Penyemprotan-pengujian-sistem-pengujian

Penyemprotan-pengujian-sistem-pengujian

Options-trading-langganan
Option-trading-guide-pdf
Moving-average-term


Que-es-el-scalping-in-forex Singapura-forex-broker-comparison Pilihan jurnal-entry-for-early-exercise-of-stock-options Jika-dilakukan-forex Moving-average-unconditional-mean Stock-options-expire-what-happen

Perdagangan Penyu: Legenda Pasar Pada tahun 1983, pedagang komoditas legendaris Richard Dennis dan William Eckhardt mengadakan percobaan penyu untuk membuktikan bahwa setiap orang dapat diajarkan untuk melakukan perdagangan. Dengan menggunakan uangnya sendiri dan para pemula, bagaimana eksperimen mengincar Percobaan Penyu Pada awal tahun 1980an, Dennis dikenal secara luas di dunia perdagangan sebagai sebuah kesuksesan yang luar biasa. Dia telah mengubah saham awal kurang dari 5.000 menjadi lebih dari 100 juta. Dia dan rekannya, Eckhardt, sering berdiskusi tentang kesuksesan mereka. Dennis percaya ada orang yang bisa diajar untuk memperdagangkan pasar berjangka. Sementara Eckhardt membantah bahwa Dennis memiliki hadiah istimewa yang memungkinkannya memperoleh keuntungan dari perdagangan. Percobaan ini dibuat oleh Dennis untuk akhirnya menyelesaikan perdebatan ini. Dennis akan menemukan sekelompok orang untuk mengajar peraturannya, dan kemudian meminta mereka melakukan perdagangan dengan uang sungguhan. Dennis sangat percaya pada gagasannya bahwa dia benar-benar akan memberi para pedagang uangnya sendiri untuk diperdagangkan. Pelatihan akan berlangsung selama dua minggu dan bisa diulang berulang-ulang. Dia memanggil murid-muridnya kura-kura setelah mengingat peternakan kura-kura yang pernah dia kunjungi di Singapura dan memutuskan bahwa dia bisa menumbuhkan pedagang dengan cepat dan efisien seperti kura-kura pertanian. Menemukan Penyu Untuk menyelesaikan taruhan, Dennis memasang iklan di The Wall Street Journal dan ribuan diaplikasikan untuk belajar trading di kaki master yang diakui secara luas di dunia perdagangan komoditas. Hanya 14 pedagang yang akan berhasil melewati program Penyu pertama. Tidak ada yang tahu kriteria yang tepat yang digunakan Dennis, namun prosesnya mencakup serangkaian pertanyaan benar atau salah beberapa yang dapat Anda temukan di bawah ini: Uang besar dalam perdagangan dilakukan saat seseorang bisa bertahan di posisi terendah setelah mengalami penurunan besar. Hal ini tidak membantu untuk menonton setiap kutipan di pasar satu perdagangan. Pendapat lain tentang pasar bagus untuk diikuti. Jika seseorang memiliki 10.000 risiko, seseorang harus mengambil risiko 2.500 pada setiap perdagangan. Pada saat inisiasi seseorang harus tahu persis di mana harus melikuidasi jika terjadi kerugian. Sebagai catatan, menurut metode Penyu, 1 dan 3 adalah palsu 2, 4, dan 5 adalah benar. (Untuk informasi lebih lanjut tentang perdagangan kura-kura, lihat Sistem Perdagangan: Jalankan Dengan Herd Atau Jadilah Penyihir Lone) Turtles diajarkan secara khusus bagaimana menerapkan strategi mengikuti tren. Idenya adalah bahwa trennya adalah teman Anda, jadi Anda harus membeli futures yang mengarah ke sisi positif dari rentang perdagangan dan menjual pelemahan downside yang pendek. Dalam prakteknya, ini berarti, misalnya, membeli empat minggu tertinggi baru sebagai sinyal masuk. Gambar 1 menunjukkan strategi perdagangan kura-kura yang khas. (Untuk informasi lebih lanjut, lihat Mendefinisikan Perdagangan Aktif.) Gambar 1: Membeli perak menggunakan pelarian 40 hari menyebabkan perdagangan yang sangat menguntungkan pada bulan November 1979. Sumber: Kejadian Perdagangan Navigator Perdagangan ini dimulai pada ketinggian 40 hari yang baru. Sinyal keluar dekat di bawah titik terendah 20 hari. Parameter yang tepat yang digunakan oleh Dennis dirahasiakan selama bertahun-tahun, dan sekarang dilindungi oleh berbagai hak cipta. Dalam The Complete TurtleTrader: Legenda, Pelajaran, Hasil (2007). Penulis Michael Covel menawarkan beberapa wawasan tentang peraturan spesifik: Lihatlah harga daripada mengandalkan informasi dari komentator televisi atau koran untuk membuat keputusan trading Anda. Miliki beberapa fleksibilitas dalam menetapkan parameter untuk sinyal beli dan jual Anda. Uji parameter yang berbeda untuk pasar yang berbeda untuk mengetahui apa yang terbaik dari perspektif pribadi Anda. Rencanakan jalan keluar Anda saat Anda merencanakan entri Anda. Tahu kapan Anda akan mengambil keuntungan dan kapan Anda akan memotong kerugian. (Untuk mempelajari lebih lanjut, baca Rencana Pentingnya Rencana Laba Rugi.) Gunakan rentang true rata-rata untuk menghitung volatilitas dan gunakan ini untuk memvariasikan ukuran posisi Anda. Ambil posisi yang lebih besar di pasar yang kurang stabil dan kurangi eksposur Anda ke pasar yang paling tidak stabil. (Untuk wawasan lebih lanjut, lihat Mengukur Volatilitas Dengan Rentang Benar Rata-Rata.) Jangan pernah mengambil risiko lebih dari 2 akun Anda dalam satu perdagangan. Jika Anda ingin menghasilkan keuntungan yang besar, Anda harus merasa nyaman dengan penarikan besar. Apakah itu Bekerja Menurut mantan kura-kura Russell Sands, sebagai sebuah kelompok, dua kelas penyu Dennis yang secara pribadi dilatih memperoleh lebih dari 175 juta hanya dalam lima tahun. Dennis telah membuktikan tanpa keraguan bahwa pemula bisa belajar berdagang dengan sukses. Sands berpendapat bahwa sistem ini masih berjalan dengan baik dan mengatakan bahwa jika Anda memulai dengan 10.000 pada awal tahun 2007 dan mengikuti peraturan penyu asli, Anda pasti akan mengakhiri tahun ini dengan 25.000. Bahkan tanpa bantuan Dennis, individu bisa menerapkan aturan dasar perdagangan kura-kura ke perdagangan mereka sendiri. Gagasan umumnya adalah membeli berjerawat dan menutup perdagangan saat harga mulai berkonsolidasi atau mundur. Perdagangan singkat harus dilakukan sesuai dengan prinsip yang sama di bawah sistem ini karena pasar mengalami tren naik dan downtrend. Sementara kerangka waktu apapun dapat digunakan untuk sinyal masuk, sinyal keluar perlu lebih pendek secara signifikan untuk memaksimalkan perdagangan yang menguntungkan. (Untuk informasi lebih lanjut, lihat Anatomi Perdagangan Breakout.) Meskipun sukses besar, bagaimanapun, downside ke perdagangan kura-kura setidaknya sama besar dengan kenaikan. Drawdowns harus diharapkan dengan sistem perdagangan apapun, namun cenderung sangat sesuai dengan strategi tren berikut. Hal ini setidaknya sebagian disebabkan oleh fakta bahwa kebanyakan jerawat cenderung bergerak salah, mengakibatkan sejumlah besar kehilangan perdagangan. Pada akhirnya, para praktisi mengatakan untuk mengharapkan untuk benar 40-50 dari waktu dan siap untuk penarikan besar. The Bottom Line Kisah tentang bagaimana sekelompok pedagang non-pedagang belajar untuk memperdagangkan keuntungan besar adalah salah satu legenda pasar saham besar. Ini juga merupakan pelajaran bagus tentang bagaimana berpegang pada seperangkat kriteria yang telah terbukti dapat membantu para pedagang menyadari keuntungan yang lebih besar. Namun, dalam kasus ini, hasilnya hampir membalik koin, jadi terserah Anda memutuskan apakah strategi ini tepat untuk Anda. Lihatlah Sistem Perdagangan Penyu Cho Sing Kum 12 Mar 2004 Artikel ini awalnya ditulis untuk bulan Maret 2004. Isu majalah Chartpoint yang sayangnya mulai beroperasi baru-baru ini dan artikel ini tidak dipublikasikan. Sekarang diedit ulang dan diproduksi disini. Lihat Turtle Trading Software kami, TurtleFarm, yang diprogramkan ke Turtle Rules. Ini Semua Dimulai Pada tahun 1983 Tahun 1983. Saya baru saja memutuskan bahwa saya ingin mengikuti analisis teknis secara penuh. Saya mengambil cuti panjang dari pekerjaan pada bulan Oktober untuk belajar sendiri, tidak menyelesaikan analisis teknis sejak awal 1982. Perwakilan Singapura untuk Compu-Trac kembali ke Indonesia sehingga saya membantunya di sini. Dari hubungan inilah saya mengenal orang-orang di kantor Drexel Burnham Lamberts Singapura. Mereka adalah sekelompok orang yang sangat baik dan kantor mengalami masalah saat menyiapkan komputer untuk mendownload data dari Commodity Systems, Inc. di Amerika Serikat. Mereka bertanya mengapa saya tidak pergi ke Chicago. Mereka mengatakan bahwa saya harus pergi dan memberi saya pemotongan koran. Anda tahu, sekitar waktu itu, Richard Dennis dan Bill Eckhardt telah mengeluarkan iklan untuk pedagang peserta pelatihan untuk program Turtles. Saya memberikan beberapa pemikiran tapi karena saya tidak dalam posisi untuk pindah ke Chicago, tidak pernah terlintas dalam pikiran saya untuk mengajukan permohonan. Enam bulan setelah cuti panjang, saya ditawari pekerjaan di Drexel yang saya ikuti. Sejak itu saya selalu penasaran dengan metode trading Turtle. Bukan Rahasia yang Disimpan dengan Baik Kura-kura itu disumpah untuk kerahasiaan. Sementara metode Penyu tampaknya rahasia yang dirahasiakan dengan baik, sebenarnya tidak. Pelarian saluran semakin populer di tahun 1980an. Begitu juga volatilitas risiko yang disesuaikan. Pada akhir buku Bruce Babcock Jrs 1989, The Dow Jones-Irwin Guide to Trading Systems, potongan-potongan dari apa yang bisa menjadi metode perdagangan kura-kura dalam satu bentuk atau lain tersebar di halaman-halamannya. Semua ini adalah pengetahuan pasar yang terkenal. Tapi saat saya mendengar tentang keberhasilan Turtles, saya tidak pernah tahu bahwa metode mereka sudah ada di pasaran. Aku masih melihat keluar untuk itu. Saya akhirnya pergi ke Chicago pada tahun 1986. Saya tidak mengikuti program Penyu tapi untuk orientasi perusahaan yang membawa saya ke New York, Chicago dan Tokyo setahun setelah saya bergabung dengan Merrill Lynch Capital Markets. Itu adalah sesuatu yang saya lakukan selama perjalanan ini yang berdampak besar pada pembelajaran saya. Saya pergi ke toko buku di seputar Chicago Board of Trade dan membeli semua buku perdagangan yang bisa saya bawa. Begitu kembali ke rumah, saya memesan lebih banyak buku dari Traders Press Inc. melalui pos. Buku perdagangan yang bagus dan seringkali kurang dikenal sulit didapat di toko buku Singapura di tahun 1980an. Saya tidak ingat apakah saya membeli buku ini di Chicago atau dari Traders Press. Dimanapun itu, saya sangat beruntung telah membeli buku tersebut, Reminiscences Of A Stock Operator, yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1923. Ini sebenarnya adalah sebuah biografi Jesse Livermore, salah satu spekulan saham dan komoditas yang paling dihormati sepanjang masa. Saya begitu terpesona dengan buku ini sehingga saya memasukkan banyak kutipan kebijaksanaan darinya di komentar penutupan pasar sehari-hari yang saya tulis. Saya menulis Nikkei, Hang Seng, Chicago Treasury Bonds dan Eurodollar futures closing commentaries. Komentar harian ini dikirim oleh telex ke konsumen Merrill Lynchs Asia. Sekarang Anda mungkin bertanya-tanya apa kaitan buku ini dengan metode Turtle. Menurut saya itu banyak yang harus dilakukan meski awalnya saya tidak tahu. Maju cepat jam Anda tujuh belas tahun sampai April 2003. Turtles Mengungkapkan Rahasia Mereka Bulan itu saya menunjuk ke situs originalturtles.org. Itu adalah situs baru dimana Aturan Perdagangan Turtles Asli yang diklaim diungkapkan oleh Curtis Faith, salah satu Turtles di kelas satu pada bulan Desember 1983. Sebelum ini saya sudah tahu tentang peraturan keluar 20 hari dan peraturan keluar 10 hari yang didasarkan Pada karya Richard Donchians. Saya juga tahu tentang True Range dan Average True Range dari buku J. Willes Wilder Jrs 1978, Konsep Baru dalam Sistem Perdagangan Teknis. Dan tidak melupakan Bruce Babcocks menggunakan Average True Range sebagai stop. Yang tidak saya ketahui adalah bagaimana ini disusun untuk membentuk Aturan Perdagangan Penyu. Penemuan Saya yang Paling Penting Dan yang paling penting dari penemuan saya - kombinasi dari bagian-bagian ini menghasilkan apa yang saya sebut aktualisasi dari semua yang ditulis Jesse Livermore di buku tahun 1923-nya menjadi sistem perdagangan yang lengkap Inilah metode Penyu untuk saya. - Aktualisasi tahun 1983 dari buku tahun 1923. Maksudku, aku bisa menghubungkan mereka. Tentu saja saya tidak tahu apakah Richard Dennis menginginkan ini tapi saya bisa merasakan kemiripannya, atau lebih tepatnya pengalaman Livermores, menyaring metodologi Penyu. Jadi, dua puluh tahun kemudian, akhirnya saya bisa mempelajari metode Penyu. Tapi pengalaman Livermores sudah tersedia selama delapan puluh tahun, jadi berapa dua puluh tahun yang lalu. Yang selalu lebih baik terlambat maka tidak akan pernah. Tentu, saya memberi Aturan Perdagangan Turtle secara menyeluruh. Sistem Perdagangan Kura-Kura Sistem Perdagangan Kura-Kura adalah Sistem Perdagangan Lengkap. Aturannya mencakup setiap aspek perdagangan, dan tidak meninggalkan keputusan terhadap keinginan subjektif trader. Ia memiliki setiap komponen Sistem Perdagangan Lengkap. Kutipan ini diambil dari Aturan Perdagangan Turtles yang diterbitkan di situs OriginalTurtles.org. Saya setuju dengan ini. Selanjutnya dinyatakan bahwa ini mencakup setiap keputusan berikut yang diperlukan untuk perdagangan yang sukses: 1) Pasar Apa yang harus dibeli atau dijual 2) Ukuran Posisi Berapa banyak untuk membeli atau menjual 3) Entri Kapan membeli atau menjual 4) Berhenti kapan harus keluar Dari posisi kalah 5) Keluar Kapan harus keluar dari posisi menang 6) Taktik Cara membeli atau menjual Untuk artikel ini saya akan melewatkan komponen satu dan enam. Aku akan menutupi empat lainnya. Bukannya saya tidak menganggapnya penting tapi memilih pasar untuk berdagang sangat penting terutama bahwa Turtle Trading System adalah sistem tren berikut dan bukan sistem Taktik tipe-pasar semua, nah Anda akan belajar melalui pengalaman ini. Saya juga tidak akan menjelaskan rincian peraturan dan matematika dibalik perhitungannya. Anda dapat menemukan ini dalam peraturan yang diterbitkan dan sangat dianjurkan untuk mendownload peraturan dari situs web yang disebutkan di atas. Diedit: Aturan dalam format pdf dulunya tersedia untuk download gratis tapi tidak lagi. Situs ini juga tidak lagi dihosting sendiri dan sekarang menjadi bagian dari situs komersial. Sumbangan wajib sekarang diperlukan untuk mendukung infrastruktur situs web komersial tersebut. Saya merasa ini bertentangan dengan tujuan dari Free Rules Project yang mendapat dukungan dari Richard Dennis. Berikut ini dikutip dari unduhan peraturan sebelumnya: Proyek Aturan Bebas Asli. Proyek ini memiliki benih dalam berbagai diskusi di antara beberapa kura-kura asli, Richard Dennis, dan lainnya mengenai penjualan peraturan Sistem Perdagangan Kura-Kura oleh seekor kura-kura, dan kemudian, di sebuah situs web oleh seorang pedagang non-pedagang. Ini memuncak dalam dokumen ini, yang mengungkapkan Aturan Perdagangan Turtle Original secara keseluruhan, gratis. Aturan Penyu di TradeStation 2000i Ada dua sistem perdagangan Turtle yang disebut Sistem 1 dan Sistem 2. Saya telah mengkodekan kedua sistem tersebut ke dalam indikator dan sistem sinyal TradeStation. Dalam contoh berikut saya akan menggunakan ini untuk ilustrasi. Ada dua fitur yang belum saya programkan. Mereka adalah: 1) Piramid unit ke-4 2) Alternate Whipsaw Stop Strategy EasyLanguage tidak memiliki fitur untuk mengambil harga masuk dari semua posisi piramida masing-masing. Ini hanya memungkinkan harga masuk pertama dari strategi entri pyramid menggunakan perintah EntryPrice dan harga entri rata-rata semua entri piramida menggunakan perintah AvgEntryPrice. Dengan demikian, saya harus melakukan perhitungan mundur untuk mendapatkan harga entri piramida berikutnya. Ada situasi masuk tertentu dimana tidak mungkin untuk menghitung harga masuk unit ke-3, misalnya saat unit 2 dan 3 masuk pada hari yang sama (bila menggunakan data historis harian untuk pengujian). Sementara harga masuk dapat diasumsikan menggunakan aturan piramid N, ini tidak pernah merupakan praktik yang baik. Tanpa metode yang dapat diandalkan untuk menghitung harga masuk unit ke-3, tidak mungkin memasuki unit ke-4. Jadi saya hanya memprogram kode ke piramida maksimal 3 unit saja. N Alternate Whipsaw Stop terlalu kecil untuk pengujian yang tepat pada data historis sehari-hari. Selain ini, bagian menantang lainnya adalah mengkodekan Filter Perdagangan Kehilangan Terakhir. Jadi dalam proses itu saya memprogram empat indikator untuk menunjukkan sifat-sifat semua perdagangan teoritis untuk membimbing saya. Lihat Gambar 1. Keempat indikator tersebut adalah: 1) Yang pertama menunjukkan saluran 20 hari sebagai titik biru. Pintu keluar 2N-stop dan 10-hari adalah titik merah. Titik-titik ini ditumpangkan pada grafik harga untuk memberikan representasi visual dari semua perdagangan teoritis (tidak ada piramida). 2) Yang kedua menunjukkan posisi keuntungan yang belum terealisasi dan direalisasikan dari semua transaksi teoritis berdasarkan 1 posisi kontrak. 3) Yang ketiga menunjukkan posisi pasar semua perdagangan teoritis. 4) Yang keempat menunjukkan nilai N dari mana N pada hari sebelum entri posisi ditangkap dan digunakan untuk seluruh durasi posisi untuk perhitungan keuntungan 2N-stop dan N. Ukuran Posisi Berapa banyak untuk membeli atau menjual Ukuran atau satuan posisi agak, didasarkan pada konsep yang disebut N. N adalah jarak harga satu Rentang Rata Rata 20 hari terakhir. Perhitungan Turtles berbeda dari metode normal rata-rata di mana Anda menambahkan 20 hari terakhir dan membagi total ini dengan 20 untuk mendapatkan angka rata-rata. Sebagai gantinya metode Turtles menggunakan apa yang biasa disebut metode penghalusan Wilders. Wilder menjelaskan dalam buku Konsep Baru 1978 bahwa metode rata-rata ini menghemat jumlah pekerjaan yang dibutuhkan untuk perhitungan manual. Sekarang ingat pada tahun 1978, komputer pribadi belum umum. Metodenya rata-rata saat diterapkan pada Turtles N adalah mengalikan hari-hari sebelumnya N dengan 19, tambahkan nilai ini ke True Range sebelumnya dan kemudian bagi totalnya dengan 20. Metode ini memiliki kelebihan sehingga agak tertimbang, yaitu Perubahan lebih cepat ke perilaku harga yang lebih baru namun tidak ayun liar seperti metode rata-rata normal. Lihat Gambar 2. Karena nilai dolar N mewakili 1 dari ekuitas akun maka konsep ini menormalkan volatilitas di pasar yang berbeda. Pasar dengan volatilitas yang lebih tinggi akan memiliki nilai N dan dollar yang lebih besar sehingga ukuran posisi lebih kecil sementara volatilitas yang rendah menghasilkan nilai N dan dollar yang lebih kecil sehingga memiliki ukuran posisi yang lebih besar. Silakan lihat peraturan Turtles yang diterbitkan untuk penjelasan rinci jika Anda tidak mengerti ini. Entri Kapan membeli atau menjual Ada dua sistem. Keduanya adalah sistem pelarian saluran. Sistem 1 lebih pendek berdasarkan pelarian 20 hari sementara Sistem 2 berjangka panjang berdasarkan pelarian 55 hari. Sangat singkat, Sistem 1 akan lama bertengger di atas ketinggian 20 hari atau berhenti sejenak di bawah titik terendah 20 hari. Sistem 2 akan pergi panjang atau pendek pada istirahat dari 55-hari tinggi atau 55-hari rendah masing-masing. Di Sistem 1, ada aturan filter yang tidak berlaku di Sistem 2. Sistem 1 hanya akan memulai posisi asalkan perdagangan teoritis terakhir adalah kerugian. Jika perdagangan teoritis terakhir adalah pemenang, maka Sistem 1 hanya akan masuk saat harga turun dari titik pelarian FailSafe yang tingginya 55 hari (panjang) atau rendah 55 hari (singkatnya) untuk menghindari pergerakan utama yang salah. Mari kita lihat secara visual pada bagan Kedelai Minyak pada bulan Maret 2004 di Gambar 3. Pada titik A, Sistem 1 mengalami pelarian pada titik terendah 20 hari. Posisi ini dibebani pada titik B ketika harga turun di atas level tertinggi 10 hari. Beberapa hari kemudian pada titik C, harga tembus di atas level tertinggi 20 hari. Ini akan menjadi catatan panjang tapi karena perdagangan terakhir menguntungkan, perdagangan ini karenanya tidak dilakukan. Kira-kira sebulan kemudian di titik D, harga telah diperdagangkan lebih tinggi untuk menembus di atas level tertinggi 55-hari. Sistem 1 lalu berjalan lama agar tidak ketinggalan langkah yang lebih besar yang diikuti. Gambar 3 menunjukkan sistem tanpa piramida agar tidak mengacaukan grafik agar lebih jelas. Sistem yang sama ditunjukkan lagi pada Gambar 4 dengan metode Turtles untuk piramida. Piramida Turtles maksimal 4 unit di setiap N profit. Sekarang karena keterbatasan TradeStation EasyLanguage dimana saya tidak dapat dipercaya mendapatkan harga entry unit ke-3 (untuk memungkinkan unit ke-4 ditambahkan) jadi saya memprogram sistem perdagangan ke piramida maksimal 3 unit. Metode Turtles untuk menambahkan unit tambahan dengan stop tightened sangat logis. Ini menurunkan risiko posisi secara keseluruhan dan menikmati keuntungan maksimal saat menangkap pergerakan tren yang baik. Namun akan ada saat dimana hal ini bisa menimbulkan masalah. Jika Anda mempelajari Gambar 3 dan Gambar 4 dengan hati-hati, Anda akan melihat ada tambahan keluar pada bulan November yang ditandai dengan label lxN. Ini diikuti dengan masuknya kembali pada awal Desember. Penjelasan tentang Turtles berhenti dan keluar akan membuat ini lebih jelas. Berhenti dan Keluar Kapan harus keluar Seperti halnya sistem perdagangan terencana, kura-kura juga memiliki pengelolaan uang yang berhenti dan perdagangan normal keluar. Pengelolaan uang berhenti ditempatkan di 2N dari harga masuk unit terakhir yang dimasukkan. Resiko posisi untuk posisi 1 unit adalah 2N. Karena piramida unit 2 ditambahkan saat harga bergerak N, risiko posisi untuk posisi 2 unit adalah 3 N (2N 1 N). Demikian pula, posisi total risiko untuk posisi 3 unit adalah 4 N (2N 1 N 1N). Total risiko untuk posisi 4 unit penuh kemudian akan menjadi 5N (2N 1 N 1N N). Pada dasarnya berhenti untuk posisi sebelumnya diperketat pada piramida. Karena 1 N merupakan 1 persen dari ekuitas akun, maka masing-masing risikonya adalah 2, 3. 4 dan 5 persen. Sekarang beberapa akan bermasalah dengan nomor risiko ini. Jika Anda ingat dalam Chartpoint Chart tahun lalu, saya menulis bahwa jawaban saya 5 persen karena risiko yang akan saya ambil dalam posisi telah menyebabkan kesempatan saya untuk mendapatkan kesempatan kerja dengan Commodities Corporation. Jadi ingatlah bahwa 5 persen adalah angka yang sangat tinggi. Tapi begitulah cara perdagangan Turtles dan selera risiko tinggi mereka mungkin menjadi alasan di balik catatan mereka yang luar biasa dalam periode waktu yang singkat di tahun 1980an. Keluar perdagangan adalah 10 hari untuk Sistem 1 dan 20 hari untuk Sistem 2. Ini berarti bahwa untuk Sistem 1 ketika harga melanggar level terendah 10 hari, waktu yang lama dikeluarkan, sebaliknya untuk celana pendek. Untuk System 2, gunakan 20 hari melawan. Oleh karena itu singkatnya, Sistem 1 adalah 20 in, 10 out sedangkan System 2 adalah 55 in, 20 out. Oke sekarang mari kita lihat apa yang sebenarnya terjadi pada Gambar 3 dan 4 yang menghasilkan tambahan exit dan re-entry yang panjang. Bagan tersebut direproduksi pada Gambar 5. Gambar 5. Pengetatan berhenti saat menambahkan unit dapat menyebabkan whipsaw. Pada situasi pertama yang ditunjukkan pada grafik atas pada Gambar 5, sistem dijalankan tanpa pyramiding, yang berarti hanya 1 unit yang masuk panjang pada hari Jumat sebelum 17 November. Segera, uang berhenti ditempatkan 2N di bawah harga masuk. Perhentian ini, yang ditunjukkan oleh titik-titik merah, tidak pernah terpukul dan akhirnya digantikan oleh pintu keluar 10 hari yang rendah. Kondisi keluar rendah 10 hari ini terpenuhi pada 22 Desember dan posisi keluar seperti yang ditunjukkan. Pada situasi kedua ditunjukkan pada grafik bawah pada Gambar 5, sistem dijalankan dengan piramida hingga 3 unit. Unit pertama masuk seperti di atas pada hari Jumat 14 November. Pasar kemudian naik mendukung posisi tersebut dan saat mencapai keuntungan N dan 1N, masing-masing unit ke-2 dan ke-3 ditambahkan sesuai dengan peraturan piramida Turtles. Perhentian uang dikencangkan (dinaikkan) sehingga harganya 2N di bawah harga masuk unit ke-3. Lihat Gambar 5. Sayangnya, pasar kembali cukup untuk memicu perhentian 2N ini dari harga masuk unit ke-3. Seluruh posisi 3 unit dihentikan sebagai hasilnya. Posisi panjang masuk kembali saat harga pecah dari level tertinggi 20 hari di Dec dan keluar seperti pada contoh pertama pada 22 Desember. Ini adalah satu situasi yang harus Anda jalani saat pyramiding. Itu tidak terjadi sepanjang waktu tapi itu memang terjadi. Perhatikan bahwa dalam contohnya, pasar tidak menelusuri kembali ke stopkontak 2N asli yang dihitung dari harga unit masuk unit pertama. Bagaimana Anda Menambahkan Unit atau Posisi Baru Meskipun ada peraturan mengenai batas maksimum untuk pasar tunggal (4 unit), pasar berkorelasi erat (6 unit), pasar berkorelasi longgar (10 unit) dan batas total (12 12 unit), apa yang saya Rasakan hal itu tidak benar dijelaskan dalam peraturan Penyu yang diterbitkan tapi yang sangat penting adalah apakah ada peraturan yang berkaitan dengan penambahan unit atau posisi baru saat melakukan trading portofolio. Menambahkan unit pada setiap keuntungan N baik-baik saja ketika hanya memperdagangkan satu instrumen atau bahkan 2 instrumen. Meski aturannya menetapkan maksimal 12 unit panjang dan 12 unit pendek untuk total 24 unit (jelas ini harus menjadi portofolio), ini bisa berarti menjadi portofolio risiko total 30 persen, dengan asumsi 3 posisi panjang 4 unit. Masing dan 3 posisi pendek masing-masing 4 unit. (Sebelumnya, Anda telah melihat bagaimana posisi 4 unit mewakili risiko 5 persen). Jika semua posisi ini salah, portofolio akan turun 30 persen. Apakah ini dapat diterima Bagaimana jika ini adalah portofolio baru tanpa keuntungan apa pun Saya rasa Anda harus menggunakan teknik Anda sendiri karena bagian dari pelatihan Turtles tidak diungkapkan dalam peraturan yang diterbitkan. Memang Sistem Trading Lengkap, Dan Yang Sangat Bagus Sistem perdagangan Penyu memang merupakan sistem perdagangan yang sangat bagus. Tetapi jika Anda ingin melakukan beberapa pengujian dengan perangkat lunak analisis teknis yang ada saat ini, Anda akan kecewa. Semua perangkat lunak yang ada tidak dapat menguji sistem perdagangan melawan instrumen stabil namun hanya dengan instrumen tunggal. Meski begitu, logikanya sangat masuk akal, risiko dikelola secara sistematis, dan hasilnya bisa dibuktikan. Yen Jepang adalah salah satu instrumen perdagangan jangkar saya selama bertahun-tahun jadi tentu saja saya tertarik dengan jenis hasil yang akan dihasilkan Turtle Turtle 1. Berikut ini adalah dua himpunan hasil Gambar 6 tanpa pyramiding sedangkan Gambar 7 dengan pyramiding. Ini adalah hasil hipotetis pada data historis untuk tujuan pengujian dan evaluasi sistem. Ini murni komputer berjalan dimana tidak ada transaksi aktual yang dilakukan. Tes tersebut didasarkan pada data US DollarJapan Yen dan tidak mempertimbangkan swap FX yang perlu dilakukan untuk melakukan posisi FX spot dalam semalam dan akan berpengaruh pada kinerja laba dan rugi. Kedua akun hipotetis tersebut dimulai dengan USD 100.000 dikonversi ke Yen pada data pertama. Semua angka ada di Yen. Saya sangat terkesan. Penafian Penting: Perdagangan Mata Uang, Saham, Berjangka dan Opsi memiliki keuntungan potensial yang besar, namun juga memiliki potensi risiko yang besar. Anda harus sadar akan risikonya dan bersedia menerimanya agar bisa berinvestasi di pasar valas, saham, futures dan options. Jangan berdagang dengan uang yang tidak bisa Anda rugi. Ini bukan ajakan atau tawaran untuk membeli mata uang, saham, futures atau opsi. Tidak ada perwakilan yang dibuat bahwa akun mana pun akan atau kemungkinan akan mencapai keuntungan atau kerugian yang serupa dengan yang dibahas di situs web ini. Kinerja masa lalu dari setiap sistem perdagangan atau metodologi tidak selalu menunjukkan hasil di masa depan. ATURAN CFTC 4.41 HASIL KINERJA HIPOTHETIK ATAU SIMULASI MEMILIKI BATASAN TERTENTU. MELIHAT KINERJA KINERJA SEBENARNYA, HASIL YANG SIMULASI JANGAN MENYATAKAN PERDAGANGAN YANG BENAR. JUGA, SEJAK TRADES TIDAK DIPERLUKAN, HASIL YANG DAPAT MEMILIKI BAWAH ATAU KOMPENSASI DAMPAK, JIKA ADA, FAKTOR PASAR TERTENTU, SEPERTI KURANGNYA LIKUIDITAS. PROGRAM PERDAGANGAN SIMULASI DALAM UMUM JUGA TERTARIK FAKTA BAHWA MEREKA DITANDATANGANI DENGAN MANFAAT HINDSIGHT. TIDAK ADA REPRESENTASI YANG DIBUAT BAHWA SETIAP AKUN AKAN ATAU CUKUP UNTUK MENCAPAI KEUNTUNGAN ATAU KERUGIAN YANG SESUAI DENGAN MEREKA YANG DIMILIKI. Penting: Bagan dan komentari ini disediakan sebagai pendidikan tentang bagaimana analisis teknis dapat digunakan. Analisa Teknikal Penelitian bukan Penasihat Investasi dan kami tidak mengklaimnya sebagai salah satu. Bagan dan komik ini tidak dapat dianggap sebagai saran investasi atau layanan investasi lainnya selain tujuan awalnya yang disebutkan di sini. Resep Pertambangan: Alat Pengujian Sistem Perdagangan yang Hebat 8220Trading Recipes jauh dan menawarkan fleksibilitas terbaik untuk pengelolaan uang (atau Ukuran taruhan) di dunia perangkat lunak perdagangan. Trading Recipes menawarkan komunitas pendukung yang hebat dengan basis pengguna yang fanatik.8221 TurtleTrader Wawancara berikut adalah antara software TurtleTrader dan Trading Recipes. T: Dapatkah Anda menguraikan kemampuan pengelolaan uang dari Resep Perdagangan A: Kemampuan pengelolaan uang adalah apa yang membedakan Recipes Trading (TR) selain perangkat lunak lainnya. Kami percaya bahwa TR menawarkan alat pengelolaan uang yang paling fleksibel yang tersedia. Tujuan program ini adalah untuk membantu Anda mengembangkan sistem perdagangan yang sukses dan dapat digunakan dengan membiarkan Anda membandingkan beragam perdagangan, ukuran posisi, pengelolaan uang, dan strategi portofolio sebelum mempertaruhkan uang riil di pasar. Pedagang pintar mengelola risiko, dan itulah yang TR memungkinkan Anda melakukannya. Ini memungkinkan Anda untuk mengajar diri Anda sendiri bagaimana mengelola risiko sehingga Anda dapat mencapai tujuan Anda dengan cepat dan aman. Dengan membiarkan Anda mengukur dan mengelola risiko Anda, ini memungkinkan Anda mengembangkan sistem perdagangan yang sesuai dengan selera Anda sendiri untuk risiko dan imbalan. T: Apakah TR adalah alat untuk pedagang profesional saja, atau bisakah trader baru menggunakannya juga A: TR tidak secara khusus diarahkan ke trader profesional, walaupun cukup banyak pedagang terkenal dan manajer uang profesional menggunakannya. Ini juga alat bagi mereka yang ingin menjadi profesional dan bagi mereka yang ingin belajar bagaimana menggunakan trading agar menjadi lebih mandiri. T: Bagaimana cara kerja Trading Recipes A: TR adalah perangkat lunak berbasis bahasa untuk mengembangkan, menguji, dan memperdagangkan aturan sistem perdagangan mekanis. Ini dilengkapi dengan desain modular yang mendorong Anda untuk memecah aturan trading Anda menjadi tugas pemrograman kecil yang mudah dikelola. Misalnya, TR memiliki area terpisah untuk menentukan indikator dan nilai Anda, untuk menentukan bagaimana Anda akan memasuki perdagangan, untuk menentukan bagaimana mengelola dan keluar dari perdagangan terbuka, dan untuk menentukan aturan pengelolaan uang Anda. Bahasa pemrograman TR8217 memangkas waktu pengembangan saat pengguna membangun sistem mereka. Misalnya, untuk menangkap (dalam Kolom 1) rata-rata pergerakan sederhana dari 20 harga penutupan terakhir, pengguna TR hanya akan menulis: COL1 SMACLOSE, 20 Untuk pergi lama jika penutupan kemarin lebih dekat daripada nilai pada Kolom 3 kemarin, TR Pengguna akan menulis: JIKA CLOSE1 gt COL31 THEN BUYOPEN Fitur TR lainnya mencakup laporan, tampilan seperti spreadsheet yang digunakan dalam sistem perdagangan Anda, sejumlah indikator pra-paket, dan kemampuan untuk menangani banyak format data perdagangan yang berbeda. T: Dapatkah Anda memberi tahu lebih banyak tentang kemampuan pengelolaan uangnya J: Tidak hanya strategi pengelolaan uang yang dirancang dengan baik dapat menghemat Anda dari kehancuran finansial, namun juga dapat meningkatkan kinerja sistem Anda. TR memungkinkan Anda untuk melakukan analisis apa yang luas-jika untuk membantu mencapai kedua tujuan ini. Katakan bahwa sektor tertentu (saham atau futures) menjadi panas dan sistem Anda tiba-tiba ingin mulai menambahkan banyak posisi di sektor itu. Karena sistem Anda menambahkan lebih banyak posisi di sektor itu, portofolio Anda menjadi seimbang dengan risiko sektor. Anda bisa dibayangkan berakhir dengan portofolio yang sangat berkorelasi yang terdiri dari, misalnya, terlalu banyak komoditas biji-bijian atau saham biotek. Jika sektor itu berbalik melawan Anda, penarikannya bisa sangat parah. Jadi Anda memerlukan semacam mekanisme perlindungan melawan jenis risiko itu. Bagaimana TR menerapkan kontrol semacam itu Dengan satu kata kunci: GROUPRISK. Ketika sebuah perdagangan dipresentasikan ke TR untuk kemungkinan masuk, TR menentukan sektor saham atau komoditas mana yang menjadi tujuan perdagangan. Melalui GROUPRISK, TR dapat mengembalikan jumlah total dimana ekuitas akan berkurang jika semua posisi terbuka di sektor tersebut dihentikan. Jadi, sama seperti Anda memperdagangkan beberapa pasar di banyak sistem, TR terus memantau seberapa besar risiko yang Anda kumpulkan di berbagai sektor. GROUPRISK adalah salah satu contoh banyaknya kata kunci dan konsep pengelolaan uang yang tersedia di TR. Program ini memungkinkan Anda mengelola risiko dan modal berdasarkan kombinasi antara: Ekuitas yang tersedia pada saat setiap perdagangan baru muncul. Jumlah risiko dan jumlah posisi di seluruh portofolio. Jumlah risiko dan jumlah posisi di suatu sistem. Jumlah risiko dan jumlah posisi dalam suatu sektor. Jumlah risiko dan jumlah posisi untuk saham tertentu atau masa depan. Jumlah risiko dan jumlah posisi untuk perdagangan yang panjang. Jumlah risiko dan jumlah posisi untuk short trading. Jumlah risiko dan metrik lainnya untuk perdagangan yang sedang dipertimbangkan. Modal awal dan tanggal mulai. Volatilitas pasar saat ini T: Dimana saya bisa mendapatkan informasi lebih lanjut tentang Trading Recipes A: Terima kasih atas kesempatan untuk berbicara tentang TR Anda dapat menemukan situs web kami di traderecipes. Semua klien TurtleTrader berhak mendapatkan 10 dari harga pembelian baru dari Resep Perdagangan. Ini hanya berlaku untuk pembelian perangkat lunak Trading Recipes baru mulai hari ini tanggal 5 Maret 2003. Silahkan hubungi TR langsung untuk penawaran ini. Perlu diingat bahwa sementara Trading Recipes adalah perangkat lunak yang hebat, Anda tetap memerlukan sistem perdagangan dan berencana untuk memanfaatkannya sepenuhnya. Itu adalah peran kita. Tren Mengikuti Produk Michael Covel Trend Mengikuti Produk salin 1996-17 Trend Followingtrade Semua Hak Dilindungi Hubungi Trend Followingtrade, TurtleTraderreg, TurtleTraderreg adalah merek dagang dari Trend Following. Merek dagang dan merek layanan lainnya muncul di Trend Mengikuti jaringan situs mungkin dimiliki oleh Trend Following atau oleh pihak lain termasuk pihak ketiga yang tidak berafiliasi dengan Trend Following. Artikel dan informasi mengenai jaringan situs Trend Followingtrade mungkin tidak dapat disalin, dicetak ulang, atau didistribusikan ulang tanpa izin tertulis dari Michael Covel dan atau Trend Following (namun izin tertulisnya mudah dan biasanya diberikan). Tujuan dari situs ini adalah untuk mendorong pertukaran gagasan melalui investasi, risiko, ekonomi, psikologi, perilaku manusia, kewiraswastaan ​​dan inovasi. Seluruh isi dari situs ini didasarkan pada pendapat Michael Covel, kecuali jika disebutkan lain. Artikel perorangan didasarkan pada pendapat masing-masing penulis, yang mungkin menyimpan hak cipta sebagaimana dicatat. Informasi di situs ini dimaksudkan sebagai sharing pengetahuan dan informasi dari penelitian dan pengalaman Michael Covel dan komunitasnya. Informasi yang terkandung di sini tidak dirancang untuk digunakan sebagai undangan investasi dengan penasihat apapun yang diprofilkan. Semua data di situs ini langsung dari dokumen CFTC, SEC, Yahoo Finance, Google dan pengungkapan oleh para manajer yang disebutkan di sini. Kami menganggap semua data akurat, namun tidak bertanggung jawab atas kesalahan, kelalaian atau kesalahan klerikal yang dibuat oleh sumber. Trend Followingtrade memasarkan dan menjual berbagai riset investasi dan produk informasi investasi. Pembaca bertanggung jawab sepenuhnya untuk memilih saham, mata uang, opsi, komoditas, kontrak berjangka, strategi, dan pemantauan akun pialang mereka. Trend Followingtrade, anak perusahaan, karyawan, dan agennya tidak meminta atau melakukan perdagangan atau memberikan nasehat investasi, dan tidak terdaftar sebagai pialang atau penasihat dengan lembaga federal atau negara bagian manapun. Baca penyangkalan penuh kami. Saksikan film Michael Covels sekarang. Satu-satunya tren mengikuti dokumenter
Sweet-spot-trading-system
Options-trade-agreement