Pindah-rata-rata penjumlahan

Pindah-rata-rata penjumlahan

Online-trader + demo-konto
Trading-options-and-futures
Pelajari-biner-options-trading-course


Online-trading-card-game-kostenlos-deutsch Stock-options-facebook-employees Pseudo-code-moving-average Terbatas-opsi saham-ir Trading-system-backtesting-software-free Sbi-forex-exchange-rate-india

Pemulusan smoothing eksponensial pengamatan masa lalu dengan bobot yang menurun secara eksponensial untuk meramalkan nilai masa depan Skema pemulusan ini dimulai dengan pengaturan (S2) ke (y1), di mana (Si) adalah singkatan dari pengamatan smoothed atau EWMA, dan (y) merupakan singkatan dari pengamatan awal. Subskrip mengacu pada periode waktu, (1, 2,, ldot,, n). Untuk periode ketiga, (S3 alpha y2 (1-alpha) S2) dan seterusnya. Tidak ada (S1) seri smoothing yang dimulai dengan versi smoothed dari observasi kedua. Untuk setiap periode waktu (t), nilai smoothed (St) ditemukan dengan menghitung St alpha y (1-alpha) S ,,,,,,, 0 Persamaan yang diperluas untuk (S5) Sebagai contoh, persamaan yang diperluas untuk merapikan Nilai (S5) adalah: S5 alpha left (1-alpha) 0 y (1-alpha) 1 y (1-alpha) 2 y right (1-alpha) 3 S2. Mengilustrasikan perilaku eksponensial Ini menggambarkan perilaku eksponensial. Bobot, (alpha (1-alpha) t) menurun secara geometris, dan jumlahnya adalah kesatuan seperti yang ditunjukkan di bawah ini, dengan menggunakan properti seri geometris: alpha sum (1-alpha) i alpha left frac right 1 - (1-alpha) T. Dari rumus terakhir kita dapat melihat bahwa istilah penjumlahan menunjukkan bahwa kontribusi terhadap nilai smoothed (St) menjadi kurang pada setiap periode waktu berturut-turut. Contoh untuk (alpha 0.3) Misalkan (alpha 0.3). Amati bahwa bobot (alpha (1-alpha) t) menurun secara eksponensial (secara geometris) seiring waktu. Jumlah kesalahan kuadrat (SSE) 208.94. Rata-rata kesalahan kuadrat (MSE) adalah SSE 11 19.0. Hitunglah untuk berbagai nilai (alpha) The MSE dihitung lagi untuk (alpha 0.5) dan ternyata menjadi 16,29, jadi dalam kasus ini kita lebih memilih sebuah (alpha) dari 0.5. Bisakah kita berbuat lebih baik Kita bisa menerapkan metode trial-and-error yang telah terbukti. Ini adalah prosedur iteratif yang dimulai dengan kisaran (alpha) antara 0,1 dan 0,9. Kami menentukan pilihan awal terbaik untuk (alpha) dan kemudian mencari antara (alpha - Delta) dan (alpha Delta). Kita bisa mengulangi ini mungkin sekali lagi untuk menemukan yang terbaik (alpha) sampai 3 tempat desimal. Pengoptimalan nonlinier dapat digunakan Tapi ada metode pencarian yang lebih baik, seperti prosedur Marquardt. Ini adalah pengoptimal nonlinier yang meminimalkan jumlah kuadrat residu. Secara umum, program perangkat lunak statistik yang paling tepat dirancang harus dapat menemukan nilai (alpha) yang meminimalkan MSE. Contoh plot yang menunjukkan data smoothed untuk 2 nilai (alfa) Teori amp Definisi Modifikasi Terakhir: 17 Februari 2013 Menghubungkan alat ukur dengan cara yang benar hanya satu hal. Tapi, untuk menentukan parameter yang benar perlu pertimbangan lebih. Yang sangat penting adalah pertanyaannya: Untuk tujuan apa saya melakukan pengukuran ini Lakukan pengukuran saat ini untuk memeriksa perkembangan panas pada kawat memerlukan parameter yang berbeda dari pengukuran arus untuk menentukan status muatan kapasitor atau baterai. Parameter dapat dinyatakan sebagai rata-rata, RMS, seketika atau nilai puncak. Tidak hanya jenis muatan yang penting, tapi juga apakah ini adalah sumber AC atau DC, dan seperti apa bentuk voltase dan arusnya? Interaksi yang erat terkait antara tegangan dan arus, dan daya dan energi di sisi lain akan dibahas di halaman ini. Nilai seketika Tegangan sesaat v. Arus i dan daya p memiliki nilai yang sesuai dengan waktu tertentu t. Setiap gelombang memiliki jumlah tak terhingga nilai sesaat. Bentuk gelombang seperti itu digambarkan sebagai parameter sebagai fungsi waktu. Dalam kasus tegangan itu akan ditulis sebagai v (t). Pada contoh di bawah, situasi rangkaian rangkaian resistor dan koil dihubungkan ke tegangan sinusoidal dengan voltase puncak 3 V dan frekuensi f 50 Hz. Ara. 1: Tegangan, arus dan tenaga sebagai fungsi waktu. Tegangan sinusoidal sebagai fungsi waktu ditulis sebagai: equ. 1 Arus memiliki nilai atas 2 A dan digeser 60 dalam kaitannya dengan voltase. Equ. 2 Kekuasaan sebagai fungsi waktu adalah produk dari nilai arus dan voltase arus seketika: equ. Gambar 1 menunjukkan representasi grafis dari tegangan, arus dan tenaga. Sebagai contoh, nilai seketika ditunjukkan untuk waktu t 4,2 ms yang ditandai dengan garis abu-abu: v (4,2 ms) 2,906 V i (4,2 ms) 0,538 A p (4,2 ms) 1,563 W Pada Waktu tertentu, voltase sesaat dan arus selalu bisa dikalikan untuk menghitung tenaga sesaat. Nilai rata-rata Nilai rata-rata, juga disebut nilai rata-rata, adalah parameter yang paling umum digunakan. Jika multimeter diatur untuk mengukur nilai DC, voltase atau arus rata-rata diukur. Juga nilai rata-rata tegangan AC atau arus diukur saat meteran diatur ke DC. Dalam kasus tegangan AC simetris, multimeter akan menunjukkan 0 V, yang merupakan nilai yang benar. Tegangan dan arus Nilai rata-rata adalah jumlah semua produk dari nilai seketika x dikalikan dengan waktu yang sangat kecil dt dibagi dengan periode T dimana diukur. Penjumlahan ini dengan langkah waktu yang tak terbatas disebut integr. Secara umum ditulis sebagai: equ. 4 X misalnya bisa mewakili tegangan atau arus. Diisi untuk voltase: equ. 5 Multimeter Gambar. 2: Filter RC rata-rata voltase. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, multimeter yang dipilih ke dalam rentang DC mengukur nilai rata-rata voltase atau arus. Dalam meter digital, rata-rata ini dibuat dengan menggunakan filter RC. Ini adalah sinyal input yang terus menerus dirata-ratakan selama RC-time. Dalam bentuk rumus: equ. 6 Persamaan Energi dan Daya 3 menunjukkan bahwa produk dari voltase sesaat dan arus menghasilkan daya seketika p (t). Jika kekuatan seketika ini dikalikan dengan waktu yang sangat kecil dt terus menerus dijumlahkan, ia akan mengembalikan energi di sistem sejak t 0 s: equ. 7 Memang, energi adalah kekuatan yang dikalikan dengan waktu: E Pt, dan paket energi selalu dapat ditambahkan bersama untuk menghitung energi total. Berikut adalah sinyal yang ditunjukkan lagi dari contoh seri rangkaian resistansi kumparan seperti yang didiskusikan dalam nilai seketika. Pada gambar ini merupakan garis hitam perkembangan energi pada waktunya yang dihitung dengan persamaan 7. Gambar. 3: Energi sebagai fungsi waktu. Sebagai hasil dari polaritas bolak-balik tegangan dan arus, kurva daya juga memiliki amplitudo perubahan periodik dengan frekuensi ganda. Karena energi dihamburkan pada resistansi, area positif berwarna abu-abu dari kurva daya lebih besar dari pada area negatif. Nilai garis energi hitam pada waktu tertentu sama dengan area sebelumnya di bawah kurva daya. Jelas untuk melihat bahwa garis energi secara berkala meningkat lebih banyak daripada yang diakibatkan oleh asimetri amplitudo kurva daya di sekitar sumbu x. Pada gambar 3, periode waktu T ditunjukkan. Energi di dalam waktu ini (0. T) yang dimasukkan ke dalam sistem ditunjukkan oleh E per dan akan dihitung sebagai berikut: equ. 8 Daya rata-rata selama periode waktu tertentu sama dengan jumlah energi dalam waktu tersebut dibagi dengan waktu di mana diukur: ek. 9 Jika pembagian ini pada saat dimasukkan ke dalam equ. 8, daya rata-rata dapat dihitung untuk setiap bentuk gelombang: equ. 10 Persamaan ini konsisten dengan persamaan umum untuk menghitung nilai rata-rata (persamaan 4). Daya aktif selalu menjadi daya rata-rata. Persamaan ini untuk menghitung rata-rata daya yang hilang selalu berlaku karena perhitungannya didasarkan pada nilai seketika. Tidak masalah apakah ini arus langsung atau bolak-balik, seperti bentuk voltase dan arus, atau apakah ada pergeseran fasa antara voltase dan arus ada. Persamaan di atas untuk menghitung daya rata-rata adalah metode dimana pengoperasian meteran listrik didasarkan pada. Meteran energi seperti meter kilowatt jam di rumah dan industri beroperasi sesuai dengan perbandingan 8. Atau dituliskan sebagai: equ. 11 Batas atas T integral adalah titik waktu dimana meteran energi dibaca. Nilai RMS RMS atau nilai efektif adalah nilai untuk voltase atau arus yang memiliki kekuatan sama besar dalam suatu hambatan yang hilang sebagai tegangan DC atau arus dengan nilai yang sama. Tegangan bolak-balik dengan nilai efektif 230 V akan menghasilkan jumlah panas yang sama dalam sebuah resistor sebagai tegangan DC murni 230 V. Nilai RMS hanya menyangkut pengembangan panas pada beban resistif. Sebagai contoh: Arus RMS berguna untuk memantau tegangan beban kabel (resistif), namun tidak untuk mengukur arus pengisian dari baterai atau kapasitor (aliran elektron). Root Mean Square RMS adalah singkatan dari Root Mean Square. Tegangan atau arus sebagai fungsi waktu akan menjalani tiga operasi matematika berturut-turut: kuadrat, rata-rata dan akar kuadrat, untuk menghitung nilai RMS. Mengapa operasi ini terjadi dijelaskan di bawah ini: Daya yang dihamburkan pada resistor yang terhubung ke voltase dihitung dengan: equ. 12 Untuk daya dan voltase sesaat ini adalah: equ. 13 Bagaimana menghitung daya rata-rata sebagai fungsi waktu ditunjukkan pada persamaan 10. p (t) dapat diisi dalam persamaan 13 di atas: ekuivalen. 14 Karena resistansi R adalah konstanta, maka dapat dibawa ke depan: equ. 15 Saat memindahkan voltase dari persamaan 12 ke sisi kiri dengan tanda sama, voltase dapat dihitung dari daya rata-rata dan tahanan: ek. 16 Bila perhitungan daya rata-rata dari equ. 15 diisi dengan persamaan 16 di atas: equ. 17 Kedua nilai resistor R dalam dividen dan pembagi saling mengeliminasi dan dapat ditinggalkan. Hal ini menghasilkan persamaan yang menghitung nilai RMS untuk bentuk gelombang tegangan acak: equ. 18 Jelas untuk melihat bahwa persamaan terdiri dari tiga bagian: kuadrat v (t) 2. Rata, dan akar kuadrat. Analisis yang dijelaskan di atas dihitung dengan voltase di atas sebuah resistor. Untuk arus yang melalui resistor, evaluasi perbandingan dapat dilakukan. Hasil untuk arus RMS akan menjadi: equ. 19 Gambar. 4: Rangkaian prinsipal untuk perhitungan RMS analog. Sebagian besar multimeter tidak dapat menghitung nilai RMS dari voltase yang diukur. Untuk mengetahui nilai RMS biasanya dibutuhkan alat khusus. Rangkaian pada gambar 4 menunjukkan bagaimana penghitungan voltase RMS-meter. Meteran RMS dalam prakteknya akan menggunakan metode operasi yang sedikit berbeda dimana hanya satu pengganda yang dibutuhkan. Pengali analog harus memiliki suhu yang sangat rendah dan drift offset, yang membuat instrumen ini mahal. Hal ini juga memungkinkan untuk melakukan perhitungan RMS dengan perangkat lunak dengan terus mendigitalkan nilai voltase yang diukur. Pendekatan ini biasa digunakan dengan multimeter dan osiloskop digital. RMS Pseudo Sebagian besar multimeter tidak akan mengukur nilai RMS saat pemilih rentang diatur ke mode AC. Namun, mereka tampaknya memberi nilai efektif saat mengukur voltase dan arus AC. Tapi nilai yang ditampilkan hanya berlaku bila bentuk gelombang sinusoidal diukur. AVO-meter sederhana memperbaiki sinyal terukur terlebih dahulu. Kemudian berikut RC low-pass filter mendistilasi nilai rata-rata. Nilai rerata yang dihasilkan ini selain diskalakan sehingga instrumen akan menunjukkan nilai efektif. Ditulis sebagai sebuah persamaan: equ. 20 Konsekuensi dari pendekatan ini adalah bahwa hanya dapat digunakan untuk bentuk gelombang sinusoidal. Setiap bentuk gelombang berbentuk lainnya akan memberikan nilai efektif yang salah. Daya RMS Terutama di komunitas audio ada penggunaan huruf RMS yang mahal atau P RMS. Ini menurut definisi istilah yang keliru. Seperti dalam bab Nilai rata-rata di bawah judul Energi dan tenaga ditunjukkan bahwa daya kerja dihitung dari jumlah energi dibagi dengan waktu dimana energi ini diukur (persamaan 9). Energi total didefinisikan oleh penjumlahan dari semua paket energi sesaat v (t) i (t) dt (persamaan 11). Ini adalah satu-satunya cara yang benar untuk menghitung daya aktif. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, nilai RMS setara dengan tegangan DC atau arus yang menghasilkan daya yang sama dalam resistansi yang sama. Ini dihitung dengan akar kuadrat dari rata-rata voltase sesaat (atau arus) dalam kuadrat. Tidak ada alasan untuk berpikir mengapa ketiga operasi matematika ini harus diterapkan pada kekuatan sesaat. Ini akan menjadi nilai yang tidak masuk akal. Equ. 21 Gambar. 5: Hitung kekuatan dengan cara yang berbeda dan bandingkan ini dengan perhitungan daya RMS. Untuk menggambarkan hal ini, perhitungan dibuat dari tegangan sinusoidal dengan amplitudo 2 Vtt dan frekuensi 1 kHz. Di atas grafik adalah definisi: resistor beban R adalah 4 Omega. Sebagai fungsi waktu dihitung: tegangan sinusoidal v (t). Arus i (t) dan daya p (t). Pada grafik, tegangan dan arus ditampilkan. Pertama tegangan RMS dihitung dari tegangan sebagai fungsi waktu v (t). Hasilnya sama dengan persamaan yang dikenal: Persamaan kedua menghitung arus RMS dengan arus sebagai fungsi waktu i (t). Ini sama dengan: Kemudian, dengan tiga metode yang berbeda, Power Aktif dihitung dengan menggunakan voltase RMS dan nilai arus: V RMS I RMS. V RMS 2 I RMS 2 R. Untuk memeriksa ini, dengan perhitungan keempat daya rata-rata ditentukan dengan kekuatan sebagai fungsi waktu p (t). Semua perhitungan ini menghasilkan nilai yang sama untuk daya aktif atau rata-rata. Akhirnya, di bagian bawah perhitungan untuk daya RMS sudah selesai. Hasil dari ini (0,153 W) berbeda secara signifikan dari empat perhitungan sebelumnya (0,125 W). Contoh di atas dilakukan dengan menggunakan tegangan sinusoidal dan arus. Tapi bentuk tegangan dan arus serta jenis beban dan kemungkinan pergeseran fasa sangat penting. Daya aktif selalu menjadi daya rata-rata. RMS Power adalah nomor yang tidak masuk akal. Loading comments, please wait.McClellan Summation Index Indeks Pengambilan McClellan Pengantar Dikembangkan oleh Sherman dan Marian McClellan, the McClellan Summation Index adalah indikator luas yang berasal dari McClellan Oscillator. Yang merupakan indikator luas berdasarkan Kemajuan Bersih (memajukan isu-isu yang kurang mengalami masalah). Indeks Penjumlahan hanyalah jumlah total nilai Oscillator McClellan. Meski disebut dengan Summation Index, indikatornya benar-benar sebuah osilator yang berfluktuasi di atas dan di bawah garis nol. Dengan demikian, sinyal dapat diturunkan dari divergensi bullishbearish, gerakan terarah dan crossover garis tengah. Rata-rata bergerak juga dapat diterapkan untuk mengidentifikasi kenaikan dan penurunan. Perhitungan StockCharts menyediakan dua pilihan untuk McClellan Summation Index: tidak disesuaikan dan disesuaikan dengan rasio. Net Advances adalah indikator dasar yang digunakan untuk menghitung McClellan Oscillator, dan dengan ekstensi Summation Index. Uang Muka Bersih hanyalah sejumlah isu yang memajukan dikurangi dengan jumlah masalah yang menurun. Angka ini digunakan untuk menghitung Indeks Klasifikasi tradisional. Rasio-disesuaikan Uang Muka Bersih sama dengan Uang Muka Bersih dibagi dengan uang muka ditambah penurunan. Ini menunjukkan Uang Muka Bersih relatif terhadap total, yang memungkinkan untuk membandingkan nilai dalam jangka waktu yang panjang. Artikel ini berfokus pada Rasio-adjusted Summation Index. Lihat artikel McClellan Oscillator untuk rincian lebih detail-disesuaikan Net Advances. Interpretasi Indeks Summation naik ketika McClellan Oscillator positif dan jatuh saat McClellan Oscillator negatif. Angka positif yang diperluas dalam McClellan Oscillator menyebabkan Indeks Summulasi menjadi tren yang lebih tinggi. Sebaliknya, pembacaan negatif yang diperpanjang menyebabkan Indeks Klasifikasi cenderung turun. Karena sifat kumulatifnya, the Summation Index adalah versi lebih lambat dari McClellan Oscillator. Indeks melintasi garis nol lebih sedikit, membentuk divergensi lebih jarang dan menghasilkan lebih sedikit sinyal pada umumnya. Sedangkan McClellan Oscillator dapat digunakan untuk jangka waktu jangka pendek dan jangka menengah, Indeks Summation umumnya digunakan untuk jangka menengah dan jangka panjang. Ada tiga sinyal dasar. Pertama, Indeks Penjumlahan umumnya lebih menyukai sapi jantan saat positif dan beruang bila negatif. Kedua, chartists dapat mencari bullish dan bearish divergences untuk mengantisipasi pembalikan. Ketiga, chartists dapat mengidentifikasi pergerakan arah untuk menentukan bias bullish atau bearish. Bias Negatif Nasdaq Sebelum melihat sinyal tertentu, perhatikan bahwa Indeks Nasdaq Summation memiliki bias jangka panjang. Ini karena Nasdaq AD Line juga memiliki bias jangka panjang. Bias ini berasal dari daftar persyaratan yang tidak sekuat NYSE. Nasdaq penuh dengan upstarts di industri mulai dari bioteknologi hingga teknologi hingga energi alternatif. Mungkin ada potensi upside yang besar, tapi ada juga risiko kegagalan mutlak dan delisting. Tren saham lebih rendah karena kegagalan menjadi pilihan. Perusahaan yang gagal akhirnya dihapus dari indeks, namun dampak negatifnya terhadap indikator ini tetap ada. Bias negatif ini tidak mempengaruhi pergerakan jangka pendek atau menengah, namun terlihat jelas pada grafik jangka panjang. Bagan di atas menunjukkan Indeks Nasdaq Summation Index (NASI) dan NYSE Summation Index (NYSI) dari Agustus 2002 sampai Agustus 2010 (delapan tahun). Perhatikan bagaimana Nasdaq bergerak lebih tinggi dari tahun 2003 sampai 2007. Meskipun mengalami kenaikan nilai tukar multi-tahun di Nasdaq, Indeks Nasdaq Summation menghabiskan lebih banyak waktu di wilayah negatif dan Nasdaq AD Line cenderung lebih rendah. The NY Composite juga bergerak lebih tinggi dari tahun 2003 sampai 2007. Berbeda dengan versi Nasdaq, NYSE Summation Index menghabiskan lebih banyak waktu di wilayah positif dan Garis NYSE AD semakin tinggi sepanjang waktu (garis tren hijau). Positif versus Negatif Seperti banyak osilator momentum. Indeks Summation memberikan bias bullish atau bearish saat berada di atas atau di bawah garis tengahnya (nol). Ini logis karena kaca setengah penuh saat positif dan setengah kosong saat negatif. Indeks Summation akan positif saat McClellan Oscillator sebagian besar positif untuk jangka waktu yang panjang. Dibutuhkan lebih dari satu pembacaan positif untuk mendorong Indeks Summulasi ke wilayah positif. Sebenarnya, biasanya diperlukan beberapa pembacaan positif untuk mendorong Indeks Summasi ke wilayah positif dan menyimpannya di wilayah positif. Inilah sebabnya mengapa Indeks Klasifikasi lebih cocok untuk analisis jangka menengah atau jangka panjang. Bagan di bawah ini menunjukkan NYSE Summation Index dengan NY Composite. Sorotan merah menunjukkan kapan indikator bergerak ke wilayah negatif dan tetap negatif. Nilai negatif yang dipertahankan dari bulan Juni sampai Desember 2008 bertepatan dengan tren turun yang meningkat di Komposit NY. Sebaliknya, nilai positif yang diperpanjang dari bulan April sampai Mei 2009 bertepatan dengan perpanjangan uptrend di NY Composite. Seperti indikator ALL, Indeks Summation tidak sempurna. Akan ada whipsaws atau periode ketika zero line crossover tidak bertahan lama. Chartis juga dapat men-tweak nilai positif dan negatif yang diperlukan untuk bias bullish atau bearish. Bagan berikutnya menunjukkan periode waktu yang sama untuk NYSE Summation Index dan NY Composite. Alih-alih garis nol, batas bawah bullish ditetapkan pada 500 dan ambang batas bearish ditetapkan di -500. Sinyal banteng jangka panjang dipicu saat indeks penjumlahan bergerak di atas 500 dan tetap berlaku hingga indeks bergerak di bawah -500. Demikian pula, sinyal beruang jangka panjang dipicu saat Indeks Summasi bergerak di bawah -500 dan tetap berlaku sampai indeks bergerak di atas 500. Alih-alih 10 sinyal dalam tiga tahun dengan menggunakan nol, hanya ada dua sinyal yang menggunakan 500-500 menyeberang. Indeks Summation menangkap tren turun yang panjang dari Agustus 2008 sampai April 2009 dan uptrend yang panjang dari bulan April 2009 sampai Juli 2010 (dan terus bertambah). Perhatikan bagaimana daerah antara 300 dan 500 bertindak sebagai perlawanan pada tahun 2007 dan 2008 (panah biru). Demikian pula, area -300 sampai -500 bertindak sebagai pendukung pada bulan Juni 2010. Gerakan Directional Rata-rata bergerak dapat diterapkan pada Indeks Klasifikasi untuk mengidentifikasi belokan putar dan belokan. Panjang rata-rata bergerak bergantung pada gaya trading dan timeframe Anda. Rata-rata pergerakan pendek (5 hari) akan menghasilkan sinyal yang lebih cepat, namun akan ada lebih banyak whipsaws. Rata-rata pergerakan yang lebih lama (20-hari) akan tertinggal sedikit dan akan ada sedikit whipsaws. Ini adalah tradeoff abadi dalam analisis teknis. Kecepatan lebih banyak berarti lebih banyak whipsaws. Kecepatan yang kurang mengurangi whipsaws dengan mengorbankan entri selanjutnya. Bagan di bawah ini menunjukkan NYSE Summation Index dengan SMA 20 hari (pink). Bahkan dengan rata-rata pergerakan jangka menengah ini, masih banyak sinyal dan belokan. Beberapa sinyal bagus, beberapa tidak dan beberapa menghasilkan whipsaws. Daerah oranye menyoroti whipsaws saat ada tiga salib rata-rata bergerak dalam jangka waktu yang relatif singkat. Divergensi Bullish dan bearish divergences di Summation Index dapat membantu pembalikan foreshadow pada indeks underlying. Namun, tidak semua divergensi menghasilkan pembalikan atau perpindahan yang diperpanjang. Kuncinya, seperti biasa, adalah memisahkan divergensi kuat dari divergensi lemah. Sebuah bullish divergence terjadi ketika Indeks Ringkas membentuk level rendah yang lebih tinggi dan indeks membentuk lower rendah. Meskipun indeks yang mendasari bergerak ke posisi terendah baru, tingkat rendah yang lebih rendah dalam Indeks Klasifikasi menunjukkan peningkatan luasnya. Sebuah bentuk divergensi bearish saat Indeks Summation mencatat level tertinggi dan indeks menempa level tertinggi. Meskipun indeks yang mendasarinya bergerak ke level tertinggi baru, Indeks Summation gagal melampaui level tertinggi sebelumnya dan menunjukkan memburuknya luasnya. Chartis harus mencoba untuk membedakan antara perbedaan kecil yang tidak signifikan dan divergensi kuat yang lebih besar. Selain itu, divergensi bearish dalam uptrend yang kuat cenderung gagal - seperti divergensi bullish dalam tren turun yang kuat. Perbedaan dangkal yang terbentuk selama beberapa minggu lebih banyak dicurigai daripada divergensi curam yang terbentuk selama 1-4 bulan. Bagan di bawah ini menunjukkan Nasdaq Summation Index dengan Nasdaq. Ada tiga divergensi bullish di paruh pertama grafik dan empat divergensi bearish di babak kedua. SMA 20 hari ditambahkan untuk mengkonfirmasi pergerakan selanjutnya ke arah divergensi. Misalnya, garis hijau vertikal menunjukkan Indeks Puncak bergerak di atas SMA 20 hari setelah terjadi divergensi bullish. Kecuali untuk divergence bullish terakhir, divergensi bearish lebih curam dan mencakup jangka waktu yang lebih lama. Juga perhatikan bahwa divergensi bullish terjadi saat terjadi uptrend yang kuat. Perbedaan ini memang mengisyaratkan adanya pullback pendek dalam uptrend ini, namun tidak meramalkan penurunan yang diperpanjang atau pembalikan besar. Kesimpulan Sementara McClellan Oscillator menempatkan sedikit momentum ke dalam AD Line, the Summation Index mengambil sedikit keluar dengan memperlambat osilator. Indeks Summation juga cukup beberapa langkah dihapus dari indikator semula, yaitu Net Advances. Dengan kata lain, diperlukan tiga perhitungan terpisah untuk menghasilkan nilai Indeks Summasi. Derivatif pertama (langkah) adalah 19 hari EMA of Net Advances dan 39 hari EMA of Net Advances. Turunan kedua adalah McClellan Oscillator, yang merupakan 19 hari EMA of Net Advances kurang EMA 39 hari Uang Muka Bersih. Turunan ketiga adalah Summation Index, yaitu McClellan Oscillator kumulatif. Setiap perhitungan tambahan mengubah Uang Muka Bersih dari bentuk aslinya. Ini tidak selalu buruk, tapi para chartis harus mengingat hal ini saat membandingkan Indeks Summasi dengan indeks yang sesuai, Nasdaq atau Komposit NY. Seperti halnya semua indikator, sinyal Indeks Klasifikasi harus dikonfirmasikan dengan indikator lain atau teknik analisis teknis. Pengguna SharpCharts SharpCharts dapat merencanakan Rasio-Adjusted Summation Index untuk NYSE (NYSI) atau Nasdaq (NASI). Simbol Indeks Klasifikasi tradisional (tidak disesuaikan) adalah NYSIT dan NASIT. Indikator ini bisa ditunjukkan di jendela chart utama atau di jendela indikator di atas dan di bawah. Contoh di bawah ini menunjukkan Indeks Summation sebagai plot garis di jendela utama dengan indeks di belakangnya. Hal ini memudahkan untuk membandingkan belokan di indikator dengan belokan dalam indeks. SMA 20 hari ditambahkan ke Indeks Penjumlahan untuk mengidentifikasi belokan. Indeks Summation juga ditambahkan sebagai indikator dengan menggunakan format histogram. Hal ini memudahkan untuk mengidentifikasi salib di atas dan di bawah garis nol. Indeks yang mendasari (Nasdaq) juga menunjukkan jendela yang lebih rendah untuk perbandingan.
Moving-average-tidak berguna
Stock-options-arbitrage-opportunity