Rsi-trading-system-metastock

Rsi-trading-system-metastock

Laporan forex-pasar-mingguan
S & p-simple-moving-average
Multi-agent-forex-trading-system


Forex-kontonummer Contoh rata-rata bergelombang-bergelombang Online-trading-practice-india Stock-options-taxes-2013 Kapan-akan-facebook-options-trade Option-trading-tools-india

Pendahuluan Dikembangkan oleh Larry Connors, strategi RSI 2-periode adalah strategi trading pembalikan mean yang dirancang untuk membeli atau menjual sekuritas setelah periode koreksi. Strateginya agak sederhana. Connors menyarankan untuk mencari kesempatan membeli ketika 2 periode RSI bergerak di bawah 10, yang dianggap sangat oversold. Sebaliknya, pedagang dapat mencari peluang short selling ketika RSI 2 periode bergerak di atas 90. Ini adalah strategi jangka pendek yang agak agresif yang dirancang untuk berpartisipasi dalam tren yang sedang berlangsung. Ini tidak dirancang untuk mengidentifikasi atasan utama atau pantat. Sebelum melihat rinciannya, perhatikan bahwa artikel ini dirancang untuk mendidik para chartis tentang strategi yang mungkin. Kami tidak menyajikan strategi trading yang berdiri sendiri yang bisa digunakan langsung dari kotak. Sebagai gantinya, artikel ini dimaksudkan untuk meningkatkan strategi pengembangan dan penyempurnaan. Ada empat langkah untuk strategi dan level ini didasarkan pada harga penutupan. Pertama, kenali tren utama menggunakan moving average jangka panjang. Connors menganjurkan rata-rata pergerakan 200 hari. Tren jangka panjangnya naik ketika sebuah keamanan di atas SMA 200 hari dan turun saat sebuah keamanan di bawah SMA 200 hari. Pedagang harus mencari peluang untuk membeli saat di atas SMA 200 hari dan peluang short selling saat di bawah SMA 200 hari. Kedua, pilih tingkat RSI untuk mengidentifikasi peluang membeli atau menjual dalam tren yang lebih besar. Connors menguji tingkat RSI antara 0 dan 10 untuk pembelian, dan antara 90 dan 100 untuk penjualan. Connors menemukan bahwa tingkat pengembalian lebih tinggi saat membeli di atas RSI di bawah 5 dari pada penurunan RSI di bawah 10. Dengan kata lain, RSI yang lebih rendah dicelupkan, semakin tinggi tingkat pengembalian pada posisi panjang berikutnya. Untuk posisi short, return lebih tinggi saat sell-short pada lonjakan RSI di atas 95 daripada pada lonjakan di atas 90. Dengan kata lain, jenuh beli jangka panjang keamanan, semakin besar return berikutnya pada posisi short. Langkah ketiga melibatkan pembelian aktual atau short order jual dan waktu penempatannya. Chartis bisa melihat pasar di dekat penutupan dan menetapkan posisi sebelum penutupan atau menetapkan posisi pada pembukaan berikutnya. Ada pro dan kontra untuk kedua pendekatan. Connors menganjurkan pendekatan sebelum-mendekati-dekat. Membeli sesaat sebelum menutup berarti para pedagang berada di bawah belas kasihan berikutnya, yang bisa dengan celah. Jelas, celah ini dapat meningkatkan posisi baru atau segera mengurangi pergerakan harga yang merugikan. Menunggu yang terbuka memberi pedagang lebih banyak fleksibilitas dan bisa memperbaiki entry level. Langkah keempat adalah mengatur titik keluar. Dalam contohnya dengan menggunakan SampP 500, pendukung Connors keluar dari posisi panjang pada langkah di atas SMA 5 hari dan posisi pendek saat beraktivitas di bawah SMA 5 hari. Ini jelas strategi perdagangan jangka pendek yang akan menghasilkan jalan keluar yang cepat. Chartists juga harus mempertimbangkan stop trailing atau menggunakan Parabolic SAR. Terkadang tren kuat terus berlanjut dan trailing stops akan memastikan posisi tetap selama tren meluas. Dimana pemberhentian Connors tidak menganjurkan penggunaan pemberhentian. Ya, kamu baca benar Dalam pengujian kuantitatifnya, yang melibatkan ratusan ribu perdagangan, Connors menemukan bahwa berhenti benar-benar melukai kinerja ketika menyangkut saham dan indeks saham. Sementara pasar memang memiliki arus ke atas, tidak menggunakan pemberhentian dapat mengakibatkan kerugian outsized dan penarikan besar. Ini adalah proposisi yang berisiko, tapi sekali lagi trading adalah game yang berisiko. Chartists perlu memutuskan sendiri. Contoh Perdagangan Bagan di bawah ini menunjukkan Dow Industrials SPDR (DIA) dengan SMA 200 hari (merah), SMA 5 periode (pink) dan 2 periode RSI. Sinyal bullish terjadi saat DIA berada di atas SMA 200 hari dan RSI (2) bergerak ke posisi 5 atau lebih rendah. Sinyal bearish terjadi saat DIA berada di bawah SMA 200 hari dan RSI (2) bergerak ke posisi 95 atau lebih tinggi. Ada tujuh sinyal selama 12 bulan ini, empat bullish dan tiga bearish. Dari empat sinyal bullish, DIA bergerak lebih tinggi tiga kali empat kali, yang berarti ini bisa saja menguntungkan. Dari tiga sinyal bearish tersebut, DIA bergerak turun hanya sekali (5). DIA bergerak diatas SMA 200 hari setelah sinyal bearish di bulan Oktober. Begitu di atas SMA 200 hari, RSI 2-periode tidak bergerak ke 5 atau lebih rendah untuk menghasilkan sinyal beli yang lain. Sejauh keuntungan atau kerugian, itu tergantung pada tingkat yang digunakan untuk stop-loss dan profit taking. Contoh kedua menunjukkan perdagangan Apple (AAPL) di atas SMA 200 hari untuk sebagian besar jangka waktu. Setidaknya ada sepuluh sinyal beli selama periode ini. Akan sulit untuk mencegah kerugian pada lima yang pertama karena AAPL melakukan zigzag lebih rendah dari akhir Februari sampai pertengahan Juni 2011. Lima sinyal kedua bernasib lebih baik karena AAPL berzigzag lebih tinggi dari bulan Agustus sampai Januari. Melihat tabel ini, jelas bahwa banyak dari sinyal ini lebih awal. Dengan kata lain, Apple bergerak ke posisi terendah baru setelah sinyal beli awal dan kemudian rebound. Seperti semua strategi trading, penting untuk mempelajari sinyal dan mencari cara untuk memperbaiki hasilnya. Kuncinya adalah untuk menghindari penyesuaian kurva, yang mengurangi kemungkinan keberhasilan di masa depan. Seperti disebutkan di atas, strategi RSI (2) bisa lebih awal karena gerakan yang ada sering berlanjut setelah sinyal. Keamanan dapat berlanjut lebih tinggi setelah RSI (2) melonjak di atas 95 atau lebih rendah setelah RSI (2) merosot di bawah 5. Dalam upaya memperbaiki situasi ini, para chartis harus mencari beberapa petunjuk bahwa harga telah benar-benar berbalik setelah RSI (2) Hits yang ekstrim Ini bisa melibatkan analisis candlestick, pola grafik intraday, osilator momentum lainnya atau bahkan tweak ke RSI (2). RSI (2) melonjak di atas 95 karena harga bergerak naik. Menetapkan posisi short sementara harga bergerak naik bisa berbahaya. Chartis bisa menyaring sinyal ini dengan menunggu RSI (2) bergerak kembali ke bawah garis tengahnya (50). Demikian pula ketika sebuah keamanan diperdagangkan di atas SMA 200 hari dan RSI (2) bergerak di bawah 5, chartists dapat menyaring sinyal ini dengan menunggu RSI (2) bergerak di atas 50. Ini akan memberi sinyal bahwa harga memang telah membuat semacam short -term turn. Bagan di atas menunjukkan Google dengan sinyal RSI (2) disaring dengan garis tengah garis tengah (50). Ada sinyal bagus dan sinyal buruk. Perhatikan bahwa sinyal jual bulan Oktober tidak berlaku karena GOOG berada di atas SMA 200 hari pada saat RSI bergerak di bawah 50. Catat juga bahwa kesenjangan dapat mendatangkan malapetaka pada perdagangan. Pada pertengahan Juli, pertengahan Oktober dan pertengahan Januari terjadi kesenjangan selama musim pendapatan. Kesimpulan Strategi RSI (2) memberi para pedagang kesempatan untuk mengikuti tren yang sedang berlangsung. Connors menyatakan bahwa pedagang harus membeli pullback, bukan berjerawat. Sebaliknya, trader harus menjual bouncing oversold, tidak support break. Strategi ini sesuai dengan filosofinya. Meskipun tes Connors039 menunjukkan bahwa berhenti melukai kinerja, akan lebih bijaksana bagi trader untuk mengembangkan strategi exit-stop dan loss untuk sistem perdagangan manapun. Pedagang bisa keluar saat kondisi jenuh beli atau melakukan trailing stop. Begitu pula pedagang bisa keluar dari shorts saat kondisi menjadi oversold. Perlu diingat bahwa artikel ini dirancang sebagai titik awal pengembangan sistem perdagangan. Gunakan ide-ide ini untuk menambah gaya trading Anda, preferensi risiko-hadiah dan penilaian pribadi. Klik di sini untuk bagan SampP 500 dengan RSI (2). Berikut adalah kode untuk Advanced Scan Workbench yang dapat disalin dan ditambahkan oleh anggota Ekstra. RSI (Indeks Kekuatan Relatif) (RSI) Pengantar Developed J. Welles Wilder, Indeks Kekuatan Relatif (RSI) adalah momentum osilator yang mengukur kecepatan dan perubahan pergerakan harga. RSI berosilasi antara nol dan 100. Secara tradisional, dan menurut Wilder, RSI dianggap overbought saat berada di atas 70 dan oversold saat di bawah 30. Sinyal juga dapat dihasilkan dengan mencari divergensi, ayunan kegagalan dan crossover garis tengah. RSI juga bisa digunakan untuk mengidentifikasi kecenderungan umum. RSI adalah indikator momentum yang sangat populer yang telah ditampilkan di sejumlah artikel, wawancara dan buku selama bertahun-tahun. Secara khusus, buku Constance Brown039s, Technical Analysis for the Trading Professional, menampilkan konsep pasar bull market dan bear market range untuk RSI. Andrew Cardwell, mentor RSI Brown0s, memperkenalkan pembalikan positif dan negatif untuk RSI. Sebagai tambahan, Cardwell mengubah gagasan tentang perbedaan, secara harfiah dan kiasan, di atas kepalanya. Wilder menampilkan RSI dalam bukunya tahun 1978, New Concepts in Technical Trading Systems. Buku ini juga mencakup Parabolic SAR, Average True Range dan Directional Movement Concept (ADX). Meskipun dikembangkan sebelum era komputer, indikator Wilder telah bertahan dalam ujian waktu dan tetap sangat populer. Perhitungan Untuk menyederhanakan penjelasan perhitungan, RSI telah dipecah menjadi komponen dasarnya: RS. Average Gain dan Average Loss. Perhitungan RSI ini didasarkan pada 14 periode, yang merupakan default yang disarankan oleh Wilder dalam bukunya. Kerugian dinyatakan sebagai nilai positif, bukan nilai negatif. Perhitungan pertama untuk kenaikan rata-rata dan rata-rata kerugian rata-rata 14 rata-rata periode. Keuntungan Rata-rata Pertama Jumlah Keuntungan selama 14 periode terakhir 14. Kerugian Rata-rata Pertama Jumlah Kerugian selama 14 periode terakhir 14 Perhitungan kedua dan selanjutnya didasarkan pada rata-rata sebelumnya dan kerugian keuntungan saat ini: Rerata Keuntungan (Keuntungan Rata-rata sebelumnya ) X 13 Gain saat ini 14. Kerugian Rata-rata (Kerugian Rugi Sebelumnya) x 13 Rugi Lancar 14. Dengan mengambil nilai sebelumnya ditambah nilai arus adalah teknik pemulusan yang sama dengan yang digunakan dalam perhitungan rata-rata bergerak eksponensial. Ini juga berarti bahwa nilai RSI menjadi lebih akurat karena periode perhitungannya meluas. SharpCharts menggunakan setidaknya 250 titik data sebelum tanggal mulai dari setiap grafik (dengan asumsi ada banyak data) saat menghitung nilai RSI-nya. Untuk persis meniru nomor RSI kami, formula akan memerlukan setidaknya 250 titik data. Formula Wilder0 menormalkan RS dan mengubahnya menjadi osilator yang berfluktuasi antara nol dan 100. Sebenarnya, sebidang RS terlihat sama persis dengan sebidang RSI. Langkah normalisasi memudahkan identifikasi ekstrem karena RSI terikat. RSI adalah 0 ketika Average Gain sama dengan nol. Dengan asumsi RSI 14-periode, nilai RSI nol berarti harga bergerak turun sepanjang 14 periode. Tidak ada keuntungan untuk diukur. RSI adalah 100 ketika Rerata Rugi sama dengan nol. Ini berarti harga bergerak lebih tinggi sepanjang 14 periode. Tidak ada kerugian untuk diukur. Berikut adalah Spreadsheet Excel yang menunjukkan dimulainya perhitungan RSI yang sedang berjalan. Catatan: Proses smoothing mempengaruhi nilai RSI. Nilai RS dihaluskan setelah perhitungan pertama. Kerugian Rata-rata sama dengan jumlah kerugian dibagi dengan 14 untuk perhitungan pertama. Perhitungan selanjutnya mengalikan nilai sebelumnya dengan 13, menambahkan nilai terbaru dan kemudian membagi totalnya dengan 14. Ini menciptakan pengaruh pemulusan. Hal yang sama berlaku untuk Average Gain. Karena perataan ini, nilai RSI mungkin berbeda berdasarkan periode perhitungan total. 250 periode akan memungkinkan perataan lebih dari 30 periode dan ini akan sedikit mempengaruhi nilai RSI. Stockcharts akan kembali 250 hari bila memungkinkan. Jika Rata-rata Kerugian sama dengan nol, pembagian dengan nol situasi terjadi untuk RS dan RSI diatur ke 100 menurut definisinya. Demikian pula, RSI sama dengan 0 ketika Average Gain sama dengan nol. Parameter Periode tampilan balik default untuk RSI adalah 14, namun hal ini dapat diturunkan untuk meningkatkan kepekaan atau peningkatan untuk menurunkan sensitivitas. RSI 10 hari lebih cenderung mencapai level overbought atau oversold dibanding RSI 20 hari. Parameter tampilan belakang juga bergantung pada volatilitas keamanan. RSI 14 hari untuk pengecer internet Amazon (AMZN) lebih cenderung menjadi overbought atau oversold daripada RSI 14 hari untuk Duke Energy (DUK), sebuah utilitas. RSI dianggap overbought saat berada di atas 70 dan oversold saat di bawah 30. Tingkat tradisional ini juga bisa disesuaikan agar lebih sesuai dengan persyaratan keamanan atau analitis. Meningkatkan overbought menjadi 80 atau menurunkan oversold menjadi 20 akan mengurangi jumlah pembacaan overboughtoversold. Pedagang jangka pendek terkadang menggunakan RSI 2 periode untuk mencari pembacaan overbought di atas 80 dan pembacaan oversold di bawah 20. Overbought-Oversold Wilder menganggap RSI overbought di atas 70 dan oversold di bawah 30. Bagan 3 menunjukkan McDonalds dengan RSI 14-hari. Bagan ini menampilkan batang harian berwarna abu-abu dengan SMA 1 hari berwarna pink untuk menyoroti harga penutupan karena RSI didasarkan pada harga penutupan. Bekerja dari kiri ke kanan, saham menjadi jenuh jual pada akhir Juli dan mendapat dukungan sekitar 44 (1). Perhatikan bahwa bagian bawah berevolusi setelah pembacaan oversold. Stok tidak turun begitu pembacaan oversold muncul. Bottoming bisa menjadi proses. Dari tingkat oversold, RSI bergerak di atas 70 pada pertengahan September menjadi overbought. Meski membaca jenuh beli ini, sahamnya tidak turun. Sebagai gantinya, stok macet selama beberapa minggu dan kemudian berlanjut lebih tinggi. Tiga pembacaan overbought lagi terjadi sebelum saham akhirnya memuncak pada Desember (2). Momentum oscillator bisa menjadi overbought (oversold) dan tetap demikian dalam strong up (down) trend. Tiga pembacaan overbought pertama meramalkan konsolidasi. Keempat bertepatan dengan puncak yang signifikan. RSI kemudian bergerak dari overbought ke oversold pada bulan Januari. Bagian akhir tidak sesuai dengan pembacaan oversold awal karena saham akhirnya mencapai titik terendah beberapa minggu kemudian sekitar 46 (3). Seperti banyak osilator momentum, pembacaan overbought dan oversold untuk RSI bekerja paling baik saat harga bergerak menyamping dalam kisaran tertentu. Bagan 4 menunjukkan perdagangan MEMC Electronics (WFR) antara 13,5 dan 21 dari bulan April sampai September 2009. Stok memuncak segera setelah RSI mencapai 70 dan mencapai titik terendah segera setelah stok mencapai 30. Divergensi Menurut Wilder, divergensi menandakan titik pembalikan potensial karena momentum arah Tidak mengkonfirmasi harga Sebuah bullish divergence terjadi ketika keamanan yang mendasari membuat rendah yang lebih rendah dan RSI membentuk level terendah yang lebih rendah. RSI tidak mengkonfirmasi rendahnya rendah dan ini menunjukkan momentum penguatan. Bentuk divergensi bearish saat catatan keamanan semakin tinggi dan RSI membentuk level terendah. RSI tidak mengkonfirmasi tinggi baru dan ini menunjukkan momentum melemah. Bagan 5 menunjukkan Ebay (EBAY) dengan divergensi bearish pada bulan Agustus-Oktober. Saham tersebut bergerak ke level tertinggi baru pada bulan September-Oktober, namun RSI membentuk level tertinggi untuk divergensi bearish. Perincian selanjutnya pada pertengahan Oktober membenarkan momentum melemah. Sebuah penyimpangan bullish terbentuk pada Januari-Maret. Divergensi bullish terbentuk dengan Ebay pindah ke posisi terendah baru di bulan Maret dan RSI bertahan di atas level terendah sebelumnya. RSI mencerminkan sedikit momentum penurunan selama penurunan Februari-Maret. Pelarian pertengahan bulan Maret dikonfirmasi meningkatkan momentum. Divergensi cenderung lebih kuat saat terbentuk setelah pembacaan overbought atau oversold. Sebelum menjadi terlalu bersemangat tentang divergensi sebagai sinyal perdagangan yang hebat, harus dicatat bahwa perbedaan tersebut menyesatkan dalam tren yang kuat. Sebuah uptrend yang kuat dapat menunjukkan banyak divergensi bearish sebelum top benar-benar terwujud. Sebaliknya, divergensi bullish bisa muncul dalam tren turun yang kuat - namun tren turun terus berlanjut. Bagan 6 menunjukkan SampP 500 ETF (SPY) dengan tiga divergensi bearish dan terus uptrend. Divergensi bearish ini mungkin telah memperingatkan adanya pullback jangka pendek, namun jelas tidak ada pembalikan tren utama. Kegagalan Swing Wilder juga menganggap ayunan kegagalan sebagai indikasi kuat adanya pembalikan yang akan terjadi. Kegagalan ayunan tidak tergantung pada aksi harga. Dengan kata lain, ayunan kegagalan hanya berfokus pada RSI untuk sinyal dan mengabaikan konsep divergensi. Bentuk ayunan bullish saat RSI bergerak di bawah 30 (oversold), terpental di atas 30, mundur, bertahan di atas 30 dan kemudian menembus level tertinggi sebelumnya. Hal ini pada dasarnya bergerak ke tingkat oversold dan kemudian level yang lebih tinggi di atas level oversold. Chart 7 menunjukkan Research in Motion (RIMM) dengan RSI 10 hari yang membentuk ayunan kegagalan bullish. Kegagalan bearish bentuk ayunan saat RSI bergerak di atas 70, mundur, terpental, gagal melampaui 70 dan kemudian menembus level terendah sebelumnya. Hal ini pada dasarnya bergerak ke level overbought dan kemudian level dibawah tinggi di bawah level overbought. Chart 8 menunjukkan Texas Instruments (TXN) dengan kegagalan bearish swing pada Mei-Juni 2008. Dalam Analisis Teknis untuk Profesional Perdagangan, Constance Brown menunjukkan bahwa osilator tidak melakukan perjalanan antara 0 dan 100. Ini juga merupakan nama yang pertama bab. Brown mengidentifikasi kisaran pasar bull dan pasar beruang untuk RSI. RSI cenderung berfluktuasi antara 40 dan 90 di pasar bull (uptrend) dengan zona 40-50 bertindak sebagai pendukung. Kisaran ini dapat bervariasi tergantung pada parameter RSI, kekuatan tren dan volatilitas keamanan yang mendasarinya. Grafik 9 menunjukkan RSI 14 minggu untuk SPY selama pasar bull dari tahun 2003 sampai 2007. RSI melonjak di atas 70 pada akhir 2003 dan kemudian beralih ke kisaran pasar bull (40-90). Ada satu overshoot di bawah 40 pada bulan Juli 2004, namun RSI mengadakan zona 40-50 setidaknya lima kali dari Januari 2005 sampai Oktober 2007 (panah hijau). Sebenarnya, perhatikan bahwa pullback ke zona ini memberikan titik masuk berisiko rendah untuk berpartisipasi dalam tren naik. Di sisi lain, RSI cenderung berfluktuasi antara 10 dan 60 di pasar beruang (downtrend) dengan zona 50-60 bertindak sebagai resistance. Bagan 10 menunjukkan RSI 14 hari untuk Indeks Dolar AS (USD) selama tren turun 2009. RSI pindah ke 30 pada bulan Maret untuk memberi tanda pada awal rentang beruang. Zona 40-50 kemudian menandai perlawanan sampai pelarian pada bulan Desember. Pembalikan Positif Negatif Andrew Cardwell mengembangkan pembalikan positif dan negatif untuk RSI, yang merupakan lawan dari divergensi bearish dan bullish. Buku-buku Cardwell tidak dicetak, tapi dia menawarkan seminar yang merinci metode ini. Constance Brown menghargai Andrew Cardwell atas pencerahan RSI-nya. Sebelum membahas teknik pembalikan, perlu dicatat bahwa interpretasi Cardwell tentang perbedaan berbeda dari Wilder. Cardwell dianggap sebagai divergensi bearish sebagai fenomena pasar bullish. Dengan kata lain, divergensi bearish lebih cenderung terbentuk dalam uptrend. Begitu pula, divergensi bullish dianggap menanggung fenomena pasar yang mengindikasikan tren turun. Bentuk pembalikan positif saat RSI menempa tingkat rendah yang lebih rendah dan tingkat keamanan lebih tinggi. Rendahnya tingkat rendah ini tidak pada tingkat oversold, tapi biasanya di suatu tempat antara 30 dan 50. Bagan 11 menunjukkan MMM dengan pembalikan positif pada bulan Juni 2009. MMM mematahkan resistansi beberapa minggu kemudian dan RSI bergerak di atas 70. Meskipun momentumnya lebih lemah dengan tingkat terendah lebih rendah Di RSI, MMM bertahan di atas titik terendah sebelumnya dan menunjukkan kekuatan yang mendasarinya. Intinya, aksi harga mengesampingkan momentum. Pembalikan negatif adalah kebalikan dari pembalikan positif. RSI membentuk tinggi yang lebih tinggi, namun bentuk keamanannya lebih rendah. Sekali lagi, tinggi yang lebih tinggi biasanya berada di bawah level overbought di area 50-70. Bagan 12 menunjukkan Starbucks (SBUX) membentuk level rendah saat RSI membentuk level tertinggi. Meski RSI memalsukan momentum baru dan momentum kuat, aksi harga gagal dikonfirmasi saat lower high terbentuk. Pembalikan negatif ini meramalkan jeda dukungan besar pada akhir Juni dan penurunan tajam. Kesimpulan RSI adalah osilator momentum serba guna yang telah teruji waktu. Meskipun terjadi perubahan volatilitas dan pasar selama bertahun-tahun, RSI tetap relevan seperti sekarang ini di Wilder039s hari. Sementara interpretasi asli Wilder0 berguna untuk memahami indikatornya, karya Brown dan Cardwell membawa interpretasi RSI ke tingkat yang baru. Menyesuaikan diri dengan tingkat ini memerlukan pemikiran ulang dari para chartis tradisional. Wilder menganggap kondisi jenuh beli matang untuk pembalikan, namun overbought juga bisa menjadi tanda kekuatan. Divergensi bearish masih menghasilkan beberapa sinyal sell yang bagus, namun chartists harus berhati-hati dalam tren kuat saat divergensi bearish benar-benar normal. Meskipun konsep pembalikan positif dan negatif tampaknya melemahkan interpretasi Wilder, logika masuk akal dan Wilder hampir tidak akan mengabaikan nilai yang lebih menekankan pada aksi harga. Pembalikan positif dan negatif menempatkan aksi harga dari keamanan yang mendasarinya terlebih dahulu dan indikator kedua, begitulah seharusnya. Bearish dan bullish divergences menempatkan indikator first dan price action kedua. Dengan lebih menekankan pada aksi harga, konsep pembalikan positif dan negatif menantang pemikiran kita terhadap osilator momentum. Menggunakan SharpCharts RSI tersedia sebagai indikator untuk SharpCharts. Setelah dipilih, pengguna dapat menempatkan indikator di atas, di bawah atau di belakang plot harga yang mendasarinya. Menempatkan RSI secara langsung di atas plot harga menunjukkan pergerakan relatif terhadap aksi harga dari keamanan yang mendasarinya. Pengguna dapat menerapkan opsi lanjutan untuk memperlancar indikator dengan rata-rata bergerak atau menambahkan garis horizontal untuk menandai tingkat jenuh beli atau jenuh jual. Pemindaian yang disarankan RSI Oversold in Uptrend. Pemindaian ini mengungkapkan saham yang berada dalam uptrend dengan oversold RSI. Pertama, saham harus berada di atas rata-rata pergerakan 200 hari mereka dalam uptrend keseluruhan. Kedua, RSI harus menembus di bawah 30 untuk menjadi oversold. RSI Overbought dalam Downtrend. Pemindaian ini mengungkapkan saham yang berada dalam tren turun dengan RSI overbought menolak. Pertama, saham harus berada di bawah rata-rata pergerakan 200 hari mereka agar berada dalam tren turun secara keseluruhan. Kedua, RSI harus melewati di atas 70 untuk menjadi jenuh beli. Studi lebih lanjut Buku Constance Brown039 membawa RSI ke tingkat yang baru dengan pasar bullish dan rentang pasar bearish, pembalikan positif dan negatif, dan proyeksi berdasarkan RSI. Beberapa metode Andrew Cardwell, mentor RSI-nya, juga dijelaskan dan disempurnakan dalam buku ini. Analisis Teknis untuk Trading Professional Constance BrownA Sistem Perdagangan Pullback RSI Sederhana 07062015 7:00 am EST Pedagang sistem mungkin ingin menguji metodologi ini, yang didasarkan pada pullback RSI yang mudah diikuti dan menghasilkan hasil yang sangat bagus dalam studi backtest yang panjang. Yang membentang baik pasar banteng dan beruang. Ingin menyelamatkan diri dari kesulitan mencari sistem perdagangan saham yang sempurna. Apakah Anda mencari cara yang sederhana, waktu dan stres untuk mendapatkan keuntungan yang mantap, cukup dengan mengklik beberapa tombol di platform trading atau akun broker online Anda Meskipun tidak ada sistem perdagangan atau metodologi yang sempurna, dan meskipun arus Newsletter penasehat saham yang meragukan tidak akan pernah berhenti tiba di kotak surat Anda, memang ada sistem perdagangan yang tersedia bagi Anda yang mudah digunakan dan kemungkinan akan menghasilkan keuntungan yang mantap dalam jangka waktu yang lama. Tidak, tidak sesederhana meninju satu atau dua tombol, dan ya, Anda harus memiliki ketabahan psikologis untuk menjalankan metode tersebut dengan setia (jika Anda dapat mengikuti beberapa peraturan sederhana sepanjang waktu, tidak ada pengecualian) jika Anda berharap bisa menuai Keuntungannya mungkin dengan melakukan perdagangan pendekatan terstruktur, disiplin, sistematis untuk perdagangan pasar saham. Heres melihat sekilas salah satu cara untuk melakukannya. Dengan menggunakan eksplorasi MetastockTradeSim yang mendasar, saya menjalankan sistem pullback indeks kekuatan relatif sederhana (RSI), yang membutuhkan perdagangan lama dan usaha untuk mendapatkan keuntungan dari pergerakan snap-back yang lebih tinggi di saham tertentu. Seratus saham topi besar digunakan dalam backtest hampir 20 tahun, dengan semua saham yang digunakan telah terdaftar sejak paling sedikit tanggal 1 Januari 1991. Heres kode untuk eksplorasi pullover RSI di Metastock. Jika Anda tidak menggunakan Metastock, ini sangat berarti bagi Anda, tapi Anda harus bisa melakukan studi serupa di platform trading pilihan Anda. Kolom Nama: CLOSE Column Kode: CLOSE Nama Kolom B: Kolom Panjang Kode B: (Cross (RSI (5), 18) DAN CMF (89) gt (0)) Kolom Nama C: Keluar Kolom Kode C: (Cross (75, RSI (5))) Secara sederhana, semua eksplorasi ini cari adalah saham dengan aliran uang jangka panjang yang kuat (dalam kasus ini, berdasarkan indikator arus uang Chaikin 89 hari) yang telah membuat pullback beberapa derajat. Pengguna Metastock hanya bisa menyalin dan menempelkan kode ke pengguna Metastock Explorer dari paket pengembangan chartingsystem lainnya agar dapat dengan mudah menyesuaikan kode untuk situasi mereka sendiri sesuai kebutuhan. Dimulai dengan saldo awal akun hipotetis 20.000, saya menguji 100 saham cap besar mulai tanggal 1 Januari 1991 dengan strategi dasar ini dan juga menambahkan 6 stop loss tetap untuk setiap perdagangan. Selain itu, saya menyiapkan backtest untuk membatasi jumlah maksimum posisi yang dipegang delapan dan membiarkan tidak lebih dari dua posisi perdagangan baru pada hari perdagangan tertentu tidak peduli berapa banyak sinyal perdagangan yang dihasilkan. Alokasi tetap 12,5 dari ekuitas akun per posisi baru (8 posisi x 12,5 sama dengan 100) juga ditentukan. Akhirnya, komisi sebesar 0,01 per saham juga termasuk dalam campuran, yang serupa dengan rezim harga per saham di Interactive Brokers and TradeStation. Jadi, bagaimana sistem RSI 5x5 lakukan selama tes balik hampir 20 tahun ini, toh NEXT: Lihat Hasil Mengukur Kembali Sistem ini Menimbang Mengingat bahwa kita melihat dua pasar bull utama dan dua pasar beruang utama sejak awal tahun 90an, hasilnya sangat, Sangat menggembirakan Menjalankan backtest melalui simulasi Monte Carlo 10.000-pass, berikut adalah hasilnya: Jumlah rata-rata perdagangan: 1.943 Keuntungan rata-rata: 75.587 dengan standar deviasi 3.732 Jumlah rata-rata perdagangan yang menang: 52.52 Penarikan persentase absolut maksimum: 13,99 persentase persentase absolut rata-rata Turun: 6,80 Perkiraan imbal hasil tahunan gabungan: 8.70 (Angka uji yang diperoleh dari Compuvisions TradeSim Enterprise add-on untuk Metastock) Mungkin 8,70 pengembalian tahunan tidak akan benar-benar menyalakan api Anda, namun pertimbangkan seberapa mengesankan tingkat pengembalian ini, terutama mengingat seberapa parah pasar beruang tahun 2000 Dan 2007-2009 benar-benar ada, dan sekarang Anda menyadari bahwa mungkin Anda menyukai sesuatu di sini. Juga, perhatikan seberapa sederhana penarikan persentase absolut maksimum (basis ekuitas tertutup), masuk kurang dari 14. Impor yang lebih besar lagi adalah deviasi standar rendah dari angka keuntungan rata-rata. Secara sederhana, 68 dari waktu selama 10.000 Monte Carlo berjalan, sistem akan menghasilkan keuntungan rata-rata mulai dari 71.855 sampai 79.319. Sementara itu, run terbaik absolut mencapai 89.074 dan run berkinerja terburuk masih berhasil mengembalikan 59.043. Di bawah ini, saksikan histogram yang menunjukkan rata-rata kinerja masing-masing stok yang digunakan dalam pengujian. Ini sangat mendukung hasil positif selama jangka panjang, dan sangat meyakinkan bukti mengenai stamina internal dari sistem perdagangan yang sangat tidak rumit ini. Hanya 18 dari 100 saham yang diuji gagal mengembalikan laba bersih selama dua dekade ini backtest hampir dua dekade. Banyak hijau dan sangat sedikit merah-hanya apa yang ingin Anda lihat dalam tes seperti ini. Klik untuk Memperbesar Apakah ada cara untuk memperbaiki sistem ini Tentu Anda dapat menyaring daftar saham fundamental Anda secara menarik, atau Anda bisa menjadi lebih menarik dengan menggunakan beberapa alat waktu pasar sederhana yang dapat membantu Anda keluar dari pasar beruang sama sekali, sehingga meningkatkannya Kembali jauh Kemungkinannya tak terbatas, hanya dibatasi oleh kekuatan imajinasi dan kepercayaan diri Anda dalam mengejar tujuan perdagangan dan kesuksesan investasi. Don Pendergast telah melakukan perdagangan sejak tahun 1979 sejak tahun 1999, ia telah mengembangkan sistem perdagangan saham, ETF, dan futures menggunakan berbagai platform pengembangan sistem, termasuk Metastock dan TradeStation. Silahkan aktifkan JavaScript untuk melihat komentar yang didukung oleh Disqus.
Sf-forex
Ib-option-trading-fee