Pindah-rata-parameter-estimasi

Pindah-rata-parameter-estimasi

Bagaimana-untuk-melakukan-forex-trading-legal-in-india
Online-trading-means-what
Option-trading-calendar-2013


Online-komoditi-trading-demo-account-in-india Tidak memenuhi syarat-opsi saham-pajak-perawatan-uk Lkp-forex-chennai Online-trading-academy-courses-trading-floor Tax-on-stock-options-in-france Kaj-je-forex-trgovanje

Memindahkan model perataan rata-rata dan eksponensial Sebagai langkah pertama dalam bergerak melampaui model mean, model jalan acak, dan model tren linier, pola nonseasonal dan tren dapat diekstrapolasikan dengan menggunakan model rata-rata bergerak atau pemulusan. Asumsi dasar di balik model rata-rata dan perataan adalah bahwa deret waktu secara lokal bersifat stasioner dengan mean yang bervariasi secara perlahan. Oleh karena itu, kita mengambil rata-rata bergerak (lokal) untuk memperkirakan nilai rata-rata saat ini dan kemudian menggunakannya sebagai perkiraan untuk waktu dekat. Hal ini dapat dianggap sebagai kompromi antara model rata-rata dan model random-walk-without-drift-model. Strategi yang sama dapat digunakan untuk memperkirakan dan mengekstrapolasikan tren lokal. Rata-rata bergerak sering disebut versi quotsmoothedquot dari rangkaian aslinya karena rata-rata jangka pendek memiliki efek menghaluskan benjolan pada rangkaian aslinya. Dengan menyesuaikan tingkat perataan (lebar rata-rata bergerak), kita dapat berharap untuk mencapai keseimbangan optimal antara kinerja model jalan rata-rata dan acak. Jenis model rata-rata yang paling sederhana adalah. Rata-rata Bergerak Sederhana (rata-rata tertimbang): Prakiraan untuk nilai Y pada waktu t1 yang dilakukan pada waktu t sama dengan rata-rata sederhana dari pengamatan m terakhir: (Disini dan di tempat lain saya akan menggunakan simbol 8220Y-hat8221 untuk berdiri Untuk ramalan dari deret waktu yang dibuat Y pada tanggal sedini mungkin dengan model yang diberikan.) Rata-rata ini dipusatkan pada periode t- (m1) 2, yang menyiratkan bahwa perkiraan mean lokal cenderung tertinggal dari yang sebenarnya. Nilai mean lokal sekitar (m1) 2 periode. Jadi, kita katakan bahwa rata-rata usia data dalam rata-rata pergerakan sederhana adalah (m1) 2 relatif terhadap periode dimana ramalan dihitung: ini adalah jumlah waktu dimana perkiraan akan cenderung tertinggal dari titik balik data. . Misalnya, jika Anda rata-rata mendapatkan 5 nilai terakhir, prakiraan akan sekitar 3 periode terlambat dalam menanggapi titik balik. Perhatikan bahwa jika m1, model rata-rata bergerak sederhana (SMA) sama dengan model jalan acak (tanpa pertumbuhan). Jika m sangat besar (sebanding dengan panjang periode estimasi), model SMA setara dengan model rata-rata. Seperti parameter model peramalan lainnya, biasanya menyesuaikan nilai k untuk mendapatkan kuotil kuotil terbaik ke data, yaitu kesalahan perkiraan terkecil rata-rata. Berikut adalah contoh rangkaian yang tampaknya menunjukkan fluktuasi acak di sekitar rata-rata yang bervariasi secara perlahan. Pertama, mari mencoba menyesuaikannya dengan model jalan acak, yang setara dengan rata-rata bergerak sederhana dari 1 istilah: Model jalan acak merespons dengan sangat cepat terhadap perubahan dalam rangkaian, namun dengan begitu, ia memilih sebagian besar quot quotisequot di Data (fluktuasi acak) serta quotsignalquot (mean lokal). Jika kita mencoba rata-rata bergerak sederhana dari 5 istilah, kita mendapatkan perkiraan perkiraan yang lebih halus: Rata-rata pergerakan sederhana 5-langkah menghasilkan kesalahan yang jauh lebih kecil daripada model jalan acak dalam kasus ini. Usia rata-rata data dalam ramalan ini adalah 3 ((51) 2), sehingga cenderung tertinggal beberapa titik balik sekitar tiga periode. (Misalnya, penurunan tampaknya terjadi pada periode 21, namun prakiraan tidak berbalik sampai beberapa periode kemudian.) Perhatikan bahwa perkiraan jangka panjang dari model SMA adalah garis lurus horizontal, seperti pada pergerakan acak. model. Dengan demikian, model SMA mengasumsikan bahwa tidak ada kecenderungan dalam data. Namun, sedangkan prakiraan dari model jalan acak sama dengan nilai yang terakhir diamati, prakiraan dari model SMA sama dengan rata-rata tertimbang nilai terakhir. Batas kepercayaan yang dihitung oleh Statgraf untuk perkiraan jangka panjang rata-rata bergerak sederhana tidak semakin luas seiring dengan meningkatnya horizon peramalan. Ini jelas tidak benar Sayangnya, tidak ada teori statistik yang mendasari yang memberi tahu kita bagaimana interval kepercayaan harus melebar untuk model ini. Namun, tidak terlalu sulit untuk menghitung perkiraan empiris batas kepercayaan untuk perkiraan horizon yang lebih panjang. Misalnya, Anda bisa membuat spreadsheet di mana model SMA akan digunakan untuk meramalkan 2 langkah di depan, 3 langkah di depan, dan lain-lain dalam sampel data historis. Anda kemudian dapat menghitung penyimpangan standar sampel dari kesalahan pada setiap horison perkiraan, dan kemudian membangun interval kepercayaan untuk perkiraan jangka panjang dengan menambahkan dan mengurangkan kelipatan dari deviasi standar yang sesuai. Jika kita mencoba rata-rata pergerakan sederhana 9-term, kita mendapatkan perkiraan yang lebih halus dan lebih banyak efek lagging: Usia rata-rata sekarang adalah 5 periode ((91) 2). Jika kita mengambil moving average 19-term, usia rata-rata meningkat menjadi 10: Perhatikan bahwa, memang, ramalannya sekarang tertinggal dari titik balik sekitar 10 periode. Jumlah smoothing yang terbaik untuk seri ini Berikut adalah tabel yang membandingkan statistik kesalahan mereka, juga termasuk rata-rata 3-rata: Model C, rata-rata bergerak 5-term, menghasilkan nilai RMSE terendah dengan margin kecil di atas 3 -term dan rata-rata 9-istilah, dan statistik lainnya hampir sama. Jadi, di antara model dengan statistik kesalahan yang sangat mirip, kita bisa memilih apakah kita lebih memilih sedikit responsif atau sedikit lebih kehalusan dalam ramalan. (Lihat ke atas halaman.) Browns Simple Exponential Smoothing (rata-rata bergerak rata-rata tertimbang) Model rata-rata bergerak sederhana yang dijelaskan di atas memiliki properti yang tidak diinginkan sehingga memperlakukan pengamatan terakhir secara sama dan sama sekali mengabaikan semua pengamatan sebelumnya. Secara intuitif, data masa lalu harus didiskontokan secara lebih bertahap - misalnya, pengamatan terbaru harus mendapat bobot sedikit lebih besar dari yang terakhir, dan yang ke-2 terakhir harus mendapatkan bobot sedikit lebih banyak dari yang ke-3 terakhir, dan Begitu seterusnya Model pemulusan eksponensial sederhana (SES) menyelesaikan hal ini. Misalkan 945 menunjukkan kuototmothing constantquot (angka antara 0 dan 1). Salah satu cara untuk menulis model adalah dengan menentukan rangkaian L yang mewakili tingkat saat ini (yaitu nilai rata-rata lokal) dari seri yang diperkirakan dari data sampai saat ini. Nilai L pada waktu t dihitung secara rekursif dari nilai sebelumnya seperti ini: Dengan demikian, nilai smoothed saat ini adalah interpolasi antara nilai smoothed sebelumnya dan pengamatan saat ini, di mana 945 mengendalikan kedekatan nilai interpolasi dengan yang paling baru. pengamatan. Perkiraan untuk periode berikutnya hanyalah nilai merapikan saat ini: Secara ekivalen, kita dapat mengekspresikan perkiraan berikutnya secara langsung dalam perkiraan sebelumnya dan pengamatan sebelumnya, dengan versi setara berikut. Pada versi pertama, ramalan tersebut merupakan interpolasi antara perkiraan sebelumnya dan pengamatan sebelumnya: Pada versi kedua, perkiraan berikutnya diperoleh dengan menyesuaikan perkiraan sebelumnya ke arah kesalahan sebelumnya dengan jumlah pecahan 945. adalah kesalahan yang dilakukan pada Waktu t. Pada versi ketiga, perkiraan tersebut adalah rata-rata bergerak tertimbang secara eksponensial (yaitu diskon) dengan faktor diskonto 1- 945: Versi perumusan rumus peramalan adalah yang paling mudah digunakan jika Anda menerapkan model pada spreadsheet: sesuai dengan Sel tunggal dan berisi referensi sel yang mengarah ke perkiraan sebelumnya, pengamatan sebelumnya, dan sel dimana nilai 945 disimpan. Perhatikan bahwa jika 945 1, model SES setara dengan model jalan acak (tanpa pertumbuhan). Jika 945 0, model SES setara dengan model rata-rata, dengan asumsi bahwa nilai smoothing pertama ditetapkan sama dengan mean. (Kembali ke atas halaman.) Usia rata-rata data dalam ramalan eksponensial sederhana adalah 1 945 relatif terhadap periode dimana ramalan dihitung. (Ini tidak seharusnya jelas, namun dengan mudah dapat ditunjukkan dengan mengevaluasi rangkaian tak terbatas.) Oleh karena itu, perkiraan rata-rata bergerak sederhana cenderung tertinggal dari titik balik sekitar 1 945 periode. Misalnya, bila 945 0,5 lag adalah 2 periode ketika 945 0,2 lag adalah 5 periode ketika 945 0,1 lag adalah 10 periode, dan seterusnya. Untuk usia rata-rata tertentu (yaitu jumlah lag), ramalan eksponensial eksponensial sederhana (SES) agak lebih unggul daripada perkiraan rata-rata bergerak sederhana (SMA) karena menempatkan bobot yang relatif lebih tinggi pada pengamatan terakhir - i. Ini sedikit lebih responsif terhadap perubahan yang terjadi di masa lalu. Sebagai contoh, model SMA dengan 9 istilah dan model SES dengan 945 0,2 keduanya memiliki usia rata-rata 5 untuk data dalam perkiraan mereka, namun model SES memberi bobot lebih besar pada 3 nilai terakhir daripada model SMA dan pada tingkat Pada saat yang sama, hal itu sama sekali tidak sesuai dengan nilai lebih dari 9 periode, seperti yang ditunjukkan pada tabel ini: Keuntungan penting lain dari model SES dibandingkan model SMA adalah model SES menggunakan parameter pemulusan yang terus menerus bervariasi, sehingga mudah dioptimalkan. Dengan menggunakan algoritma quotsolverquot untuk meminimalkan kesalahan kuadrat rata-rata. Nilai optimal 945 dalam model SES untuk seri ini ternyata adalah 0,2961, seperti yang ditunjukkan di sini: Usia rata-rata data dalam ramalan ini adalah 10.2961 3,4 periode, yang serupa dengan rata-rata pergerakan sederhana 6-istilah. Perkiraan jangka panjang dari model SES adalah garis lurus horisontal. Seperti pada model SMA dan model jalan acak tanpa pertumbuhan. Namun, perhatikan bahwa interval kepercayaan yang dihitung oleh Statgraphics sekarang berbeda dengan mode yang masuk akal, dan secara substansial lebih sempit daripada interval kepercayaan untuk model perjalanan acak. Model SES mengasumsikan bahwa seri ini agak dapat diprediksi daripada model jalan acak. Model SES sebenarnya adalah kasus khusus model ARIMA. Sehingga teori statistik model ARIMA memberikan dasar yang kuat untuk menghitung interval kepercayaan untuk model SES. Secara khusus, model SES adalah model ARIMA dengan satu perbedaan nonseasonal, MA (1), dan tidak ada istilah konstan. Atau dikenal sebagai model quotARIMA (0,1,1) tanpa constantquot. Koefisien MA (1) pada model ARIMA sesuai dengan kuantitas 1- 945 pada model SES. Misalnya, jika Anda memasukkan model ARIMA (0,1,1) tanpa konstan pada rangkaian yang dianalisis di sini, koefisien MA (0) diperkirakan berubah menjadi 0,7029, yang hampir persis satu minus 0,2961. Hal ini dimungkinkan untuk menambahkan asumsi tren linier konstan non-nol ke model SES. Untuk melakukan ini, cukup tentukan model ARIMA dengan satu perbedaan nonseasonal dan MA (1) dengan konstan, yaitu model ARIMA (0,1,1) dengan konstan. Perkiraan jangka panjang kemudian akan memiliki tren yang sama dengan tren rata-rata yang diamati selama periode estimasi keseluruhan. Anda tidak dapat melakukan ini bersamaan dengan penyesuaian musiman, karena opsi penyesuaian musiman dinonaktifkan saat jenis model diatur ke ARIMA. Namun, Anda dapat menambahkan tren eksponensial jangka panjang yang konstan ke model pemulusan eksponensial sederhana (dengan atau tanpa penyesuaian musiman) dengan menggunakan opsi penyesuaian inflasi dalam prosedur Peramalan. Kecepatan quotinflationquot (persentase pertumbuhan) yang tepat per periode dapat diperkirakan sebagai koefisien kemiringan dalam model tren linier yang sesuai dengan data yang terkait dengan transformasi logaritma alami, atau dapat didasarkan pada informasi independen lain mengenai prospek pertumbuhan jangka panjang. . (Kembali ke atas halaman.) Browns Linear (yaitu ganda) Exponential Smoothing Model SMA dan model SES mengasumsikan bahwa tidak ada kecenderungan jenis apapun dalam data (yang biasanya OK atau paling tidak tidak terlalu buruk untuk 1- Prakiraan ke depan saat data relatif bising), dan mereka dapat dimodifikasi untuk menggabungkan tren linier konstan seperti yang ditunjukkan di atas. Bagaimana dengan tren jangka pendek Jika suatu seri menampilkan tingkat pertumbuhan atau pola siklus yang berbeda yang menonjol dengan jelas terhadap kebisingan, dan jika ada kebutuhan untuk meramalkan lebih dari 1 periode di depan, maka perkiraan kecenderungan lokal mungkin juga terjadi. sebuah isu. Model pemulusan eksponensial sederhana dapat digeneralisasi untuk mendapatkan model pemulusan eksponensial linear (LES) yang menghitung perkiraan lokal tingkat dan kecenderungan. Model tren waktu yang paling sederhana adalah model pemulusan eksponensial Browns linier, yang menggunakan dua seri penghalusan berbeda yang berpusat pada titik waktu yang berbeda. Rumus peramalan didasarkan pada ekstrapolasi garis melalui dua pusat. (Versi yang lebih canggih dari model ini, Holt8217s, dibahas di bawah ini.) Bentuk aljabar model pemulusan eksponensial linier Brown8217, seperti model pemulusan eksponensial sederhana, dapat dinyatakan dalam sejumlah bentuk yang berbeda namun setara. Bentuk quotstandardquot dari model ini biasanya dinyatakan sebagai berikut: Misalkan S menunjukkan deretan sumbu tunggal yang diperoleh dengan menerapkan smoothing eksponensial sederhana ke rangkaian Y. Artinya, nilai S pada periode t diberikan oleh: (Ingat lagi, di bawah sederhana Eksponensial smoothing, ini akan menjadi ramalan untuk Y pada periode t1.) Kemudian, biarkan Squot menunjukkan seri merapikan ganda yang diperoleh dengan menerapkan perataan eksponensial sederhana (menggunakan yang sama 945) ke seri S: Akhirnya, perkiraan untuk Y tk. Untuk setiap kgt1, diberikan oleh: Ini menghasilkan e 1 0 (yaitu menipu sedikit, dan membiarkan perkiraan pertama sama dengan pengamatan pertama yang sebenarnya), dan e 2 Y 2 8211 Y 1. Setelah itu prakiraan dihasilkan dengan menggunakan persamaan di atas. Ini menghasilkan nilai pas yang sama seperti rumus berdasarkan S dan S jika yang terakhir dimulai dengan menggunakan S 1 S 1 Y 1. Versi model ini digunakan pada halaman berikutnya yang menggambarkan kombinasi pemulusan eksponensial dengan penyesuaian musiman. Model LES Linear Exponential Smoothing Brown8217s Lens menghitung perkiraan tingkat dan kecenderungan lokal dengan menghaluskan data terbaru, namun kenyataan bahwa hal itu terjadi dengan parameter pemulusan tunggal menempatkan batasan pada pola data yang dapat disesuaikan: tingkat dan tren Tidak diizinkan untuk bervariasi pada tingkat independen. Model LES Holt8217s membahas masalah ini dengan memasukkan dua konstanta pemulusan, satu untuk level dan satu untuk tren. Setiap saat t, seperti pada model Brown8217s, ada perkiraan L t tingkat lokal dan perkiraan T t dari tren lokal. Di sini mereka dihitung secara rekursif dari nilai Y yang diamati pada waktu t dan perkiraan tingkat dan kecenderungan sebelumnya oleh dua persamaan yang menerapkan pemulusan eksponensial kepada mereka secara terpisah. Jika perkiraan tingkat dan tren pada waktu t-1 adalah L t82091 dan T t-1. Masing, maka perkiraan untuk Y tshy yang akan dilakukan pada waktu t-1 sama dengan L t-1 T t-1. Bila nilai aktual diamati, perkiraan tingkat yang diperbarui dihitung secara rekursif dengan menginterpolasi antara Y tshy dan ramalannya, L t-1 T t-1, dengan menggunakan bobot 945 dan 1- 945. Perubahan pada tingkat perkiraan, Yaitu L t 8209 L t82091. Dapat diartikan sebagai pengukuran yang bising pada tren pada waktu t. Perkiraan tren yang diperbarui kemudian dihitung secara rekursif dengan menginterpolasi antara L t 8209 L t82091 dan perkiraan sebelumnya dari tren, T t-1. Menggunakan bobot 946 dan 1-946: Interpretasi konstanta perataan tren 946 sama dengan konstanta pemulusan tingkat 945. Model dengan nilai kecil 946 beranggapan bahwa tren hanya berubah sangat lambat seiring berjalannya waktu, sementara model dengan Lebih besar 946 berasumsi bahwa itu berubah lebih cepat. Sebuah model dengan besar 946 percaya bahwa masa depan yang jauh sangat tidak pasti, karena kesalahan dalam estimasi tren menjadi sangat penting saat meramalkan lebih dari satu periode di masa depan. (Kembali ke atas halaman.) Konstanta pemulusan 945 dan 946 dapat diperkirakan dengan cara biasa dengan meminimalkan kesalahan kuadrat rata-rata dari perkiraan satu langkah ke depan. Bila ini dilakukan di Stategaf, perkiraannya adalah 945 0,3048 dan 946 0,008. Nilai yang sangat kecil dari 946 berarti bahwa model tersebut mengasumsikan perubahan sangat sedikit dalam tren dari satu periode ke periode berikutnya, jadi pada dasarnya model ini mencoba memperkirakan tren jangka panjang. Dengan analogi dengan pengertian rata-rata umur data yang digunakan dalam memperkirakan tingkat lokal seri, usia rata-rata data yang digunakan dalam memperkirakan tren lokal sebanding dengan 1 946, meskipun tidak sama persis dengan itu. . Dalam hal ini ternyata pukul 10.006 125. Ini adalah angka yang sangat tepat karena keakuratan perkiraan 946 bukan benar-benar 3 angka desimal, namun memiliki tatanan umum yang sama besarnya dengan ukuran sampel 100, jadi Model ini rata-rata memiliki cukup banyak sejarah dalam memperkirakan tren. Plot perkiraan di bawah ini menunjukkan bahwa model LES memperkirakan tren lokal yang sedikit lebih besar di akhir seri daripada tren konstan yang diperkirakan dalam model SEStrend. Juga, nilai estimasi 945 hampir sama dengan yang diperoleh dengan memasang model SES dengan atau tanpa tren, jadi model ini hampir sama. Sekarang, apakah ini terlihat seperti ramalan yang wajar untuk model yang seharusnya memperkirakan tren lokal Jika Anda memilih plot ini, sepertinya tren lokal telah berubah ke bawah pada akhir seri Apa yang telah terjadi Parameter model ini Telah diperkirakan dengan meminimalkan kesalahan kuadrat dari perkiraan satu langkah ke depan, bukan perkiraan jangka panjang, dalam hal ini tren tidak menghasilkan banyak perbedaan. Jika semua yang Anda lihat adalah kesalahan 1 langkah maju, Anda tidak melihat gambaran tren yang lebih besar mengenai (katakanlah) 10 atau 20 periode. Agar model ini lebih selaras dengan ekstrapolasi data bola mata kami, kami dapat menyesuaikan konstanta pemulusan tren secara manual sehingga menggunakan garis dasar yang lebih pendek untuk estimasi tren. Misalnya, jika kita memilih menetapkan 946 0,1, maka usia rata-rata data yang digunakan dalam memperkirakan tren lokal adalah 10 periode, yang berarti bahwa kita rata-rata mengalami trend selama 20 periode terakhir. Berikut ini perkiraan plot perkiraan jika kita menetapkan 946 0,1 sambil mempertahankan 945 0,3. Ini terlihat sangat masuk akal untuk seri ini, meskipun mungkin berbahaya untuk memperkirakan tren ini lebih dari 10 periode di masa depan. Bagaimana dengan statistik kesalahan Berikut adalah perbandingan model untuk kedua model yang ditunjukkan di atas dan juga tiga model SES. Nilai optimal 945. Untuk model SES adalah sekitar 0,3, namun hasil yang serupa (dengan sedikit atau kurang responsif, masing-masing) diperoleh dengan 0,5 dan 0,2. (A) Holts linear exp. Smoothing dengan alpha 0.3048 dan beta 0.008 (B) Holts linear exp. Smoothing dengan alpha 0.3 dan beta 0,1 (C) Smoothing eksponensial sederhana dengan alpha 0.5 (D) Smoothing eksponensial sederhana dengan alpha 0.3 (E) Smoothing eksponensial sederhana dengan alpha 0.2 Statistik mereka hampir identik, jadi kita benar-benar tidak dapat membuat pilihan berdasarkan dasar Kesalahan perkiraan 1 langkah di depan sampel data. Kita harus kembali pada pertimbangan lain. Jika kita sangat percaya bahwa masuk akal untuk mendasarkan perkiraan tren saat ini pada apa yang telah terjadi selama 20 periode terakhir, kita dapat membuat kasus untuk model LES dengan 945 0,3 dan 946 0,1. Jika kita ingin bersikap agnostik tentang apakah ada tren lokal, maka salah satu model SES mungkin akan lebih mudah dijelaskan dan juga akan memberikan prakiraan tengah jalan untuk periode 5 atau 10 berikutnya. (Apa yang dimaksud dengan tren-ekstrapolasi terbaik: Bukti empiris horizontal atau linier menunjukkan bahwa, jika data telah disesuaikan (jika perlu) untuk inflasi, maka mungkin tidak bijaksana untuk melakukan ekstrapolasi linier jangka pendek Tren sangat jauh ke depan. Tren yang terbukti hari ini dapat mengendur di masa depan karena beragam penyebabnya seperti keusangan produk, persaingan yang meningkat, dan kemerosotan siklis atau kenaikan di industri. Untuk alasan ini, smoothing eksponensial sederhana sering kali melakukan out-of-sample yang lebih baik daripada yang mungkin diharapkan, terlepas dari ekstrapolasi horisontal kuotometer. Modifikasi tren yang teredam dari model pemulusan eksponensial linier juga sering digunakan dalam praktik untuk memperkenalkan catatan konservatisme ke dalam proyeksi trennya. Model LES teredam-tren dapat diimplementasikan sebagai kasus khusus model ARIMA, khususnya model ARIMA (1,1,2). Ada kemungkinan untuk menghitung interval kepercayaan di sekitar perkiraan jangka panjang yang dihasilkan oleh model penghalusan eksponensial, dengan menganggapnya sebagai kasus khusus model ARIMA. (Hati-hati: tidak semua perangkat lunak menghitung interval kepercayaan untuk model ini dengan benar.) Lebar interval kepercayaan bergantung pada (i) kesalahan RMS pada model, (ii) jenis smoothing (sederhana atau linier) (iii) nilai (S) dari konstanta pemulusan (s) dan (iv) jumlah periode di depan yang Anda peramalkan. Secara umum, interval menyebar lebih cepat saat 945 semakin besar dalam model SES dan menyebar jauh lebih cepat saat perangkat lunak daripada smoothing sederhana digunakan. Topik ini dibahas lebih lanjut di bagian model ARIMA dari catatan. (Kembali ke atas halaman.) 11 Desember 2009, 11:40 pagi saya dalam sebuah pertemuan kemarin dan seorang pria bertanya apakah ada cara untuk melacak perubahan pada parameter database (kadang-kadang disebut parameter init.ora oleh kami orang tua) . Saya berpikir sejenak dan berkata bahwa saya tidak berpikir ada mekanisme built in untuk melakukan itu, tidak ada catatan sejarah yang saya sadari. Kemudian salah satu dari orang lain dalam pertemuan tersebut mengatakan, 8220oh ya, kami melakukannya dengan melihat tabel AWR yang memiliki daftar pengaturan parameter non-default8221 (tabel itu WRHPARAMETER by the way). Hmmm, pendekatan menarik. AWR berjalan setiap jam secara default. Bukan ide yang buruk. Mereka memiliki skrip yang meminta nama parameter dan melakukan dump semua entri untuk parameter yang ditentukan. Jadi Anda bisa dengan mudah melihat di mana perubahan telah terjadi. Tampak seperti ini: Tentu saja pikiran pertamaku adalah tahun 8220 yang bagus, tapi kebanyakan sistem hanya memiliki beberapa minggu sejarah di AWR8221. Aku akan kembali lagi ke masalah itu sebentar lagi, tapi untuk saat ini, pergilah ke bagian di mana otak saya mulai mengerjakan cara memanfaatkan gagasan ini dan mungkin akan sedikit memperbaikinya. Untuk mulai dengan, saya tidak ingin melihat catatan untuk setiap snapshot jika tidak ada yang berubah. Saya lebih suka hanya melihat satu rekaman dengan nilai lama dan baru saat benar-benar ada perubahan. Cukup mudah dilakukan dengan query analitik menggunakan fungsi lag. Saya juga pikir saya ingin bisa wild card parameter 8211 tidak masalah disana. Lalu aku memutuskan aku ingin menjadi RAC sadar dan biarkan aku menentukan satu contoh (karena beberapa parameter memiliki nilai yang berbeda tergantung pada contoh). Dan akhirnya, saya menemukan parameter tersembunyi yang dihitung menjadi menyebalkan (yang dimulai dengan 2 garis bawah seperti 8220sharedpoolsize8221). Beberapa dari mereka mendapatkan reset secara teratur, dan saya biasanya tidak semua yang tertarik pada mereka. Jadi saya menambahkan sebuah saklar untuk mematikannya (atau tidak). Aku memanggil script parmmods.sql. Ini contoh singkat: Jadi, kembali ke masalah retensi AWR8230, saya pikir ini akan menjadi cara yang sangat baik untuk mencatat perubahan parameter jika retensi cukup panjang. Defaultnya adalah tetap hanya 7 hari sejarah, meski banyak sistem bertahan satu atau dua bulan. Ternyata, orang-orang yang melakukan ini menyimpan 7 tahun riwayat AWR (sebenarnya mereka hanya memiliki waktu 2 tahun sejauh ini, namun retensi ditetapkan hingga 7 tahun). Itu membuat saya bertanya-tanya berapa banyak ruang yang dibutuhkan 7 tahun dan jika kinerja akan mengalami masalah pada barang AWR standar lainnya. Saya memeriksa beberapa sistem dan menghasilkan rata-rata sekitar 1 Meg per snapshot. Jadi itu sekitar 168 Megs per minggu, 720 Megs per bulan, sekitar 9 Gigs per tahun. Mereka melaporkan jumlah yang jauh lebih rendah, hanya sekitar 4G selama 2 tahun. Saya tidak yakin saya percaya bahwa karena mereka memiliki 3 node RAC lingkungan (jadi 3X data). Jumlah terkecil yang saya temukan pada sistem yang saya periksa sekitar 0,5 Megs per snap pada database yang hampir tidak berfungsi. Rencana SQL dan Active Session History mengambil banyak ruang. Jadi pernyataan yang sangat kompleks akan cenderung meningkatkan ukuran dan jelas lebih banyak aktivitas akan meningkatkan ukurannya. Lihat di sini: Jadi, banyak ruang untuk menyimpan riwayat perubahan parameter (walaupun memiliki semua riwayat AWR itu bisa sangat bagus untuk kegunaan lain juga). Pikiran lain yang terlintas dalam pikiran saya adalah menciptakan pemicu pada tabel AWR yang menyimpan informasi parameter dan menyalin hanya perubahan ke tabel lain. Sepertinya pendekatan yang sangat bermanfaat. Sayangnya, tidak seperti pendahulunya Statspack, tabel AWR8217s dimiliki oleh SYS, jadi tidak ada pemicu yang diperbolehkan. Kurasa kita bisa menjadwalkan pekerjaan untuk membuat salinan setiap jam, tapi aku akan membiarkannya sebagai latihan untuk pembaca. Jika Anda melakukan itu, Anda mungkin ingin melakukan analisis dalam keadaan bergerak sehingga Anda tidak menyimpan banyak data di tabel sejarah, berlawanan dengan menggerakkan semuanya dan melakukan fungsi lag dalam laporan. Bagaimanapun, itu cukup untuk satu posting. Beritahu saya jika Anda memiliki pertanyaan. Update (121809). Seperti yang dikatakan Doug Burns di pos tindak lanjutnya di blognya sendiri (lihat komentarnya di bawah), Oracle menyediakan skrip bagus untuk memperkirakan penggunaan ruang SYSAUX oleh AWR. Berikut adalah contoh menjalankan skrip (ini melaporkan penggunaan saat ini dan juga ukuran perkiraan berdasarkan beberapa variabel yang dapat dimasukkan pengguna). Setelah melihat berapa banyak ruang yang dibutuhkan oleh data, saya mendukung agar jendela data saya jauh lebih besar daripada sebelumnya. Selama beberapa tahun terakhir saya telah mendorong selama 30-60 hari sejarah. Tapi saat ini saya berpikir bahwa setahun sama sekali tidak masuk akal. Saya suka ide menggabungkan data dari beberapa database ke lokasi yang terpusat. Saya juga tidak melihat ada yang melakukan itu. Saya setuju, kira-kira satu tahun akan masuk akal. Saat ini, saya ingin bisa membandingkan Dec 2009 dengan Dec 2008 untuk melihat apa yang berbeda tapi tentu saja Dec 2008 sudah lama berlalu. (Kecuali saya bisa meyakinkan admin UNIX untuk menarik beberapa backup lama dan memasukkannya ke sistem lain.) Saat ini saya hanya menyimpan 30-60 hari seperti yang Anda lakukan. Setelah liburan Natal I8217m akan melihat ke uping itu untuk sesuatu seperti 365-400 hari. Untuk sistem 100GB besar seharusnya tidak menjadi masalah besar namun beberapa database ini melayani proses manufaktur dan hanya menyimpan sejumlah kecil data dalam penerbangan. Bagi mereka, saya benar-benar tidak dapat menyimpan data statspack lagi, tapi ini adalah isu-isu performnace yang paling menarik tentunya. Saya harus mencoba semacam skema terpusat seperti yang saya bicarakan, saya harus mulai mengerjakannya.30 Fred Habash mengatakan: Salah satu pilihan lain yang pernah saya lakukan adalah menyimpan data selama 90 hari. Selain itu, kami menghasilkan garis dasar mingguan yang dikecualikan dari pembersihan awr. Kami menjaga garis dasar ini selama 3 tahun. Ini adalah keseimbangan yang bagus antara mengalokasikan terlalu banyak penyimpanan dan ingin menyimpan sejarah yang lebih panjang. Dasar-dasar adalah ide bagus, meski agak flakey bagi saya, setidaknya di 10.2. Saya benar-benar berpikir satu tahun tidak masuk akal untuk database besar sekalipun, mungkin dengan baseline triwulanan beberapa hari akan kembali satu tahun lagi. Saya kira terlalu banyak orang yang mengenal AWR Baselines karena saya jarang melihatnya. Terima kasih atas masukannya. Fred Habash mengatakan: Saya pikir saya juga bisa menambahkan komentar ini berdasarkan pengalaman kami. Awalnya, kami memilih untuk pergi dengan default 1 jam, namun kami menemukan bahwa ini tidak memberi kami resolusi yang kami butuhkan untuk memperbesar masalah kinerja singkat dan sporadis. Kami sekarang membuat snapshot kami terjadi setiap 15 menit. Ini adalah alasan lain mengapa kami memutuskan untuk mengikuti garis dasar karena foto kami terlalu rinci dibandingkan dengan default. Ah, masuk akal. Foto satu jam tampaknya bekerja dengan baik untuk saya selama operasi steady state normal. Saya telah meningkat menjadi 15 menit saat berhadapan dengan sistem yang merepotkan, namun hanya untuk jangka waktu yang singkat. Tapi masuk akal untuk menggunakan garis dasar dengan volume itu. Berapa banyak bentak yang Anda masukkan di baseline mingguan Fred Habash mengatakan: Berapa banyak terkunci yang Anda masukkan di garis dasar mingguan Karena garis dasar terutama digunakan untuk perencanaan tren dan kapasitas (vs. pertarungan insiden tertentu), kami ingin mewakili hari kerja yang khas , Jadi kami memilih hari Senin antara pukul 7:00 dan 17: 00 alat-alat bantu secara Analog, DataFrame memiliki metode untuk menghitung kovarian pairwise diantara seri di DataFrame, juga mengecualikan nilai NAnull. Dengan asumsi data yang hilang hilang secara acak, ini menghasilkan perkiraan matriks kovariansi yang tidak bias. Namun, untuk banyak aplikasi estimasi ini mungkin tidak dapat diterima karena matriks kovarians diperkirakan tidak dijamin bersifat semi-pasti positif. Hal ini dapat menyebabkan korelasi yang diperkirakan memiliki nilai absolut yang lebih besar dari satu, dan atau matriks kovariansi yang tidak dapat dibalik. Lihat Estimasi matriks kovarian untuk lebih jelasnya. DataFrame.cov juga mendukung kata kunci minperiod opsional yang menentukan jumlah pengamatan minimum yang diperlukan untuk setiap pasangan kolom agar memiliki hasil yang valid. Bobot yang digunakan di jendela ditentukan oleh kata kunci wintype. Daftar tipe yang dikenali adalah: boxcar triang blackman hamming bartlett parzen bohman blackmanharris nuttall barthann kaiser (kebutuhan beta) gaussian (kebutuhan std) generalgausia (butuh daya, lebar) slepian (kebutuhan lebar). Perhatikan bahwa jendela boxcar setara dengan mean (). Untuk beberapa fungsi windowing, parameter tambahan harus ditentukan: Untuk .sum () dengan wintype. Tidak ada normalisasi yang dilakukan pada bobot jendela. Melewati bobot kebiasaan 1, 1, 1 akan menghasilkan hasil yang berbeda dari pada bobot yang sama dari 2, 2, 2. misalnya. Ketika melewati sebuah wintype dan bukan secara eksplisit menentukan bobotnya, bobotnya sudah dinormalisasi sehingga bobot terbesar adalah 1. Sebaliknya, sifat perhitungan .mean () adalah sedemikian rupa sehingga bobotnya dinormalisasi satu sama lain. Bobot 1, 1, 1 dan 2, 2, 2 menghasilkan hasil yang sama. Time-aware Rolling New di versi 0.19.0. Baru di versi 0.19.0 adalah kemampuan untuk melewatkan offset (atau konversi) ke metode .rolling () dan memilikinya menghasilkan jendela berukuran variabel berdasarkan jendela waktu yang berlalu. Untuk setiap titik waktu, ini mencakup semua nilai sebelumnya yang terjadi dalam delta waktu yang ditunjukkan. Ini bisa sangat berguna untuk indeks frekuensi waktu non-reguler. Ini adalah indeks frekuensi reguler. Menggunakan parameter jendela integer bekerja untuk memutar sepanjang frekuensi jendela. Menentukan offset memungkinkan spesifikasi frekuensi rolling yang lebih intuitif. Menggunakan indeks non-reguler, namun masih monoton, bergulir dengan jendela integer tidak memberikan perhitungan khusus. Menggunakan spesifikasi waktu menghasilkan jendela variabel untuk data yang jarang ini. Selanjutnya, sekarang kami mengizinkan parameter opsional untuk menentukan kolom (bukan default indeks) di DataFrame. Time-aware Rolling vs. Resampling Menggunakan .rolling () dengan indeks berbasis waktu sangat mirip dengan resampling. Mereka berdua mengoperasikan dan melakukan operasi reduktif pada objek panda yang diindeks dengan waktu. Saat menggunakan .rolling () dengan offset. Offset adalah waktu-delta. Ambil jendela belakang mundur, dan agregat semua nilai di jendela itu (termasuk titik akhir, tapi bukan titik awal). Ini adalah nilai baru pada saat itu hasilnya. Ini adalah jendela berukuran variabel dalam ruang waktu untuk setiap titik masukan. Anda akan mendapatkan hasil ukuran yang sama dengan inputnya. Bila menggunakan .resample () dengan offset. Buatlah indeks baru yang merupakan frekuensi offset. Untuk setiap bin frekuensi, titik agregat dari masukan dalam jendela mencari mundur yang pada waktu itu berada dalam bin itu. Hasil agregasi ini adalah keluaran untuk titik frekuensi tersebut. Jendela adalah ukuran ukuran tetap di ruang frekuensi. Hasil Anda akan memiliki bentuk frekuensi reguler antara min dan max dari objek input asli. Untuk meringkas. Rolling () adalah operasi jendela berbasis waktu, sedangkan .resample () adalah operasi jendela berbasis frekuensi. Memusatkan Windows Secara default label disetel ke tepi kanan jendela, namun kata kunci tengah tersedia sehingga labelnya dapat disetel di tengahnya. Fungsi Binary Window cov () dan corr () dapat menghitung statistik window bergerak sekitar dua Series atau kombinasi DataFrameSeries atau DataFrameDataFrame. Inilah perilaku dalam setiap kasus: dua Seri. Hitung statistik untuk pemasangan. DataFrameSeries. Hitung statistik untuk setiap kolom DataFrame dengan Seri yang dilewati, sehingga mengembalikan DataFrame. DataFrameDataFrame. Secara default hitung statistik untuk mencocokkan nama kolom, mengembalikan DataFrame. Jika kata kunci argumen pairwiseTrue dilewatkan maka hitung statistik untuk setiap pasangan kolom, mengembalikan Panel yang itemnya adalah tanggal yang dimaksud (lihat bagian selanjutnya). Komputasi berputar kovarian dan korelasi berpasangan Dalam analisis data keuangan dan bidang lainnya, hal itu umum untuk menghitung kovarians dan matriks korelasi untuk kumpulan deret waktu. Seringkali seseorang juga tertarik pada kovarians bergerak-jendela dan matriks korelasi. Hal ini dapat dilakukan dengan melewatkan argumen kata kunci berpasangan, yang jika input DataFrame akan menghasilkan Panel yang itemnya adalah tanggal yang dimaksud. Dalam kasus argumen DataFrame tunggal argumen berpasangan bahkan dapat diabaikan: Nilai yang hilang diabaikan dan setiap entri dihitung dengan menggunakan pengamatan lengkap berpasangan. Silakan lihat bagian kovarian untuk peringatan yang terkait dengan metode penghitungan kovarian dan matriks korelasi ini. Selain tidak memiliki parameter jendela, fungsi ini memiliki antarmuka yang sama dengan rekan kerja mereka. Seperti di atas, parameter yang mereka semua terima adalah: minperiods. Ambang titik data non-null yang dibutuhkan. Default ke minimum yang dibutuhkan untuk menghitung statistik. Tidak ada NaN yang akan menjadi output setelah titik data non-null minperiod terlihat. pusat. Boolean, apakah untuk mengatur label di bagian tengah (default adalah False) Output dari metode .rolling dan .expanding tidak mengembalikan NaN jika setidaknya ada nilai minperiods non-null di jendela aktif. Ini berbeda dari cumsum. Cumprod Cummax Dan cummin. Yang mengembalikan NaN ke output dimanapun NaN ditemui di input. Statistik jendela yang meluas akan lebih stabil (dan kurang responsif) dibandingkan dengan window window yang bergulir seiring meningkatnya ukuran jendela yang mengurangi dampak relatif dari titik data individual. Sebagai contoh, di sini adalah mean () output untuk dataset seri waktu sebelumnya: Windows yang tertimbang secara eksponensial Rangkaian fungsi terkait adalah versi tertimbang secara eksponensial dari beberapa statistik di atas. Antarmuka yang serupa dengan .rolling dan .expanding diakses melalui metode .ewm untuk menerima objek EWM. Sejumlah metode EW (exponentially weighted) yang berkembang juga disediakan:
Profesional-forex-trader-download
Pilihan mikro-fx