Spesifikasi-untuk-stock-options-and-index-options-in-nse

Spesifikasi-untuk-stock-options-and-index-options-in-nse

Cara-to-menghitung-rasio-untuk-moving-average-metode
Trading-system-interview-questions
Online-trading-academy-any-good


Strategi-trading-development-club Bergerak-rata-rata-contoh java Online-trading-pokemon-soul-silver Ms-access-moving-average-query Think-forex-live-chat Make-money-forex-trading

Equity Derivatives Equity derivative adalah kelas derivatif yang nilainya paling sedikit sebagian berasal dari satu atau lebih efek ekuitas yang mendasarinya. Pilihan dan futures merupakan turunan ekuitas yang paling umum. Bagian ini memberi Anda wawasan tentang aktivitas harian dari segmen pasar derivatif ekuitas di NSE. 2 produk utama berdasarkan derivatif Ekuitas adalah Futures and Options, yang tersedia di Indeks dan Saham. Volume dan Perputaran Instrumen yang Bijaksana Dalam hal Perputaran Kontrak Opsi mewakili Perputaran Notional Laporan Pasar Saat Ini Mengakses laporan pasar harian dan laporan akhir hari seperti informasi harga volatilitas harian, informasi pasar, laporan aktivitas pasar, dan berbagai laporan yang memberikan wawasan kepada Hari perdagangan Laporan Harian Arsip Kontrak-Bijak Bagian ini memberikan informasi mengenai harga historis, kuantitas, volume, harga permukiman dan data bunga terbuka dari kontrak selama periode waktu tertentu. Arsip Laporan Harian Mengakses arsip laporan harian dan bulanan seperti Bhavcopy, Aktivitas Pasar dan lain-lain Pencatatan dan Informasi Underlying Halaman ini memberikan daftar lengkap kontrak yang tersedia pada indeks dan saham di Equity Derivatives. Klik pada Nama Perusahaan untuk mengetahui informasi perusahaan penting selama enam bulan terakhir. Klik pada simbol untuk melihat semua kontrak Informasi Bulanan Bulanan Keamanan yang dikumpulkan pada akhir bulan memberikan wawasan tentang sejarah perdagangan, pertumbuhan bisnis, harga historis dan masa depan Tentang Derivatif Ekuitas National Stock Exchange of India Limited (NSE) dimulai Perdagangan derivatif dengan peluncuran indeks berjangka pada 12 Juni 2000. Segmen berjangka dan opsi NSE telah membuat tanda untuk dirinya sendiri secara global. Di segmen Futures and Options, perdagangan di Nifty 50 Index, Nifty IT index, Nifty Bank Index, Nifty Midcap 50 index, Nifty Infrastructure Index, Nifty PSE Index dan single stock tersedia. Pilihan Jangka Panjang di Nifty 50 juga tersedia. Lebih banyak lagi raquo Futures Options (FO) segmen NSE menyediakan perdagangan instrumen derivatif seperti Index Futures, Index Options, Stock Options, Stock Futures. Informasi Kontrak Lainnya Tautan yang tercantum di bawah ini memberikan informasi tentang kontrak derivatif ekuitas yang tersedia pada indeks dan sekuritas. Enam informasi bulanan tentang keamanan tersedia di quotUnderlying Informationquot. Lebih banyak format trading berbasis NSEs otomatis, modern, sistem perdagangan terkomputerisasi yang dirancang untuk menawarkan investor melintasi panjang dan luasnya cara investasi yang mudah dan aman. Sistem perdagangan NSE yang disebut National Exchange for Automated Trading (NEAT) adalah sistem perdagangan berbasis layar otomatis, yang mengadopsi prinsip pasar berbasis pesanan. Penyelesaian lebih lanjut NSCCL mengeluarkan kliring dan penyelesaian perdagangan yang dilakukan di segmen ekuitas dan derivatif NSE. Ini mengoperasikan siklus penyelesaian yang didefinisikan dengan baik dan tidak ada penyimpangan atau penundaan dari siklus ini. Ini menggabungkan perdagangan selama periode perdagangan, menjaring posisi untuk menentukan kewajiban anggota dan memastikan pergerakan dana dan sekuritas untuk memenuhi kewajiban masing-masing. Lebih Banyak Manajemen Risiko NSCCL telah menerapkan sistem manajemen risiko yang komprehensif, yang terus ditingkatkan untuk mengatasi kegagalan pasar. Clearing Corporation memastikan bahwa kewajiban anggota perdagangan sepadan dengan networth mereka. MoreA kontrak berjangka adalah kontrak forward, yang diperdagangkan di Bursa. Kontrak berjangka valuta asing akan didasarkan pada indeks BANK NIFTY index. (Kriteria seleksi untuk indeks) NSE mendefinisikan karakteristik kontrak futures seperti indeks underlying, market lot, dan tanggal jatuh tempo kontrak. Kontrak berjangka tersedia untuk diperdagangkan sejak pengantar sampai tanggal kadaluwarsa. Penjelasan keamanan untuk kontrak futures BANK Nifty adalah: Tipe pasar. Jenis Instrumen N. FUTIDX mendasari. BANKNIFTY Tanggal kedaluwarsa. Tanggal kadaluarsa kontrak Tipe instrumen mewakili instrumen yaitu Futures on Index. Simbol yang mendasari menunjukkan indeks underlying yaitu BANK Nifty. Tanggal kedaluwarsa mengidentifikasi tanggal berakhirnya kontrak Indeks dasarnya adalah BANK NIFTY. Kontrak berjangka BANKNIFTY memiliki siklus perdagangan 3 bulan maksimal - bulan dekat (satu), bulan depan (dua) dan bulan yang jauh (tiga). Sebuah kontrak baru diperkenalkan pada hari perdagangan setelah berakhirnya kontrak dalam waktu dekat. Kontrak baru akan diperkenalkan untuk durasi tiga bulan. Dengan cara ini, pada suatu saat nanti, akan ada 3 kontrak yang tersedia untuk diperdagangkan di pasar yaitu satu di dekat bulan, satu bulan pertengahan dan satu bulan yang panjang. BANKNIFTY kontrak berjangka berakhir pada hari Kamis terakhir dari bulan kedaluwarsa. Jika Kamis lalu adalah hari libur perdagangan, kontrak akan berakhir pada hari perdagangan sebelumnya. Nilai kontrak berjangka pada BANKNIFTY mungkin tidak kurang dari Rs. 5 lakh pada saat pendahuluan. Ukuran lot yang diijinkan untuk kontrak berjangka kontrak opsi opsi sama dengan ukuran lot atau ukuran lot tertentu yang mungkin ditentukan oleh Bursa dari waktu ke waktu. Langkah harga sehubungan dengan kontrak berjangka BANKNIFTY adalah Re.0.05. Harga dasar kontrak berjangka BANKNIFTY pada hari pertama perdagangan akan menjadi harga futures teoritis. Harga dasar kontrak pada hari perdagangan berikutnya akan menjadi harga penyelesaian harian kontrak berjangka. Tidak ada batasan harga minimum hari libur minimum yang berlaku untuk kontrak berjangka BANKNIFTY. Namun, untuk mencegah masuknya pesanan yang keliru oleh anggota perdagangan, rentang operasi disimpan pada - 10. Sehubungan dengan perintah yang telah berada di bawah pembekuan harga, anggota diminta untuk mengkonfirmasi ke Exchange bahwa tidak ada kesalahan yang tidak disengaja dalam entri pesanan dan bahwa pesanan itu asli. Pada konfirmasi tersebut, Exchange dapat menyetujui perintah tersebut. Batas pembekuan kuantitas yang berlaku harus didasarkan pada tingkat indeks yang mendasari sesuai tabel berikut: Jenis pesananOrder bookOrder attribute Regular lot order Stop loss order Segera atau batalkan Spread order Opsi memberi seseorang hak namun tidak berkewajiban untuk membeli atau Menjual sesuatu Pilihan adalah kontrak antara dua pihak dimana pembeli menerima hak istimewa dimana dia membayar biaya (premium) dan penjual menerima kewajiban yang menerima bayaran. Premi adalah harga yang dinegosiasikan dan ditetapkan saat opsi dibeli atau dijual. Seseorang yang membeli sebuah opsi dikatakan panjang dalam pilihan. Seseorang yang menjual (atau menulis) sebuah opsi dikatakan singkat dalam pilihannya. Kontrak opsi adalah gaya Eropa dan uang tunai diselesaikan dan didasarkan pada indeks BANK NIFTY. (Kriteria seleksi untuk indeks) Penjelasan keamanan untuk kontrak opsi BANKNIFTY adalah: Jenis pasar. Jenis Instrumen N. OPTIDX Mendasari. BANKNIFTY Tanggal kedaluwarsa. Tanggal berakhirnya kontrak Jenis Opsi. CE PE Strike Harga: Strike price untuk kontrak Tipe instrumen mewakili instrumen yaitu Opsi pada Index. Simbol yang mendasari menunjukkan indeks yang mendasarinya, yaitu BANKNIFTY Tanggal kadaluwarsa mengidentifikasi tanggal kadaluwarsa kontrak Tipe opsi mengidentifikasi apakah itu call atau put option. CE - Hubungi Eropa, PE - Letakkan Eropa. Indeks utamanya adalah BANK NIFTY. BANKNIFTY kontrak opsi bulanan memiliki siklus perdagangan 3 bulan maksimum - bulan dekat (satu), bulan depan (dua) dan bulan yang jauh (tiga). Pada saat berakhirnya kontrak dalam waktu dekat, kontrak baru diperkenalkan dengan harga strike baru untuk opsi call dan put, pada hari perdagangan setelah berakhirnya kontrak dalam waktu dekat. Kontrak baru diperkenalkan untuk durasi tiga bulan. Kontrak pilihan mingguan BANKNIFTY memiliki 7 minggu kedaluwarsa termasuk minggu kedaluwarsa dalam kontrak bulanan. Kontrak opsi mingguan seri baru diperkenalkan setelah berakhirnya kontrak masing-masing minggu. KEBIJAKAN kontrak opsi bulanan berakhir pada hari Kamis terakhir dari bulan kedaluwarsa dan kontrak opsi mingguan akan berakhir setiap hari Kamis dalam seminggu. Jika Kamis lalu adalah hari libur perdagangan, kontrak akan berakhir pada hari perdagangan sebelumnya. Strike Price Intervals Jumlah kontrak yang diberikan pada opsi pada indeks didasarkan pada kisaran di hari sebelumnya yang menutup nilai indeks yang mendasarinya dan berlaku sesuai tabel berikut: Nilai kontrak opsi pada Nifty mungkin tidak kurang dari Rs. 5 lakh pada saat pendahuluan. Ukuran lot yang diijinkan untuk kontrak berjangka kontrak opsi opsi sama dengan ukuran lot atau ukuran lot tertentu yang mungkin ditentukan oleh Bursa dari waktu ke waktu. Langkah harga sehubungan dengan kontrak pilihan BANK Nifty adalah Re.0.05. Harga dasar dari kontrak pilihan, pada pengenalan kontrak baru, akan menjadi nilai teoritis dari kontrak opsi yang sampai pada model perhitungan opsi premi Black-Scholes. Harga opsi untuk Call, dihitung sesuai rumus Black Scholes berikut ini: C S N (d 1) - X e-rt N (d 2) dan harga untuk Put adalah. PX e-rt N (-d 2) - SN (-d 1) di mana: d 1 ln (SX) (r 2 2) t sqrt (t) d 2 ln (SX) (r - 2 2) t sqrt T) d 1 - sqrt (t) harga C dari call option P harga put option S harga underlying asset X Strike price dari opsi r rate of interest t time to expiration volatilitas N yang mendasarinya merupakan standar normal Distribusi dengan mean 0 dan standar deviasi 1 ln mewakili logaritma natural dari suatu bilangan. Logaritma natural didasarkan pada konstan e (2.71828182845904). Tingkat suku bunga mungkin merupakan tingkat bunga MIBOR yang relevan atau tingkat bunga lainnya yang mungkin ditentukan. Harga dasar kontrak pada hari perdagangan berikutnya, akan menjadi harga penutupan harian dari kontrak opsi. Harga penutupan dihitung sebagai berikut: Jika kontrak diperdagangkan dalam setengah jam terakhir, harga penutupannya adalah harga rata-rata tertimbang setengah jam terakhir. Jika kontrak tidak diperdagangkan dalam setengah jam terakhir, namun diperdagangkan setiap saat sepanjang hari, maka harga penutupannya akan menjadi harga terakhir yang diperdagangkan (LTP) dari kontrak. Jika kontrak tidak diperdagangkan untuk hari itu, harga dasar kontrak untuk hari perdagangan berikutnya adalah harga teoritis dari kontrak opsi yang sampai pada model perhitungan pilihan opsi Black-Scholes. Batas pembekuan kuantitas yang berlaku harus didasarkan pada tingkat indeks yang mendasari sesuai dengan tabel berikut: Kontrak berjangka adalah kontrak berjangka, yang diperdagangkan di Bursa. NSE memulai perdagangan indeks berjangka pada 12 Juni 2000. Kontrak berjangka indeks didasarkan pada indeks benchmark CNX Nifty yang populer. (Kriteria seleksi untuk indeks) NSE mendefinisikan karakteristik kontrak futures seperti indeks underlying, market lot, dan tanggal jatuh tempo kontrak. Kontrak berjangka tersedia untuk diperdagangkan sejak pengantar sampai tanggal kadaluwarsa. Penjelasan keamanan untuk kontrak berjangka CNX Nifty adalah: Tipe pasar. Jenis Instrumen N. FUTIDX mendasari. NIFTY Tanggal kadaluwarsa. Tanggal kadaluarsa kontrak Tipe instrumen mewakili instrumen yaitu Futures on Index. Simbol yang mendasari menunjukkan indeks yang mendasari yaitu tanggal akhir CNX Nifty Expiry mengidentifikasi tanggal berakhirnya kontrak Indeks dasarnya adalah CNX NIFTY. Kontrak berjangka NIFTY memiliki siklus perdagangan 3 bulan maksimal - bulan dekat (satu), bulan depan (dua) dan bulan yang jauh (tiga). Sebuah kontrak baru diperkenalkan pada hari perdagangan setelah berakhirnya kontrak dalam waktu dekat. Kontrak baru akan diperkenalkan untuk durasi tiga bulan. Dengan cara ini, pada saat tertentu, akan ada 3 kontrak yang tersedia untuk diperdagangkan di pasar yaitu satu di dekat bulan, satu bulan pertengahan dan satu bulan yang panjang masing-masing kontrak berjangka CNX Nifty berakhir pada hari Kamis terakhir dari bulan kedaluwarsa. Jika Kamis lalu adalah hari libur perdagangan, kontrak akan berakhir pada hari perdagangan sebelumnya. Nilai kontrak berjangka di Nifty mungkin tidak kurang dari Rs. 2 lakh pada saat pendahuluan. Ukuran lot yang diijinkan untuk kontrak berjangka kontrak opsi opsi sama dengan ukuran lot atau ukuran lot tertentu yang mungkin ditentukan oleh Bursa dari waktu ke waktu. Langkah harga sehubungan dengan kontrak berjangka CNX Nifty adalah Re.0.05. Harga dasar kontrak berjangka CNX Nifty pada hari pertama perdagangan akan menjadi harga futures teoritis. Harga dasar kontrak pada hari perdagangan berikutnya akan menjadi harga penyelesaian harian kontrak berjangka. Tidak ada batasan harga minimummaximum hari berlaku untuk kontrak berjangka CNX Nifty. Namun, untuk mencegah masuknya pesanan yang keliru oleh anggota perdagangan, rentang operasi disimpan pada - 10. Sehubungan dengan perintah yang telah berada di bawah pembekuan harga, anggota diminta untuk mengkonfirmasi ke Exchange bahwa tidak ada kesalahan yang tidak disengaja dalam entri pesanan dan bahwa pesanan itu asli. Pada konfirmasi tersebut, Exchange dapat menyetujui perintah tersebut. Batas pembekuan kuantitas yang berlaku harus didasarkan pada tingkat indeks yang mendasari sesuai tabel berikut: Jenis pesananOrder bookOrder attribute Regular lot order Stop loss order Segera atau batalkan Spread order Opsi memberi seseorang hak namun tidak berkewajiban untuk membeli atau Menjual sesuatu Pilihan adalah kontrak antara dua pihak dimana pembeli menerima hak istimewa dimana dia membayar biaya (premium) dan penjual menerima kewajiban yang menerima bayaran. Premi adalah harga yang dinegosiasikan dan ditetapkan saat opsi dibeli atau dijual. Seseorang yang membeli sebuah opsi dikatakan panjang dalam pilihan. Seseorang yang menjual (atau menulis) sebuah opsi dikatakan singkat dalam pilihannya. NSE memperkenalkan opsi perdagangan pada indeks pada tanggal 4 Juni 2001. Kontrak opsi adalah gaya Eropa dan uang tunai diselesaikan dan didasarkan pada indeks benchmark CNX Nifty yang populer. (Kriteria seleksi untuk indeks) Penjelasan keamanan untuk kontrak pilihan CNX Nifty adalah: Tipe pasar. Jenis Instrumen N. OPTIDX Mendasari. NIFTY Tanggal kadaluwarsa. Tanggal berakhirnya kontrak Jenis Opsi. CE PE Strike Harga: Strike price untuk kontrak Tipe instrumen mewakili instrumen yaitu Opsi pada Index. Simbol yang mendasari menunjukkan indeks yang mendasarinya, yaitu tanggal akhir CNX Nifty Expiry mengidentifikasi tanggal berakhirnya kontrak Jenis opsi mengidentifikasi apakah itu panggilan atau opsi put. CE - Hubungi Eropa, PE - Letakkan Eropa. Indeks utamanya adalah CNX NIFTY. Kontrak pilihan CNX Nifty memiliki 3 kontrak bulanan berturut-turut, tambahan 3 bulan kuartalan dari siklus Maret Juni September Desember dan 5 setelah bulan semi tahunan dari siklus Juni Desember akan tersedia, sehingga pada suatu saat nanti akan ada opsi kontrak dengan Minimal 3 tahun tersedia. Pada saat berakhirnya kontrak dalam waktu dekat, kontrak baru (setiap bulan secara bulanan setengah tahunan berlaku) diperkenalkan dengan harga strike baru untuk opsi call dan put, pada hari perdagangan setelah berakhirnya kontrak dalam waktu dekat. Kontrak opsi CNX Nifty akan berakhir pada hari Kamis terakhir dari bulan kedaluwarsa. Jika Kamis lalu adalah hari libur perdagangan, kontrak akan berakhir pada hari perdagangan sebelumnya. Interval Harga Strike 1. Skema Strike untuk semua menjelang akhir masa (hampir, pertengahan dan jauh bulan) Opsi Indeks adalah: Nilai kontrak opsi pada Nifty mungkin tidak kurang dari Rs. 2 lakh pada saat pendahuluan. Ukuran lot yang diijinkan untuk kontrak berjangka kontrak opsi opsi sama dengan ukuran lot atau ukuran lot tertentu yang mungkin ditentukan oleh Bursa dari waktu ke waktu. Langkah harga sehubungan dengan kontrak opsi CNX Nifty adalah Re.0.05. Harga dasar dari kontrak pilihan, pada pengenalan kontrak baru, akan menjadi nilai teoritis dari kontrak opsi yang sampai pada model perhitungan opsi premi Black-Scholes. Harga opsi untuk Call, dihitung sesuai rumus Black Scholes berikut ini: C S N (d 1) - X e-rt N (d 2) dan harga untuk Put adalah. PX e-rt N (-d 2) - SN (-d 1) di mana: d 1 ln (SX) (r 2 2) t sqrt (t) d 2 ln (SX) (r - 2 2) t sqrt T) d 1 - sqrt (t) harga C dari call option P harga put option S harga underlying asset X Strike price dari opsi r rate of interest t time to expiration volatilitas N yang mendasarinya merupakan standar normal Distribusi dengan mean 0 dan standar deviasi 1 ln mewakili logaritma natural dari suatu bilangan. Logaritma natural didasarkan pada konstan e (2.71828182845904). Tingkat suku bunga mungkin merupakan tingkat bunga MIBOR yang relevan atau tingkat bunga lainnya yang mungkin ditentukan. Harga dasar kontrak pada hari perdagangan berikutnya, akan menjadi harga penutupan harian dari kontrak opsi. Harga penutupan dihitung sebagai berikut: Jika kontrak diperdagangkan dalam setengah jam terakhir, harga penutupannya adalah harga rata-rata tertimbang setengah jam terakhir. Jika kontrak tidak diperdagangkan dalam setengah jam terakhir, namun diperdagangkan setiap saat sepanjang hari, maka harga penutupannya akan menjadi harga terakhir yang diperdagangkan (LTP) dari kontrak. Jika kontrak tidak diperdagangkan untuk hari itu, harga dasar kontrak untuk hari perdagangan berikutnya adalah harga teoritis dari kontrak opsi yang sampai pada model perhitungan pilihan opsi Black-Scholes. Batas pembekuan kuantitas yang berlaku harus didasarkan pada tingkat indeks yang mendasari sesuai tabel berikut:
Bagaimana-untuk-membangun-a-trading-system-in-minecraft
Broker forex berbasis di Singapura