Nyse-trading-system-architecture

Nyse-trading-system-architecture

Bernegosiasi-opsi saham-dalam-gaji
Persen-of-s & p-500-saham-di atas-200-hari-rata-rata bergerak
Broker forex-trading online


Opsi-opsi-kanada terbatas Hubungan-forex-dengan-saham Pilihan pembiayaan-perdagangan internasional Moving-average-time-series-r Pikirkan-forex-zulutrade Moving-average-ribbon-indicator

Informasi Pasar NYSE dan NYSE MKT buka dari Senin sampai Jumat 9:30 pagi sampai 4:00 sore. ET. Konektivitas Menyederhanakan Akses Multi-Pasar Dengan Satu Koneksi SFTI yang Efisien Menyederhanakan Konektivitas dengan Infrastruktur Transaksi Keuangan Aman0174 (SFTI0174). Apakah ingin memperluas ke pasar baru, merampingkan beberapa koneksi langsung atau menemukan solusi hemat biaya untuk kebutuhan redundansi Anda, SFTI menawarkan solusi infrastruktur yang mudah terukur. Spesifikasi Teknis FIX dan Biner NYSE amp NYSE MKT Ekuitas UTP Direct API Catatan: Routing to Broker Booth Systems dan NYSE Arca saat ini tidak tersedia melalui UTP Direct API. Pilihan Formulir Permintaan Sesi dan Pilihan NYSE Arca Equities, Options, dan NYSE Pilihan Anda juga dapat menggunakan formulir Permintaan Sesi Produksi untuk meminta penghapusan sesi. Fasilitas Pelaporan Perdagangan Fasilitas Pelaporan Perdagangan FINRANYSE0174 (TRF0174) menyediakan cara otomatis, nyaman dan berbiaya rendah untuk melaporkan perdagangan valuta asing Anda di NYSE, NYSE MKT, NYSE Arca dan NASDAQ yang mencatatkan sekuritas. TRF tersedia untuk semua organisasi anggota FINRA yang memiliki Perjanjian Layanan Pelanggan FINRANYSE TRF yang ditandatangani. TRF FINRANYSE mendukung laporan perdagangan sisi tunggal dimana pihak pengirim mengidentifikasi sisi serta perdagangan ATS kontra dan perdagangan pokok tanpa risiko dapat dilaporkan dengan memanfaatkan laporan perdagangan kedua yang dilaporkan sebagai non media Semua laporan perdagangan telah divalidasi untuk memastikan Ada Uniform Service Agreement yang disetujui oleh FINRA Client Management Tool Alat Manajemen Klien berbasis Web yang interaktif dan aman (CMT) tersedia untuk masukan dan pengelolaan perdagangan di FINRANYSE TRF. CMT adalah alat multi fungsi yang menyediakan entri pesanan mudah, dasbor ringkasan, alat pelaporan dan fungsi kliring untuk laporan TRF. Antarmuka yang sangat intuitif dibangun di atas arsitektur yang sama dengan ArcaVision dan NYSE Arca Equities CMT. Anda bisa menggunakan logon Arca CMT yang ada. Lihat, unduh, arahkan, ganti dan buat Laporan Perdagangan kembali 6 bulan Lihat, perbaiki dan kirimkan kembali laporan yang ditolak Tambah dan ubah hari yang sama Laporan Perdagangan Tambah dan balik hari sebelumnya Laporan Perdagangan Menyaring aktivitas intraday oleh pengubah laporan, waktu pelaksanaan, penyerahan Waktu, atau informasi partai Summary dashboard menyediakan akses point-and-click ke laporan ekspor Excel dan aktivitas dayrsquos sebelumnya dengan jenis kliring, pengubah Reg NMS, atau revisi Semua transaksi yang dilaporkan ke FINRANYSE TRF harus mematuhi peraturan dan panduan pelaporan FINRA, Undang-undang sekuritas federal, termasuk SEC Reg. Peraturan NMS dan semua peraturan dan peraturan lainnya yang berlaku. Perangkat dashboard dan pelaporan kepatuhan mencakup pelacakan dan peringatan yang ditentukan pengguna serta jejak audit yang dapat diunduh. Dashboard: Sebuah halaman web yang memungkinkan pengguna untuk melihat ringkasan informasi tentang perdagangan mereka dengan menggunakan beberapa kriteria Detail Drill Down: Presentasi informasi yang lebih terperinci di dashboard ringkasan Trade Through Alerting: Perbandingan laporan perdagangan aktual dengan laporan BBO yang dilindungi oleh NMS: Unduhan Excel dari informasi terperinci Kemampuan Multiday Kemampuan untuk menemukan informasi yang terdapat di dasbor, laporan singkat dan laporan secara historis selama 6 bulan.Menyediakan lansiran, metrik, pelacakan, dan data untuk pengguna TRF dan petugas kepatuhan. Kemampuan kunci: Lansiran statis dan pengguna berdasarkan pelaporan perdagangan, peringatan statis dan pengguna berdasarkan data pasar, data historis, data yang dapat didownload, manajer alur kerja kepatuhan. FINRANYSE TRF menawarkan kepada pengguna pilihan untuk melakukan kliring yang diajukan kepada mereka melalui DTSC melalui QSR atau AGU. Kliring FINRANYSETRF diajukan ke DTCC secara langsung melalui QSR atau AGU Untuk kliring yang diajukan oleh FINRANYSE TRF, koreksi perdagangan diproses secara otomatis di DTCC (pra-settlement) Metode Kliring ditetapkan pada setiap pesanan untuk memungkinkan penyerahan QSR yang fleksibel oleh peserta DTCC juga didukung. Peserta harus memiliki perjanjian Pelayanan Kualifikasi Perwakilan (QSR) yang sah dan kontra untuk melaporkan perdagangan dimana pihak yang bertikai adalah agen broker lainnya. PRICING AND REVENUE SHARING Tabel di bawah ini menyajikan persentase bagi hasil data pasar kaset gabungan berdasarkan pangsa pasar Dilaporkan oleh anggota TRF FINRANYSE selama kuartal kalender yang diberikan. Untuk tujuan Aturan 7610B, keanggotaan anggota Sharerdquo adalah persentase yang dihitung dengan membagi jumlah total perdagangan (berlaku untuk pita yang relevan) yang dilaporkan oleh anggota ke FINRANYSE TRF selama seperempat kalender yang diberikan oleh jumlah total semua transaksi yang dilaporkan ke SIP CTA atau UTP (berlaku untuk pita yang relevan) selama kuartal tersebut. Data Market Revenue Sharing Persentase Pangsa Pasar Dilaporkan ke FINRANYSE TRF dalam Tape A, B atau C Persentase Pendapatan Data Pasar yang Dibagi dalam Tape Arsitektur Lantai A, B atau CTrading Arsitektur Lantai Arsitektur Ikhtisar Eksekutif Meningkatnya persaingan, volume data pasar yang lebih tinggi, dan peraturan baru Tuntutan adalah beberapa kekuatan pendorong di balik perubahan industri. Perusahaan berusaha mempertahankan daya saing mereka dengan terus mengubah strategi trading mereka dan meningkatkan kecepatan trading. Arsitektur yang layak harus menyertakan teknologi terbaru dari domain jaringan dan aplikasi. Ini harus modular untuk menyediakan jalur yang dapat dikelola untuk mengembangkan setiap komponen dengan gangguan minimal pada keseluruhan sistem. Oleh karena itu arsitektur yang diusulkan oleh makalah ini didasarkan pada kerangka layanan. Kami memeriksa layanan seperti pesan latency ultra rendah, pemantauan latency, multicast, komputasi, penyimpanan, data dan virtualisasi aplikasi, ketahanan perdagangan, mobilitas perdagangan, dan thin client. Solusi untuk kebutuhan kompleks dari platform perdagangan generasi berikutnya harus dibangun dengan pola pikir holistik, melintasi batas-batas silo tradisional seperti bisnis dan teknologi atau aplikasi dan jaringan. Tujuan utama dokumen ini adalah untuk memberikan panduan untuk membangun platform perdagangan laten ultra-rendah sambil mengoptimalkan throughput mentah dan tingkat pesan untuk data pasar dan pesanan perdagangan FIX. Untuk mencapai hal ini, kami mengusulkan teknologi pengurangan latency berikut: Konektivitas antar-koneksiInfiniBand atau 10 Gbps berkecepatan tinggi untuk cluster perdagangan Bus olahpesan berkecepatan tinggi Akselerasi aplikasi melalui RDMA tanpa kode ulang aplikasi Pemantauan latency real-time dan pengarahan ulang Lalu lintas perdagangan ke jalur dengan latency minimum Tren Industri dan Tantangan Arsitektur perdagangan generasi mendatang harus merespons tuntutan peningkatan kecepatan, volume, dan efisiensi. Misalnya, volume pilihan data pasar diperkirakan akan berlipat ganda setelah diperkenalkannya opsi penny trading di tahun 2007. Ada juga tuntutan regulasi untuk eksekusi terbaik, yang memerlukan penanganan update harga pada tingkat yang mendekati 1M msgsec. Untuk pertukaran Mereka juga membutuhkan visibilitas terhadap kesegaran data dan bukti bahwa klien mendapatkan eksekusi sebaik mungkin. Dalam jangka pendek, kecepatan perdagangan dan inovasi merupakan pembeda utama. Semakin banyak perdagangan ditangani oleh aplikasi perdagangan algoritmik yang ditempatkan sedekat mungkin dengan tempat eksekusi perdagangan. Sebuah tantangan dengan mesin perdagangan quotblack-boxquot ini adalah bahwa mereka menambah kenaikan volume dengan mengeluarkan perintah hanya untuk membatalkannya dan mengirimkannya kembali. Penyebab perilaku ini adalah kurangnya visibilitas ke tempat mana yang menawarkan eksekusi terbaik. Pedagang manusia sekarang menjadi insinyur quotfinancial, mengutip kuquantquot (analis kuantitatif) dengan keahlian pemrograman, yang dapat menyesuaikan model perdagangan dengan cepat. Perusahaan mengembangkan instrumen keuangan baru seperti derivatif cuaca atau perdagangan kelas lintas-aset dan mereka perlu menerapkan aplikasi baru dengan cepat dan dengan cara yang terukur. Dalam jangka panjang, diferensiasi kompetitif harus berasal dari analisis, bukan hanya pengetahuan. Para pedagang bintang di masa depan mengambil risiko, mencapai wawasan klien sejati, dan secara konsisten mengalahkan pasar (sumber IBM: www-935.ibmservicesusimcpdfge510-6270-trader.pdf). Ketahanan bisnis telah menjadi perhatian utama perusahaan perdagangan sejak 11 September 2001. Solusi di bidang ini berkisar dari pusat data yang berlebihan yang berada di geografi yang berbeda dan terhubung ke beberapa tempat perdagangan ke solusi pedagang virtual yang menawarkan kepada para pedagang listrik sebagian besar fungsi lantai perdagangan. Di lokasi terpencil Industri jasa keuangan adalah salah satu yang paling menuntut dalam hal persyaratan TI. Industri ini mengalami pergeseran arsitektur menuju Services-Oriented Architecture (SOA), layanan Web, dan virtualisasi sumber daya TI. SOA mengambil keuntungan dari peningkatan kecepatan jaringan untuk memungkinkan pengikatan dinamis dan virtualisasi komponen perangkat lunak. Hal ini memungkinkan terciptanya aplikasi baru tanpa kehilangan investasi pada sistem dan infrastruktur yang ada. Konsep ini berpotensi merevolusi cara integrasi dilakukan, memungkinkan pengurangan kompleksitas dan biaya integrasi yang signifikan (gigervasidownloadMerrilLynchGigaSpacesWP.pdf). Tren lain adalah konsolidasi server ke server data center server, sementara meja pedagang hanya memiliki ekstensi KVM dan klien ultra tipis (misalnya solusi blade SunRay dan HP). Jaringan Area Metro berkecepatan tinggi memungkinkan data pasar menjadi multicast di antara lokasi yang berbeda, memungkinkan virtualisasi lantai perdagangan. Arsitektur Tingkat Tinggi Gambar 1 menggambarkan arsitektur tingkat tinggi dari lingkungan perdagangan. Pabrik ticker dan mesin perdagangan algoritmik terletak di cluster perdagangan berkinerja tinggi di pusat data perusahaan atau di bursa. Pedagang manusia berada di area aplikasi pengguna akhir. Secara fungsional ada dua komponen aplikasi di lingkungan perdagangan perusahaan, penerbit dan pelanggan. Bus perpesanan menyediakan jalur komunikasi antara penerbit dan pelanggan. Ada dua jenis lalu lintas yang spesifik untuk lingkungan perdagangan: Informasi harga Market DataCarries untuk instrumen keuangan, berita, dan informasi nilai tambah lainnya seperti analisis. Ini searah dan sensitif sangat latency, biasanya disampaikan melalui multicast UDP. Hal ini diukur dalam updatessec. Dan di Mbps. Data pasar mengalir dari satu atau beberapa umpan eksternal, berasal dari penyedia data pasar seperti bursa saham, agregator data, dan ECN. Setiap provider memiliki format data pasar tersendiri. Data tersebut diterima oleh penangan umpan, aplikasi khusus yang menormalkan dan membersihkan data dan kemudian mengirimkannya ke konsumen data, seperti mesin harga, aplikasi perdagangan algoritmik, atau pedagang manusia. Perusahaan sisi penjualan juga mengirim data pasar ke klien mereka, perusahaan sisi beli seperti reksadana, hedge fund, dan manajer aset lainnya. Beberapa perusahaan penjual beli mungkin memilih untuk menerima umpan langsung dari bursa, mengurangi latensi. Gambar 1 Arsitektur Perdagangan untuk Side Side Side Beli Tidak ada standar industri untuk format data pasar. Setiap pertukaran memiliki format kepemilikan mereka. Penyedia konten keuangan seperti Reuters dan Bloomberg mengumpulkan beragam sumber data pasar, menormalisasi, dan menambahkan berita atau analisis. Contoh feed konsolidasi adalah RDF (Reuters Data Feed), RWF (Reuters Wire Format), dan Bloomberg Professional Services Data. Untuk memberikan data pasar latensi yang lebih rendah, kedua vendor tersebut telah merilis umpan data pasar real-time yang kurang diproses dan kurang memiliki analisis: B-PipeWith Bloomberg B-Pipe, Bloomberg mengganti data pasar mereka dari platform distribusi mereka karena sebuah terminal Bloomberg Tidak diperlukan untuk mendapatkan B-Pipe. Wombat dan Reuters Feed Handlers telah mengumumkan dukungan untuk B-Pipe. Perusahaan mungkin memutuskan untuk menerima umpan langsung dari pertukaran untuk mengurangi latensi. Keuntungan dalam kecepatan transmisi bisa berkisar antara 150 milidetik hingga 500 milidetik. Umpan ini lebih kompleks dan lebih mahal dan perusahaan harus membangun dan memelihara tanaman ticker mereka sendiri (financetechfeaturedshowArticle.jhtmlarticleID60404306). Order Perdagangan Trafik jenis ini membawa perdagangan yang sebenarnya. Ini bersifat bi-directional dan sangat latency sensitive. Hal ini diukur dalam messagessec. Dan Mbps. Perintah tersebut berasal dari sisi beli atau sisi penjualan dan dikirim ke tempat perdagangan seperti Exchange atau ECN untuk eksekusi. Format yang paling umum untuk transportasi pesanan adalah FIX (Financial Information eXchangefixprotocol.org). Aplikasi yang menangani pesan FIX disebut mesin FIX dan mereka berinteraksi dengan sistem manajemen pesanan (OMS). Pengoptimalan ke FIX disebut FAST (Fix Adapted for Streaming), yang menggunakan skema kompresi untuk mengurangi panjang pesan dan, pada dasarnya, mengurangi latensi. FAST ditargetkan lebih pada penyampaian data pasar dan berpotensi menjadi standar. FAST juga bisa digunakan sebagai skema kompresi untuk format data pasar proprietary. Untuk mengurangi latensi, perusahaan dapat memilih untuk menetapkan Direct Market Access (DMA). DMA adalah proses otomatis untuk merutekan pesanan sekuritas secara langsung ke tempat eksekusi, oleh karena itu hindari intervensi oleh pihak ketiga (towergroupresearchcontentglossary.jsppage1ampglossaryId383). DMA membutuhkan koneksi langsung ke tempat eksekusi. Bus perpesanan adalah perangkat lunak middleware dari vendor seperti Tibco, 29West, Reuters RMDS, atau platform open source seperti AMQP. Bus perpesanan menggunakan mekanisme yang andal untuk menyampaikan pesan. Transportasi dapat dilakukan melalui TCPIP (TibcoEMS, 29West, RMDS, dan AMQP) atau UDPmulticast (TibcoRV, 29West, dan RMDS). Salah satu konsep penting dalam distribusi pesan adalah aliran kuotopik, quot yang merupakan subkumpulan data pasar yang ditentukan oleh kriteria seperti simbol ticker, industri, atau sekumpulan instrumen keuangan tertentu. Pelanggan bergabung dengan grup topik yang dipetakan ke satu atau beberapa sub-topik untuk hanya menerima informasi yang relevan. Dulu, semua pedagang menerima semua data pasar. Pada arus lalu lintas saat ini, ini akan kurang optimal. Jaringan memainkan peran penting dalam lingkungan perdagangan. Data pasar dibawa ke lantai perdagangan dimana pedagang manusia berada melalui jaringan berkecepatan tinggi Kampus atau Metro Area. Ketersediaan tinggi dan latency rendah, serta throughput yang tinggi, adalah metrik yang paling penting. Lingkungan perdagangan berperforma tinggi memiliki sebagian besar komponennya di peternakan server Data Center. Untuk meminimalkan latensi, mesin perdagangan algoritmik perlu ditempatkan di dekat penangan umpan, mesin FIX, dan sistem manajemen pesanan. Model penyebaran alternatif memiliki sistem perdagangan algoritmik yang berada pada pertukaran atau penyedia layanan dengan konektivitas cepat ke banyak pertukaran. Model Deployment Ada dua model penyebaran untuk platform perdagangan berperforma tinggi. Perusahaan dapat memilih untuk memiliki perpaduan keduanya: Pusat Data perusahaan perdagangan (Gambar 2) Ini adalah model tradisional, di mana platform perdagangan penuh dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan dengan tautan komunikasi ke semua tempat perdagangan. Latency bervariasi dengan kecepatan link dan jumlah hop antara perusahaan dan tempat-tempat. Gambar 2 Model Penerapan Deployment Tradisional di tempat perdagangan (pertukaran, penyedia layanan keuangan (FSP)) (Gambar 3) Perusahaan perdagangan menyebarkan platform perdagangan otomatis sedekat mungkin ke tempat eksekusi untuk meminimalkan latensi. Gambar 3 Hosted Deployment Model Services-Oriented Trading Architecture Kami mengusulkan kerangka kerja berorientasi layanan untuk membangun arsitektur perdagangan generasi berikutnya. Pendekatan ini menyediakan kerangka konseptual dan jalur implementasi berdasarkan modularisasi dan minimisasi antar-dependensi. Kerangka kerja ini memberi perusahaan metodologi untuk: Mengevaluasi keadaan mereka saat ini dalam hal layanan Memprioritaskan layanan berdasarkan nilai mereka ke bisnis Mengembangkan platform perdagangan ke negara yang diinginkan dengan menggunakan pendekatan modular Arsitektur perdagangan berperforma tinggi bergantung pada layanan berikut, sebagai Didefinisikan oleh kerangka arsitektur layanan yang ditunjukkan pada Gambar 4. Kerangka Kerja Arsitektur Layanan untuk Layanan Pesan Ultra-Low Latency High Performance Trading Layanan ini disediakan oleh bus perpesanan, yang merupakan sistem perangkat lunak yang memecahkan masalah menghubungkan banyak-ke- Banyak aplikasi Sistem terdiri dari: Kumpulan skema pesan yang telah ditentukan sebelumnya Sekumpulan pesan perintah umum Infrastruktur aplikasi bersama untuk mengirim pesan ke penerima. Infrastruktur bersama dapat didasarkan pada broker pesan atau pada model penerbitan langganan. Persyaratan utama untuk bus perpesanan generasi berikutnya adalah (sumber 29West): Terendah kemungkinan latensi (misalnya kurang dari 100 mikrodetik) Stabilitas di bawah beban berat (misalnya lebih dari 1,4 juta pesan.) Kontrol dan fleksibilitas (kontrol tingkat dan transportasi yang dapat dikonfigurasi) Ada Adalah upaya di industri untuk menstandardisasi bus pesan. Advanced Message Queuing Protocol (AMQP) adalah contoh standar terbuka yang diperjuangkan oleh J.P. Morgan Chase dan didukung oleh sekelompok vendor seperti Cisco, Envoy Technologies, Red Hat, TWIST Process Innovations, Iona, 29West, dan iMatix. Dua dari tujuan utama adalah untuk menyediakan jalur yang lebih sederhana untuk interoperabilitas untuk aplikasi yang ditulis pada platform dan modularitas yang berbeda sehingga middleware dapat dengan mudah berevolusi. Dalam istilah yang sangat umum, server AMQP analog dengan server E-mail dengan setiap pertukaran bertindak sebagai agen transfer pesan dan setiap antrian pesan sebagai kotak surat. Bindings menentukan tabel routing di setiap agen transfer. Penerbit mengirimkan pesan ke agen transfer individual, yang kemudian mengarahkan pesan ke dalam kotak pesan. Konsumen mengambil pesan dari kotak pesan, yang menciptakan model yang kuat dan fleksibel yang sederhana (sumber: amqp.orgtikiwikitiki-index.phppageOpenApproachWhyAMQP). Layanan Pemantauan Latensi Persyaratan utama untuk layanan ini adalah: Keragaman sub-milidetik pengukuran Visibilitas jarak dekat-nyata tanpa menambahkan latency ke lalu lintas perdagangan Kemampuan untuk membedakan latency pemrosesan aplikasi dari latency transit jaringan Kemampuan untuk menangani tingkat pesan yang tinggi Menyediakan antarmuka program untuk Aplikasi perdagangan untuk menerima data latensi, sehingga memungkinkan mesin perdagangan algoritmik untuk menyesuaikan diri dengan perubahan kondisi. Mengaitkan aktivitas jaringan dengan peristiwa aplikasi untuk tujuan pemecahan masalah Latensi dapat didefinisikan sebagai interval waktu antara saat pesanan perdagangan dikirim dan kapan pesanan dan akta yang sama dikenali. Oleh pihak penerima. Mengatasi masalah latensi adalah masalah yang kompleks, memerlukan pendekatan holistik yang mengidentifikasi semua sumber latensi dan menerapkan teknologi yang berbeda pada berbagai lapisan sistem. Gambar 5 menggambarkan berbagai komponen yang dapat mengenalkan latency pada setiap lapisan tumpukan OSI. Ini juga memetakan setiap sumber latensi dengan solusi dan solusi pemantauan yang mungkin. Pendekatan berlapis ini dapat memberi perusahaan cara yang lebih terstruktur untuk menyerang masalah latensi, di mana setiap komponen dapat dianggap sebagai layanan dan diperlakukan secara konsisten di seluruh perusahaan. Mempertahankan ukuran akurat dari keadaan dinamis dari interval waktu ini melintasi rute alternatif dan tujuan dapat menjadi bantuan besar dalam keputusan perdagangan taktis. Kemampuan untuk mengidentifikasi lokasi penundaan yang tepat, baik di jaringan tepi pelanggan, pusat pemrosesan pusat, atau tingkat aplikasi transaksi, secara signifikan menentukan kemampuan penyedia layanan untuk memenuhi perjanjian tingkat layanan perdagangan mereka (SLA). Untuk sisi beli dan sisi penjualan, juga untuk sindikator pasar data, identifikasi cepat dan penghapusan kemacetan diterjemahkan langsung ke dalam peluang dan pendapatan perdagangan yang disempurnakan. Gambar 5 Arsitektur Manajemen Latency Peralatan Pemrograman Cisco Latency Rendah Alat pemantau jaringan tradisional beroperasi dengan granulasi menit atau detik. Platform perdagangan generasi berikutnya, terutama yang mendukung perdagangan algoritmik, memerlukan latensi kurang dari 5 ms dan tingkat packet loss yang sangat rendah. Di LAN Gigabit, microburst 100 ms dapat menyebabkan 10.000 transaksi hilang atau terlalu tertunda. Cisco menawarkan kepada pelanggannya pilihan alat untuk mengukur latensi di lingkungan perdagangan: Manajer Mutu Bandwidth (BQM) (OEM dari Corvil) Manajer Penjadwalan Latency Monitoring Layanan Keuangan Berbasis Cisco AON (FSMS) Manajer Kualitas Bandwidth Manajer Kualitas Bandwidth (BQM) 4.0 adalah Produk manajemen kinerja aplikasi jaringan generasi berikutnya yang memungkinkan pelanggan memantau dan menyediakan jaringan mereka untuk tingkat kinerja latensi dan kerugian yang terkontrol. Sementara BQM tidak ditargetkan secara eksklusif pada jaringan perdagangan, visibilitas mikrosekalnya dikombinasikan dengan fitur penyediaan bandwidth yang cerdas membuatnya ideal untuk lingkungan yang menuntut ini. Cisco BQM 4.0 menerapkan seperangkat pengukuran lalu lintas yang dipatenkan dan dipatenkan dengan paten dan teknologi analisis jaringan yang memberikan visibilitas dan pemahaman pengguna yang belum pernah terjadi sebelumnya tentang bagaimana mengoptimalkan jaringan untuk kinerja aplikasi maksimal. Cisco BQM sekarang didukung pada keluarga produk dari Cisco Application Deployment Engine (ADE). Keluarga produk ADE Cisco adalah platform pilihan untuk aplikasi manajemen jaringan Cisco. Manfaat BQM Visibilitas mikro Cisco BQM adalah kemampuan untuk mendeteksi, mengukur, dan menganalisis latency, jitter, dan loss yang menginduksi aktivitas lalu lintas hingga tingkat granularitas mikrodetik dengan resolusi per paket. Hal ini memungkinkan Cisco BQM untuk mendeteksi dan menentukan dampak kejadian lalu lintas pada latency jaringan, jitter, dan loss. Kritis untuk lingkungan trading adalah BQM dapat mendukung pengukuran latency, loss, dan jitter satu arah untuk lalu lintas TCP dan UDP (multicast). Ini berarti laporan lancar untuk lalu lintas perdagangan dan umpan data pasar. BQM memungkinkan pengguna untuk menentukan kumpulan ambang yang komprehensif (terhadap aktivitas microburst, latency, loss, jitter, utilisasi, dll.) Pada semua antarmuka. BQM kemudian mengoperasikan capture paket latar belakang. Kapan pun terjadi pelanggaran ambang atau kejadian penurunan kinerja potensial lainnya, hal itu memicu Cisco BQM untuk menyimpan tangkapan paket ke disk untuk analisis selanjutnya. Hal ini memungkinkan pengguna untuk memeriksa secara lengkap lalu lintas aplikasi yang terkena dampak degradasi kinerja (quotthe victimquot) dan lalu lintas yang menyebabkan penurunan kinerja (quotthe culpritsquot). Hal ini dapat secara signifikan mengurangi waktu yang dihabiskan untuk mendiagnosa dan menyelesaikan masalah kinerja jaringan. BQM juga mampu memberikan rekomendasi provisioning kebijakan bandwidth dan kualitas layanan yang terperinci (QoS), dimana pengguna dapat langsung menerapkannya untuk mencapai kinerja jaringan yang diinginkan. Pengukuran BQM Ilustrasi Untuk memahami perbedaan antara beberapa teknik pengukuran yang lebih konvensional dan visibilitas yang diberikan oleh BQM, kita dapat melihat beberapa grafik perbandingan. Pada grafik pertama (Gambar 6 dan Gambar 7), kita melihat perbedaan antara latency yang diukur oleh MQS Passive Network Quality Monitor (PNQM) dan latency yang diukur dengan menyuntikkan paket ping setiap 1 detik ke arus lalu lintas. Pada Gambar 6. kita melihat latensi yang dilaporkan oleh paket ping ICMP 1 detik untuk lalu lintas jaringan sesungguhnya (dibagi dengan 2 untuk memberikan perkiraan penundaan satu arah). Ini menunjukkan penundaan dengan nyaman di bawah sekitar 5ms hampir sepanjang waktu. Gambar 6 Latency Dilaporkan oleh Paket Ping ICMP 1-Kedua untuk Lalu Lintas Jaringan Nyata Pada Gambar 7. kita melihat latency yang dilaporkan oleh PNQM untuk lalu lintas yang sama pada waktu yang bersamaan. Di sini kita melihat bahwa dengan mengukur latency satu arah dari paket aplikasi yang sebenarnya, kita mendapatkan gambaran yang sangat berbeda. Di sini latency terlihat melayang sekitar 20 ms, dengan semburan sesekali jauh lebih tinggi. Penjelasannya adalah karena ping hanya mengirim paket hanya setiap detik, itu benar-benar kehilangan sebagian besar latensi lalu lintas aplikasi. Sebenarnya, hasil ping biasanya hanya mengindikasikan delay propagasi round trip daripada aplikasi virtual yang realistis di seluruh jaringan. Gambar 7 Latency yang Dilaporkan oleh PNQM untuk Lalu Lintas Jaringan Real Pada contoh kedua (Gambar 8), kita melihat perbedaan dalam tingkat beban atau tingkat kejenuhan yang dilaporkan antara tampilan rata-rata 5 menit dan tampilan mikroburst 5 ms (BQM dapat melaporkan microbursts down Sekitar 10-100 nanosecond akurasi). Garis hijau menunjukkan rata-rata utilisasi rata-rata 5 menit menjadi rendah, mungkin sampai 5 Mbits. Plot biru tua menunjukkan aktivitas microburst 5ms yang mencapai antara 75 Mbits dan 100 Mbitss, kecepatan LAN efektif. BQM menunjukkan tingkat granularitas ini untuk semua aplikasi dan juga memberikan aturan provisioning yang jelas untuk memungkinkan pengguna mengendalikan atau menetralisir microburst ini. Gambar 8 Perbedaan Beban Pemuatan yang Dilaporkan Antara Tampilan Rata-rata 5-Menit dan Penerapan Microburst View BQM 5 Miliar di Jaringan Perdagangan Gambar 9 menunjukkan penyebaran BQM yang khas dalam jaringan perdagangan. Gambar 9 Penerapan BQM Khas dalam Jaringan Perdagangan BQM kemudian dapat digunakan untuk menjawab jenis pertanyaan ini: Apakah ada kaitan inti LAN Gigabit saya yang jenuh lebih dari X milidetik Apakah ini menyebabkan kerugian Link mana yang paling diuntungkan dari upgrade ke Etherchannel atau 10 Gigabit kecepatan Apa lalu lintas aplikasi yang menyebabkan saturasi 1 link Gigabit saya Apakah ada data pasar yang mengalami kerugian end-to-end Berapa banyak latensi tambahan yang dimiliki oleh failover data center experience Apakah tautan ini berukuran benar untuk menangani microburst Apakah pedagang saya Mendapatkan update latency rendah dari lapisan distribusi data pasar Apakah mereka melihat penundaan lebih besar dari pada X milidetik Mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan ini secara sederhana dan efektif menghemat waktu dan uang dalam menjalankan jaringan perdagangan. BQM adalah alat penting untuk mendapatkan visibilitas di data pasar dan lingkungan perdagangan. Ini menyediakan pengukuran latensi end-to-end granular di infrastruktur kompleks yang mengalami pergerakan data bervolume tinggi. Mendeteksi ledakan mikroba secara efektif pada tingkat sub-milidetik dan menerima analisis ahli pada peristiwa tertentu sangat berharga bagi arsitek lantai perdagangan. Rekomendasi penyediaan bandwidth yang cerdas, seperti ukuran dan analisis apa, jika memberikan kelincahan yang lebih besar untuk merespons kondisi pasar yang mudah berubah. Seiring dengan meledaknya perdagangan algoritmik dan meningkatnya tingkat pesan, BQM, yang dikombinasikan dengan alat QoS-nya, memberikan kemampuan untuk menerapkan kebijakan QoS yang dapat melindungi aplikasi perdagangan penting. Solusi Pemantauan Latency Cisco Financial Services Cisco dan Trading Metrics telah berkolaborasi dalam solusi pemantauan latency untuk aliran pesanan FIX dan pemantauan data pasar. Teknologi Cisco AON adalah fondasi untuk kelas baru produk dan solusi tertanam jaringan yang membantu menggabungkan jaringan cerdas dengan infrastruktur aplikasi, berdasarkan arsitektur berorientasi layanan atau tradisional. Trading Metrics adalah penyedia perangkat lunak analisis untuk infrastruktur jaringan dan tujuan pemantauan latensi aplikasi (tradingmetrics). Solusi Pemantauan Latency Cisco AON Financial Services (FSMS) menghubungkan dua jenis peristiwa pada titik pengamatan: Peristiwa jaringan berkorelasi langsung dengan penanganan pesan aplikasi bersamaan Arus pesanan perdagangan dan peristiwa pembaruan pasar yang serasi Menggunakan stempel waktu yang ditegaskan pada titik penangkapan di Jaringan, analisis real-time dari aliran data berkorelasi ini memungkinkan identifikasi yang tepat mengenai kemacetan di seluruh infrastruktur sementara perdagangan dijalankan atau data pasar didistribusikan. Dengan memantau dan mengukur latensi pada awal siklus, perusahaan keuangan dapat membuat keputusan yang lebih baik mengenai layanan jaringan dan mana perantara, pasar, atau counterpartyuntuk memilih pesanan perdagangan pesanan. Demikian juga, pengetahuan ini memungkinkan akses yang lebih efisien ke data pasar yang diperbarui (harga saham, berita ekonomi, dll.), Yang merupakan dasar penting untuk memulai, menarik diri dari, atau mengejar peluang pasar. Komponen solusinya adalah: Perangkat keras AON dalam tiga faktor bentuk: Modul Jaringan AON untuk router Cisco A0000000000000000 untuk perangkat Cisco Catalyst 6500 series AON 8340 Appliance Trading Metrics MampA 2.0, yang menyediakan aplikasi pemantauan dan peringatan, menampilkan grafik latensi pada Sebuah dashboard, dan mengeluarkan peringatan saat terjadi perlambatan (tradingmetricsTMbrochure.pdf). Gambar 10 Pemantauan Latensi FIX Berbasis AON Cisco IP SLA Cisco IP SLA adalah alat manajemen jaringan tertanam di Cisco IOS yang memungkinkan router dan switch untuk menghasilkan arus lalu lintas sintetis yang dapat diukur untuk latensi, jitter, packet loss, dan kriteria lainnya (ciscogoipsla ). Dua konsep utama adalah sumber lalu lintas dan target yang dihasilkan. Keduanya menjalankan kuotasi IP SLA, quot yang memiliki tanggung jawab untuk menghitung arus lalu lintas kontrol sebelum bersumber dan dikembalikan oleh target (untuk pengukuran perjalanan pulang-pergi). Berbagai jenis lalu lintas dapat bersumber dalam IP SLA dan ditujukan pada berbagai metrik dan menargetkan berbagai layanan dan aplikasi. Operasi jitter UDP digunakan untuk mengukur delay satu arah dan round-trip dan variasi laporan. Karena lalu lintas adalah waktu yang dicap pada perangkat pengirim dan target yang menggunakan kemampuan responder, penundaan perjalanan pulang-pergi ditandai sebagai delta antara dua cap waktu. Fitur baru diperkenalkan di IOS 12.3 (14) T, Pelaporan Subantil IP SLA, yang memungkinkan cap waktu ditampilkan dengan resolusi dalam mikrodetik, sehingga memberikan tingkat granularitas yang sebelumnya tidak tersedia. Fitur baru ini sekarang telah membuat IP SLA relevan dengan jaringan kampus dimana latency jaringan biasanya berada pada kisaran 300-800 mikrodetik dan kemampuan untuk mendeteksi tren dan lonjakan (tren singkat) berdasarkan penghitung granularitas mikrodetik adalah persyaratan bagi pelanggan yang terlibat dalam waktu. -sensitif perdagangan elektronik lingkungan. Akibatnya, IP SLA sekarang dipertimbangkan oleh sejumlah besar organisasi keuangan karena mereka semua menghadapi persyaratan untuk: Melaporkan latensi awal kepada pengguna mereka Latensi dasar garis dasar dari waktu ke waktu Merespon dengan cepat semburan lalu lintas yang menyebabkan perubahan pada latensi yang dilaporkan Sub- Laporan milisecond diperlukan untuk pelanggan ini, karena banyak kampus dan tulang punggung saat ini memberikan latency kedua di beberapa hop switch. Lingkungan perdagangan elektronik pada umumnya bekerja untuk menghilangkan atau meminimalkan semua area perangkat dan latency jaringan untuk memberikan pemenuhan pesanan yang cepat terhadap bisnis. Melaporkan bahwa waktu respons jaringan hanya di bawah satu milidetik yang tidak lagi memadai, granularitas pengukuran latensi yang dilaporkan di segmen jaringan atau tulang punggung harus mendekati 300-800 detik mikro dengan tingkat resolusi 100 detik igrave. IP SLA baru-baru ini menambahkan dukungan untuk aliran uji multicast IP, yang dapat mengukur latensi data pasar. A typical network topology is shown in Figure 11 with the IP SLA shadow routers, sources, and responders. Figure 11 IP SLA Deployment Computing Services Computing services cover a wide range of technologies with the goal of eliminating memory and CPU bottlenecks created by the processing of network packets. Trading applications consume high volumes of market data and the servers have to dedicate resources to processing network traffic instead of application processing. Transport processingAt high speeds, network packet processing can consume a significant amount of server CPU cycles and memory. An established rule of thumb states that 1Gbps of network bandwidth requires 1 GHz of processor capacity (source Intel white paper on IO acceleration inteltechnologyioacceleration306517.pdf ). Intermediate buffer copyingIn a conventional network stack implementation, data needs to be copied by the CPU between network buffers and application buffers. This overhead is worsened by the fact that memory speeds have not kept up with increases in CPU speeds. For example, processors like the Intel Xeon are approaching 4 GHz, while RAM chips hover around 400MHz (for DDR 3200 memory) (source Intel inteltechnologyioacceleration306517.pdf ). Context switchingEvery time an individual packet needs to be processed, the CPU performs a context switch from application context to network traffic context. This overhead could be reduced if the switch would occur only when the whole application buffer is complete. Figure 12 Sources of Overhead in Data Center Servers TCP Offload Engine (TOE)Offloads transport processor cycles to the NIC. Moves TCPIP protocol stack buffer copies from system memory to NIC memory. Remote Direct Memory Access (RDMA)Enables a network adapter to transfer data directly from application to application without involving the operating system. Eliminates intermediate and application buffer copies (memory bandwidth consumption). Kernel bypass Direct user-level access to hardware. Dramatically reduces application context switches. Figure 13 RDMA and Kernel Bypass InfiniBand is a point-to-point (switched fabric) bidirectional serial communication link which implements RDMA, among other features. Cisco offers an InfiniBand switch, the Server Fabric Switch (SFS): ciscoapplicationpdfenusguestnetsolns500c643cdccont0900aecd804c35cb.pdf. Figure 14 Typical SFS Deployment Trading applications benefit from the reduction in latency and latency variability, as proved by a test performed with the Cisco SFS and Wombat Feed Handlers by Stac Research: Application Virtualization Service De-coupling the application from the underlying OS and server hardware enables them to run as network services. One application can be run in parallel on multiple servers, or multiple applications can be run on the same server, as the best resource allocation dictates. This decoupling enables better load balancing and disaster recovery for business continuance strategies. The process of re-allocating computing resources to an application is dynamic. Using an application virtualization system like Data Synapses GridServer, applications can migrate, using pre-configured policies, to under-utilized servers in a supply-matches-demand process (wwwworkworldsupp2005ndc1022105virtual.htmlpage2 ). There are many business advantages for financial firms who adopt application virtualization: Faster time to market for new products and services Faster integration of firms following merger and acquisition activity Increased application availability Better workload distribution, which creates more quothead roomquot for processing spikes in trading volume Operational efficiency and control Reduction in IT complexity Currently, application virtualization is not used in the trading front-office. One use-case is risk modeling, like Monte Carlo simulations. As the technology evolves, it is conceivable that some the trading platforms will adopt it. Data Virtualization Service To effectively share resources across distributed enterprise applications, firms must be able to leverage data across multiple sources in real-time while ensuring data integrity. With solutions from data virtualization software vendors such as Gemstone or Tangosol (now Oracle), financial firms can access heterogeneous sources of data as a single system image that enables connectivity between business processes and unrestrained application access to distributed caching. The net result is that all users have instant access to these data resources across a distributed network (gridtoday030210101061.html ). This is called a data grid and is the first step in the process of creating what Gartner calls Extreme Transaction Processing (XTP) (gartnerDisplayDocumentrefgsearchampid500947 ). Technologies such as data and applications virtualization enable financial firms to perform real-time complex analytics, event-driven applications, and dynamic resource allocation. One example of data virtualization in action is a global order book application. An order book is the repository of active orders that is published by the exchange or other market makers. A global order book aggregates orders from around the world from markets that operate independently. The biggest challenge for the application is scalability over WAN connectivity because it has to maintain state. Todays data grids are localized in data centers connected by Metro Area Networks (MAN). This is mainly because the applications themselves have limitsthey have been developed without the WAN in mind. Figure 15 GemStone GemFire Distributed Caching Before data virtualization, applications used database clustering for failover and scalability. This solution is limited by the performance of the underlying database. Failover is slower because the data is committed to disc. With data grids, the data which is part of the active state is cached in memory, which reduces drastically the failover time. Scaling the data grid means just adding more distributed resources, providing a more deterministic performance compared to a database cluster. Multicast Service Market data delivery is a perfect example of an application that needs to deliver the same data stream to hundreds and potentially thousands of end users. Market data services have been implemented with TCP or UDP broadcast as the network layer, but those implementations have limited scalability. Using TCP requires a separate socket and sliding window on the server for each recipient. UDP broadcast requires a separate copy of the stream for each destination subnet. Both of these methods exhaust the resources of the servers and the network. The server side must transmit and service each of the streams individually, which requires larger and larger server farms. On the network side, the required bandwidth for the application increases in a linear fashion. For example, to send a 1 Mbps stream to 1000recipients using TCP requires 1 Gbps of bandwidth. IP multicast is the only way to scale market data delivery. To deliver a 1 Mbps stream to 1000 recipients, IP multicast would require 1 Mbps. The stream can be delivered by as few as two serversone primary and one backup for redundancy. There are two main phases of market data delivery to the end user. In the first phase, the data stream must be brought from the exchange into the brokerages network. Typically the feeds are terminated in a data center on the customer premise. The feeds are then processed by a feed handler, which may normalize the data stream into a common format and then republish into the application messaging servers in the data center. The second phase involves injecting the data stream into the application messaging bus which feeds the core infrastructure of the trading applications. The large brokerage houses have thousands of applications that use the market data streams for various purposes, such as live trades, long term trending, arbitrage, etc. Many of these applications listen to the feeds and then republish their own analytical and derivative information. For example, a brokerage may compare the prices of CSCO to the option prices of CSCO on another exchange and then publish ratings which a different application may monitor to determine how much they are out of synchronization. Figure 16 Market Data Distribution Players The delivery of these data streams is typically over a reliable multicast transport protocol, traditionally Tibco Rendezvous. Tibco RV operates in a publish and subscribe environment. Each financial instrument is given a subject name, such as CSCO.last. Each application server can request the individual instruments of interest by their subject name and receive just a that subset of the information. This is called subject-based forwarding or filtering. Subject-based filtering is patented by Tibco. A distinction should be made between the first and second phases of market data delivery. The delivery of market data from the exchange to the brokerage is mostly a one-to-many application. The only exception to the unidirectional nature of market data may be retransmission requests, which are usually sent using unicast. The trading applications, however, are definitely many-to-many applications and may interact with the exchanges to place orders. Figure 17 Market Data Architecture Design Issues Number of GroupsChannels to Use Many application developers consider using thousand of multicast groups to give them the ability to divide up products or instruments into small buckets. Normally these applications send many small messages as part of their information bus. Usually several messages are sent in each packet that are received by many users. Sending fewer messages in each packet increases the overhead necessary for each message. In the extreme case, sending only one message in each packet quickly reaches the point of diminishing returnsthere is more overhead sent than actual data. Application developers must find a reasonable compromise between the number of groups and breaking up their products into logical buckets. Consider, for example, the Nasdaq Quotation Dissemination Service (NQDS). The instruments are broken up alphabetically: This approach allows for straight forward networkapplication management, but does not necessarily allow for optimized bandwidth utilization for most users. A user of NQDS that is interested in technology stocks, and would like to subscribe to just CSCO and INTL, would have to pull down all the data for the first two groups of NQDS. Understanding the way users pull down the data and then organize it into appropriate logical groups optimizes the bandwidth for each user. In many market data applications, optimizing the data organization would be of limited value. Typically customers bring in all data into a few machines and filter the instruments. Using more groups is just more overhead for the stack and does not help the customers conserve bandwidth. Another approach might be to keep the groups down to a minimum level and use UDP port numbers to further differentiate if necessary. The other extreme would be to use just one multicast group for the entire application and then have the end user filter the data. In some situations this may be sufficient. Intermittent Sources A common issue with market data applications are servers that send data to a multicast group and then go silent for more than 3.5 minutes. These intermittent sources may cause trashing of state on the network and can introduce packet loss during the window of time when soft state and then hardware shorts are being created. PIM-Bidir or PIM-SSM The first and best solution for intermittent sources is to use PIM-Bidir for many-to-many applications and PIM-SSM for one-to-many applications. Both of these optimizations of the PIM protocol do not have any data-driven events in creating forwarding state. That means that as long as the receivers are subscribed to the streams, the network has the forwarding state created in the hardware switching path. Intermittent sources are not an issue with PIM-Bidir and PIM-SSM. Null Packets In PIM-SM environments a common method to make sure forwarding state is created is to send a burst of null packets to the multicast group before the actual data stream. The application must efficiently ignore these null data packets to ensure it does not affect performance. The sources must only send the burst of packets if they have been silent for more than 3 minutes. A good practice is to send the burst if the source is silent for more than a minute. Many financials send out an initial burst of traffic in the morning and then all well-behaved sources do not have problems. Periodic Keepalives or Heartbeats An alternative approach for PIM-SM environments is for sources to send periodic heartbeat messages to the multicast groups. This is a similar approach to the null packets, but the packets can be sent on a regular timer so that the forwarding state never expires. S,G Expiry Timer Finally, Cisco has made a modification to the operation of the S,G expiry timer in IOS. There is now a CLI knob to allow the state for a S,G to stay alive for hours without any traffic being sent. The (S,G) expiry timer is configurable. This approach should be considered a workaround until PIM-Bidir or PIM-SSM is deployed or the application is fixed. RTCP Feedback A common issue with real time voice and video applications that use RTP is the use of RTCP feedback traffic. Unnecessary use of the feedback option can create excessive multicast state in the network. If the RTCP traffic is not required by the application it should be avoided. Fast Producers and Slow Consumers Today many servers providing market data are attached at Gigabit speeds, while the receivers are attached at different speeds, usually 100Mbps. This creates the potential for receivers to drop packets and request re-transmissions, which creates more traffic that the slowest consumers cannot handle, continuing the vicious circle. The solution needs to be some type of access control in the application that limits the amount of data that one host can request. QoS and other network functions can mitigate the problem, but ultimately the subscriptions need to be managed in the application. Tibco Heartbeats TibcoRV has had the ability to use IP multicast for the heartbeat between the TICs for many years. However, there are some brokerage houses that are still using very old versions of TibcoRV that use UDP broadcast support for the resiliency. This limitation is often cited as a reason to maintain a Layer 2 infrastructure between TICs located in different data centers. These older versions of TibcoRV should be phased out in favor of the IP multicast supported versions. Multicast Forwarding Options PIM Sparse Mode The standard IP multicast forwarding protocol used today for market data delivery is PIM Sparse Mode. It is supported on all Cisco routers and switches and is well understood. PIM-SM can be used in all the network components from the exchange, FSP, and brokerage. There are, however, some long-standing issues and unnecessary complexity associated with a PIM-SM deployment that could be avoided by using PIM-Bidir and PIM-SSM. These are covered in the next sections. The main components of the PIM-SM implementation are: PIM Sparse Mode v2 Shared Tree (spt-threshold infinity) A design option in the brokerage or in the exchange.Realtime Data Services for NSE - FampO Launched. Dengan senang hati kami mengumumkan peluncuran layanan data realtime untuk NSE (FampO Segment) meskipun perusahaan baru kami Global Financial Datafeeds LLP, hari ini. Versi 1.1 ini kompatibel dengan AmiBrokers versi terbaru 5.30. Ini juga memiliki beberapa perangkat tambahan seperti fasilitas untuk menutup posisi setiap hari, peringatan dalam suara manusia, fitur live update. Masa uji coba juga diperpanjang sampai 7 hari kalender sekarang. AmiBroker Versi 5.30 diluncurkan. Menanggapi berbagai permintaan yang diterima memiliki Strategi Perdagangan yang lengkap di AmiBroker, kami telah meluncurkan ACE Nifty Futures Trading System untuk AmiBroker. Miliki Strategi Trading tapi tidak punya sumber waktu untuk mengkodekan strategi Anda di AFL (AmiBroker Formula Language). Tinggalkan pekerjaan itu pada kami. Layanan Menulis AFL Profesional diluncurkan. Lihat download video amp untuk pemasangan AmiBroker, pemasangan dan integrasi data real-time dari Yahoo, ODIN dan PIB untuk AmiBroker, fitur umum dan lanjutan AmiBroker. Dan banyak lagi GetBhavCopy sekarang mendownload semua BSE, NSE Stocks (EOD) dan semua Index. Sekarang unduh semua saham BSENSE, indeks dan data historis, langsung dari awal BSE amp NSE langsung dari BSENSE menggunakan GetBhavCopy. Klik disini untuk lebih jelasnya. 44 alasan mengapa AmiBroker lebih baik dari pada kompetisi Silahkan melalui konten di bawah ini. Pada akhir halaman ini, jika Anda tidak yakin mengapa AmiBroker adalah alat yang diperlukan untuk trader serius seperti Anda, Anda dapat meninggalkan situs ini tanpa harus membaca halaman lebih jauh. Instant viewing of dailyweeklymonthly and even intraday charts (tick, 1 min, 5 min, 15 min, 30 min, hourly charts) in line, linepoint, bar or candlestick styles overlaid with configurable moving averages, Bollinger bands, Volume chart, SAR, etc. tens of most popular indicators built-in including ROC, RSI, MACD, OBV, CCI, MFI, NVI, Stochastic, Ultimate oscillator, DMI, ADX, Parabolic SAR, TRIN, AdvanceDecline line, AccumulationDistribution, TRIX, Chaikin oscillator, unique risk-to-yield map and more. Alat bantu menggambar termasuk garis tren, garis horisontal, retracemen Fibonacci dan zona waktu, kotak teks dan banyak lagi. Beberapa panel grafik, jendela, berbagai pandangan dan skala waktu dimungkinkan pada saat bersamaan. Zooming yang sangat cepat dan live scrolling. Untuk melihat tutorial video dalam charting, klik di sini. Untuk melihat tutorial video di antarmuka pengguna, klik di sini. 2. Beberapa data feed AmiBroker mampu menangani hampir semua pertukaran di dunia. Wizard impor ASCII yang dapat dikonfigurasi pengguna - memungkinkan Anda membaca kutipan dalam format yang dapat Anda tentukan. Importir database Metastock (R) - membaca langsung semua saham dari database Metastock (R) Anda dalam hitungan detik. Program pengunduh AmiQuote menyediakan cara cepat untuk mendapatkan kutipan bebas dari hari bursa dunia (semua pasar AS, LSE, ASX, Paris, Milan, Frankfurt). Pengunduh otomatis satu-klik dengan satu klik yang tersedia untuk NYSE, Amex, Nasdaq, Bursa Efek Australia, Bursa Efek Johannesburg, Bursa Efek Warsawa. AmiBroker berhasil digunakan di Amerika Serikat, Kanada, Inggris, Australia, Jerman, Italia, Afrika Selatan, Polandia, Belanda, Norwegia, Prancis, India dan banyak negara lainnya. Untuk melihat tutorial video tentang cara mengatur sumber data yang berbeda di AmiBroker, klik di sini. Untuk informasi lebih lanjut tentang sumber data untuk AmiBroker klik di sini. Untuk informasi lebih lanjut mengenai sumber data EOD real-time (gratis dan dapat dibebankan) untuk Bursa India (BSE, NSE, MCX, NCDEX), Klik Disini. 3. Stock amp quotes database AmiBroker memiliki sistem database tingkat lanjut yang menawarkan hal berikut: jumlah saham yang tidak terbatas dan jumlah tak terbatas beberapa penawaran database support store, informasi perusahaan, hasil keuangan, kategori, informasi industri yang kuat penyaringan menurut sektor, industri, kelompok dan Pasar saham inovatif yang menunjukkan saham yang dikelompokkan menurut sektor, industri, indeks penanganan otomatis untuk komposit (jumlah dan volume kenaikan, penurunan dan perubahan stok) dukungan otomasi memungkinkan Anda mengendalikan database Anda dari program eksternal yang ditulis dalam bahasa apa pun termasuk Java Script, VBScript . AFL adalah akronim untuk bahasa formula tingkat lanjut yang memungkinkan Anda membuat indikator, sistem perdagangan, dan komentar Anda sendiri. Ini dirancang khusus untuk para pedagang sehingga analisis penulisannya lebih mudah dan cepat daripada bahasa tujuan umum. AFL memiliki lebih dari 100 fungsi AFL built-in untuk digunakan sebagai blok bangunan untuk formula Anda. AFL meliputi fungsi indikator trigonometri, rata-rata, statistik, manipulasi data, kondisional, deteksi pola dan fungsi indikator yang telah ditentukan. AFL mendukung variabel tak terbatas, tanda kurung tak terbatas bersarang, panggilan fungsi bersarang tak terbatas dan beberapa operator logis. 5. Indikator pembangun Indikator pembangun memungkinkan Anda membuat kembali berbagai indikator yang ditemukan dalam literatur dengan cepat. Fitur utamanya meliputi: sejumlah grafik yang dapat disalut pada panel grafik yang sama atau skala otomatis grid fleksibel akses ke data komposit (numbervolume dari masalah maju, menurun, tidak berubah) 6. Sys tem back-testing dan Scanning Scanning. Jendela analisis otomatis memungkinkan Anda untuk memindai database Anda untuk persediaan yang sesuai dengan aturan buysell yang Anda tetapkan. AmiBroker secara otomatis menghasilkan laporan yang memberi tahu Anda jika sinyal buysell terjadi pada saham tertentu dalam jangka waktu tertentu. Pengujian balik: AmiBroker juga dapat melakukan pengujian ulang strategi dengan fitur lengkap dari strategi trading Anda, memberi Anda gambaran tentang kinerja sistem Anda. Mesin uji balik menyoroti: Pengujian kembali keseluruhan pertukaran atau hanya rangkaian terbatas yang ditentukan pengguna yang sesuai dengan pasar, grup, industri, pilihan sektor Anda Uji panjang, pendek atau panjang dan perdagangan singkat Perintah stop-loss Pengujian balik realistis termasuk broker Detail Melaporkan memberi Anda statistik penting sistem Anda. Klik di sini untuk contoh laporan. Untuk melihat video tutorial pada Back-testing, Explorations and Scanning, klik di sini. 7. Diagram Otomatis Komentar Lengkap, deskripsi tekstual tentang situasi aktual di pasar panah jual-beli otomatis yang terlihat di tanggainan Manajer portofolio terintegrasi membantu Anda melacak investasi Anda. Ini memungkinkan Anda untuk mendaftarkan transaksi buysell, menghitung komisi perantara, dividen (dengan pajak dividen pasti), dan simpanan tunai. Anda mendapatkan perhitungan instan dari nilai ekuitas Anda, persentase dan hasil poin. 9. Dukungan Scripting AmiBroker menampilkan antarmuka otomasi OLE yang menampilkan objek dan metode yang dapat diakses dari bahasa pemrograman manapun termasuk dialek scripting seperti JScript (JavaScript) dan VBScript. Kemampuan scripting dari AmiBroker memungkinkan Anda mengotomatisasi tugas pengelolaan basis data yang memakan waktu. Dengan menggunakan scripting Anda akan dapat membuat downloader otomatis, alat perawatan, dan eksportir yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik Anda. Untuk melihat video tentang cara mengotomatisasi tugas rutin dengan skrip, klik di sini. 10. Integrasi Internet AmiBroker dilengkapi browser web built-in yang memungkinkan Anda melihat profil perusahaan secara cepat. Penampil profil benar-benar dapat dikonfigurasi sehingga Anda dapat mengaturnya untuk pertukaran khusus Anda. Pengaturan berbasis pasar sehingga Anda dapat mengakses situs web yang berbeda untuk setiap pasar secara otomatis. Tidak lama lagi Anda akan terpaksa membuang waktu browsing secara manual untuk mendapatkan berita terbaru dan stok informasi terkait. AmiBroker is designed to be configurable and customizable in almost every area. Hal ini tidak terkait dengan penyedia pertukaran atau data tertentu. Berkat metode dan skrip impor yang fleksibel, Anda dapat menyesuaikannya dengan mudah ke pasar favorit Anda. Juga, alat analisis teknis yang dibangun di AmiBroker memungkinkan Anda mengubah setiap parameter dengan mudah, dan jika menginginkan lebih banyak lagi, Anda dapat membuat indikator Anda sendiri dengan menggunakan bahasa formula fleksibel AmiBrokers. Grafik harga atau grafik candlestick (untuk tampilan openclosehighlow) volumeturnover dengan rata-rata moving average moving average jangka pendek, menengah dan panjang Bollinger bands Indikator Rasio Relatif Rerata (RSI) Moving Average Convergence-Divergence oscillator (MACD) Pada Balance Volume oscillator (OBV) Stochastic Lambat osilator Osilator Maksimum Relatif Kekuatan (RS) Indikator tiga eksponensial (TRIX) Indeks Aliran Uang (LKM) Indeks Harga Komoditi (IKK) Akumulasi Pendugaan Chaikin Oscillator Indeks Volume Saham Negatif Indeks (TRIN) Menghasilkan peta Menggambar alat untuk garis tren. Garis tren disimpan bersamaan dengan data kutipan. Fitur zoom Pengaturan bagan otomatis. Semua grafik bebas terukur. Untuk melihat screenshot jendela utama AmiBroker, klik di sini. Untuk melihat screenshot fungsi utilitas yang berbeda di AmiBroker, klik di sini. 13. Custom Indicator Builder Sejumlah grafik dapat dilapisi pada panel grafik yang sama Penskalaan kustom atau otomatis Kisi-kisi fleksibel Akses ke data komposit (jumlah perkiraan masalah maju, menurun, tidak berubah) Lebih dari 70 fungsi built-in untuk digunakan sebagai blok bangunan Dari indikator kustom Anda Bahasa formula fleksibel (AFL - AmiBroker Formula Language) mendukung variabel, tanda kurung terbatas bersarang, panggilan fungsi bersarang dan beberapa operator logika 14. Analisis Otomatis dan Pengujian Sistem berdasarkan formula yang dapat didefinisikan secara bebas Kembali menguji keseluruhan pertukaran atau hanya terbatas, user- Set yang pasti sesuai dengan pasar, grup, industri, pemilihan sektor Anda Uji panjang, pendek atau panjang dan perdagangan singkat Perintah stop-loss Pengujian balik realistik termasuk komisi broker Lebih dari 70 fungsi AFL built-in untuk digunakan sebagai blok bangunan perdagangan Anda Aturan bahasa rumus Fleksibel (AFL - AmiBroker Formula Language) variabel pendukung, tanda kurung tak terbatas bersarang, nested function call S dan beberapa operator logika 15. Penasihat Guru Penjelasan lengkap dan tekstual tentang situasi aktual di pasar panah jual-beli otomatis yang terlihat di tangga menggunakan mesin AFL (satu basis kode untuk semua indikator, sistem perdagangan dan komentar Anda) 16. Informasi saham Penanganan penambahan amp baru menghapus masalah stok lama yang dipilah dengan perusahaan deteksi daterasio otomatis membiayai tampilan profil database - akses ke profil on-line dan off-line dan berita menggunakan indikator fundamental browser internal seperti rasio harga terhadap pendapatan ( PE) mendukung data komposit seperti jumlah dan volume masalah maju, tidak berubah dan tidak berubah, kalkulasi ulang komposit otomatis 17. Metode umpan data kutipan yang nyaman terintegrasi Metastock (R) importir fitur impor ASCII yang fleksibel dan dapat dikonfigurasi Antarmuka otomasi yang memungkinkan umpan data berbasis skrip ARexx Perintah untuk menambahkan impor data kutipan baru dari teletext (Warsawa Stock Exchange specific) kutipan manual edi Untuk menghapus kutipan yang dipilih 18. Preferensi editor parameter yang dapat disesuaikan sepenuhnya dari indikator preferensi palet 19. Manajemen portofolio membeli transaksi yang menangani dividen (dengan pajak dividen yang dapat disesuaikan) bukti saham wajib pajak komisi broker gabungan menambahkan isi portofolio pencetakan amp ekspor 20. Bagan kinerja terkemuka Menggambar adalah tes sistem yang sangat cepat, analisis otomatis dan komentar berjalan beberapa kali lebih cepat daripada program TA lainnya yang tersedia semua atau sejumlah grafik yang dipilih dapat dilihat sekaligus akses instan ke data kutipan mana pun yang memilih titik menarik di jendela grafik. Pengaturan otomatis berfungsi asynchronous, semua jendela utama bersifat independen dan bisa dibuka bersamaan 22. Fasilitas untuk mengimpor data Metastock Sekarang Anda bisa mengimpor data Metastock ke AmiBroker dengan satu klik tombol. Tidak hanya itu, Anda bisa membuat tugas ini otomatis. Untuk melihat video tentang cara mengotomatisasi tugas rutin dengan skrip, klik di sini. 23. Programmable i ntegration dari email client Hal ini berguna jika Anda ingin diberitahu saat kondisi tertentu tercapai. Misalnya, Anda ingin membeli atau menjual saham tertentu saat mencapai harga tertentu. Anda kemudian dapat memasukkan perintah sederhana dalam program sehingga mengirimkan email kepada Anda kapan pun kondisi yang Anda tetapkan. 24. Fasilitas u nlimited Unlimited Categories, Markets, Sectors, Indexes, Watchlists dapat dimasukkan ke dalam folder yang sesuai. 25. Alat Komposit Komposit Unik Ini berguna saat merencanakan rasio penurunan awal, volume Indeks dan sifat serupa lainnya dari Indeks yang umumnya dibuat dari kinerja lebih dari 1 saham. Program pembuatan formula otomatis baru untuk orang-orang tanpa pengalaman pemrograman. Untuk informasi lebih lanjut tentang wizard kode AFL lihat video pengantar ini, klik di sini. 27. Antarmuka grafis tingkat rendah Antar muka AFL grafis tingkat rendah yang baru memungkinkan fleksibilitas lengkap dalam menciptakan tampilan yang ditentukan pengguna. Untuk informasi lebih lanjut, klik di sini. 28. Chart Optimalisasi 3D Layar penuh Anti-Aliasing dalam penampil grafik optimasi 3D (grafik 3D yang indah dan mudah dibaca). 29. Data Fundamental Gratis download otomatis dari situs gratis Yahoo Finance akses ke data fundamental dari level data medan fundamental AFL di jendela Informasi Untuk pengambilan gambar data fundamental dan informasi terkait lainnya, klik di sini. Jendela Penelitian Web baru (klik di sini untuk tangkapan layar dan informasi terkait) situs yang dapat ditentukan pengguna beberapa jendela riset on-line terbuka bersamaan pilihan sinkronisasi otomatis yang fleksibel Akun baru Kelola r (untuk informasi lebih lanjut dan tangkapan layar, klik di sini) pelacakan riwayat semua pelacakan transaksi Posisi terbuka yang belum direalisasikan pelacakan akun ekuitas ekuitas perdagangan singkat dan panjang, penanganan otomatis penskalaan tanpa batas jumlah akun per akun settingcommissions Ini adalah alat pembelajaran yang hebat, dengan fitur seperti. Memutar ulang semua data simbol sekaligus mempercepat kecepatan pemutaran dan interval pemutaran yang dapat ditentukan pengguna Untuk informasi lebih lanjut dan tangkapan layar, klik di sini. 33. Kemampuan Text-to-speech Sekarang Anda dapat menambahkan kemampuan Text-To-Speech melalui fungsi Say () AFL. Sekarang AmiBroker dapat berbicara dengan lantang mengenai teks apa pun, misalnya, dapat dikatakan Buy 100 shares of RELIANCE pada tahun 2000. Ini dapat dikontrol dari tingkat formula sehingga Anda dapat membuatnya untuk berbicara tergantung pada kondisi pasar, sinyal yang dihasilkan dari formula Anda, dsb. 34. Setiap-Tick-Chart-Refresh Kemampuan Setiap-centang-chart-refresh kemampuan (Professional Edition saja). Untuk tangkapan layar tentang cara menyetel yang sama, klik di sini. 35. AmiBroker adalah Aplikasi MDI AmiBroker adalah aplikasi multiple document interface (MDI). Singkatnya, ini berarti Anda dapat membuka dan bekerja dengan banyak jendela sekaligus. Untuk informasi lebih lanjut tentang apa artinya, klik di sini. 36. AmiBroker adalah Aplikasi OLE Untuk informasi lebih lanjut tentang AmiBrokers OLE Automation Object Model, klik di sini. . and here is the final punch (if you ever need it) 37. AmiBroker is Feature Rich The most complete set of features available plus new features are added from time to time, based on suggestions feedback submitted by users in Feedback Center. 38. Kecepatan eksekusi sangat tinggi Perangkat lunak analisa kualitas tertinggi yang berjalan 10 kali lebih cepat dari produk pesaing lainnya. 39. AmiBroker handal dan akurat Telah diuji dan digunakan secara teliti setiap hari oleh masyarakat dari ribuan tr ader, pengelola dana, dan lain-lain sejak bertahun-tahun, AmiBroker adalah sangat handal, stabil dan akurat Technical Analysis and Charting Software. Backtester kami dapat mereproduksi hampir semua strategi perdagangan dengan akurasi kehidupan nyata. Anda tidak akan dibatasi oleh perangkat lunak lagi. Dengan AmiBroker, batasnya hanya imajinasi Anda. AmiBroker sangat tweak dan dapat disesuaikan agar sesuai dengan kebutuhan trading pribadi Anda. 41. AmiBroker memiliki Open Architecture AmiBroker menyediakan API GRATIS (application programming interface) yang memungkinkan untuk terhubung ke vendor data manapun. API dilengkapi dengan kode sumber dari indikator aktual dan plugin data. Ada juga antarmuka otomasi OLEActiveX yang luas yang tersedia. Untuk informasi lebih lanjut, klik di sini. 42. AmiBroker adalah perangkat lunak AmiBroker Kompatibel Modern yang kompatibel dan diuji dengan baik dengan semua versi Windows modern termasuk Windows Vista (edisi 32 dan 64 bit), Windows XP (semua edisi 32 dan 64 bit), Windows 2000, dan juga Windows 95, 98, Milenium, NT 4. Tidak peduli versi Windows mana yang Anda gunakan, Anda bisa menjalankan AmiBroker di atasnya. Dukungan Dukungan Unparallel Prompt tersedia melalui email. Selain itu, beberapa sumber tersedia jika Anda terjebak di suatu tempat, namun tidak terbatas pada.
Trading-fx-options-online
Multi-etoro-forex-chart-real-time