Nifty-option-trading-formula

Nifty-option-trading-formula

Smb-options-trading
Top-10-biner-options-brokers-2012
Perdagangan-strategi-statistik-arbitrase


Tiga-hitam-gagak-bearish Taksonomi-of-employee-stock-options Ajari saya trading forex Online-trading-tidak-it-work Qfx-biner-pilihan Pilihan-4-broker

Nifty Option Trading Formula HRS Nagpal bilang Tolong kirimkan saya formula trading pilihan bagus Anda. Saya seorang pemula untuk option trading. Oleh karena itu akan menyenangkan juga disadari strategi exit dan stop loss level. Apakah formula Anda untuk perdagangan intraday saja Itu memang sesuai dengan gaya trading saya. Omong-omong, blog Anda memiliki banyak artikel informatif tentang perdagangan opsi. Tapi mengapa blog Anda memuat profil singkat Anda Mungkin itu ada di facebook yang akan saya lihat sekarang. Terima kasih banyak dan berharap bisa segera mendengar kabar dari Anda, Dear Pankaj Arya, Metode Rahasia Rahasia NIFTY yang tidak pernah gagal. Metode Trading Rahasia NIFTY yang tidak pernah gagal. Pada bulan februari, saya hanya terkejut melihat kontrak MINIFTY sudah tidak ada lagi. Saya baru saja bertanya di sini dan menemukan SEBI telah melarangnya karena beberapa alasan. Jika mereka menginginkan pemain kecil menghentikan perdagangan FnO dan kehilangan uang, ada kontrak FnO kecil lainnya, seperti USDINR, GOLDGUINEA, GOLDPETAL dll. Pedagang kecil yang memiliki pola pikir untuk bermain FnO hanya akan beralih ke kontrak dengan jam perdagangan yang lebih lama, berarti mereka Akan kehilangan lebih banyak uang Dan beberapa akan memulai perdagangan NF dan BNF, dan di BNF orang akan menukarkan uang besar dan longgar besar. Bagaimanapun, itu adalah debat lain. Tapi di bawah ini saya mengungkapkan satu-satunya metode perdagangan NIFTY yang selalu saya tukar dan berhasil menemukan - namun tidak pernah diungkapkan dalam forum terbuka seperti Traderji atau Mudraa dll, sehingga menjadi tidak berlaku lagi. Sekarang MINIFTY tidak ada lagi dan saya mengungkapkan metodenya. Saya selalu menemukan yang berikut: 1. Teruslah menonton TBQ dan TSQ of MINIFTY selama satu atau dua hari. 2. Dan tonton TBQ dan TSQ BNF untuk periode yang sama. Jika secara visual TBQ adalah TSQ dan selama keduanya, saya mencoba mengambil posisi panjang pada tingkat dukungan atau pivot dan mempertahankan perdagangan sebagai posisi. Dalam 2-3-4 hari berikutnya, keluar dengan keuntungan besar dan kuat. Terbalik untuk posisi pendek. Metode di atas TIDAK PERNAH gagal Saya tidak melihat data lain. Dan untuk Perdagangan Intraday: Misalkan sekitar 10 menit setelah pasar terbuka, jika Anda melihat selisih sekitar 8-10 poin antara tinggi dan rendah MINIFTY dan NIFTY, Anda mengambil posisi yang sesuai. Contohnya, katakanlah hari ini MNF amp NF dibuka sekitar tahun 6036. Tapi terminal trading anda menunjukkan MNF High adalah 6067 dan NF High adalah 6058. Tapi pasar belum sampai di sana sampai sekarang. Anda bisa yakin pasar akan mencapai 6067 persimpangan 6058. Sama untuk sisi bawah juga. Metode intraday ini juga tidak pernah gagal. Hampir dua kali atau tiga kali dalam sebulan gagal. Sekarang saya merindukan ini dan banyak keuntungan. Jadi STOPPING sekarang trading NIFTY untuk sementara waktu kecuali jika saya bisa menemukan satu metode indah seperti itu. Hilang saja. Semoga Tuhan memberkati kita semua, Salam Hangat, GG Kerangka Dalam rangkaian tiga bagian ini, kami memperkenalkan Opsi Yunani di pos pertama. Pada postingan kedua, kami membahas Penerapan Opsi Yunani secara Praktis berkenaan dengan options trading. Pada tulisan penutup ini, kita akan mengerti penggunaan kalkulator pilihan. Kalkulator pilihan adalah alat yang membantu Anda menghitung orang-orang Yunani, yaitu delta, gamma, theta, vega, dan rho pilihan. Seiring dengan perhitungan opsi orang Yunani, kalkulator opsi juga dapat digunakan untuk menghitung harga teoritis suatu opsi (juga disebut nilai wajar dari opsi premium) dan volatilitas tersirat dari underlying. Kalkulator pilihan menggunakan rumus matematika yang disebut formula penentuan harga opsi Black-Scholes, yang juga populer disebut Black-Scholes Option Pricing Model. Ini mungkin model penilaian yang paling dihormati di bidang Ekonomi, begitu banyak sehingga penerbitnya (Robert C. Metron dan Myron Scholes) menerima Hadiah Nobel dalam bidang Ekonomi pada tahun 1997. Secara singkat, kerangka kerja untuk model penetapan harga bekerja seperti ini: Kami memberi makan Model dengan banyak input Input meliputi: Harga spot, suku bunga, dividen, dan jumlah hari sampai kadaluwarsa. Seiring dengan masukan wajib ini, kami juga memasukkan harga opsi atau volatilitas tersirat dari yang mendasarinya, namun tidak keduanya. Model harga mengaduk perhitungan matematis yang diperlukan dan memberi banyak output Output memberi kita nilai Option Greek. Seiring dengan Option Greek, kita juga mendapatkan salah satu dari berikut ini: Implied volatility of underlying, asalkan salah satu inputnya adalah option price atau The teoritis value of options premium, asalkan inputnya adalah volatilitas tersirat dari yang mendasari Ilustrasi Di bawah ini memberikan skema kalkulator pilihan yang khas: Mari kita periksa sisi inputnya: Spot Price Ini adalah harga dimana underlying trading. Perhatikan, kita bahkan bisa mengganti harga spot dengan harga futures. Kami menggunakan harga futures saat kontrak opsi didasarkan pada futures sebagai underlying. Biasanya, komoditi dan dalam beberapa kasus opsi mata uang didasarkan pada futures. Untuk opsi opsi saham, selalu gunakan harga spot. Suku Bunga Ini adalah tingkat bebas risiko yang berlaku dalam perekonomian. Gunakan RBS 91 hari tagihan Treasury untuk tujuan ini. Sampai dengan bulan September 2014, kurs yang berlaku adalah 8.6038 per tahun. Dividen Ini adalah dividen yang diharapkan per saham dalam saham, asalkan saham tersebut menjadi ex-dividend dalam periode kedaluwarsa. Misalnya, hari ini tanggal 11 September dan Anda ingin menghitung opsi orang Yunani untuk kontrak opsi ICICI Bank. Asumsikan ICICI Bank akan melakukan ex-dividend pada tanggal 18 September dengan dividen Rs. 4. Kedaluwarsa untuk seri September adalah 25 September. Dalam situasi ini Anda perlu memberi masukan Rs. 4. Jumlah hari sampai kadaluarsa Jumlah hari kalender tersisa sampai kadaluwarsa. Volatilitas Ini adalah di mana ia mendapat sedikit membingungkan, jadi saya sarankan Anda membayar perhatian ekstra. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bersama dengan opsi Yunani Anda dapat menggunakan kalkulator pilihan untuk menghitung volatilitas tersirat dari harga opsi dasar atau teoritis namun tidak keduanya pada saat yang bersamaan Jika Anda ingin menghitung harga opsi teoritis sebagai salah satu keluaran yang diinginkan , Maka volatilitas harus menjadi salah satu input. Untuk kontrak pilihan Nifty, gunakan nilai indeks VIX India. Sebagai alternatif, jika Anda memiliki pandangan tentang volatilitas mulai hari ini hingga kadaluwarsa, Anda juga bisa memasukkannya. Anda bisa melakukan hal yang sama untuk saham. Opsi Harga, juga disebut Nilai Pasar Aktual Jika Anda ingin menghitung volatilitas tersirat dari underlying yang Anda butuhkan untuk memasukkan data nilai pasar aktual. Data pasar sebenarnya hanyalah harga dimana opsi tersebut diperdagangkan di pasar. Begitu masukan ini diberikan pada model penetapan harga opsi Black-Scholes, model tersebut mengeluarkan matematika untuk memberi kita keluaran yang dibutuhkan. Logika yang digunakan model Black-Scholes adalah quant heavy yang melibatkan konsep kalkulus stokastik. Untuk pengenalan singkat tentang penggunaan model Black-Scholes, Id mendorong Anda untuk menonton video ini. Kami mendapatkan nilai berikut pada sisi output: Seiring dengan Yunani, output mencakup volatilitas tersirat dari harga opsi teoritis atau yang mendasarinya. Pilihan Kalkulator pada Zerodha Trader (ZT) Menjaga kerangka kerja di atas dalam perspektif, mari kita cari Kalkulator Opsi pada Zerodha Trader (ZT). Untuk memanggil kalkulator opsi, klik Tools 8211gt Option Calculator seperti gambar di bawah ini. Atau Anda cukup menempatkan kursor pada scrip pilihan dan menggunakan tombol pintas ShiftO. Ini adalah bagaimana kalkulator muncul di terminal: Kalkulator dapat dipecah menjadi tiga bagian seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini: Bagian atas yang disorot dengan warna biru digunakan untuk memilih kontrak opsi, ini cukup mudah. Bagian kiri yang disorot merah adalah field input. Mari kita lihat ini. Kita mulai dengan memilih harga Underlying atau Futures. Id menyarankan Anda memilih yang mendasari sebagai pilihan default. Setelah yang mendasari telah dipilih, Anda perlu memasukkan secara manual nilai yang mendasari bidang Spot Price (dalam Rupee). Dua bidang masukan berikutnya adalah Nilai Pasar Aktual dan Volatilitas. Pada tahap ini Anda perlu memutuskan kalkulator pilihan apa yang harus dihitung untuk Anda. Jika Anda ingin menghitung nilai wajar premi opsi yang juga disebut Opsi Opsi Teoritis maka biarkan bidang Nilai Pasar Aktual kosong dan lanjutkan untuk memasukkan data volatilitas. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, untuk opsi Nifty gunakan nilai indeks VIX India untuk bidang volatilitas. Sebagai alternatif, jika Anda ingin menghitung volatilitas dari kekurangan mendasari Volatilitas, tapi pastikan Anda memasukkan harga pasar opsi di Nilai Pasar Aktual. Untuk suku bunga, ambil data tarif T-bill 91 hari dari situs RBI. Dividen (dalam Rupee) adalah untuk indeks dan nilai dividen sebenarnya jika ada persediaan. Juga, jika dividen diharapkan terjadi dalam masa berlaku kontrak, pastikan Anda memasukkan tanggal ex-dividend. Bidang masukan terakhir adalah jumlah hari tersisa sampai kadaluwarsa. Masukkan jumlah hari kalender di sini. Catatan, Zerodha Trader (ZT) memiliki dua model yang didasarkan pada mana orang Yunani dapat dihitung, yaitu Black-Scholes Pricing Model dan model lain yang disebut Cox-Ross-Rubinstein Binomial Method. Metode binomial juga populer digunakan, namun, Id menganjurkan model Black-Scholes karena lebih maju dan tepat. Perlu disebutkan bahwa perbedaan nilai output antara kedua model ini tidak terlalu banyak. Terakhir, lihat bagian bawah bidang Output (disorot dalam warna hijau). Hanya di samping tombol Hitung Anda memiliki dua pilihan: Pilih Volatilitas jika Anda ingin kalkulator opsi menghitung volatilitas untuk Anda. Jika Anda ingin menghitung harga opsi teoritis, pilih Option Price. Lihat gambar di bawah ini dengan semua data masukan yang dimuat: Perhatikan dua hal: Seiring dengan orang-orang Yunani, saya bermaksud untuk menghitung harga Opsi (disorot dengan warna biru). Nilai Aktual Pasar Tetap dibiarkan kosong (disorot merah). Aku mengambil nilai volatilitas dari indeks VIX India. Bidang dividen kosong karena saya telah memilih opsi 8100 Nifty Call (opsi indeks), maka nilai pada bidang ex-dividend date tidak relevan. Setelah nilai input dimuat, klik Hitung untuk menghasilkan output. Gambar berikut menunjukkan outputnya: Bidang pertama di bidang keluaran adalah harga opsi teoritis (juga disebut nilai wajar) dari call and put option. Kalkulator ini menyarankan nilai wajar opsi 8100 call harus 81,14 dan nilai wajar opsi 8100 put adalah 71,35. Namun, nilai opsi panggilan seperti yang terlihat pada rantai opsi NSE adalah 83,85. Perbedaannya, meski tidak signifikan, terutama terjadi karena faktor-faktor seperti asumsi ketidakstabilan yang salah, spread bid-ask, likuiditas, biaya transaksi, dan pajak. Mengikuti harga opsi teoritis Anda dapat menemukan data tentang nilai-nilai Yunani. Sampai sekarang, tempat Nifty adalah 8085, dan pilihan ATM terdekat adalah 8100. Seperti yang telah kita bahas di posting sebelumnya, pilihan ATM harus memiliki delta sekitar 0,5. Sebenarnya, kalkulator memberitahu kita bahwa delta adalah 0,525 untuk opsi panggilan dan -0.475 untuk opsi put. Hal ini sejalan dengan pembahasan kami di delta di posting sebelumnya. Setelah nilai delta kita menemukan nilai-nilai Yunani lainnya seperti Gamma, Theta, Vega, dan Rho. Juga, secara default kalkulator menghitung orang-orang Yunani: Memasukkan opsi pemogokan yang sama, kadaluarsa yang sama Kalkulator Opsi panjang yang sederhana untuk menghitung volatilitas Mari sekarang kita gunakan kalkulator opsi untuk menghitung volatilitas underlying. Untuk melakukan ini, saya membiarkan bidang Volatilitas kosong (disorot dengan warna biru) dan pilih opsi Volatilitas (disorot dengan warna merah). Selanjutnya, saya memasukkan Nilai Pasar Aktual dari opsi 8100 Call seperti yang teramati pada NSE, yang dalam hal ini terjadi 83,85 (lihat gambar di atas NSE di atas). Setelah memilih klik ini menghitung: Ternyata volatilitas Nifty adalah 12,96 dibandingkan dengan 12,5175 seperti yang disarankan oleh India VIX. Nah, selisihnya kurang dari 50 basis poin ini juga harus menjelaskan mengapa kalkulator menghitung Harga Opsi Teoretis seperti 81,14 dibandingkan dengan 83,84. Sebenarnya, alih-alih 12,5175 jika kita sekarang memberikan masukan Volatilitas sebagai 12,96 kita akan mendapatkan harga Option yang akurat. Lihat gambar di bawah ini: Kesimpulan: Kalkulator pilihan terutama digunakan untuk menghitung opsi Yunani, volatilitas harga dasar, dan pilihan teoritis. Terkadang perbedaan kecil muncul karena variasi asumsi masukan. Oleh karena itu, ada baiknya memberi ruang untuk kesalahan pemodelan yang tak terelakkan. Namun, pada umumnya, pilihan kalkulator cukup akurat. Terakhir, kami harap Anda menikmati rangkaian tiga bagian ini pada Option Greek. Tetap terhubung, tetaplah menguntungkan. Saya telah melakukan perdagangan dan investasi di pasar India selama lebih dari satu dekade. Saya sangat percaya bahwa trading bukanlah hadiah yang Anda lahir dengan tapi keterampilan yang dapat Anda kembangkan dari waktu ke waktu. Di Zerodha, saya terlibat dalam inisiatif Penelitian Pendidikan Ekuitas. Saya memegang gelar Master di bidang Manajemen Aset Resiko dari EDHEC Business School, Perancis dan Bachelor of Engineering dari Bangalore University. 128 komentar
Trend-following-trading-strategies-in-commodity-futures-a-re-examination
Pilihan formulir pajak-untuk-karyawan-saham