Trading-options-straddles-selama-pendapatan-rilis

Trading-options-straddles-selama-pendapatan-rilis

Nifty-stock-options-complaint
Online-trading-companies-in-singapura
Index-options-trading-strategies


Qt-moving-average Lilin jepang Sistem perdagangan-perdagangan-bursa-perdagangan-Nigeria Trading-forex-buat-pemula Sistem perdagangan-kliring-dan-penyelesaian Ikhtisar sistem perdagangan

Opsi Trading Straddles Selama Rilisan Penghasilan Diposting pada 16 April 2009 oleh Wade Hansen Opsi investor memiliki kemampuan unik untuk mendapatkan keuntungan di pasar, terlepas dari arah mana harga saham bergerak. Pertarungan adalah contoh bagus dari strategi semacam ini. Pertarungan adalah netral pasar yang berarti akan bekerja sama baiknya di pasar beruang atau banteng. Perdagangan ini memiliki probabilitas kehilangan maksimum yang sangat rendah dan dapat menghasilkan keuntungan besar jika harga saham bergerak banyak. Opsi Trading VIDEO Straddles Selama Penghasilan Rilis Kadang-kadang saham bergerak sangat tak terduga dan lain kali kita bisa memprediksi volatilitas ini. Salah satu periode volatilitas yang dapat diprediksi ini segera mengikuti pengumuman pendapatan. Ini terjadi setiap kuartal dan berita tersebut dapat mempengaruhi harga saham secara dramatis. Pada video hari ini kita akan menggunakan studi kasus khusus untuk menggunakan opsi mengangkang sehari sebelum rilis pendapatan untuk Google. Agar straddle menjadi sukses, harga saham perlu ditingkatkan dalam jumlah besar ke atas atau ke bawah. Pertarungan itu berarti Anda membeli dua opsi, panggilan telepon dan kartu ucapan, dengan harga strike yang sama. Bayangkan bahwa Anda mengangkangi kedua bagian dari lembar rantai pilihan. Sebuah straddle paling sering masuk dengan harga money strike. Pada contoh untuk GOOG, saham saat ini dijual dengan harga 390 per saham dan 390 pemogokan harga panggilan dan memberi biaya total gabungan 45 per saham atau 4.500 total untuk dibeli. Jika kita membayangkan memegang straddle sampai kadaluarsa, saham harus bergerak setidaknya 45 satu arah atau arah lainnya untuk mencapai impas. Meskipun artikel ini adalah tentang kelompok pendek, terkadang membeli straddle dengan tanggal kedaluwarsa yang panjang bisa menjadi strategi yang efektif. Anda dapat mempelajari lebih lanjut tentang straddles pilihan jangka panjang di sini. Ini mungkin terdengar agak tidak biasa untuk membeli telepon dan memasang pada saat bersamaan. Pedagang baru sering berasumsi bahwa keuntungan dari salah satu opsi akan diimbangi oleh kerugian di pihak lain. Itu benar pada suatu titik, bagaimanapun, akhirnya kerugian dari opsi yang kalah akan diimbangi oleh keuntungan dari opsi yang menang. Sebagai contoh, bayangkan bahwa saham tersebut akan terbengkalai sehingga panggilan akan mulai mendapatkan nilai sementara nilai put kehilangan. Selama kenaikan panggilan lebih banyak dari pada put, straddle akan menguntungkan. Itu juga benar sebaliknya jika stok mulai kehilangan nilai. Karena kedua pilihan itu panjang mereka hanya bisa kehilangan apa yang awalnya diinvestasikan sementara sisi pemenang masih mempertahankan kemungkinan keuntungan tak terbatas. Karena langkah besar diperlukan untuk menjadi menguntungkan, kemungkinan besar perdagangan akan berakhir dengan kerugian kecil. Namun, karena potensi kenaikan untuk opsi panjang secara teoritis tidak terbatas, pedagang straddle mengandalkan kemenangan yang jauh lebih besar untuk mengimbangi pecundang yang lebih sering terjadi. Opsi Trading VIDEO Straddles Selama Rilisan Penghasilan, Bagian 2 Perdagangan terangkai selama pengumuman pendapatan memastikan kemungkinan volatilitas dan harga opsi yang meningkat. Inilah peluang mengimbangi dan risiko mengangkang penghasilan. Jika saham bergerak banyak, straddle kemungkinan akan menguntungkan, namun, jika saham tersebut tidak cukup bergerak dalam deflasi harga opsi setelah pengumuman tersebut akan menciptakan kerugian. Risiko dan peluang mengimbangi ini tidak mengherankan dan kebanyakan pedagang straddle jangka pendek mengantisipasi lebih banyak kerugian daripada persaingan yang menang. Profitabilitas jangka panjang bergantung pada rilis pendapatan outlier dimana saham bergerak secara dramatis dan keuntungan besar dapat diakumulasikan. Dalam studi kasus dari artikel terakhir kami mengilustrasikan pertarungan di GOOG dengan biaya 45 per saham atau 4.500 total. Jika kita asumsikan bahwa posisi tersebut dipegang sampai kadaluarsa yang berarti saham tersebut harus bergerak minimal 45 per saham naik atau turun untuk mencapai impas. Menghitung jeda ekspirasi bahkan merupakan cara yang masuk akal untuk memperkirakan seberapa jauh saham perlu bergerak untuk mengkompensasi deflasi harga opsi setelah pengumuman pendapatan. Dalam kasus ini, saham tidak bergerak cukup jauh untuk membuat perdagangan menguntungkan dan setiap pedagang straddle potensial sekarang menghadapi dua alternatif untuk keluar dari posisi tersebut. 1. Menjual untuk keluar dari straddle segera Opsi harga telah menolak hari setelah pengumuman pendapatan dan saat ini 390 panggilan bernilai 13,30 per saham dan 390 menempatkannya bernilai 20 per saham. Nilai total straddle adalah 33,30 per saham atau 3,330 dolar per straddle. Karena ini adalah saham yang diperdagangkan secara aktif seharusnya tidak ada masalah menjual untuk keluar dari straddle dan beralih ke peluang baru. 2. Meninggalkan satu kaki straddle terbuka untuk spekulasi Harga saham ini telah bergerak ke sisi negatif dan jika analisis Anda menunjukkan bahwa ada lebih banyak kesempatan dalam tren turun baru selama beberapa minggu ke depan Anda dapat memilih untuk meninggalkan suku cadang lama sementara Panggilan keluar. Tidak ada kewajiban bagi pembeli straddle untuk harus keluar dari kedua belah pihak pada satu waktu. Anda dapat memilih untuk menjual spread pertama dengan menjual satu sisi terlebih dahulu mengantisipasi bahwa sisi lain akan membaik nilainya sebelum kadaluarsa. Pilihan memberikan alternatif yang bisa dijadikan saat acara pasar terungkap. Sebuah straddle panjang adalah contoh bagus bagaimana spread bisa dimodifikasi dan dikonversi dari posisi netral pasar menjadi posisi longgar yang bisa terus profit jika pasar terus tren. Penting untuk dicatat bahwa ini hanya satu digunakan untuk strategi perdagangan straddle. Anda dapat mempelajari lebih lanjut tentang mengelompokkan straddles dalam jangka panjang di sini. Selain itu, pedagang toleran risiko lebih mungkin membalikkan straddle tradisional ke posisi pendek yang akan mendapatkan keuntungan dari deflasi harga opsi setelah pengumuman besar. Anda bisa belajar lebih banyak tentang straddles pendek di sini. Keuntungan Dari Kejutan Penghasilan Dengan Straddles Dan Strangles Sebagai aturan umum, harga saham pada akhirnya mencerminkan tren, atau tren yang diharapkan, dari pendapatan perusahaan yang mendasari. Dengan kata lain, perusahaan yang menumbuhkan pendapatan mereka secara konsisten cenderung meningkat dari waktu ke waktu lebih banyak daripada saham perusahaan dengan pendapatan atau kerugian yang tidak menentu. Inilah sebabnya mengapa begitu banyak investor memperhatikan pengumuman pendapatan. Setiap kuartal, perusahaan A.S. mengumumkan hasil pendapatan dan penjualan terakhir mereka. Terkadang, informasi ini sepenuhnya sesuai dengan harapan dan pasar pada dasarnya mengangkat bahu kolektifnya. Namun, di lain waktu, sebuah perusahaan mengeluarkan kejutan pendapatan. Dan pasar saham bereaksi dengan cara yang menentukan. Terkadang, hasil yang dilaporkan jauh lebih baik dari perkiraan - kejutan pendapatan positif - dan saham bereaksi dengan maju tajam dalam waktu yang sangat singkat untuk membawa harga saham kembali sesuai dengan status barunya dan yang lebih baik. Demikian juga, jika sebuah perusahaan mengumumkan penjualan andor pendapatan yang jauh lebih buruk daripada yang diantisipasi - kejutan pendapatan negatif - ini dapat mengakibatkan penurunan harga saham yang tiba-tiba dan mendadak, karena investor melepaskan saham agar tidak memegang perusahaan Sekarang dianggap barang rusak. Salah satu skenario dapat menawarkan peluang perdagangan yang berpotensi menguntungkan melalui penggunaan strategi perdagangan opsi yang dikenal sebagai straddle panjang. Mari kita lihat lebih dekat strategi ini dalam tindakan. (Untuk mempelajari lebih lanjut, baca Hasil Penghasilan yang Mengejutkan.) Mekanisme Straddle Panjang Sebuah pertarungan panjang hanya melibatkan membeli opsi panggilan dan opsi put dengan harga strike yang sama dan bulan kadaluarsa yang sama. Agar bisa menggunakan straddle yang panjang untuk memainkan pengumuman pendapatan. Anda harus terlebih dahulu menentukan kapan penghasilan akan diumumkan untuk saham tertentu. Anda mungkin juga menganalisis sejarah saham itu sendiri untuk menentukan apakah saham itu biasanya volatile dan jika sebelumnya memiliki reaksi besar terhadap pengumuman pendapatan. Semakin fluktuatifnya saham dan semakin rentan untuk bereaksi kuat terhadap pengumuman pendapatan, semakin baik. Dengan asumsi Anda menemukan persediaan yang berkualitas, langkah selanjutnya adalah menentukan kapan pengumuman penghasilan berikutnya akan jatuh tempo bagi perusahaan itu dan untuk menetapkan straddle panjang sebelum pendapatan diumumkan. (Untuk mempelajari lebih lanjut, baca Strategi Straddle Pendekatan Sederhana Untuk Memasarkan Netral.) Menyiapkan Posisi Panjang Straddle Kapan Memasuki Saat mengatur pertarungan panjang, pertanyaan pertama yang harus dipertimbangkan adalah kapan memasuki perdagangan. Beberapa trader akan memasuki empat sampai enam minggu sebelum pengumuman pendapatan dengan gagasan bahwa ada beberapa pergerakan harga untuk mengantisipasi pengumuman yang akan datang. Orang lain akan menunggu sampai sekitar dua minggu sebelum pengumuman. Bagaimanapun, pada umumnya Anda harus mencari bentuk panjang sebelum minggu sebelum pengumuman pendapatan. Ini karena cukup sering, jumlah premi waktu yang dimasukkan ke dalam harga opsi untuk saham dengan pengumuman pendapatan yang akan datang akan meningkat tepat sebelum pengumuman, karena pasar mengantisipasi potensi peningkatan volatilitas begitu pendapatan diumumkan. Akibatnya, pilihan mungkin lebih murah (dalam hal jumlah premi waktu yang ada pada harga opsi) dua sampai enam minggu sebelum pengumuman pendapatan daripada dalam beberapa hari terakhir sebelum pengumuman itu sendiri. Harga Mogok yang Digunakan Dalam menentukan pilihan mana yang akan dibeli, ada beberapa pilihan dan beberapa keputusan yang harus dibuat. Pertanyaan pertama di sini adalah harga strike yang akan digunakan. Biasanya, Anda harus membeli straddle yang dianggap uang. Jadi, jika harga saham di bawah adalah 51 saham, Anda akan membeli 50 strike price call dan harga strike 50 yang ditetapkan. Jika saham tersebut diperdagangkan pada posisi 54, Anda akan membeli 55 strike price call dan harga strike strike. Jika saham diperdagangkan pada 52,50 per saham, Anda akan memilih 50 straddle atau straddle (50 straddle akan lebih baik jika secara kebetulan Anda memiliki bias terbalik dan straddle ke-55 akan lebih baik jika Anda memiliki bias penurunan) . Alternatif lain adalah masuk ke dalam apa yang dikenal sebagai percekcokan dengan membeli opsi pemogokan harga strike dan opsi strike price 50 strike. Seperti sebuah straddle, sebuah percekcokan melibatkan pembelian simultan dari call dan put option. Perbedaannya adalah bahwa dengan mencekik, Anda membeli telepon dan memasang dengan harga strike yang berbeda. (Untuk mempelajari lebih lanjut, baca Get A Strong Hold On Profit With Strangles.) Bulan Kadaluarsa ke Perdagangan Keputusan berikutnya yang akan dibuat adalah bulan kedaluwarsa untuk diperdagangkan. Biasanya ada bulan kadaluwarsa yang berbeda yang tersedia. Tujuannya adalah untuk membeli cukup waktu bagi saham untuk bergerak cukup jauh untuk menghasilkan keuntungan pada mengangkang tanpa mengeluarkan banyak uang. Tujuan akhir untuk membeli sebuah peregangan sebelum pengumuman pendapatan adalah agar saham bereaksi terhadap pengumuman tersebut dengan kuat dan cepat, sehingga memungkinkan pedagang straddle untuk mengambil keuntungan cepat. Skenario kedua terbaik adalah agar saham melonjak menjadi tren kuat menyusul pengumuman pendapatan. Namun, ini akan mengharuskan Anda memberi perdagangan setidaknya sedikit waktu untuk menyelesaikannya. Pilihan jangka pendek harganya lebih rendah karena mereka memiliki sedikit waktu premium yang dibangun di dalamnya daripada opsi jangka panjang. Namun, mereka juga akan mengalami lebih banyak pembusukan waktu (jumlah premi waktu yang hilang setiap hari karena semata-mata berlalunya waktu) dan ini membatasi jumlah waktu yang dapat Anda gunakan untuk melakukan perdagangan. Biasanya, Anda tidak harus memegang straddle dengan pilihan yang memiliki waktu kurang dari 30 hari tersisa sampai kadaluarsa karena peluruhan waktu cenderung meningkat pada bulan lalu sebelum kadaluarsa. Demikian juga, masuk akal untuk memberi diri Anda setidaknya dua atau tiga minggu setelah pengumuman pendapatan untuk saham bergerak tanpa masuk ke dalam 30 hari terakhir sebelum kadaluarsa. (Untuk mempelajari lebih lanjut, baca Pentingnya Nilai Sisa.) Misalnya, katakanlah Anda berencana untuk bertahan selama dua minggu - atau 14 hari - sebelum pengumuman penghasilan. Mari juga mengatakan bahwa Anda berencana untuk memberikan perdagangan dua minggu - atau 14 hari lagi - setelah pengumuman tersebut selesai. Terakhir, mari kita asumsikan bahwa Anda tidak ingin memegang straddle jika tersisa kurang dari 30 hari sampai kadaluarsa. Jika kita tambahkan 14 hari sebelum ditambah 14 hari setelah ditambah 30 hari sebelum kadaluarsa kita mendapatkan total 58 hari. Jadi dalam kasus ini, Anda harus mencari bulan kadaluwarsa yang minimal 58 hari lagi sampai habis masa berlakunya. Contoh Perdagangan Mari mempertimbangkan contoh dunia nyata. Apollo Group (Nasdaq: APOL) akan mengumumkan laba setelah penutupan perdagangan pada tanggal 27 Maret 2008. Pada tanggal 26 Februari, seorang trader mungkin telah mempertimbangkan untuk membeli sebuah straddle panjang atau stringle panjang agar diposisikan jika saham bereaksi kuat. Satu atau lain cara untuk pengumuman pendapatan. Dalam kasus ini, APOL diperdagangkan di level 65,60 per saham. Seorang pedagang bisa saja membeli satu kontrak pada tanggal 70 Mei di nomor 5 dan pada tanggal 60 Mei pukul 4.40. Total biaya untuk memasuki perdagangan ini adalah biaya dua premi, atau 940. Ini merupakan total risiko perdagangan. Namun, kemungkinan mengalami kerugian maksimal adalah nihil karena perdagangan ini akan segera keluar setelah pengumuman pendapatan dan dengan demikian jauh sebelum opsi Mei berakhir. (Untuk mempelajari lebih lanjut, baca Understanding Option Pricing.) Jika Anda melihat Gambar 1, Anda akan melihat aksi harga APOL sampai 26 Februari di sebelah kiri dan kurva risiko untuk mencekik 70-60 Mei di sebelah kanan. Baris kedua dari kanan mewakili keuntungan atau kerugian yang diharapkan dari perdagangan ini seperti beberapa hari sebelum pendapatan. Pada titik waktu ini, skenario terburuk jika saham tidak berubah adalah kerugian sekitar 250. Gambar 1: Saham dan kurva risiko Grup Apollo Waktu Rutin Setelah Jam Pra-Market News Flash Kutipan Kutipan Bagan Interaktif Setelan Default Harap diperhatikan Bahwa setelah Anda membuat pilihan Anda, itu akan berlaku untuk semua kunjungan masa depan ke NASDAQ. Jika, sewaktu-waktu, Anda tertarik untuk kembali ke setelan default kami, pilih Setelan Default di atas. Jika Anda memiliki pertanyaan atau mengalami masalah dalam mengubah pengaturan default Anda, silahkan email isfeedbacknasdaq. Konfirmasikan pilihan Anda: Anda telah memilih untuk mengubah pengaturan default untuk Pencarian Kutipan. Ini sekarang akan menjadi halaman target default Anda kecuali jika Anda mengubah konfigurasi Anda lagi, atau Anda menghapus cookies Anda. Yakin ingin mengubah setelan Anda Kami mohon untuk meminta Harap nonaktifkan pemblokir iklan Anda (atau perbarui setelan Anda untuk memastikan javascript dan cookie diaktifkan), sehingga kami dapat terus memberi Anda berita pasar tingkat pertama Dan data yang Anda harapkan dari kami.
RMA-moving-average
Option-trade-on-nifty