry signal memaksa exitquot check box ke pengaturan Backtester. Bila ON (pengaturan default) - backtester bekerja seperti pada versi sebelumnya dan menutup posisi sudah terbuka jika sinyal masuk baru di arah sebaliknya ditemui. Jika saklar ini OFF - meskipun sinyal balik terjadi, backtester mempertahankan perdagangan terbuka saat ini dan tidak menutup posisi sampai sinyal keluar (sell atau cover) tetap keluar. Dengan kata lain saat saklar ini MATI backtester mengabaikan sinyal pendek selama perdagangan panjang dan mengabaikan sinyal Beli selama perdagangan singkat. QuotAllow bar yang sama keluar (one bar trade) quot pilihan ke Pengaturan Bila ON (pengaturan default) - masuk dan keluar pada bar yang sama diperbolehkan (seperti pada versi sebelumnya) jika OFF - exit bisa terjadi mulai dari Bar berikutnya saja (ini berlaku untuk sinyal reguler, ada pengaturan terpisah untuk pintu keluar yang dihasilkan oleh ApplyStop). Mengalihkannya ke MATI memungkinkan untuk mereproduksi perilaku backtester MS yang tidak mampu menangani hari yang sama. QuotActivate stop soonquotThis setting memecahkan masalah sistem pengujian yang memasuki perdagangan di pasar terbuka. Pada versi sebelum 4.09 backtester diasumsikan bahwa Anda memasuki perdagangan di pasar sehingga berhenti terpasang diaktifkan dari hari berikutnya. Masalahnya adalah ketika Anda sebenarnya mendefinisikan harga terbuka sebagai harga masuk perdagangan - maka fluktuasi harga hari yang sama tidak memicu pemberhentian. Ada beberapa workarounds diterbitkan berdasarkan kode AFL tapi sekarang Anda tidak perlu menggunakannya. Cukup jika Anda berdagang terbuka Anda harus menandai stop quotActivate stopquote segera (gambar 1). Anda mungkin bertanya mengapa tidak hanya memeriksa array buyprice atau shortprice jika sama dengan harga terbuka. Unfortunatelly ini biasa bekerja. Mengapa Cukup karena ada doji hari ketika harga terbuka sama dengan penutupan dan kemudian backtester tidak akan pernah tahu apakah perdagangan masuk di pasar terbuka atau dekat. Jadi kita benar-benar butuh setting yang terpisah. QuotUse QuickAFLquotQuickAFL (tm) adalah fitur yang memungkinkan perhitungan AFL lebih cepat dalam kondisi tertentu. Awalnya (sejak 2003) hanya tersedia untuk indikator, seperti versi 5.14 tersedia dalam Automatic Analysis juga. Awalnya idenya adalah untuk memungkinkan redundansi grafik lebih cepat melalui perhitungan formula AFL hanya untuk bagian yang terlihat pada grafik. Dengan cara yang sama, jendela analisis otomatis dapat menggunakan subset dari kutipan yang tersedia untuk menghitung AFL, jika dipilih parameter 8220range8221 kurang dari 8220All quotationsquot. Penjelasan terperinci tentang bagaimana QuickAFL bekerja dan bagaimana cara mengendalikannya, disediakan dalam artikel Basis Pengetahuan ini: amibrokerkb20080703quickafl Perhatikan bahwa opsi ini tidak hanya bekerja di backtester, namun juga dalam pengoptimalan, eksplorasi dan pemindaian. Manajemen data kelas dasar mendukung strategi penggelaran strategi. : - ekuitas, opsi, futures, mata uang, keranjang dan instrumen sintetis khusus didukung - beberapa umpan data latensi rendah yang didukung (kecepatan pemrosesan dalam jutaan pesan per detik pada terabyte data) - Strategi dan pengoptimalan backtesting dan strategi berbasis - beberapa eksekusi pialang Didukung, sinyal perdagangan diubah menjadi pesanan FIX QuantFACTORY - Pengelolaan data tingkat kelembagaan backtesting solusi strategi: - QuantDEVELOPER - kerangka kerja dan IDE untuk pengembangan strategi trading, debugging, backtesting dan optimasi, tersedia sebagai plugin Visual Studio - QuantDATACENTER - memungkinkan untuk Mengelola gudang data historis dan menangkap r Data pasar latency eal-time atau ultra low latency dari penyedia dan bursa - QuantENGINE - memungkinkan untuk menerapkan dan menjalankan strategi yang telah dikompilasi - data latensi multi-aset, multi-periode rendah, beberapa broker mendukung solusi pengelolaan data institusional gabungan strategi backtesting: - OpenQuant - C and VisualBasic tingkat portofolio sistem backtesting dan perdagangan, multi-aset, pengujian tingkat intraday, optimasi, WFA dll beberapa broker dan data feed didukung - QuantTrader - lingkungan perdagangan produksi - QuantBase - manajemen data terpusat - QuantRouter - data dan ketertiban routing Kelembagaan -class pengelolaan data backtesting strategi penyebaran solusi: - multi-aset solusi, beberapa data feed didukung, database mendukung semua jenis RDBMS menyediakan antarmuka JDBC, misalnya Oracle, Microsoft SQL Server, Sybase, MySQL dll - Klien dapat menggunakan IDE untuk menyusun strategi mereka baik di Java, Ruby atau Python, atau mereka dapat menggunakan strategi mereka sendiri IDE - beberapa eksekusi broker didukung, sinyal perdagangan diubah menjadi perintah FIX Institutional- Solusi pengelolaan strategi backtesting kelas: - solusi multi-aset (forex, opsi, futures, saham, ETF, komoditas, instrumen sintetis dan spread derivatif khusus dll), beberapa feed data didukung - kerangka kerja untuk pengembangan strategi perdagangan, debugging, backtesting Dan optimasi - beberapa eksekusi broker didukung, sinyal perdagangan diubah menjadi perintah FIX (IB, JPMorgan, FXCM dll.) Platform perangkat lunak khusus yang terintegrasi dengan data Tradestations untuk backtesting dan auto-trading: - data intraday harian (kami saham untuk 43 tahun, berjangka untuk 61 Tahun) - praktis untuk backtesting sinyal berbasis harga (technical analysis), dukungan untuk bahasa pemrograman EasyLanguage - mendukung saham AS ETFs , Futures, indeks AS, saham Jerman, indeks Jerman, forex gratis untuk klien broker Tradestation - 249,95 bulanan untuk non-profesional (platform perangkat lunak Tradestation saja, tanpa brokerage) - 299,95 bulanan untuk para profesional (platform perangkat lunak Tradestation saja, tanpa brokerage) Dedicated Platform perangkat lunak untuk backtesting dan auto-trading: - mendukung strategi bisnis harian, pengujian tingkat portofolio dan optimasi, charting, visualisasi, pelaporan kustom, analisis multi-threaded, charting 3D, analisis WFA dll - terbaik untuk sinyal backtesting price based (analisis teknis) - tautan langsung ke eSignal, Pialang Interaktif, IQFeed, myTrack, FastTrack, QP2, TC2000, feed sesuai DDE, MS, txtfiles dan lainnya (Yahoo Finance. ) - satu kali biaya 279 untuk edisi Standar atau 339 untuk edisi Professional Platform perangkat lunak khusus untuk backtesting dan auto-trading: - sistem backtesting tingkat portofolio dan perdagangan, multi-aset, pengujian tingkat intraday, optimasi, visualisasi dll - memungkinkan integrasi R, Auto-trading dalam bahasa scripting Perl dengan semua fungsi dasar yang ditulis dalam bahasa C asli, disiapkan untuk co-location server - dukungan FXCM dan Interactive Brokers yang asli - dukungan FXCM gratis, 100 per bulan untuk platform IB, hubungi Salesseertrading untuk opsi lain Platform perangkat lunak yang disediakan untuk Backtesting dan auto-trading: - mendukung strategi bisnis harian, pengujian dan optimalisasi tingkat portofolio - terbaik untuk sinyal harga berbasis backtesting (analisis teknis), scripting C - ekstensi perangkat lunak yang didukung - penanganan umpan data, eksekusi strategi dll - 799 per lisensi, 150 tahunan Biaya setelah platform perangkat lunak khusus untuk backtesting, optimasi, atribusi dan analisis kinerja: - Axioma atau 3rd part Y data - analisis faktor, pemodelan risiko, analisis siklus pasar Platform perangkat lunak khusus untuk backtesting dan auto-trading: - terbaik untuk sinyal harga berbasis backtesting (analisis teknis), mendukung strategi harian, pengujian tingkat portofolio dan pengoptimalan - Edisi Penyu - mesin backtesting, Grafik, laporan, pengujian EoD - Edisi Profesional - editor sistem plus, analisis maju, strategi intraday, pengujian multi-threaded dll - Pro Plus Edition - ditambah grafik permukaan 3D, scripting dll - Builder Edition - IB API, debugger dll. - Edisi Penyu 990 - Edisi Profesional 1.990 - Edisi Pro Plus 2.990 - Edisi Builder 3.990 Platform perangkat lunak khusus untuk backtesting dan auto-trading: - mendukung strategi dailyintraday, pengujian dan optimalisasi tingkat portofolio, charting, visualisasi, pelaporan kustom dll - terbaik untuk backtesting Sinyal berbasis harga (technical analysis) - link langsung ke Interactive Brokers, MB Trading, TD Ameritrade, FXCM dan lainnya - data fro File teks, eSignal, Google Finance, keuangan Yahoo, IQFeed dan lain-lain - fungsionalitas dasar (fungsionalitas EoD) - fungsionalitas gratis - disewakan dari lisensi seumur hidup 50 bulan atau 995 Platform perangkat lunak khusus untuk backtesting dan auto-trading: - terbaik untuk backtesting Sinyal berbasis harga (technical analysis), mendukung strategi dailyintraday, pengujian dan optimalisasi tingkat portofolio, charting, visualisasi, pelaporan kustom - mendukung C dan Visual Basic - link langsung ke Interactive Brokers, IQFeed, txtfiles dan lainnya (Yahoo Finance. ) - lisensi abadi - 499 - sewa 50 per bulan Platform perangkat lunak khusus untuk backtesting dan auto-trading: - mendukung strategi dailyintraday, pengujian dan optimalisasi tingkat portofolio, charting, visualisasi, pelaporan kustom - sinyal teknis dan juga fundamental, dukungan multi-aset - 245 untuk Versi Tingkat Lanjut (penyedia data gratis) - 595 untuk Versi Premium (mendukung beberapa penyedia data dan pialang) Platform perangkat lunak khusus untuk backtesting dan auto-trading: - mendukung strategi bisnis sehari-hari, pengujian dan optimalisasi tingkat portofolio - terbaik untuk sinyal harga berbasis backtesting ( Analisis teknis) - data build-in untuk ekuitas, futures dan forex (saham harian AS dari tahun 1990, futures harian 31 tahun, forex dari tahun 1983 dll) - harga dari 45 bulan sampai 295 bulan (harga tergantung pada ketersediaan data) Platform perangkat lunak khusus Untuk backtesting dan auto-trading: - menggunakan bahasa MQL4, yang digunakan terutama untuk perdagangan pasar forex - mendukung beberapa broker forex dan feed data - mendukung Mengelola beberapa akun Platform perangkat lunak khusus untuk backtesting dan auto-trading: - mendukung strategi bisnis harian, pengujian dan optimalisasi tingkat portofolio - terbaik untuk sinyal berbasis harga backtesting (analisis teknis), dukungan untuk bahasa pemrograman EasyLanguage - mendukung banyak umpan data (Bloomberg, Thomson Reuters, CSI, CQG, eSignal dll.), Dukungan langsung untuk beberapa broker (Pialang Interaktif dll.) - Multicharts 797 per tahun - Masa pakai Multicharts 1.497 - Multicharts Pro 9.900 (Bloomberg Thomson Reuters data feed dll.) Alat backtesting berbasis web untuk menguji Strategi pemetikan saham: - Saham AS ETFs (harian) - data fundamental point-in-time sejak tahun 1999 - strategi jangka panjang, sinyal didorong arus harga - Desainer - 139 bulan - Manajer - fungsionalitas 199 bulan - Portofolio Analytics menggunakan data pasar frekuensi tinggi: - Produk ini untuk penggunaan pedagang kecil dengan frekuensi rendah, menengah, dan tinggi. Semua perhitungan dibuat dengan menggunakan data pasar frekuensi tinggi yang menguntungkan pedagang teladan frekuensi rendah dan tinggi. - backtesting intraday, manajemen risiko portofolio, peramalan dan optimasi pada setiap harga detik, menit, jam, akhir hari. Masukan model sepenuhnya terkendali. - 8k pasar mencentang sumber data sejak 2012 (saham, indeks ETF diperdagangkan di NASDAQ). Klien juga dapat mengunggah data pasarnya sendiri (misalnya saham China). - 40 metrik portofolio (rasio VaR, ETL, alpha, beta, Sharpe, rasio Omega, dll.) - mendukung R, Matlab, Java Python - 10 optimasi portofolio Alat backtesting berbasis web: - Harga saham AS (dailyintraday), sejak tahun 1998, Data dari QuantQuote - data forex dari FXCM - mendukung Pialang Interaktif Trader untuk alat backtesting berbasis live trading: - Saham AS dan harga ETF (dailyintraday), sejak tahun 2002 - data fundamental dari Morningstar (lebih dari 600 metrik) - mendukung Interactive Brokers for live trading Alat backtesting berbasis web: - mudah digunakan, strategi alokasi aset, data sejak tahun 1992 - momentum seri dan strategi rata-rata bergerak pada strategi pemungutan saham ETFs - Simple Momentum and Simple Value Alat backtesting berbasis web: - sampai 25 tahun data untuk 49 Saham Futures dan SP500 - kotak peralatan dengan Python dan Matlab - Quantiacs menyelenggarakan kompetisi perdagangan algoritmik dengan investasi mulai dari 500 k sampai 1 juta Broker Backtest menawarkan backtesting berbasis web yang hebat dan mudah. Ftware: - Backtest dalam dua klik - Jelajahi pustaka strategi, atau bangun dan optimalkan strategi Anda - Perdagangan kertas, perdagangan otomatis, dan email real-time - 1 per backtest dan tool backtesting berbasis WebCloud yang kurang: - Data FX (ForexCurrency) pada major Berpasangan, kembali ke tahun 2007 - SecondMinuteHourlyDaily bars - perdagangan langsung yang kompatibel dengan broker yang menggunakan Metatrader 4 sebagai alat backtesting backend berbasis Web untuk menguji strategi pemungutan dan penetapan alokasi faktor ekuitas: - beberapa faktor ekuitas dengan alpha yang telah terbukti di atas tolok ukur pangsa pasar , Beberapa wilayah investasi, filter manajemen risiko - strategi alokasi alokasi aset, pencampuran alokasi aset dan pemetaan faktor ke dalam satu portofolio - bebas di alam semesta SP 100 - semesta investasi AS seluas 50 bulan atau 480 tahun, saham EU Inggris, strategi alokasi aset Alat backtestingscreening berbasis web : - lebih dari 10.000 saham AS, data hingga 20 tahun sejarah - kriteria teknis mendasar - fungsionalitas terbatas gratis (1 tahun Data, tidak ada backtests yang tersimpan, dll.) - fungsionalitas keseluruhan 50 bulan Lingkungan perangkat lunak bebas untuk komputasi dan grafik statistik, banyak quants lebih memilih untuk menggunakannya karena arsitektur dan fleksibilitas terbuka yang luar biasa: - fasilitas penanganan dan penyimpanan data yang efektif, grafis Fasilitas untuk analisis data, mudah diperpanjang melalui paket - ekstensi yang direkomendasikan - quantstrat, Rmetrics, quantmod, quantlib, PerformanceAnalytics, TTR, portfolio, portfolioSim, backtest, dll. MATLAB - Bahasa tingkat tinggi dan lingkungan interaktif untuk komputasi dan grafik statistik: - paralel Dan komputasi GPU, backtesting dan optimasi, kemungkinan integrasi yang luas dll - harga yang diminta di sini BacktestingXL Pro adalah add-in untuk membangun dan menguji strategi trading Anda di Microsoft Excel 2010 dan 2013: - pengguna dapat menggunakan VBA untuk membangun strategi untuk BacktestingXL Pro, pengetahuan VBA bersifat opsional, pengguna dapat membuat aturan perdagangan pada spreadsheet menggunakan kode backtesting standar yang telah dibuat sebelumnya. - mendukung pyramiding, pembatasan posisi jangka pendek, perhitungan komisi, pelacakan ekuitas, pengendalian out-of-money, penyesuaian harga grosir - laporan performancerisk ganda - 74,95 untuk BacktestingXL Pro Bahasa pemrograman open source gratis, arsitektur terbuka, fleksibel, mudah diperpanjang melalui paket: - Ekstensi yang direkomendasikan - panda (Python Data Analysis Library), pyalgotrade (Python Algorithmic Trading Library), Zipline, ultrafinance, dll. FactorWave mudah menggunakan alat backtesting berbasis web untuk investasi faktor: - memungkinkan pengguna untuk menggabungkan beberapa faktor ETFoptionsfuturesequity dengan alpha yang telah terbukti Benchmark pasar-topi - gratis - ETFStock Screener dengan 5 Faktor - opsi pilihan opsi bebas, strategi futures, strategi vix Alat backtesting berbasis web: - alat backtesting berbasis entry-level berbasis web untuk menguji kekuatan relatif dan rata-rata bergerak Strategi ETF - beberapa jenis strategi untuk fungsi backtesting gratis dan lengkap 34,99 bulanan Free web b Ased backtesting tool untuk menguji strategi pemetikan saham: - Saham AS, data dari ValueLine dari 1986-2014 - data harga dan fundamental, 1.700 saham, uji granularitas bulananNOTE: PRODUK INI HANYA TERSEDIA PADA PENGGUNA BARU YANG MEMBELI STRATEGI BUILDER PRO ATAU BUNDLE PRO. Menganalisis backtest ea Anda adalah langkah pertama untuk meningkatkan kinerja expert advisor Anda. Expert Advisor Backtest Analyzer untuk MT4 adalah alat untuk mendapatkan wawasan yang lebih baik dari Anda backtesting. Ini akan membantu Anda memberikan semua informasi yang Anda butuhkan untuk membawa ea Anda ke tingkat berikutnya. MT4 memberi Anda laporan backtesting, EA Backtest Analyzer mengambil laporan tersebut dan memberi pengguna pandangan yang lebih baik (dan laporan yang lebih baik) tentang backtesting ea. Ikuti proses 1,2,3 sederhana untuk mendapatkan lebih banyak pengetahuan dari ea Anda: 1. Backtest ea Anda di MetaTrader 4 2. Di MT4, simpan ea backtest Anda sebagai Laporan Strategi HTML 3. Buka Laporan Strategi HTML dengan Expert Advisor Backtest Analyzer dan terkejut dengan semua info lengkap yang akan Anda temukan tentang ea Anda. Expert Advisor Backtest Analyzer menghasilkan beberapa laporan termasuk: -Performance charts. Grafik grafik berkode warna memberi pengguna perspektif profitabilitas yang berbeda. -Trade. Kumpulan laporan ini menjawab pertanyaan seperti Apakah perdagangan saya ditutup karena TP atau SL terkena profitabilitas berasal dari posisi panjang atau pendek saya Bagaimana histogram kinerja ea seperti -Money Management and Risk. Membantu Anda memahami eksposur risiko dan kontras dengan profitabilitas-Waktu. Memberi Anda hasil berdasarkan sesi, menurut jam, minggu demi minggu. Ini adalah cara sempurna untuk memahami kapan harus melakukan perdagangan agar lebih menguntungkan. Kinerja bulanan. Tampilan cepat keuntungan Anda menurut bulan -Analisis (Skenario Builder). Fitur yang paling penting dari Expert Advisor Backtest Analyzer adalah tab Analisis yang dapat digunakan untuk membuat skenario jika Anda bisa mendapatkan jawaban atas pertanyaan seperti: bagaimana jika saya hanya melakukan perdagangan pada hari Senin, atau pada hari X atau Y bagaimana jika saya hanya Perdagangan x jam bagaimana jika saya menggunakan banyak tetap bagaimana kinerja EA berubah jika saya menghapus perdagangan terbaik apa kinerja saya jika saya hanya melakukan perdagangan x sesi -HTML Reports. Setiap saat Anda bisa mendapatkan versi dirangkum dari analisis dalam format HTML untuk distribusi Expert Advisor Backtest Analyzer Beta 1.1. Telah dirilis Dapatkan sekarang
Opsi saham-remunerasi
Option-trading-diary