Pilihan hari-ke-perdagangan-vix-terakhir

Pilihan hari-ke-perdagangan-vix-terakhir

Rsu-stock-options-tax
Ozforex-ipo-harga
Pilihan-trading-jse


Training-plan-report-template Pindah-rata-filter-order Pindah-rata-rata-lambung S & p-500-90 hari-rata-rata bergerak Trading-strategi-listrik Belajar-forex-trading-free-online

4 Cara Melakukan Perdagangan VIX Konstanta satu di pasar saham berubah. Dikatakan berbeda, volatilitas adalah pendamping konstan bagi investor. Sejak Indeks VIX diperkenalkan, dengan opsi futures dan options menyusul kemudian, investor memiliki opsi untuk memperdagangkan pengukuran sentimen investor mengenai volatilitas masa depan. Pada saat yang sama, menyadari korelasi negatif antara volatilitas dan kinerja pasar saham yang umumnya negatif, banyak investor telah melihat untuk menggunakan instrumen volatilitas untuk melakukan lindung nilai terhadap portofolio mereka. Sayangnya, tidak sesederhana itu dan sementara investor memiliki lebih banyak alternatif daripada sebelumnya, ada banyak kekurangan untuk keseluruhan kelas. Panduan Broker Investopedia. Tingkatkan trading Anda dengan alat dari todays top online brokers. Titik awal yang cacat Salah satu faktor signifikan dalam menilai dana yang diperdagangkan di bursa (ETFs) dan wesel yang diperdagangkan di bursa (ETNs) yang terkait dengan VIX adalah VIX itu sendiri. VIX adalah simbol ticker yang mengacu pada Indeks Volatilitas Pasar Chicago Board Options Exchange. Walau sering dipresentasikan sebagai indikator volatilitas pasar saham (dan terkadang disebut Fear Index) yang tidak sepenuhnya akurat. VIX adalah campuran tertimbang dari harga untuk campuran opsi indeks SampP 500, dari mana volatilitas tersirat diturunkan. Dalam bahasa Inggris biasa, VIX benar-benar mengukur berapa banyak orang yang bersedia membayar untuk membeli atau menjual SampP 500, dan semakin mereka bersedia membayar untuk memberi lebih banyak ketidakpastian. Ini bukan model Black Scholes. Dengan kata lain, dan perlu ditekankan bahwa VIX adalah semua tentang volatilitas tersirat. Terlebih lagi, sementara VIX paling sering dibicarakan di tempat, tidak ada ETF atau ETN di luar sana yang mewakili volatilitas VIX spot. Sebagai gantinya, mereka adalah koleksi futures pada VIX yang kira-kira mendekati kinerja VIX. SEE: Indeks Volatilitas: Sentimen Pasar Membaca Host of Choices Produk VIX terbesar dan paling sukses adalah iPath SampP 500 VIX Futures Futma Jangka Pendek (ARCA: VXX). ETN ini memegang posisi panjang di kontrak berjangka VIX 3 bulan pertama dan kedua yang bergulir setiap hari. Karena ada premi asuransi dalam kontrak bertanggal lebih lama, VXX mengalami imbal hasil negatif (pada dasarnya, itu berarti pemegang jangka panjang akan melihat penalti untuk mengembalikan). Lebih jauh lagi, karena volatilitas adalah fenomena pengembalian rata-rata, VXX sering diperdagangkan lebih tinggi daripada seharusnya selama periode volatilitas rendah sekarang (harga dalam ekspektasi peningkatan volatilitas) dan lebih rendah selama periode volatilitas tinggi saat ini (memberi harga kembali ke volatilitas yang lebih rendah ). The iPath SampP 500 VIX Mid-Term Futures ETN (ARCA: VXZ) secara struktural serupa dengan VXX, namun memegang posisi di bulan keempat VIX ke-5, ke-5, keenam, dan ketujuh. Dengan demikian, ini lebih merupakan ukuran volatilitas masa depan dan cenderung menjadi permainan volatilitas yang jauh lebih tidak stabil. ETN ini biasanya memiliki durasi rata-rata sekitar lima bulan dan hasil roll negatif yang sama berlaku di sini - jika pasar stabil dan volatilitas rendah, indeks berjangka akan kehilangan uang. Bagi investor yang mencari risiko lebih, ada alternatif yang lebih tinggi leverage. VelocityShares Daily dua kali VIX ETN Jangka Pendek (ARCA: TVIX) memang menawarkan lebih banyak pengaruh daripada VXX, dan itu berarti pengembalian yang lebih tinggi saat VIX bergerak ke atas. Di sisi lain, ETN ini memiliki masalah imbal hasil negatif yang sama ditambah dengan masalah lag volatilitas - dengan kata lain, ini adalah posisi yang mahal untuk membeli dan menahan dan bahkan lembar produk Credit Suisse (NYSE: CS) di TVIX Menyatakan jika Anda memegang ETN Anda sebagai investasi jangka panjang, kemungkinan Anda akan kehilangan semua atau sebagian besar investasi Anda. Namun demikian, ada juga ETF dan ETN bagi investor yang ingin bermain di sisi lain dari mata uang volatilitas. The iPath Inverse SampP 500 VIX Jangka Pendek ETN (ARCA: XXV) pada dasarnya terlihat untuk mereplikasi kinerja korslet VXX, sementara VelocityShares Daily Inverse VIX ETN Jangka Pendek (ARCA: XIV) juga berusaha untuk memberikan kinerja yang berjalan singkat. Jatuh tempo rata-rata tertimbang satu bulan VIX futures. Waspadai Investor Lag mengingat ETF dan ETNs ini harus menyadari bahwa mereka bukan proxy yang hebat untuk kinerja VIX spot. Faktanya, mempelajari volatilitas terkini di SampP 500 SPDR (ARCA: SPY) dan perubahan di tempat VIX, proxy ETN satu bulan menangkap sekitar seperempat sampai satu setengah dari pergerakan VIX harian, sementara pertengahan Produk-produk bahkan lebih buruk lagi. TVIX, dengan dua kali pengungkitannya, melakukan yang lebih baik (cocok sekitar setengah sampai tiga perempat dari pertunjukan), namun secara konsisten memberikan kinerja dua kali rata-rata satu bulan yang tidak biasa. Terlebih lagi, karena lag roll dan volatilitas negatif di ETN, bertahan terlalu lama setelah periode volatilitas mulai mengikis kembali secara signifikan. Inti Jika investor benar-benar ingin menempatkan taruhan pada volatilitas pasar saham atau menggunakannya sebagai lindung nilai, produk ETF dan ETN terkait VIX dapat diterima namun instrumennya sangat cacat. Mereka tentu memiliki aspek kenyamanan yang kuat pada mereka, karena mereka berdagang seperti saham lainnya. Yang mengatakan, investor yang ingin benar-benar memainkan permainan volatilitas harus mempertimbangkan opsi dan futures VIX yang sebenarnya, serta strategi opsi yang lebih maju seperti straddles dan strangles pada SampP 500. Gunakan Investopedia Stock Simulator untuk menukar saham yang disebutkan dalam analisis saham ini, Bebas risiko Hari Libur ke Perdagangan Pilihan adalah membuang-buang aset. Mereka telah memperbaiki kehidupan dan begitu mereka kadaluarsa, mereka tidak lagi ada. Oleh karena itu, penting untuk dipahami, tidak hanya saat masa kadaluarsa mendekati, tapi juga kapan hari terakhir perdagangan yang ditaruh atau ditelepon. Sebab jika posisinya tidak ditutup, maka akan kadaluwarsa tidak berharga atau tunduk pada latihan otomatis. Hari perdagangan terakhir dapat bervariasi berdasarkan jenis kontrak pilihan atau produk. Berikut adalah beberapa panduan yang mungkin bisa membantu. Begitu posisi opsi terbuka, bisa ditutup kapan saja melalui transaksi offsetting. Dengan menggunakan Microsoft (MSFT) sebagai contoh, jika saya membeli 10 opsi call MSFT 30 Januari, saya bisa keluar atau menutup posisi dengan menjual 10 MSFT pada tanggal 30 Januari. Saya bisa membeli-untuk-membuka atau menjual-untuk-membuka posisi baru. Setelah itu, saya bisa menjual-to-close atau buy-to-close untuk keluar dari perdagangan. Jika ada opsi di-the-money dan posisi diadakan sampai kadaluarsa, kontrak akan dikenai latihan otomatis. Jika, misalnya, MSFT diperdagangkan pada 31 pada tanggal 21 Januari 2012, panggilan 30 Januari akan dilakukan secara otomatis. Ini adalah uang sebesar 1. Jika Anda sudah lama menelpon, Anda akan membeli sahamnya pada usia 30 tahun. Jika Anda menghubunginya sebentar, Anda akan menghadapi tugas dan diminta menjual 100 saham pada 30 untuk setiap opsi panggilan yang Anda jual. Opsi pada ekuitas seperti MSFT dan pada dana yang diperdagangkan di bursa seperti SPDR 500 Trust (SPY) akan berakhir pada hari Sabtu setelah Jumat ketiga bulan kedaluwarsa. Oleh karena itu, hari terakhir untuk memperdagangkan ekuitas dan opsi ETF adalah pada hari jumat sebelum berakhirnya. Jika posisi tersebut tidak ditutup pada penutupan perdagangan pada hari Jumat habis, sudah terlambat. Kontrak akan berakhir tidak berharga atau tunduk pada latihan otomatis. Opsi Ekuitas dan ETF juga memiliki fitur latihan bergaya Amerika dan dapat dilakukan kapan saja sebelum masa kadaluarsa. Oleh karena itu, jika pada 30 Januari lalu menelepon MSFT dan kontraknya ada di-uang pada hari-hari menjelang berakhirnya, Anda berisiko melakukan tugas. Jika ditugaskan pada kontrak, Anda akan diminta untuk menjual sahamnya (telah dipanggil) pada tanggal 30. Pada saat itu, sudah terlambat untuk menutup posisi keluar. Kontrak sudah tidak ada lagi. Telah dilakukan. (Klik di sini untuk mendapatkan lebih banyak tip untuk mengantisipasi penugasan kontrak opsi pendek). Sementara kontrak pilihan gaya Amerika dapat dilakukan kapan saja sebelum masa berlaku berakhir, kontrak bergaya Eropa hanya dilakukan pada saat kadaluarsa. Banyak indeks kas yang lebih populer seperti Indeks Sampp 500 (.SPX), NASDAQ 100 Index (.NDX), dan Russell 2000 Small Cap Index (.RUT) memiliki kontrak pilihan bergaya Eropa. (Perhatikan bahwa simbol-simbol ini memiliki simbol ticker yang unik - terkadang dengan a atau .1 mendahului ticker, seperti SPX atau .SPX). Selain itu, sebagian besar indeks kas ditetapkan berdasarkan harga pembukaan komponen mereka pada hari Jumat sebelum kadaluarsa. Karena nilai penyelesaian untuk kontrak opsi dihitung dengan menggunakan harga Jumat pagi, hari terakhir untuk memperdagangkan kontrak opsi dilakukan pada hari Kamis sebelum kadaluarsa. Jika Anda menunggu sampai Jumat, sudah terlambat. Kontrak akan berakhir tidak berharga atau tunduk pada latihan otomatis. Ada beberapa pengecualian untuk aturan tersebut. Misalnya, opsi pada Index Volatilitas CBOE (.VIX) akan berakhir pada hari Rabu, yang kadang-kadang sebelum atau sesudah batas akhir standar tergantung pada bulan tersebut. Oleh karena itu hari terakhir untuk menukar pilihan VIX adalah pada hari Selasa. Juga, yang penting, tidak semua indeks menyelesaikan gaya Eropa. Misalnya, Indeks SampP 100 (.EXEX) memiliki fitur latihan bergaya Amerika. Akhirnya, segelintir cash indexes menghentikan perdagangan pada hari Jumat sebelum berakhirnya. Misalnya, opsi OEX dan European-style SampP 100 Index (.XEO) masih diperdagangkan pada hari Jumat sebelum berakhirnya. Sebagai rangkuman, hari terakhir untuk memperdagangkan ekuitas dan opsi ETF adalah pada hari Jumat sebelum masa berlakunya dan kontrak ini menyelesaikan gaya Amerika. Jika kedaluwarsa mendekati dan Anda tidak ingin berurusan dengan pengaturan latihan, tutup posisi tersebut dengan melakukan perdagangan offset paling lambat hari Jumat sebelum masa berlakunya habis. Banyak indeks menyelesaikan gaya Eropa dan hari terakhir untuk diperdagangkan adalah hari Kamis sebelum kadaluarsa. Ada pengecualian seperti opsi VIX dan OEX. Jika Anda tidak yakin, periksa spesifikasi produk sebelum Anda melakukan perdagangan. Untuk sebagian besar produk indeks, informasinya dapat ditemukan di bagian indeks di situs web Chicago Board Options Exchange. Jika tidak, mintalah broker Anda untuk Last Day to Trade untuk produk tertentu. Pada saat publikasi, Fred Ruffy tidak memegang posisi dalam saham atau isu yang disebutkan. Tiga Belas Hal Yang Harus Anda Ketahui Tentang Opsi Trading VIX Jika Anda ingin memperdagangkan pilihan dengan rasa takut, saya akan mencatat beberapa hal di bawah ini yang seharusnya Anda ketahui. Jika Anda tertarik dengan investasi volatilitas lainnya selain opsi lihat 822010 Pertanyaan Teratas Tentang Volatilitas 8220. Mengenai opsi VIX: Akun broker Anda harus menjadi akun margin, dan Anda perlu masuk ke opsi perdagangan. Ada berbagai tingkat opsi perdagangan yang tersedia (mis., Tingkat pertama memungkinkan panggilan tertutup). Pengalaman saya adalah bahwa untuk menukar opsi VIX Anda perlu diberi otorisasi untuk melakukan perdagangan di tingkat kedua. Tingkat ini bervariasi dari broker ke broker, jadi Anda harus bertanya apa yang dibutuhkan untuk menjadi opsi VIX yang panjang. Jika Anda hanya masuk ke perdagangan opsi ini setinggi yang Anda inginkan. Menjual naked calls misalnya, bukanlah sesuatu yang harus dilakukan rookie. Tidak ada izin khusus yang diperlukan dari broker Anda untuk opsi VIX. Secara umum, batasan yang sama (misal: menjual naked calls) yang berlaku untuk perdagangan opsi ekuitas Anda akan berlaku di sini. Saldo kalender tidak diizinkan (paling tidak dalam akun saya, dengan tingkat perdagangan saya). Perangkat lunak itu tidak mencegah saya masuk pesanan, tapi pesanan itu dibatalkan begitu saya masuk dan saya mendapat telepon dari broker broker, apa yang saya lakukan sekarang Alasan pembatasan ini adalah karena opsi VIX dengan jangka waktu yang berbeda tidak saling melacak dengan baik. Lebih lanjut tentang itu nanti. Yunani pilihan opsi VIX (misalnya Implied Volatility, Delta, Gamma) yang ditunjukkan oleh kebanyakan broker salah (LIVEVOL adalah pengecualian). Sebagian besar rantai pilihan yang diasumsikan oleh pialang menganggap indeks VIX adalah keamanan mendasar untuk opsi, pada kenyataannya kontrak volatilitas masa depan yang tepat adalah yang mendasarinya. (Mis. Untuk opsi Mei, VIX futures Mei adalah yang mendasarinya). Untuk menghitung orang Yunani yang cukup akurat, masuklah ke pos ini. Sementara secara teknis bukan yang sebenarnya mendasari, masa depan VIX bertindak seolah-olah mereka adalah pilihan VIX yang mendasari opsi harga tidak melacak VIX dengan sangat baik. Lonjakan besar pada VIX akan kurang terwakili, dan juga penurunan besar mungkin tidak akan dilacak dengan ketat. Ini adalah kesepakatan besar. Hal ini sangat membuat frustrasi untuk memprediksi perilaku pasar, dan tidak dapat menguangkannya. Satu-satunya saat opsi VIX dan VIX dijamin untuk disortir adalah pada pagi hari kedaluwarsa dan bahkan mereka bisa berbeda beberapa persen. Semakin dekat masa depan VIX dan opsi VIX yang terkait berakhir, semakin dekat mereka akan melacak VIX. Dengan pengenalan opsi mingguan VIX CBOE8217, selalu ada pilihan yang tersedia kurang dari seminggu sampai kadaluarsa. Bagan berikut dari CBOE menunjukkan hubungan yang khas. Pilihan VIX adalah latihan Eropa. Itu berarti Anda tidak bisa melatihnya sampai hari kadaluarsa. Tidak ada batas efektif seberapa rendah atau tinggi harga yang bisa digunakan pada opsi VIX sampai hari latihan. Opsi WIX In-the-Money yang akan datang memberi pembayaran tunai. Pembayarannya ditentukan oleh selisih antara strike price dan VRO quotation pada hari kedaluwarsa. Misalnya, pembayarannya adalah 1,42 jika harga strike call option Anda adalah 15 dan VRO adalah 16.42. Jumlah kedaluwarsa atau 8220print8221 saat opsi VIX kadaluarsa diberikan di bawah simbol VRO (Yahoo) atau VRO (Schwab). Ini adalah nilai kadaluwarsa, bukan uang tunai pembukaan VIX pada hari Rabu pagi kadaluarsa. Opsi VIX akan kadaluwarsa di pasar terbuka pada hari kedaluwarsa, jadi opsi yang kedaluwarsa tidak dapat diperdagangkan pada jam reguler pada hari itu. Opsi VIX tidak akan berakhir pada hari yang sama dengan opsi ekuitas. Hal ini hampir selalu pada hari Rabu Lihat posting ini untuk masa depan yang akan datang. Waktu yang aneh ini didorong oleh kebutuhan proses penyelesaian langsung. Pada saat berakhirnya Rabu, satu-satunya pilihan SPX yang digunakan dalam perhitungan VIX adalah yang akan berakhir dalam waktu 30 hari. Untuk lebih lanjut tentang proses ini lihat Menghitung bagian VIX yang mudah. Spread bid-ask pada opsi VIX cenderung melebar. Saya selalu bisa melakukan yang lebih baik daripada tawaran yang diumumkan meminta price8211 selalu menggunakan limit order. Jika Anda memiliki waktu mulai setengah jalan antara bid-ask dan kenaikan jalan menuju sisi yang lebih mahal untuk Anda. Saya tidak menyarankan Anda memulai opsi trading di VIX jika Anda seorang trader berpengalaman. Jika Anda seorang newbie menukar sesuatu yang waras seperti opsi SPY pertama8230 VIX tidak seperti saham, namun secara alami akan menurun dari puncak. Ini berarti IV-nya akan selalu menurun seiring berjalannya waktu. Pilihan VIX sebagai hasilnya akan sering memiliki infus lebih rendah untuk opsi jangka panjang bukan sesuatu yang sering Anda lihat dengan ekuitas. CBOE melaporkan bahwa jam perdagangan adalah: 09:30 sampai 16:15 waktu Timur, namun kenyataannya opsi tersebut tidak diperdagangkan sampai setelah VIX 8220print8221 pertama-ketika nilai VIX dihitung dari transaksi opsi SPX pertama. Kutipan VIX pertama hari biasanya paling tidak satu menit setelah pembukaan. Posting terkait Itu adalah info bagus Thanks8230that sangat bagus untuk diketahui8230 Hei wow saya sangat menyukai artikel Anda karena ini menjelaskan semuanya dengan sangat rinci. Saya sangat ingin berinvestasi dalam opsi perdagangan tapi saya takut karena saya baru mengenal semua ini. Saya telah mencari web untuk beberapa tip dan saran bermanfaat seperti pada amazondpB00JFB3V7OieUTF8mADE61CS5ZCK11038keywords038tagcfx02-20. Nah tapi ketika saya menemukan blog Anda, saya merasa jauh lebih percaya diri karena artikel Anda terlihat begitu sederhana dan mudah. Terima kasih banyak untuk sharing. Pos bagus Anda mungkin juga menemukan 6 Alasan Utama untuk Volatilitas Perdagangan vixstrategiestop-6-reasons-to-trade-volatility-2 Untuk memperjelas dalam hal menjalankan pilihan, begitu Anda lama menelpon, satu-satunya saat Anda bisa keluar dari sana. Sedang habis masa berlakunya Anda tidak bisa menjual telepon sebelum kadaluarsa Hi Felix, Anda selalu dapat menjual telepon kapan pun pasar terbuka, berolahraga dibatasi hanya pada saat kadaluarsa. Dalam prakteknya, saya tidak melihat adanya keuntungan untuk menggunakan opsi VIX, pilihannya ada di dalam atau di luar uang pada saat kadaluarsa dan jika dengan uang pemegangnya mendapatkan selisih tunai dari harga strike. Dengan pilihan gaya Amerika ada kemampuan untuk berolahraga lebih awal dan terkadang ada saatnya masuk akal ekonomi untuk melakukan itu, terutama terkait dengan dividen, atau mungkin dengan salah menilai. 8220Karena pilihan VIX yang mendasari adalah kontrak berjangka, harga opsi tidak melacak VIX dengan sangat baik8221 Secara teknis hal ini tidak benar. Yang mendasari opsi IS adalah indeks vix dan SOQ yang dihitung berdasarkan pilihan SPX yang sama yang digunakan untuk menghitung indeks VIX juga. Alasan pilihannya sepertinya melacak futures dan bukan indeksnya, adalah latihan gaya eropa 8211 pilihannya karena mereka adalah pilihan gaya Amerika dengan futures sebagai underlying, tapi sebenarnya pilihan gaya eropa dengan indeks sebagai underlying. Dalam prakteknya hal ini tidak membuat banyak perbedaan karena pada tanggal penyelesaian nilainya sama, namun jika untuk beberapa alasan yang mungkin, indeks dan futures akan berbeda pada penyelesaian, opsi harga opsi resmi adalah SOQ of the Index, bukan harga dari Kontrak berjangka Hai Markus, saya setuju bahwa masa depan VIX bukan pilihan sebenarnya dari opsi VIX dan saya telah memodifikasi pos tersebut menjadi efeknya. Namun, saya tidak setuju bahwa VIX adalah yang mendasarinya. Seperti yang Anda sebutkan, penyelesaian sebenarnya menggunakan perhitungan SOQ pada satu set opsi SPX. Pilihan ini membentuk swap varian kontrak 30 hari ke depan dengan harga volatilitas. Jika pilihan VIX menetap di tempat VIX, tidak akan ada perbedaan khas, kadang beberapa poin persentase dengan harga pembukaan VIX. Kenyataannya adalah bahwa VIX Futures bertindak seolah-olah mereka adalah underlying dari rangkaian opsi vix yang sesuai (misalnya, memuaskan paritas panggilan) dan masa depan VIX adalah enabler utama untuk mengetahui opsi VIX karena pembuat pasar menggunakan futures VIX untuk melindungi VIX mereka. Pilihan posisi Menjelaskan harga opsi VIX setiap hari sehubungan dengan masa depan VIX sangat mudah untuk dijelaskan dalam hal spot VIX tidak mungkin dilakukan. Sehubungan dengan poin 108230, spread bidask tersebar: seberapa sering Anda mengatakan bahwa Anda telah terisi dengan lebih baik Misalnya, saat saya mengetik ini, panggilan untuk bulan depan pada 15 mogok dikutip pada 1,00 x 1,10. Jika saya bergabung dengan tawaran, apa kemungkinan seseorang memukul saya di sana? 30 dan jika saya menempatkan batasan pada pukul 1.05, berapakah kemungkinan saya akan dipenuhi di sana, saya mengerti itu bukan sains absolut tapi pengalaman yang bisa Anda lalui akan sangat bagus. . Vance, saya telah membaca blog Anda untuk beberapa waktu dan saya merasa ini adalah salah satu sumber informasi yang paling menarik mengenai produk volatilitas. Saya harap Anda membaca komentar untuk posting yang lebih tua, karena saya punya pertanyaan. Anda sering menyebutkan bahwa pilihan sebenarnya dari opsi VIX adalah kontrak masa depan yang sesuai, bukan indeks itu sendiri sementara saya secara intuitif setuju dengan Anda, saya tidak dapat menemukan diskusi teknis mengenai masalahnya (selain pertimbangan Anda tentang paritas panggilan). Apakah saya merindukan sesuatu Apakah ada sesuatu yang bisa saya baca untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang masalah ini? Hi Andrea, Masa depan teknologi VIX bukan yang mendasari pilihan VIX8211 tapi menggunakan masa depan VIX yang sesuai, Anda mendapatkan gambaran yang lebih akurat dari orang-orang Yunani dan pilihannya. premium. Karena opsi VIX tidak mengizinkan latihan awal dan apakah uang tunai memenuhi seluruh konsep yang mendasarinya tidak benar-benar diperlukan. Untuk menjadi benar-benar teknis, batuan penetapan harga untuk opsi VIX dan futures adalah varian varians 30 hari ke depan yang harga dalam titik volatilitas. Itu mungkin tidak berguna, tapi itu yang terbaik untuk akurasi saya. Perbedaan ke depan swap terdiri dari 8220strips8221, banyak opsi SPX pada pemogokan berbeda yang bersama-sama memberi varians yang tidak terlalu sensitif terhadap nilai absolut underlying (SPX) mereka. Akar kuadrat varians adalah volatilitas. Ada beberapa kehalusan lagi, tapi aku ragu mereka akan sangat membantu. Hai Vance, terimakasih atas balasan anda yang cepat. Saya biasa memperdagangkan suku bunga dan derivatif ekuitas (sebenarnya, saya bertanggung jawab atas rekayasa produk keuangan di bank besar Italia) sekitar 20 tahun yang lalu, namun saya tidak pernah memiliki kesempatan untuk memperdagangkan produk volatilitas.
Live-forex-broker-spreads-comparison
Volatilitas-indeks-option-trading