Quantitative-trading-strategies-forex

Quantitative-trading-strategies-forex

Pasar-pasar berjangka-dan-perdagangan terbuka-strategi-pasar berjangka-di-masa depan
Tidak-deposit-60-second-binary-option-demo-account
Stock-options-issue


Simple-moving-average-forex-system Ukuran-moving-average Options-trading-journal-spreadsheet-download Oic-option-trading Online-trading-account-filipina Index-options-trading-tutorial

Strategi Perdagangan Kuantitatif Perdagangan berdasarkan kejadian perusahaan yang diantisipasi, seperti penggabungan atau pengambilalihan yang diantisipasi atau pengajuan kebangkrutan. Disebut juga arbitrase risiko. Nilai Perdagangan Relatif vs. Perdagangan Terarah Pendekatan Quantitative Hedge Fund paling banyak terjun ke dalam salah satu dari dua kategori: strategi penggunaan Nilai Relatif, dan strategi yang akan dicirikan sebagai Directional. Kedua strategi tersebut sangat memanfaatkan model komputer dan perangkat lunak statistik. Strategi Nilai Relatif mencoba memanfaatkan hubungan harga yang dapat diprediksi (seringkali berarti-mengembalikan hubungan) di antara beberapa aset (misalnya, hubungan antara imbal hasil Treasury Treasury jangka pendek versus imbal hasil Treasury Amerika yang telah lama ditukarkan, atau hubungan dalam hal tersirat Volatilitas dalam dua kontrak opsi yang berbeda). Strategi directional, sementara itu, biasanya dibangun berdasarkan tren atau pola berbasis pola lainnya yang menunjukkan momentum ke atas atau ke bawah untuk sekuritas atau sekuritas (misalnya, bertaruh bahwa yield obligasi Treasury AS yang berjangka panjang akan meningkat atau volatilitas tersirat akan terjadi menurun). Strategi Nilai Relatif Contoh umum strategi Nilai Relatif termasuk menempatkan taruhan relatif (yaitu membeli satu aset dan menjual aset lain) pada aset yang harganya saling terkait: Surat-surat berharga pemerintah dari dua negara yang berbeda Sekuritas pemerintah dua jangka panjang yang berbeda-beda Efek sekuritas vs hipotek Perbedaan volatilitas tersirat antara dua derivatif Harga ekuitas vs harga obligasi untuk emiten obligasi korporasi Selisih yield obligasi korporasi vs credit Default Swap (CDS) menyebar Daftar strategi Relatif Nilai potensial yang sangat panjang di atas hanya beberapa contoh. Ada tiga strategi Relatif Nilai yang sangat penting dan umum digunakan untuk diperhatikan, namun: Arbitrase Statistik: memperdagangkan tren pengembalian nilai rata-rata dari keranjang aset serupa berdasarkan hubungan perdagangan historis. Salah satu bentuk umum Arbitrase Statistik, atau Stat Arb, diperdagangkan, dikenal sebagai perdagangan Netral Pasar Ekuitas. Dalam strategi ini, dua keranjang saham dipilih (satu keranjang panjang dan satu keranjang pendek), dengan tujuan agar bobot relatif kedua keranjang tersebut meninggalkan dana dengan nol eksposur bersih terhadap berbagai faktor risiko (industri, geografi, sektor, dll. .) Stat Arb juga bisa melibatkan perdagangan indeks terhadap ETF yang serupa, atau indeks versus satu saham perusahaan. Convertible Arbitrage: pembelian obligasi konversi oleh perusahaan dan sekaligus menjual saham biasa perusahaan yang sama, dengan gagasan bahwa jika saham perusahaan turun, keuntungan dari posisi short akan lebih dari mengimbangi kerugian pada obligasi konversi. Posisi, mengingat nilai obligasi konversi sebagai instrumen pendapatan tetap. Demikian pula, dalam pergerakan harga saham biasa ke atas, dana tersebut dapat memperoleh keuntungan dari konversi obligasi konversi menjadi saham, menjual saham tersebut pada nilai pasar dengan jumlah yang melebihi kerugian pada posisi short. Arbitrase Pendapatan Tetap: menjual sekuritas pendapatan tetap di pasar obligasi yang dikembangkan untuk mengeksploitasi anomali tingkat suku bunga yang dirasakan. Posisi Arbitrase Pendapatan Tetap dapat menggunakan obligasi pemerintah, swap suku bunga, dan suku bunga berjangka. Salah satu contoh populer dari gaya perdagangan arbitrase pendapatan tetap adalah basis perdagangan, di mana seseorang menjual (membeli) Treasury futures, dan membeli (menjual) sejumlah obligasi potensial yang dapat dikirim. Di sini, seseorang mengambil pandangan tentang selisih antara harga spot obligasi dan harga kontrak berjangka disesuaikan (future price conversion factor) dan perdagangan pasangan aset yang sesuai. Strategi Directional Strategi perdagangan directional, sementara itu, biasanya dibangun berdasarkan tren atau pola berbasis pola lainnya yang menunjukkan momentum ke atas atau ke bawah untuk harga keamanan. Perdagangan directional sering kali menggabungkan beberapa aspek Technical Analysis atau charting. Ini melibatkan memprediksi arah harga melalui studi harga lalu dan volume pasar data. Arah yang diperdagangkan bisa berupa aset itu sendiri (momentum harga ekuitas, misalnya, atau nilai tukar dolar AS) atau faktor yang secara langsung mempengaruhi harga aset itu sendiri (misalnya, volatilitas tersirat untuk opsi atau minat Suku bunga untuk obligasi pemerintah). Perdagangan teknis juga dapat terdiri dari penggunaan moving averages, band sekitar standar deviasi standar harga, level support dan resistance, dan tingkat perubahan. Biasanya, indikator teknis tidak menjadi satu-satunya dasar strategi investasi Kuantitatif Hedge Funds Quant Hedge Funds menggunakan banyak faktor tambahan di atas dan di atas harga historis dan informasi volume. Dengan kata lain, Quantitative Hedge Funds yang menggunakan strategi perdagangan Directional umumnya memiliki strategi kuantitatif secara keseluruhan yang jauh lebih canggih daripada General Technical Analysis. Ini bukan untuk menyarankan bahwa pedagang hari mungkin tidak dapat memperoleh keuntungan dari Technical Analysison sebaliknya, banyak strategi perdagangan berbasis momentum bisa menguntungkan. Jadi untuk keperluan modul pelatihan ini, rujukan strategi strategi Quant Hedge Fund tidak akan mencakup strategi berbasis Analisis Teknis saja. Strategi Kuantitatif Lainnya Pendekatan perdagangan kuantitatif lainnya yang tidak mudah dikategorikan sebagai strategi Nilai Relatif atau strategi Directional meliputi: Perdagangan Frekuensi Tinggi. Dimana para pedagang mencoba untuk mengambil keuntungan dari perbedaan harga di antara banyak platform dengan banyak perdagangan sepanjang hari Strategi Volatilitas Terkelola menggunakan kontrak futures dan forward untuk fokus menghasilkan keuntungan absolut rendah, namun stabil, LIBOR plus, meningkatkan atau menurunkan jumlah kontrak secara dinamis sebagai Volatilitas mendasar dari saham, obligasi dan pasar lainnya bergeser. Strategi Volatilitas Terkelola telah semakin populer dalam beberapa tahun terakhir karena ketidakstabilan pasar saham dan obligasi baru-baru ini. LarrWhat adalah Hedge Fund Kuantitatif Strategi Hedge FundsrarrQuant Kuantitatif - Apakah Mereka Untuk Anda Strategi investasi kuantitatif telah berkembang menjadi alat yang sangat kompleks dengan munculnya komputer modern, namun akar strategi kembali berusia di atas 70 tahun. Mereka biasanya dijalankan oleh tim berpendidikan tinggi dan menggunakan model berpemilik untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam mengalahkan pasar. Bahkan ada program off-the-shelf yang plug and play untuk mereka yang mencari kesederhanaan. Model Quant selalu bekerja dengan baik saat diuji kembali, namun sebenarnya aplikasi dan tingkat keberhasilannya dapat diperdebatkan. Sementara mereka tampaknya bekerja dengan baik di pasar banteng. Ketika pasar menjadi kacau, strategi kuant dikenakan risiko yang sama seperti strategi lainnya. Sejarah Salah satu pendiri studi teori kuantitatif yang diterapkan pada keuangan adalah Robert Merton. Anda hanya bisa membayangkan betapa sulit dan memakan waktu proses itu sebelum penggunaan komputer. Teori lain di bidang keuangan juga berevolusi dari beberapa studi kuantitatif pertama, termasuk dasar diversifikasi portofolio berdasarkan teori portofolio modern. Penggunaan kedua kuantitatif keuangan dan kalkulus menyebabkan banyak alat umum lainnya termasuk salah satu yang paling terkenal, rumus opsi opsi Black-Scholes, yang tidak hanya membantu pilihan harga investor dan mengembangkan strategi, namun membantu menjaga pasar tetap terjaga dengan likuiditas. Bila diterapkan langsung ke manajemen portofolio. Tujuannya seperti strategi investasi lainnya. Untuk menambahkan nilai, hasil alfa atau kelebihan. Banyak, sebagai pengembang disebut, menyusun model matematika kompleks untuk mendeteksi peluang investasi. Ada banyak model di luar sana sebagai quants yang mengembangkannya, dan semuanya mengklaim sebagai yang terbaik. Salah satu strategi investasi kuantitatif adalah bahwa model, dan akhirnya komputer, membuat keputusan pembelian yang sebenarnya, bukan manusia. Hal ini cenderung menghilangkan respons emosional yang mungkin dialami seseorang saat membeli atau menjual investasi. Strategi kuantitatif sekarang diterima di komunitas investasi dan dijalankan oleh reksa dana, hedge fund dan investor institusi. Mereka biasanya menggunakan nama alpha generator. Atau alfa gens. Di Balik Tirai Sama seperti di The Wizard of Oz, ada seseorang yang berada di balik tirai yang mendorong prosesnya. Seperti model lainnya, sama baiknya dengan manusia yang mengembangkan program ini. Meskipun tidak ada persyaratan khusus untuk menjadi quant, kebanyakan perusahaan yang menjalankan model quant menggabungkan keterampilan analis investasi, statistik dan pemrogram yang mengkode prosesnya ke dalam komputer. Karena sifat kompleks dari model matematika dan statistik, yang umum untuk melihat kepercayaan seperti gelar sarjana dan doktor di bidang keuangan, ekonomi, matematika dan teknik. Secara historis, anggota tim ini bekerja di kantor belakang. Tapi karena model quant menjadi lebih umum, kantor belakang pindah ke front office. Manfaat Strategi Kuantitas Sementara tingkat keberhasilan keseluruhan masih diperdebatkan, alasan beberapa strategi kuantitatif adalah bahwa mereka didasarkan pada disiplin. Jika modelnya benar, disiplin membuat strategi bekerja dengan komputer kecepatan kilat untuk mengeksploitasi inefisiensi di pasar berdasarkan data kuantitatif. Model-model itu sendiri hanya bisa didasarkan pada beberapa rasio seperti PE. Hutang terhadap ekuitas dan pertumbuhan pendapatan, atau menggunakan ribuan input yang bekerja sama pada saat bersamaan. Strategi yang berhasil dapat menangkap tren pada tahap awal karena komputer terus-menerus menjalankan skenario untuk menemukan inefisiensi sebelum orang lain melakukannya. Model-model tersebut mampu menganalisis kelompok investasi yang sangat besar secara bersamaan, di mana analis tradisional mungkin hanya melihat beberapa pada satu waktu saja. Proses penyaringan dapat menilai alam semesta dengan tingkat kelas seperti 1-5 atau A-F tergantung pada modelnya. Hal ini membuat proses perdagangan aktual sangat mudah dilakukan dengan berinvestasi pada investasi dengan nilai tinggi dan menjual produk dengan rating rendah. Model Quant juga membuka variasi strategi seperti long, short dan longshort. Dana kuantitatif yang berhasil tetap memegang kendali risiko karena sifat modelnya. Sebagian besar strategi dimulai dengan alam semesta atau patokan dan penggunaan pembobotan sektor dan industri dalam model mereka. Hal ini memungkinkan dana untuk mengendalikan diversifikasi sampai batas tertentu tanpa mengorbankan model itu sendiri. Quant funds biasanya berjalan dengan biaya rendah karena mereka tidak memerlukan banyak analis tradisional dan manajer portofolio untuk menjalankannya. Kekurangan dari Quant Strategies Ada beberapa alasan mengapa begitu banyak investor tidak sepenuhnya merangkul konsep membiarkan kotak hitam menjalankan investasi mereka. Untuk semua dana quant yang berhasil di luar sana, sepertinya banyak yang tidak berhasil. Sayangnya untuk reputasi quants, ketika mereka gagal, mereka gagal besar waktu. Manajemen Modal Jangka Panjang adalah salah satu dana lindung nilai yang paling terkenal, seperti yang dilakukan oleh beberapa pemimpin akademis yang paling dihormati dan dua ekonom pemenang Hadiah Nobel Prize Myron S. Scholes dan Robert C. Merton. Selama tahun 1990an, tim mereka menghasilkan laba di atas rata-rata dan menarik modal dari semua jenis investor. Mereka terkenal karena tidak hanya mengeksploitasi inefisiensi, namun menggunakan akses mudah ke modal untuk menciptakan taruhan leverage yang sangat besar pada arah pasar. Sifat disiplin strategi mereka sebenarnya menciptakan kelemahan yang menyebabkan keruntuhan mereka. Manajemen Modal Jangka Panjang dilikuidasi dan dibubarkan pada awal tahun 2000. Modelnya tidak mencakup kemungkinan bahwa pemerintah Rusia dapat gagal membayar sebagian hutangnya sendiri. Peristiwa yang satu ini memicu kejadian dan reaksi berantai yang diperbesar oleh malapetaka buatan. LTCM sangat terlibat dengan operasi investasi lainnya sehingga keruntuhannya mempengaruhi pasar dunia, memicu kejadian dramatis. Dalam jangka panjang, Federal Reserve masuk untuk membantu, dan bank lain dan dana investasi mendukung LTCM untuk mencegah kerusakan lebih lanjut. Inilah salah satu alasan mengapa dana quant dapat gagal, karena didasarkan pada peristiwa sejarah yang mungkin tidak termasuk kejadian masa depan. Sementara tim quant yang kuat akan terus menambahkan aspek baru pada model untuk memprediksi kejadian di masa depan, tidak mungkin memprediksi masa depan setiap saat. Quant funds juga bisa menjadi kewalahan ketika ekonomi dan pasar mengalami volatilitas yang lebih besar dari rata-rata. Sinyal beli dan jual bisa datang begitu cepat sehingga omset tinggi bisa menciptakan komisi dan kejadian kena pajak yang tinggi. Quant funds juga dapat menimbulkan bahaya saat dipasarkan sebagai bukti tahan atau didasarkan pada strategi singkat. Memprediksi penurunan. Menggunakan derivatif dan menggabungkan leverage bisa berbahaya. Salah satu belokan bisa menyebabkan ledakan, yang sering membuat berita. Garis Bawah Strategi investasi kuantitatif telah berevolusi dari kotak hitam kantor belakang hingga alat investasi utama. Mereka dirancang untuk memanfaatkan pemikiran terbaik dalam bisnis dan komputer tercepat untuk memanfaatkan inefisiensi dan memanfaatkan penggunaan untuk membuat taruhan pasar. Mereka bisa sangat sukses jika modelnya memasukkan semua masukan yang tepat dan cukup gesit untuk memprediksi kejadian pasar abnormal. Di sisi lain, sementara dana kuantitatif diuji kembali sampai mereka bekerja, kelemahan mereka adalah mereka mengandalkan data historis untuk kesuksesan mereka. Sementara investasi quant-style memiliki tempatnya di pasar, penting untuk menyadari kekurangan dan risikonya. Agar konsisten dengan strategi diversifikasi. Ide bagusnya untuk menerapkan strategi kuantitatif sebagai gaya investasi dan menggabungkannya dengan strategi tradisional untuk mencapai diversifikasi yang tepat. Jenis struktur kompensasi yang biasanya digunakan oleh hedge fund manager di bagian kompensasi mana yang berbasis kinerja. Perlindungan terhadap hilangnya pendapatan yang akan terjadi jika tertanggung meninggal dunia. Penerima manfaat bernama menerima. Ukuran hubungan antara perubahan kuantitas yang diminta dari barang tertentu dan perubahan harga. Harga. Total nilai pasar dolar dari seluruh saham perusahaan yang beredar. Kapitalisasi pasar dihitung dengan cara mengalikan. Frexit pendek untuk quotFrench exitquot adalah spinoff Prancis dari istilah Brexit, yang muncul saat Inggris memilih. Perintah ditempatkan dengan broker yang menggabungkan fitur stop order dengan pesanan limit. Sebuah stop-limit order will.Aku umumnya mempercayai saran reccommendations buku Anda, tapi pencarian google cepat yang satu ini terlihat meragukan. Klaim 1000 pengembalian tahunan, dan lain-lain. Anda yakin akan hal ini yang saya inginkan untuk memisahkan keputusan kelas aset dari momentum di tingkat kelas sub-aset. Misalnya, industri siklis bisa rally kuat hanya karena beta tinggi jika rally pasar. Ambil keuntungan istimewa, hitung pengembalian 2-12 bulan (bulan pertama cenderung mengalami beberapa perubahan yang berarti), skalakan oleh volatilitas yang istimewa. Sekali seminggu (mereka akan berubah sesering sinyal tradisional Anda), ubahlah ini menjadi skor Z yang dapat digunakan di bagian lain dari proses konstruksi tampilan atau bentuk portofolio 25 besar, terbawah 25, dan menengah 50 Dan lacak kinerjanya. Anda bisa melakukan ini di setiap kelas aset atau di semua kelas aset. Anda juga bisa melihat beberapa pandangan di tingkat kelas aset dan juga pendekatan serupa. Caranya adalah metode untuk menggabungkan pandangan bersama (Black-LittermanEntropy Pooling). Begitu Anda memiliki metode untuk menggabungkan jenis pandangan yang berbeda bersama-sama, Anda dapat dengan mudah menggabungkan strategi pengembalian dan momentum rata-rata ke dalam satu portofolio. Pada SensoBeat (sensobeat) kami berasumsi ada sebuah kutipan untuk item berita, dan kami mencoba untuk melacak momentum itu (stock quotbuzzquot). Kami melakukannya hanya untuk saham tapi bisa disesuaikan dengan bidang lain juga, asalkan bisa memiliki tanda kutip. Kami memikirkan menggunakannya untuk algo-trading, yang lebih relevan bagi Anda, namun menjadikannya sepenuhnya otomatis adalah masalah besar. Misalnya. Sentimen dari sebuah berita adalah positif, tapi jika merindukan ekspektasi, pengaruhnya negatif. Kami memutuskan untuk mencari alat bantu keputusan, bahwa trader melakukan keputusan akhir. Akan menarik untuk mendengar apa yang oleh para pakar profesional tentang ide Anon, Seperti yang saya sebutkan di buku saya, jarang saya temukan strategi yang menguntungkan yang menguntungkan seperti apa adanya. Seringkali, ia bahkan tidak tahan terhadap backtesting, belum lagi live trading. Jadi saya memenangkan banyak bobot pada 1000 klaim itu. Yang penting dibawa pulang dari buku ini adalah beberapa teknik yang tidak saya ketahui sebelumnya yang dapat saya modifikasi dan perbaiki. Ernie John, terimakasih atas idenya. Sebenarnya, ini mengingatkan saya pada keseluruhan strategi momentum yang saya baca: pada dasarnya memegang portofolio jangka panjang berdasarkan beberapa kriteria peringkat sederhana seperti imbal hasil yang tertinggal seperti yang Anda sarankan. Ternyata ini bekerja tidak hanya di saham, tapi juga komoditas berjangka. (Google kertas oleh Joelle Miffre dan Georgios Rallis disebut quotMomentum di Commodity Futures Marketsquot). Masalahnya bagi saya (tapi belum tentu untuk, katakanlah, dana pensiun) adalah periode holding terlalu lama, dan return relatif rendah. Jangka waktu holding yang lama tentu menyiratkan bahwa portofolio mengalami volatilitas sementara sehingga menekan rasio Sharpe. Yang tidak mengatakan bahwa saran Anda tentu memiliki masalah ini. Ernie Guy, terima kasih telah berbagi produk dengan kami. Dalam konteks ini, saya harus menyebutkan bahwa perusahaan Ravenpack memiliki indikator sentimen berita serupa yang saya yakini dapat digunakan untuk perdagangan algoritmik, dan indikator Ravenpack dapat diintegrasikan ke dalam platform Alphacet Discovery. Selain itu, jika ada yang tertarik dengan berita yang dikumpulkan dari internet namun belum tentu dari newswire keuangan, perusahaan Recorded Future juga menawarkan data sentimen serupa melalui API yang sesuai untuk perdagangan algoritmik. Ernie, terimakasih telah menunjuk saya ke Ravenpack. Mereka melakukan analisis sentimen yang dilakukan beberapa perusahaan lain (thestocksonar, sentigo). Mereka semua mencoba memutuskan apakah sebuah barang berita itu positif atau tidak. SensoBeat mencoba menjawab pertanyaan yang berbeda: seberapa banyak penyebaran berita (secara real time) Sejauh yang kita tahu informasi ini tidak tersedia bagi trader. 2 item serupa dari 2 perusahaan yang berbeda dapat memiliki penyebaran yang sangat berbeda dan oleh karena itu berdampak pada saham. Ketika pedagang membaca sebuah berita dari umpan kesukaannya, dia tidak tahu apakah berita ini sekarang mulai menyebar, apakah sudah pasti-overquot internet, dan sebagainya. Guy, pastinya itu fitur yang menarik. Baik untuk mengetahui produk ini ada Ernie Yang dengan momentum adalah bisa terus berjalan dan berjalan atau bisa menjadi tak berguna. Aturan terbaik yang saya temukan untuk strategi momentum perdagangan hanyalah mengelola pintu keluar dan tidak pernah menetapkan target. Ucapan tersebut mengutip kerugian Anda dan membiarkan runquot keuntungan Anda mungkin sederhana tapi sangat benar. Gagasan lain, yang saya dapatkan dari TraderFeed sejak dulu, adalah: 1) mengidentifikasi tren dan 2) masuk pada tren balik. Secara efektif, membeli di minimum lokal di pasar bull, misalnya. Kata Faizul Ramli. Ini adalah artikel tepat waktu yang saya baca ulang buku Anda lagi dan Anda menyarankan bahwa jika seseorang memiliki tingkat modal yang rendah, strategi dengan leverage (seperti futures dan forex) mungkin yang terbaik untuk memulai. Namun, karena tidak memiliki pengalaman dalam perdagangan berjangka atau forex, apa yang akan Anda rekomendasikan untuk menjadi situs buku terbaik untuk memulai dengan Paul, Ya, dengan strategi momentum yang saya suka dapatkan stop loss tapi tidak ada target keuntungan. Sebaliknya, dengan strategi pembalikan saya suka memiliki target keuntungan tapi tidak ada stop loss. Namun, seperti target laba yang sering dihitung ulang sebenarnya bisa bertindak sebagai stop loss, stop loss yang sering dihitung ulang bisa menjadi target keuntungan juga. Hai Faizul, Dalam hal perdagangan berjangka, Anda bisa mulai dengan buku Joe Duffy seperti yang saya rekomendasikan. Bagi FX, saya mempelajari semua hal yang saya tahu tentang kuota pekerjaan dan dari mantan rekan saya dalam dana lindung nilai saya. Mungkin beberapa pembaca di sini bisa menyarankan buku yang bagus yang dikatakan Faizul Ramli. Terima kasih Ernie. Baru saja memesan buku ini hari ini jadi semoga bisa mendapatkannya dalam waktu sekitar seminggu. Menemukan sebuah situs web yang bagus karena benar-benar dimulai dari dasar. Ernie, apakah Anda merasa bahwa pemulihan yang berarti adalah strategi bagus di forex Saya mencoba data EURUSD backtesting yang cukup sulit untuk mencari pemulihan rata-rata pada rentang waktu yang beragam, dengan menggunakan campuran osilator, dan tidak menemukan sesuatu yang berguna. Mungkin karena pasar mata uang begitu besar mereka hanya benar-benar tergerak oleh berita aktual, bukan pola perdagangan stokastik. AZRamblers, Ada strategi pengembalian rata-rata yang bekerja di FX, namun EURUSD bukanlah kandidat yang baik. Kita harus mencari negara-negara yang indikator ekonominya lebih kuat terkointegrasi. Kata Ernie Mark Ambrose. Untuk mendapatkan lebih banyak momentum pada perdagangan Forex Anda, kunjungi ultimatesignalsmembersgo.phpr38ampil0 apakah Anda pernah melihat ke dalam fungsi Gaussian Gary, Banyak dari kita quants telah menggunakan Gaussians dalam banyak bentuk, tapi mungkin Anda bisa lebih spesifik mengenai penggunaannya dalam konteks momentum. Mungkin titik Untuk referensi online Ernie Hi Ernie, saya adalah penggemar berat buku dan blog ini, tapi saya tidak dapat menemukan cara untuk melacak kinerja dana Anda. Dimana saya bisa pergi untuk melihat itu? Hai Es, tolong email saya secara pribadi. Terima kasih, Ernie Hei Ernie Anda baru saja membuat saya terkenal: D Saya telah membaca sebagian besar tentang Forex selama beberapa tahun terakhir, serta mempraktikkan teknik momentum yang berbeda dengan akun demo tanpa kesuksesan yang konsisten. Satu-satunya buku yang saya temukan kurang menarik atau menarik untuk dibaca, untuk mendapatkan pemahaman yang baik tentang semua hal itu adalah perdagangan berjangka dan perdagangan ayun Marketquot Mata Uang, oleh Kathy Lien, tapi sekali lagi, ini hanyalah sebuah kutipan dari buku basicsquot. Tentang teknik momentum untuk menukar pasar fx. Saya kira metode mekanis murni per se wont work (alias sistem perdagangan yang biasanya Anda temukan dipublikasikan di banyak fxforums). Anda perlu mengidentifikasi momen atau situasi saat tren cenderung terjadi karena peristiwa eksternal yang perlu diperhitungkan (setelah pembukaan London setelah NY dibuka setelah rilis berita seperti NFP.), Atau karena peristiwa quottechnicalquot seperti lilin quotMaster candlequot (Harga mulai tanpa melewati batas maksimum atau minimum bar sebelumnya, lalu menghancurkannya dengan keras). Mungkin ada cara lain untuk mengidentifikasi tren, tapi saya tidak menyadarinya, jadi jika ada yang tahu, saya benar-benar akan senang mengetahui. Bukan ahli, tapi setelah membaca blog lengkap Ernie180, saya menemukan pendekatan perdagangan pasangan jauh lebih solid untuk seleraku, dan jika diterapkan ke Forex, saya kira itu bisa menjadi cara bagus bagi spekulator kecil untuk mencoba tanpa kebutuhan modal yang besar. (Karena beberapa broker mengizinkan Anda berdagang dengan lot mini dan mikro (mini 10.000 8364 mikro 1000 8364) Saya akan mengirimkan Anda juga Ernie) Apa pendapat Anda tentang katalis seperti rilis pendapatan ketika harus mengubah sistem perdagangan ayunan saham? Anda melakukan pengujian statistik dan memutuskan untuk: 1) Jangan memasukkan saham yang akan melaporkan laba sebelum Anda harapkan untuk keluar. 2) Masukkan posisi yang lebih kecil masih berharap untuk pengembalian mean. 3) Masukkan apapun yang berdasarkan aksi harga mengabaikan berita apapun. Mark, saya akan menghindari masuk ke posisi saham yang telah diumumkan atau diperkirakan akan mengumumkan pendapatan untuk strategi pengembalian rata-rata. Ernie gtgt quotI akan menghindari masuk ke posisi saham yang telah diumumkan atau diperkirakan akan mengumumkan laba untuk strategi pengembalian rata-rata. Saya telah menghindari pendapatan. Tapi dugaan saya adalah masih ada harapan positif di sana. Hanya lebih banyak volatilitas Saya mengalami kesulitan mendapatkan tanggal penghasilan untuk kumpulan data yang cukup besar agar benar-benar mengujinya - apakah Anda dapat mendukung kembali Peluang Perdagangan Bebas ini. Pusat statistik lengkap untuk pola musiman dan statistik untuk Dow, SP, Nasdaq, Dax. Cari pola trading terbaik Anda memilih bulan, hari bulan, minggu kedaluwarsa, fase bulan, siklus kepresidenan, politik dll. Alat tambahan: 1) Bagaimana jika. (Kembali n hari setelah jika perubahan terjadi.) 2) Statistik intraday yang menakjubkan dan menguntungkan. 3) Prakiraan hari untuk Dax dan Nasdaq. Cobalah dan untunglah. Microbolsa.blogspotpmicro-pautas-nuevo.html Komentar dan saran dipersilakan. Tandai, Pernahkah Anda mendengar tentang PEAD: Pengumuman Pasca Penghasilan Drift Research menunjukkan bahwa harga tidak akan berarti-kembali setelah pengumuman pendapatan. Saya mendukung situasi seperti itu dengan membuang data dari penghasilan. Terima kasih atas tanggapanmu, Ernie. Ketika sampai pada PEAD dan pengujian pengembalian rata-rata dengan data tergores pendapatan, apa itu) waktu penahanan rata-rata untuk strategi Anda b) dan berapa hari sebelum atau sesudah pendapatan masuk, dikeluarkan sebagian besar penelitian PEAD yang saya baca tentang pembicaraan tentang sebuah Drift yang berlangsung 3-12 bulan, sementara mean swing swing trading saya tidak bertahan lebih lama dari 4 hari. Pertanyaan yang sama untuk saya diajukan di blog Anda di epchan.blogspot200707 -di-berita-driven-trading.html oleh quotvivkrishquot Mark, saya tidak dapat mengungkapkan periode penahanan strategi saya secara tepat, namun saya dapat memberitahu Anda bahwa skala waktu Sangat mirip dengan strategi pengembalian rata-rata Anda. Momentum PEAD tidak mungkin bertahan lebih dari 3 bulan, karena ada pengumuman pendapatan setiap 3 bulan yang akan memicu tren baru. Ernie, saya menemukan bahwa strategi perdagangan momentum yang menguntungkan untuk portofolio futures, tidak sulit untuk ditemukan. Biasanya mereka memiliki rata-rata waktu bertahan perdagangan menang 25-100 hari dan rata-rata kehilangan waktu perdagangan 5-25 hari. (Karena mereka memotong pecundang dan membiarkan pemenang lari.) Bahkan, sistem triple moving average rata-rata solid, bahkan dengan komisi dan selip yang sangat besar, saat diuji pada portofolio 50 pasar berjangka terdiversifikasi. (Pastikan untuk menggunakan portofolio terdiversifikasi secara global, untuk mendapatkan lebih banyak dari non-chorelasi makan siang gratis itu). Sesuaikan parameter untuk mendapatkan hari gt75 terus untuk memenangkan perdagangan, voila: profit. Sistem momentum lain yang sederhana dan menguntungkan untuk futures muncul di situs web Ed Seykota. Dia menyebutnya quotSupport and Resistancequot tapi sebenarnya sistem Breakout klasik: pergi lama ketika harga menembus (di atas) perlawanan, dll. Bit.lye5tTRo Dengan modal seperti apa Anda menemukannya mungkin memulai perdagangan prop (perdagangan hari) untuk mencari nafkah Dengan modal awal yang dibutuhkan hanya untuk bisa melakukan perdagangan sehari di sebagian besar bursa dan banyak hedge fund macho senang dengan 4 di atas LIBOR 3 bulan akhir-akhir ini (menyebutkannya sebagai indikator ekspektasi kinerja yang ambisius namun mungkin realistis - perhatikan: LIBOR cukup rendah akhir-akhir ini juga), secara realistis menurut Anda ini adalah periode yang buruk dan fundamentalis berbeda dengan waktu Anda mengatur bisnis Anda sendiri Apakah kita akan berbicara tentang minimal 100-150 k yang tersedia semata-mata untuk memulai Pumpernickel, Terima kasih Banyak untuk referensi Anda Kedengarannya sangat menarik. Ernie Anon, Adalah mungkin untuk membuat modal trading 100-150K hidup, tapi jelas tidak jika pengembalian yang diungkit adalah 5. Ini adalah perhitungan sederhana untuk menemukan pengembalian yang dibutuhkan untuk bertahan hidup setelah Anda menentukan keuntungan yang Anda butuhkan. Ernie Terima kasih telah membahas buku Duffy. Saya telah menemukan beberapa keriput yang menarik di sana. Manny Banyak tren yang sangat banyak terjadi pada sesi perdagangan berjangka indeks berjangka semalam, misalnya pukul 09.15 sampai 7:00 BST untuk indeks berjangka SampP 500, biasanya sebagai pembalikan setelah pergerakan yang sangat besar, jadi lanjutkan jika trendmove turun, Dan pergi pendek jika trendmove sebagian besar naik. Maaf saya berarti GMT strategi benar meskipun. Hi DP, Terimakasih untuk tip masa depan: akan mengantarkan ini kadang Ernie dari pengalaman saya, momentum jauh lebih mudah ditemukan daripada strategi pengembalian komoditas untuk komoditi (futures) Anon, Ya, saya setuju dengan Anda. Mean-reversion terutama bekerja untuk saham individual, sementara momentum terutama bekerja untuk futures dan mata uang. Ernie saya dapat menghargai mengapa Anda tidak cenderung menggunakan strategi adaptif, terutama jika seseorang menggunakan alat rak seperti kotak alat saraf di Matlab. Jaring saraf mereka kebanyakan melatih mode propagasi balik, membakar data selama bertahun-tahun, dan kumpulan data di luar sampel Anda tidak ada artinya karena modelnya statis dan tidak dapat menyesuaikan diri. Sambil mencoba mengatasi selisih semalam di futures dan mata uang, saya memutuskan untuk memberi jaring syaraf lagi, dan mulai merancang sendiri. Dengan menggunakan teknologi kompresi, saya berhasil membangunnya yang membakar data jumlah minimum, mis. Sekitar 2 bulan menggunakan bar per jam dengan data 5 tahun, dan kemudian setiap prediksi baru tidak teruji dan jaring mengintegrasikan bar baru ke arah prediksi berikutnya. Pada akhir hari, retrains bersih itu sendiri secara menyeluruh, dan mencoba untuk memprediksi bilah pembuka untuk keesokan paginya, dan kemudian kembali ke prediksi penutupan bar intraday. Saya melihat sistem mekanis yang mengatakan kepada seorang pelari untuk berlatih secara intensif selama 4 tahun, lalu berhenti berpaling dan pergi dalam pesta selama setahun, muncul kembali, segera kembali ke jalur dan Anda diharapkan memenangkan medali emas. Tidak mungkin terjadi Kita perlu terus meningkatkan pengetahuan kita untuk merenungkan masa depan. Bagaimanapun, sejak saat itu, berjalan lancar untuk transaksi semalam dan FX di perdagangan berjangka. Hai Jay, Terima kasih banyak telah berbagi metode pelatihan jaring saraf yang diperbaiki dengan kami. Sangat menyenangkan jika mendengar bahwa seseorang telah benar-benar membuat metode adaptif bekerja untuk mendapatkan keuntungan dalam perdagangan. Namun, ada beberapa orang yang mengatakan kepada saya bahwa mereka telah menggunakan indikator teknis yang cukup sederhana untuk memperdagangkan celah overnight di futures dan FX, dan faktanya saya telah mendukung satu metode yang menghasilkan hasil yang sangat bagus juga. Jadi mungkin metode pembelajaran mesin yang canggih tidak benar-benar diperlukan untuk menghasilkan hasil yang konsisten untuk peluang pasar tertentu ini. Di Financial Times hari ini. Harap hormati tsampcs dan kebijakan hak cipta FTs yang memungkinkan Anda untuk: berbagi tautan menyalin konten untuk penggunaan pribadi, dan mendistribusikan ulang ekstrak terbatas. Email ftsales.supportft untuk membeli hak tambahan atau menggunakan link ini untuk merujuk artikel - ftcmss2a29d2b4a-60b7-11e0-a182-00144feab49a.htmlixzz1J8QME6Pt Seiring uang baru masuk, Madoff menegaskan bahwa dia berencana untuk terus menggunakan strategi investasinya yang sah, yaitu Berbasis di sekitar yang disebut 8220black box8221 8211 sebuah teknik kompleks yang bergantung pada algoritma komputasi untuk memilih perdagangan. 8220Sebelumnya, saya telah membantu mengembangkan produk untuk Chicago Board Options Exchange untuk perdagangan indeks 8211 Saya telah membangun sebuah model untuk bisnis itu, 8221 katanya. 8220Jadi saya pikir saya akan mengumpulkan portofolio saham SampP 500, dengan eksposur 85 persen, kemudian menggunakan posisi indeks OEX the SampP 100 sebagai lindung nilai.8221 Jenis jargon ini terdengar tidak jelas bagi non-bankir, namun seluruhnya khas 8211 dan Kredibel 8211 di Wall Street, dan Madoff memberikannya tanpa koyak. Apakah dia berbohong Tidak mungkin untuk mengatakan tapi saat dia berbicara, dia menjadi sangat bersemangat sehingga warna melayang ke pipinya. Tapi masalahnya dengan kotak hitam saya adalah agar membuatnya bekerja, Anda harus memiliki volatilitas, volume dan momentum. Dan, tentu saja, kami tidak berhasil mendapatkan hal itu.8221 Segera setelah Madoff menguasai arus masuk modal baru ini, pasar menjadi becal pada 8211 yang mencegah strategi box8221 dari memproduksi keuntungan. Namun, klien barunya mengharapkan pengembalian yang murah hati, dan segera menuntut penebusan. Hai Ernie, tolong berbagi beberapa teknik untuk memperdagangkan nilai tukar FX semalam PS: saya membeli buku Anda dan menunggu pengiriman. Ali, Contoh momentum gap semalam adalah strategi London Breakout yang dibahas dalam komentar oleh Bernd yang direferensikan di posting blog saya. Ernie Ok jadi biarkan saya menempatkan diri pada posisi seorang trader baru dengan modal yang tidak begitu banyak dan tidak banyak pengalaman, katakanlah 10 atau 20k, hanya mencoba mendapatkan keuntungan yang bagus dari tabungannya, tidak mencari uang dari trading. Trader menemukan model yang menguntungkan, heshe tidak memiliki sumber daya untuk mengotomatisasi sistem hisher menggunakan matlab (perlu membayarnya sehingga bisa berinteraksi dengan platform broker) Pedagang akan mengembangkan aktivitasnya di Forex, misalnya karena Kondisi yang lebih baik untuk memanfaatkan modal sebenarnya (keuntungan yang tidak laik di forex --gt 40 jika leverage adalah 1: 2, yang merupakan leverage yang cukup konservatif). Apa pilihan terbaik bagi trader ini untuk mendukung strategi jika orang ini Perdagangan paruh waktu dan melakukannya dalam kerangka waktu 4 jam misalnya, mungkinkah untuk mencapai rasio sharpe yang tinggi atau itu hanya berkorelasi terbalik dengan jangka waktu yang saya tanyakan tentang hal ini karena, jika Anda memiliki 500 k atau 1 juta atau lebih, itu bisa menguntungkan Menginvestasikan 10 atau 15k i N mengotomatisasi operasi Anda, bahkan lebih, tapi jika Anda seorang trader 20k, itu hanya akan menguras modal Anda. Thanks in advance Ernest halo M chan, saya telah mengembangkan strategi trading mendekati data penutupan sekitar satu tahun dan saya ingin mulai trading intraday (bar 1 jam). Anda tahu ada buku yang bisa saya temukan dasar-dasar teknik yang ada. Misalnya apa asumsi slippage Apa jenis eksekusi order yang harus saya gunakan untuk backtest (perdagangan pada harga pembukaan bar berikutnya, VWAP) dll. Thanks in advance. Saya berasumsi bahwa ketika Anda mengatakan quotdoes itu dalam timeframequot 4 jam, maksud Anda trader ini melakukan riset dan mengirim order dengan 4 jam ini. Bukan berarti trader mengeksekusi banyak perdagangan dalam 4 jam ini. Jika demikian, trader bisa menggunakan Excel, atau sebuah Program otomasi FX standar seperti Metatrader untuk mengotomatisasi strategi. Sebenarnya, jika trader bagus dalam pemrograman tapi kekurangan uang, dia bisa menggunakan R. Hai Anon, Sebenarnya, Anda bisa mencadangkan tipe pesanan apa yang akan menghasilkan hasil backtest terbaik. Sedangkan untuk selip, sama dengan setengah dari spread bid-ask, dengan asumsi ukuran pesanan Anda tidak lebih besar dari ukuran bidask yang khas. Terima kasih Ernie, Setiap pembacaan yang disarankan (saya tidak mencari strategi tapi untuk metode) Anon, saya belajar sebagian besar masalah yang berkaitan dengan eksekusi ini dari perdagangan sebenarnya. Beberapa buku akan sampai ke rincian seperti itu. Namun, Anda dapat melihat buku Trading and Exchanges pada Recommended List saya di sidebar kanan blog saya - ini bagus untuk menjelaskan tentang struktur mikro pasar. Ernie Apakah Anda berpikir bahwa adalah mungkin untuk menemukan strategi pengembalian yang bagus di masa depan, itu adalah pertanyaan bagus Anon, Ya, ada strategi pengembalian yang bagus dalam indeks ekuitas berjangka. Ernie saya baru mulai ngeblog di platform ini beberapa hari yang lalu dan sedang mencari seperti orang yang berpikiran untuk membaca dan mengikuti. Ini terlihat seperti blog yang bagus Anda lebih dari sekedar untuk mengomentari halaman saya dan saya akan menantikan untuk membaca lebih banyak barang dari Anda. Anda dapat melihat bagaimana momentum bekerja di fx dari program ini: qedmoneydownloadsignaliqsetup.exe Apakah Anda memiliki pengalaman mencari pasangan mata uang terpadu? Menurut Anda, apakah kita dapat menerapkan konsep perdagangan pasangan ke pasangan mata uang yang terintegrasi, seperti stocksetfs Adrian, Tentu, Anda juga bisa menemukan pasangan FX kointegrasi. Ernie Sepertinya ada banyak penelitian tentang profitabilitas perdagangan Pair untuk stocksetf namun tidak untuk FX. Apakah Anda memiliki referensi untuk makalah yang telah melakukan studi semacam itu untuk perdagangan pasangan FX Tampaknya pair trading menggunakan stocksetf tampaknya lebih lurus daripada FX, dalam hal ukuran posisi. Katakanlah kita menemukan pasangan FX kointegrasi menggunakan mata uang dasar yang berbeda, AUD.CAD dan NZD.JPY. Jika kita ingin mengambil risiko mengatakan hanya USD10000 pada setiap kaki longshort, berapa banyak yang harus kita dapatkan untuk setiap leg Berharap mendapatkan saran Anda mengenai hal ini. Tks Hi Adrian, Jika NZD.USD0.75, maka US10.000 setara dengan 13.333 unit NZD.JPY. Anda harus mengonversi kedua sisi pasangan menjadi USD terlebih dahulu sebelum menjalankannya melalui strategi perdagangan pasangan biasa. Alih-alih membaca makalah tentang perdagangan pasangan FX, saya sarankan membaca tentang perdagangan FX dasar. Untuk mis. Bahan studi untuk ujian FINRA Series 34 di atctr. Pertama, terimakasih telah menghasilkan blog yang sangat informatif. Saya sedikit berjuang dengan bagaimana menemukan pasangan terkointegrasi dan kembar tiga di masa depan, tapi komentar terakhir Anda: pertama-tama perlu dikonversi ke nilai di forex mungkin telah membantu. Sebelum menguji kointegrasi (atau bahkan Paerson`s r), haruskah saya pertama kali mengalikan berbagai kontrak dengan nilai dolar mereka untuk memasukkannya ke dalam dolar misalnya, melipatgandakan kontrak ES sampai 50, dan ENQ pada 20. Saya kemudian akan mengajukan permohonan Rasio lindung nilai terhadap nilai-nilai ini sebelum pengujian. Saya sudah terpaku ketika mencoba membandingkan indeks ekuitas dengan mata uang atau komoditas. Hai Mike, Bila pengali adalah konstanta (seperti halnya untuk masa depan atau ETF yang diperdagangkan di bursa AS), rasio lindung nilai akan mengurusnya secara otomatis. Jika multiplier bervariasi (seperti mata uang asing dimana quotquote currencyquot bukan USD), maka Anda harus mengubah time series menggunakan kurs FX kembali ke USD pertama, karena PampL dari pasangan ini didenominasi dalam mata uang quote. Bisakah Anda menjelaskan mengapa quotFor futures, gap overnight sudah jelas? Banyak kontrak berjangka diperdagangkan hampir 24 jam di Globex. Apakah ada definisi quotconsensusquot tentang keterbukaan dan penutupan di pasar ini untuk menentukan kesenjangan Hi ezbentley, Kesenjangan di masa depan mengacu pada pembukaan dan penutupan perdagangan pit. Ernie Ernie, Menurut Anda, apakah ide bagus untuk menerapkan strategi momentum selama acara seperti, misalnya pengumuman nonfarm payrolls Saya tahu bahwa banyak pedagang menggunakan teknik ini untuk melakukan perdagangan secara manual. Dari sisi lain ada banyak pedagang frekuensi tinggi yang melakukan hal yang sama dan menggunakan teknologi latency rendah. Apa gunanya bersaing dengan mereka jika orang-orang ini selalu berdagang lebih cepat. Memang, saya banyak menemukan alfa pada skala waktu singkat ini. Tapi itu karena kita tidak pernah berpura-pura menjadi HFT Ernie The Logical Trader oleh Mark Fisher memiliki beberapa SIGNALS untuk bermain-main untuk Momentum Trading Strategies. Paul Tudor Jones merekomendasikan ini sebagai salah satu buku perdagangan favoritnya dan memiliki kutipan di awal buku ini. Anda juga bisa mengikuti blog di ELITE Trader: Metode ACD - ini adalah benang terpanjang pada strategi apapun pada Elite Trader. Orang-orang di blog ini adalah pedagang manual, namun pedagang otomatis menyukai banyak ide dan sistematisasi ini. Terimakasih untuk tipnya, Harry aku akan memeriksanya. Ernie
Trading-system-luxor
Online-stock-trading-history