Nse-option-trading-calculator

Nse-option-trading-calculator

Ou-forex-trader
Uae-online-forex-trading
Leveraged-trading-strategies


Persyaratan perdagangan online Trading-system-developer-jobs Stock-options-trading-faq Top-forex-indikator-2013 Stock-options-tax-rates Pilihan harga hibah yang tidak memenuhi syarat

Option trading adalah cara yang sangat bermanfaat untuk melebih-lebihkan hasil Anda Menghitung nilai wajar opsi Call dan opsi Put Options for Nifty Options dan berbagai opsi Indeks dan Saham lain yang terdaftar di Bursa Efek Nasional di India Dengan Kalkulator Nilai Wajar Opsi SAMCO menghitung Nilai wajar opsi panggilan dan opsi put. Alat ini bisa digunakan oleh trader sedangkan opsi trading index (pilihan bagus) atau opsi saham. Ini juga dapat digunakan untuk mensimulasikan hasil dari harga opsi jika terjadi perubahan faktor yang mempengaruhi harga opsi panggilan dan opsi opsi seperti perubahan volatilitas atau suku bunga. Seorang Pedagang harus memilih harga pasar dan harga strike, transaksi dan tanggal kedaluwarsa, tingkat bunga, volatilitas tersirat dan jenis pilihan yaitu opsi call atau opsi put dan dengan demikian mengevaluasi hasilnya. Secara teoritis, pembeli opsi Call memiliki hak untuk membeli yang mendasari pada harga yang telah ditentukan sebelumnya. Pembeli call option mengharapkan harga yang mendasari untuk diapresiasi. Penjual opsi panggilan memiliki kewajiban untuk memberikan underlying dan memiliki risiko yang tidak terbatas karena pilihan penjualan yang menarik margin. Secara teoritis, Pembeli Pilihan Panggil dapat membuat keuntungan tak terbatas karena saham dapat naik ke tingkat manapun, sementara penulis opsi panggilan membuat keuntungan terbatas pada premi yang diterima oleh mereka. Pembeli opsi Put memiliki hak untuk menjual yang mendasari pada harga yang telah ditentukan sebelumnya. Pembeli opsi put mengharapkan harga yang mendasari terdepresiasi. Penjual opsi put memiliki kewajiban untuk MENGAMBIL PENGIRIMAN yang mendasari harga yang telah ditentukan sebelumnya. Put option writing juga membutuhkan margin yang harus dibayar oleh option writer. Secara teoritis, pembeli opsi Put dapat membuat keuntungan yang terbatas pada harga spot dari premi Premi yang mendasarinya, misalnya, A Ltd diperdagangkan pada Rs.105, Anda membeli kontrak Put of A dengan harga strike 100, membayar Rs .2 sebagai premium. Harga saham A jatuh ke nol, Anda menghasilkan keuntungan sebesar Rs.98 (Harga Strike dikurangi Premi Dibayar, yaitu Rs.100-Rs.2). Keuntungan Penjual dari put option terbatas pada premi yang diterima oleh mereka. Di India, pilihan bersifat tunai dan tidak diselesaikan melalui pengiriman aktual yang mendasarinya. Mengapa Pilihan Perdagangan dengan SAMCO Tidak seperti pialang tradisional yang membebankan pialang per lot yang dibeli atau dijual, dengan Pialang Diskon seperti SAMCO, Anda membayar pialang pada jumlah per transaksi. Sederhananya, katakanlah Anda membeli 20 banyak opsi panggilan di NIFTY dalam satu memesan. Dengan SAMCO, broker Anda akan menjadi Rs.20 untuk keseluruhan pesanan. Anda bisa menghitung tabungan Anda dengan Brokerage Calculator. Stop Paying Per lot brokerage Disclaimer: Kalkulator Harga Pilihan SAMCO dirancang untuk tujuan pemahaman saja. Niatnya adalah membantu pedagang opsi memahami bagaimana harga opsi akan bergerak jika terjadi situasi yang berbeda. Ini akan membantu pengguna untuk menghitung harga opsi Nifty (Kalkulator Opsi Nifty untuk Nifty Option Trading) atau opsi Saham (Stock Option Calculator untuk Stock Option Trading) dan menentukan strategi mereka sesuai dengan itu. Seorang pengguna harus menggunakan output kalkulator ini atas risiko dan konsekuensinya sendiri dan SAMCO sama sekali tidak bertanggung jawab atas penggunaan yang sama. SAMCO Securities Limited (sebelumnya dikenal sebagai Samruddhi Stock Brokers Limited): BSE: EQ, FO, CDS NSE: CM, FO, CDS strongMCX-SX: EQ, FO, CDS SEBI Reg. Tidak. INZ000002535 Peserta Penyimpanan: CDSL. IN-DP-CDSL-443-2008. Komoditi SAMCO Terbatas (sebelumnya dikenal sebagai Samruddhi Tradecom India Limited) Kode FMC-MCX. MCXTCMCORP1326 NCDEX. NCDEXTMCORP1123 Perhatian Investor: Mencegah transaksi yang tidak sah di akun Anda - Perbarui ID nomor ponsel Anda dengan pialang saham dan peserta penyimpanan Anda. Menerima informasi transaksi Anda langsung dari Exchange atau Depository di mobileemail Anda di penghujung hari. Ditempatkan untuk kepentingan investor KYC adalah satu kali latihan saat berhadapan di pasar sekuritas - setelah KYC dilakukan melalui perantara terdaftar SEBI (broker, DP, Reksa Dana dll.), Anda tidak perlu menjalani proses yang sama lagi saat mendekati perantara lain. . Tidak perlu mengeluarkan cek oleh investor sambil berlangganan IPO. Cukup tulis nomor rekening bank dan masuk ke formulir aplikasi untuk memberi otorisasi kepada bank Anda untuk melakukan pembayaran jika terjadi penjatahan. Jangan khawatir untuk pengembalian uang karena uang itu tetap ada di rekening investor. Support Help DeskOption Premium Calculator Cek di sini untuk Tingkat Volatilitas Saham NSE StockIndex (lihat laporan Volvilitas Harian Volatilitas) Bagaimana harga opsi (harga) ditentukan Sementara penawaran dan permintaan pada akhirnya menentukan harga opsi, beberapa faktor memiliki dampak signifikan pada premi opsi, yang Adalah Harga Spot dari aset dasar Harga pelaksanaan opsi Volatilitas di pasar yang mendasarinya. Waktu yang tersisa untuk kadaluarsa Tingkat bunga bebas risiko Dividen (hanya untuk opsi ekuitas) Harga Opsi adalah Opsi Orang Yunani tidak mudah dihitung dengan tangan. Rumusnya rumit dan untuk pilihan gaya Eropa (yaitu Pilihan yang hanya bisa dilakukan pada tanggal kadaluarsa) formula8217s diberikan oleh formula Black and Scholes. Anda juga dapat melihat pratinjau Kalkulator Pilihan ini dengan mengklik tombol Pratinjau di bawah ini. Kalkulator Pilihan ini gratis, elegan dan mudah digunakan. Diperlukan Penolakan Pemerintah AS Aturan CTFC 4.41 Perdagangan berjangka mengandung risiko substansial dan tidak sesuai untuk setiap investor. Seorang investor berpotensi kehilangan semua atau lebih dari investasi awal. Modal berisiko adalah uang yang bisa hilang tanpa membahayakan keamanan finansial atau gaya hidup. Hanya mempertimbangkan modal risiko yang harus digunakan untuk trading dan hanya mereka yang memiliki modal risiko yang cukup harus mempertimbangkan trading. Kinerja masa lalu belum tentu menunjukkan hasil di masa depan. ATURAN CTFC 4.41 HASIL KINERJA HIPOTHETIK ATAU SIMULASI MEMILIKI BATASAN TERTENTU. KECUALI SEBUAH KINERJA KINERJA YANG AKTIF, HASIL YANG DIMULAI TIDAK MENYATAKAN PERDAGANGAN YANG SEBENARNYA. JUGA, SEJAK TRADES TIDAK DIPERLUKAN, HASIL YANG DAPAT MEMILIKI BAWAH ATAU BAHAN YANG DIPERLUKAN UNTUK DAMPAK, JIKA ADA, FAKTOR PASAR TERTENTU SEPERTI LIKUIDITAS. PROGRAM PERDAGANGAN SIMULASI DALAM UMUM JUGA TERTARIK FAKTA BAHWA MEREKA DITANDATANGANI DENGAN MANFAAT HINDSIGHT. TIDAK ADA REPRESENTASI YANG DIBUAT BAHWA SETIAP AKUN AKAN ATAU CUKUP UNTUK MENCAPAI KEUNTUNGAN ATAU KERUGIAN YANG SESUAI DENGAN MEREKA YANG DIMILIKI. Semua perdagangan, pola, grafik, sistem, dll yang dibahas di situs ini atau iklan hanya untuk tujuan ilustrasi dan tidak ditafsirkan sebagai rekomendasi penasihat khusus. Semua gagasan dan materi yang disajikan di sini hanya untuk informasi dan tujuan pendidikan. Tidak ada metodologi sistem atau perdagangan yang pernah dikembangkan yang dapat menjamin keuntungan atau mencegah kerugian. Testimoni dan contoh yang digunakan di sini adalah hasil yang luar biasa yang tidak berlaku untuk orang biasa dan tidak dimaksudkan untuk mewakili atau menjamin bahwa setiap orang akan mencapai hasil yang sama atau serupa. Perdagangan yang ditempatkan pada ketergantungan sistem Metode Trend diambil atas risiko Anda sendiri untuk akun Anda sendiri. Ini bukan tawaran untuk membeli atau menjual bunga berjangka. Hak Cipta 2015 Marketcalls Jasa Keuangan Pvt Ltd middot Semua Hak Dilindungi Middot Dan Peta Situs Kami middot Semua Logos amp Merek Dagang Milik Masing-masing Kepemilikan mereka Data dan informasi disediakan untuk tujuan informasi saja, dan tidak dimaksudkan untuk tujuan trading. Baik situs marketcalls.in maupun promotornya tidak bertanggung jawab atas kesalahan atau keterlambatan dalam konten, atau untuk tindakan yang dilakukan dalam ketergantungan di dalamnya. Kerangka Dalam rangkaian tiga bagian ini, kami memperkenalkan Option Greek pada posting pertama. Pada postingan kedua, kami membahas Penerapan Opsi Yunani secara Praktis berkenaan dengan options trading. Pada tulisan penutup ini, kita akan mengerti penggunaan kalkulator pilihan. Kalkulator pilihan adalah alat yang membantu Anda menghitung orang-orang Yunani, yaitu delta, gamma, theta, vega, dan rho pilihan. Seiring dengan perhitungan opsi orang Yunani, kalkulator opsi juga dapat digunakan untuk menghitung harga teoritis suatu opsi (juga disebut nilai wajar dari opsi premium) dan volatilitas tersirat dari underlying. Kalkulator pilihan menggunakan rumus matematika yang disebut formula penentuan harga opsi Black-Scholes, yang juga populer disebut Black-Scholes Option Pricing Model. Ini mungkin model penilaian yang paling dihormati di bidang Ekonomi, begitu banyak sehingga penerbitnya (Robert C. Metron dan Myron Scholes) menerima Hadiah Nobel dalam bidang Ekonomi pada tahun 1997. Secara singkat, kerangka kerja untuk model penetapan harga bekerja seperti ini: Kami memberi makan Model dengan banyak input Input meliputi: Harga spot, suku bunga, dividen, dan jumlah hari sampai kadaluwarsa. Seiring dengan masukan wajib ini, kami juga memasukkan harga opsi atau volatilitas tersirat dari yang mendasarinya, namun tidak keduanya. Model harga mengaduk perhitungan matematis yang diperlukan dan memberi banyak output Output memberi kita nilai Option Greek. Seiring dengan Option Greek, kita juga mendapatkan salah satu dari berikut ini: Implied volatility of underlying, asalkan salah satu inputnya adalah option price atau The teoritis value of options premium, asalkan inputnya adalah volatilitas tersirat dari yang mendasari Ilustrasi Di bawah ini memberikan skema kalkulator pilihan yang khas: Mari kita periksa sisi inputnya: Spot Price Ini adalah harga dimana underlying trading. Perhatikan, kita bahkan bisa mengganti harga spot dengan harga futures. Kami menggunakan harga futures saat kontrak opsi didasarkan pada futures sebagai underlying. Biasanya, komoditi dan dalam beberapa kasus opsi mata uang didasarkan pada futures. Untuk opsi opsi saham, selalu gunakan harga spot. Suku Bunga Ini adalah tingkat bebas risiko yang berlaku dalam perekonomian. Gunakan RBS 91 hari tagihan Treasury untuk tujuan ini. Sampai dengan bulan September 2014, kurs yang berlaku adalah 8.6038 per tahun. Dividen Ini adalah dividen yang diharapkan per saham dalam saham, asalkan saham tersebut menjadi ex-dividend dalam periode kedaluwarsa. Misalnya, hari ini tanggal 11 September dan Anda ingin menghitung opsi orang Yunani untuk kontrak opsi ICICI Bank. Asumsikan ICICI Bank akan melakukan ex-dividend pada tanggal 18 September dengan dividen Rs. 4. Kedaluwarsa untuk seri September adalah 25 September. Dalam situasi ini Anda perlu memberi masukan Rs. 4. Jumlah hari sampai kadaluarsa Jumlah hari kalender tersisa sampai kadaluwarsa. Volatilitas Ini adalah di mana ia mendapat sedikit membingungkan, jadi saya sarankan Anda membayar perhatian ekstra. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bersama dengan opsi Yunani Anda dapat menggunakan kalkulator pilihan untuk menghitung volatilitas tersirat dari harga opsi dasar atau teoritis namun tidak keduanya pada saat yang bersamaan Jika Anda ingin menghitung harga opsi teoritis sebagai salah satu keluaran yang diinginkan , Maka volatilitas harus menjadi salah satu input. Untuk kontrak pilihan Nifty, gunakan nilai indeks VIX India. Sebagai alternatif, jika Anda memiliki pandangan tentang volatilitas mulai hari ini hingga kadaluwarsa, Anda juga bisa memasukkannya. Anda bisa melakukan hal yang sama untuk saham. Opsi Harga, juga disebut Nilai Pasar Aktual Jika Anda ingin menghitung volatilitas tersirat dari underlying yang Anda butuhkan untuk memasukkan data nilai pasar aktual. Data pasar sebenarnya hanyalah harga dimana opsi tersebut diperdagangkan di pasar. Begitu masukan ini diberikan pada model penetapan harga opsi Black-Scholes, model tersebut mengeluarkan matematika untuk memberi kita keluaran yang dibutuhkan. Logika yang digunakan model Black-Scholes adalah quant heavy yang melibatkan konsep kalkulus stokastik. Untuk pengenalan singkat tentang penggunaan model Black-Scholes, Id mendorong Anda untuk menonton video ini. Kami mendapatkan nilai berikut pada sisi output: Seiring dengan Yunani, output mencakup volatilitas tersirat dari harga opsi teoritis atau yang mendasarinya. Pilihan Kalkulator pada Zerodha Trader (ZT) Menjaga kerangka kerja di atas dalam perspektif, mari kita cari Kalkulator Opsi pada Zerodha Trader (ZT). Untuk memanggil kalkulator opsi, klik Tools 8211gt Option Calculator seperti gambar di bawah ini. Atau Anda cukup menempatkan kursor pada scrip pilihan dan menggunakan tombol pintas ShiftO. Ini adalah bagaimana kalkulator muncul di terminal: Kalkulator dapat dipecah menjadi tiga bagian seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini: Bagian atas yang disorot dengan warna biru digunakan untuk memilih kontrak opsi, ini cukup mudah. Bagian kiri yang disorot merah adalah field input. Mari kita lihat ini. Kita mulai dengan memilih harga Underlying atau Futures. Id menyarankan Anda memilih yang mendasari sebagai pilihan default. Setelah yang mendasari telah dipilih, Anda perlu memasukkan secara manual nilai yang mendasari bidang Spot Price (dalam Rupee). Dua bidang masukan berikutnya adalah Nilai Pasar Aktual dan Volatilitas. Pada tahap ini Anda perlu memutuskan kalkulator pilihan apa yang harus dihitung untuk Anda. Jika Anda ingin menghitung nilai wajar premi opsi yang juga disebut Opsi Opsi Teoritis maka biarkan bidang Nilai Pasar Aktual kosong dan lanjutkan untuk memasukkan data volatilitas. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, untuk opsi Nifty gunakan nilai indeks VIX India untuk bidang volatilitas. Sebagai alternatif, jika Anda ingin menghitung volatilitas dari kekurangan mendasari Volatilitas, tapi pastikan Anda memasukkan harga pasar opsi di Nilai Pasar Aktual. Untuk suku bunga, ambil data tarif T-bill 91 hari dari situs RBI. Dividen (dalam Rupee) adalah untuk indeks dan nilai dividen sebenarnya jika ada persediaan. Juga, jika dividen diharapkan terjadi dalam masa berlaku kontrak, pastikan Anda memasukkan tanggal ex-dividend. Bidang masukan terakhir adalah jumlah hari tersisa sampai kadaluwarsa. Masukkan jumlah hari kalender di sini. Catatan, Zerodha Trader (ZT) memiliki dua model yang didasarkan pada mana orang Yunani dapat dihitung, yaitu Black-Scholes Pricing Model dan model lain yang disebut Cox-Ross-Rubinstein Binomial Method. Metode binomial juga populer digunakan, namun, Id menganjurkan model Black-Scholes karena lebih maju dan tepat. Perlu disebutkan bahwa perbedaan nilai output antara kedua model ini tidak terlalu banyak. Terakhir, lihat bagian bawah bidang Output (disorot dalam warna hijau). Hanya di samping tombol Hitung Anda memiliki dua pilihan: Pilih Volatilitas jika Anda ingin kalkulator opsi menghitung volatilitas untuk Anda. Jika Anda ingin menghitung harga opsi teoritis, pilih Option Price. Lihat gambar di bawah ini dengan semua data masukan yang dimuat: Perhatikan dua hal: Seiring dengan orang-orang Yunani, saya bermaksud untuk menghitung harga Opsi (disorot dengan warna biru). Nilai Aktual Pasar Tetap dibiarkan kosong (disorot merah). Aku mengambil nilai volatilitas dari indeks VIX India. Bidang dividen kosong karena saya telah memilih opsi 8100 Nifty Call (opsi indeks), maka nilai pada bidang ex-dividend date tidak relevan. Setelah nilai input dimuat, klik Hitung untuk menghasilkan output. Gambar berikut menunjukkan outputnya: Bidang pertama di bidang keluaran adalah harga opsi teoritis (juga disebut nilai wajar) dari call and put option. Kalkulator ini menyarankan nilai wajar opsi 8100 call harus 81,14 dan nilai wajar opsi 8100 put adalah 71,35. Namun, nilai opsi panggilan seperti yang terlihat pada rantai opsi NSE adalah 83,85. Perbedaannya, meski tidak signifikan, terutama terjadi karena faktor-faktor seperti asumsi ketidakstabilan yang salah, spread bid-ask, likuiditas, biaya transaksi, dan pajak. Mengikuti harga opsi teoritis Anda dapat menemukan data tentang nilai-nilai Yunani. Sampai sekarang, tempat Nifty adalah 8085, dan pilihan ATM terdekat adalah 8100. Seperti yang telah kita bahas di posting sebelumnya, pilihan ATM harus memiliki delta sekitar 0,5. Sebenarnya, kalkulator memberitahu kita bahwa delta adalah 0,525 untuk opsi panggilan dan -0.475 untuk opsi put. Hal ini sejalan dengan pembahasan kami di delta di posting sebelumnya. Setelah nilai delta kita menemukan nilai-nilai Yunani lainnya seperti Gamma, Theta, Vega, dan Rho. Juga, secara default kalkulator menghitung orang-orang Yunani: Memasukkan opsi pemogokan yang sama, kadaluarsa yang sama Kalkulator Opsi panjang yang sederhana untuk menghitung volatilitas Mari sekarang kita gunakan kalkulator opsi untuk menghitung volatilitas underlying. Untuk melakukan ini, saya membiarkan bidang Volatilitas kosong (disorot dengan warna biru) dan pilih opsi Volatilitas (disorot dengan warna merah). Selanjutnya, saya memasukkan Nilai Pasar Aktual dari opsi 8100 Call seperti yang teramati pada NSE, yang dalam hal ini terjadi 83,85 (lihat gambar di atas NSE di atas). Setelah memilih klik ini menghitung: Ternyata volatilitas Nifty adalah 12,96 dibandingkan dengan 12,5175 seperti yang disarankan oleh India VIX. Nah, selisihnya kurang dari 50 basis poin ini juga harus menjelaskan mengapa kalkulator menghitung Harga Opsi Teoretis seperti 81,14 dibandingkan dengan 83,84. Sebenarnya, alih-alih 12,5175 jika kita sekarang memberikan masukan Volatilitas sebagai 12,96 kita akan mendapatkan harga Option yang akurat. Lihat gambar di bawah ini: Kesimpulan: Kalkulator pilihan terutama digunakan untuk menghitung opsi Yunani, volatilitas harga dasar, dan pilihan teoritis. Terkadang perbedaan kecil muncul karena variasi asumsi masukan. Oleh karena itu, ada baiknya memberi ruang untuk kesalahan pemodelan yang tak terelakkan. Namun, pada umumnya, pilihan kalkulator cukup akurat. Terakhir, kami harap Anda menikmati rangkaian tiga bagian ini pada Option Greek. Tetap terhubung, tetaplah menguntungkan. Saya telah melakukan perdagangan dan investasi di pasar India selama lebih dari satu dekade. Saya sangat percaya bahwa trading bukanlah hadiah yang Anda lahir dengan tapi keterampilan yang dapat Anda kembangkan dari waktu ke waktu. Di Zerodha, saya terlibat dalam inisiatif Penelitian Pendidikan Ekuitas. Saya memegang gelar Master di bidang Manajemen Aset Resiko dari EDHEC Business School, Perancis dan Bachelor of Engineering dari Bangalore University. 128 komentar
Bagaimana-untuk-perdagangan-biner-options-trading
Online-trading-academy-zip-code