Vervoort-zero-lag-eksponensial-moving-average

Vervoort-zero-lag-eksponensial-moving-average

Option-trading-stock-picks
List-of-stocks-the-trade-options
Option-trading-tools-india


Stock-options-what-is-delta Japanese-candlesticks-steve-nison-pdf Trading-strategy-short-term Tenis-trading-system-pdf Valuta-forex-bank Options-trading-in-bse

8.20 Zero-Lag Exponential Moving Average Rata-rata pergerakan eksponensial nol-lag (ZLEMA) adalah variasi dari EMA (lihat Exponential Moving Average) yang menambahkan sebuah momentum yang bertujuan untuk mengurangi lag rata-rata sehingga dapat melacak harga saat ini lebih dekat. Untuk periode N-hari tertentu rumusnya adalah Dimana periode ldquolagrdquo adalah (N-1) 2. EMA polos yang diterapkan pada titik garis lurus akhirnya selalu dekat (N-1) 2 hari yang lalu. Jadi gagasan untuk menambahkan perbedaan ini ldquoclose - closelagrdquo adalah untuk mengimbangi lag itu, untuk membuat ZLEMA melacak garis lurus dengan tepat. Tentu saja data sebenarnya jarang berupa garis lurus, namun intinya adalah mendorong ZLEMA mendekati mendekati arus. Perhitungannya masih berakhir dengan berbagai bobot pada setiap harga terakhir. Efek dari momentum ini adalah untuk membuat harga baru-baru ini menurunkan bobot dan dengan demikian dilacak dengan ketat, dan dengan bobot negatif pada persyaratan masa lalu. Therersquos melompat mendadak dalam bobot pada momentum lag point. Misalnya grafik berikut adalah bobot untuk N15 (lag point 7). Kelonggaran EMA pada garis lurus dapat dihitung dengan mudah dengan menggunakan rumus daya untuk EMA (lihat Exponential Moving Average), yang diterapkan pada urutan harga tak berhingga yang akan turun 1 setiap hari dan mencapai 0 pada hari ini. Pada rangkaian non straight line lag tidak sederhana (N-1) 2. Tetapi akan bervariasi sesuai dengan bentuk, periode komponen siklis, dan lain-lain. Hak Cipta 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 Kevin Ryde Chart adalah perangkat lunak bebas yang dapat Anda redistribusi dan kemudian dimodifikasinya berdasarkan persyaratan GNU General Lisensi Publik yang diterbitkan oleh Free Software Foundation baik versi 3, atau (sesuai pilihan Anda) versi yang lebih baru.Oktober 2010 Berikut adalah pilihan Traderrsquo Tips bulan ini, disumbangkan oleh berbagai pengembang perangkat lunak analisis teknis untuk membantu pembaca menerapkan lebih mudah beberapa Strategi yang disajikan dalam isu ini dan lainnya. Kode lain yang muncul dalam artikel dalam edisi ini diposkan di Subscriber Area di situs kami di technical.traderssubsublogin.asp. Login memerlukan nama belakang dan nomor langganan Anda (dari label surat). Setelah login, gulir ke bawah ke bawah sistem perdagangan ldquoOptimizedrdquo sampai Anda melihat kode ldquo dari artikel. Dari sana, kode dapat disalin dan disisipkan ke dalam program analisis teknis yang tepat sehingga tidak ada kode penarikan ulang yang diperlukan untuk pelanggan. Anda dapat menyalin formula dan program ini agar mudah digunakan dalam perangkat lunak spreadsheet atau analisis Anda. Cukup ldquoselectrdquo teks yang diinginkan dengan menyoroti seperti yang akan Anda lakukan dalam program pengolah kata, kemudian gunakan perintah kunci standar Anda untuk menyalin atau memilih ldquocopyrdquo dari menu browser. Teks yang disalin kemudian dapat dimasukkan ke dalam spreadsheet terbuka atau perangkat lunak lain dengan memilih titik penyisipan dan menjalankan perintah tempel. Dengan beralih bolak-balik antara jendela aplikasi dan halaman web yang terbuka, data dapat ditransfer dengan mudah. Kiat bulan ini mencakup formula dan program untuk: TRADESTASI: TRANSFORMASI PERIKANAN RANGKAI BERSIH RISIKO Perhitungan Sylvain Vervoortrsquos meratakan transformasi invers Fisher Rsi, seperti yang disajikan dalam artikelnya dalam edisi ini. Dimulai dengan merapikan kurva harga dengan rata-rata bergerak berbobot ldquorainbowququo. Kurva harga merapikan ini digunakan untuk menghitung RSI. Yang kemudian dihaluskan dengan rata-rata pergerakan eksponensial Vervoort zero-lag. Kurva yang dihasilkan kemudian ditransformasikan dengan filter Fisher terbalik. Fisher menunjukkan bahwa pelarian di atas 12 mengindikasikan kesempatan membeli dan titik di bawah 88 mengindikasikan peluang penjualan. Peluang ini kemudian harus dipelajari dalam konteks indikator Arsi stokastik dan Vervoortrsquos yang lambat. Di sini, kami menyajikan kode pelangi Vervoortrsquos (kode indikator) dan Rsi InverseFisher berubah (indikator dan kode strategi). Fungsi ldquo Sve RainbowAveragerdquo digunakan dalam strategi dan indikator. Bagan contoh ditunjukkan pada Gambar 1. Gambar 1: TRADESTASI, Merapikan Rsi Inverse Fisher Transform. Berikut adalah chart harian Starwood Hotels (HOT) yang menampilkan Vervoortrsquos RSI inverse Fisher transform. Subgraf atas menunjukkan harga, indikator rata-rata tertimbang ldquorainbowrdquo, dan peluang perdagangan RSI InverseFisher yang belum dievaluasi. Subgraph tengah menampilkan indikator stochastic yang lambat yang dilapisi dengan Vervoortrsquos ARSI. Subgraph bawah menampilkan transformasi invers Fisher RSI. Breakout di atas 12 dan di bawah 88 mewakili peluang perdagangan awal. Untuk mendownload kode EasyLanguage untuk penelitian ini, masuklah ke forum dukungan TradeStation and EasyLanguage (tradestationDiscussionsforum.aspxForumID213). Cari file ldquo SveRsi InvFisher.eldrdquo. Versi Vervoortrsquos Arsi yang cocok dengan bagan dalam artikelnya disertakan. Artikel ini untuk tujuan informasi. Tidak ada jenis rekomendasi, saran, atau strategi perdagangan atau investasi yang dibuat, diberikan, atau dengan cara apa pun yang disediakan oleh TradeStation Securities atau afiliasinya. MdashMark Mills TradeStation Securities, Inc. Anak perusahaan TradeStation Group, Inc. TradeStation eSIGNAL: TRANSFORMASI PERIKANAN RSI YANG BERLAKU UNTUK PROSPEK HUTAN bulan ini, dengan formula, ldquo Sve InvFish Rsi .fs, berdasarkan kode formula dari Sylvain Vervoortrsquos Artidscle dalam edisi ini, ldquoA merapikan Rsi Inverse Fisher Transform. Rdquo Penelitian ini berisi parameter rumus untuk mengatur periode Rsi dan Ema, yang dapat dikonfigurasi melalui jendela Edit Studies (menu Advanced Chart rarr Edit Studies). Untuk membahas studi ini atau mendownload salinan lengkap dari kode rumus, silakan kunjungi forum Dewan Diskusi Perpustakaan Efs di bawah tautan Forum dari menu Dukungan di esignal atau kunjungi Efs KnowledgeBase kami di esignalsupportkbefs. Skrip formula eSignal (Efs) juga tersedia untuk disalin dan ditempelkan dari situs web Commodity Stocks di Traders. Bagan contoh ditunjukkan pada Gambar 2. Gambar 2: e SIGNAL, Merapikan Rsi Inverse Fisher Transform mdashJason Keck eSignal, sebuah divisi dari Interactive Data Corp. 800 815-8256, esignalcentral WEALTH-LAB: TRANSFORMASI PERIKANAN RSI YANG LEBIH BAIK Karena menarik Jenis rekursi ekor-rekursi indikator Sve invers Fisher Rsi yang disajikan oleh Sylvain Vervoort dalam ldquoA merapikan Rsi Inverse Fisher Transform rdquo dalam edisi ini, kami menyertakannya dengan skrip bulan ini. Untuk beruang yang sering diabaikan, kode WealthScript kami mencakup strategi korslet sederhana yang memicu masuk saat a) SveIFRsi melintasi di bawah 70, dan b) harga menyimpang negatif dengan Arsi. Kami menggunakan deteksi divergensi rudimenter yang menunjukkan kunci dari dua puncak Arsi sesaat sebelum pemicu SveIFRsi. Teknik ini membandingkan puncak harga relatif yang sesuai dengan bar puncak Arsi dan, jika divergensi negatif terdeteksi, sketsa mengacu pada garis divergensi dan memulai sebuah posisi pendek. Untuk kesederhanaan, kita keluar dari posisi setelah tujuh bar. Gambar 3 menunjukkan bagan contoh. Gambar 3: WEALTH-LAB, merapikan Rsi Inverse Fisher Transform. Meskipun strategi ini tidak diharapkan dapat berjalan dengan baik pada semua saham, empat perdagangan singkat terbaru untuk Alcoa akan berjalan dengan baik. AMIBROKER: TRANSFORMASI PERIKANAN RISIKO LEBIH LANJUT Melaksanakan transformasi Fisher invers Rsi yang merapikan seperti yang dijelaskan dalam artikel Sylvain Vervoortrsquos dalam edisi ini mudah dilakukan di Bahasa Formula AmiBroker (Afl). Rumus siap pakai untuk artikel disajikan pada Listing 1. Perhatikan bahwa alih-alih kode artikel asli yang ditulis dengan susah payah, kami menggunakan iterasi (satu lingkaran). Hasil ini tidak hanya dalam kode bersih tapi juga memungkinkan perubahan ldquodepthququththquo dari pelangi tanpa perlu mengulangi formula. Selain itu, kami juga menyediakan formula Rsi (Arsi) asimetris pada Listing 2. Untuk menggunakannya, masukkan rumus di editor Afl, lalu tekan tombol Insert Indicator. Bagan contoh ditunjukkan pada Gambar 4. Gambar 4: AMIBROKER, Merapikan Rsi Inverse Fisher Transform. Berikut adalah grafik harian HOT (panel atas) dengan RSI asimetris delapan periode, stokastik 50 periode (pane tengah) dan transformasi SSI invers RSI Fisher empat periode, mereplikasi bagan dari artikel Sylvain Vervoortrsquos dalam edisi ini. NEUROSHELL TRADER: TRANSFORMASI PERIKANAN RSI YANG LEBIH BAIK Transformasi Fisher Rubah beludru yang digambarkan oleh Sylvain Vervoort dalam artikelnya dalam edisi ini dapat dengan mudah diimplementasikan dengan beberapa indikator NeuroShell Traderrsquos 800. Pilih ldquoNew Indicatorhelliprdquo dari menu Insert dan gunakan Indicator Wizard untuk mengatur indikator berikut: Penulis menyarankan untuk menggunakan RIP asimetris (yang dijelaskan pada Sampo Oktober 2008) dan osilator stokastik untuk membantu mengidentifikasi sinyal masuk dan keluar. Untuk menambahkan indikator ini ke dalam bagan, pilih ldquoNew Indicatorhelliprdquo dari menu Insert dan gunakan Wizard Indicator untuk menambahkan yang berikut ini: Pembaca akan menemukan informasi mengenai pembuatan Rsi asimetris untuk Pedagang NeuroShell di Bursa Saham Komoditas Oktober 2008 Tradersrsquo Tips. Pengguna NeuroShell Trader dapat mendownload indikator khusus Arsi secara gratis di lingkungan bersama dengan sisa indikator yang dijelaskan dalam artikel ini. Bagan contoh ditunjukkan pada Gambar 5. Gambar 5: PINTU NEUROSHELL, Merapikan Rsi Inverse Fisher Transform. Berikut adalah contoh bagan NeuroShell Trader yang menunjukkan transformasi RSI terbalik invers Fisher, rim asimetris, dan stochastic oscillator. AIQ: TRANSFORMASI PERIKANAN RANGKAI YANG LEBIH BAIK Kode Aiq diberikan di sini untuk ldquoA merapikan Rsi Inverse Fisher Transform rdquo oleh Sylvain Vervoort. Pada Gambar 6, saya menunjukkan empat bar Rsi dibandingkan dengan transformasi invers Fisher Vervoortrsquos dari Rsi pada bagan Adobe Systems. Gambar 6: SISTEM AIQ, Merapikan Rsi Inverse Fisher Transform. Berikut ini adalah demonstrasi RSI empat bar dibandingkan SVEIFTRSI empat bar pada bagan Adobe Systems. TRADERSSTUDIO: TRANSFORMASI PERIKANAN RANGKAI YANG LEBIH BAIK Kode TradersStudio untuk indikator indikator, fungsi, dan sampel transformasi RSI inverted Fisher Transform (SveIftRsi) dari artikel, ldquoA merapikan Rsi Inverse Fisher Transform rdquo oleh Sylvain Vervoort, disediakan di sini. Versi kode yang saya berikan juga mencakup sistem yang dapat digunakan untuk menguji indikator. Sistem hanya menggunakan indikator SveIftRsi (atau Rsi). Sistem yang saya gunakan untuk menguji indikator dibandingkan dengan Rsi asli (indeks kekuatan relatif) yang dibuat oleh J. Wells Wilder didasarkan pada crossover tingkat overboughtoversold. Aturan untuk sistem ini adalah: Jauhi saat SveIftRsi (atau Rsi) berjalan di bawah tingkat jenuh jual. Maju ketika SveIftRsi (atau Rsi) berjalan di atas tingkat overbought. Semua perdagangan ditempatkan di pasar hari berikutnya pada saat dibuka. Sistemnya selalu dipasarkan baik panjang maupun pendek. Untuk menguji indikatornya, saya membuat portofolio 38 kontrak kontrak berjangka berukuran penuh yang diperdagangkan secara aktif. Saya menggunakan data yang disesuaikan ulang (hanya sesi sesi) dari Data Pinnacle untuk simbol berikut: AD, BO, BP, C, CC, CD, CL, CT, DJ, DX, ED, FA, FC, FX, GC, HG , HO, HU, JO, JY, KC, KW, LC, LH, NG, NK, PB, RB, S, SB, SF, SI, SM, SP, TA, TD, UA, W. Uji komparatif dari Indikator versus Rsi asli ditunjukkan pada basis tahun-ke-tahun dalam tabel pada Gambar 7. Uji coba berlangsung dari tahun 1997 sampai 11 Agustus 2010. Tahun-tahun dan metrik dimana SveIft Rsi mengungguli Rsi disorot dalam warna hijau muda. Selama periode pengujian keseluruhan dan juga dalam delapan tahun terakhir, indikator SveIft Rsi menunjukkan kinerja yang lebih baik daripada Rsi asli saat diuji pada portofolio pasar berjangka ini dengan parameter empat hari. Gambar 7: TRADERSSTUDIO, Merapikan Rsi Inverse Fisher Transform. Inilah perbandingan tahun-ke-tahun dari SVEIFTRSI versus RSI pada portofolio 38 kontrak berjangka yang memperdagangkan satu kontrak per perdagangan. Area berbayang hijau muda menyoroti indikator mana yang memiliki performa lebih baik. Kode tersebut dapat diunduh dari situs web TradersStudio di TradersStudio rarr Traders Resources rarr FreeCode dan juga dari TradersEdgeSystemstraderstips.htm. TRADECISION: TRANSFORMASI PERIKANAN RUMAH YANG LEBIH BAIK Artikel oleh Sylvain Vervoort dalam edisi ini, ldquoA merapikan Rsi Inverse Fisher Transform, rdquo menunjukkan indikator yang memberi sinyal masuk dan keluar yang jelas, sehingga memudahkan Anda membuat keputusan masuk dan keluar. Dengan menggunakan Indikator Builder dalam Tradecision, Anda dapat menciptakan Sve invers Fisher Rsi dengan kode berikut. Untuk mengimpor strategi ke dalam Tradecision, kunjungi area ldquoTradersrsquo Tips dari Tasc magazinerdquo pada tradecisionsupporttasstipctrostrip.htm atau salin kode dari situs web Ampas Saham di pedagang. Bagan contoh ditunjukkan pada Gambar 8. GAMBAR 8: TRADECISION, ATampT CHART WITH THE RSI DAN SVE INVERSE FISHER RSI. Di sini Anda melihat bahwa SVE invers Fisher RSI memberi sinyal beli dan jual yang sangat jelas dan memudahkan pedagang menengah hingga jangka panjang untuk menemukan titik masuk tambahan dalam pergerakan jangka menengah. NINJATRADER: TRANSFORMASI PERIKANAN RISIKO LEBIH RISIKO Rendang Fisher Rubah yang merapikan, seperti yang dibahas oleh Sylvain Vervoort dalam artikelnya dalam edisi ini (ldquoA Smoothed Rsi Inverse Fisher Transform rdquo), kini telah diimplementasikan sebagai indikator yang tersedia untuk diunduh di ninjatraderSCOctober2010SC.zip. Setelah Anda mendownloadnya, dari dalam jendela Control Center NinjaTrader, pilih menu File rarr Utilities rarr Import NinjaScript dan pilih file yang didownload. Indikator ini untuk NinjaTrader versi 6.5 atau yang lebih baru. Anda dapat meninjau kode sumber indikatorrsquos dengan memilih menu Tools rarr Edit NinjaScript rarr Indicator dari dalam jendela Control Center NinjaTrader dan memilih InversFisherTransform RIP yang Renyah. Indikator NinjaScript dikompilasi Dll yang berjalan asli, tidak ditafsirkan, yang memberi Anda kinerja setinggi mungkin. Bagan sampel yang menerapkan strategi ditunjukkan pada Gambar 9. Gambar 9: NINJATRADER, Transformasi Fisher Invers Rubah Ramping. Cuplikan contoh ini menunjukkan transformasi RSI invers Fisher yang diratakan ke dalam bagan harian Microsoft (MSFT). MdashRaymond Deux amp Austin Pivarnik NinjaTrader, LLC ninjatrader NEOTICKER: TRANSFORMASI PERIKANAN RSI YANG LEBIH BERSIH Indikator yang digambarkan oleh Sylvain Vervoort dalam artikelnya dalam edisi ini, ldquoA Smoothed Rsi Inverse Fisher Transform, rdquo memiliki dua parameter bilangan bulat: periode Rsi dan rata-rata pergerakan eksponensial periode. Ia mengembalikan satu plot (lihat Gambar 10). Gambar 10: NEOTICKER, merapikan Rsi Inverse Fisher Transform Listing 1 menunjukkan kode untuk mengubah invers Fisher Rsi yang dirayapi ditulis dalam bahasa rumus kami. Kode sumber untuk indikator akan tersedia untuk diunduh di situs blog NeoTicker (blog.neoticker). MdashKenneth Yuen TickQuest, Inc. WAVE59: TRANSFORMASI PERIKANAN RSI YANG LEBIH BAIK Dalam ldquoA merapikan Rsi Inverse Fisher Transform rdquo dalam edisi ini, Sylvain Vervoort menggambarkan versi perbaikan dari indeks kekuatan relatif (Rsi). Kami tertarik untuk melihat bagaimana indikator tampil sebagai indikator mandiri pada SampP. Pada Gambar 11, indikator dapat terlihat menangkap tren besar awal tahun ini. GAMBAR 11: WAVE59, Merapikan Rsi Inverse Fisher Transform. Dalam contoh ini, indikatornya bisa terlihat menangkap tren besar awal tahun ini. Script berikut menerapkan indikator ini di Wave59. Seperti biasa, pengguna Wave59 dapat mendownload skrip ini secara langsung menggunakan Perpustakaan QScript yang ditemukan di wave59library. MdashPatrick J. Stiles Product Manager Wave59 Technologies Intrsquol, Inc. wave59 UPDATA: TRANSFORMASI PERIKANAN RSI YANG BERLANGSUNG RANGKAIAN Tip ini didasarkan pada ldquoA Smoothed Rsi Inverse Fisher Transform oleh Sylvain Vervoort dalam edisi ini. Indikator ini mengeksploitasi batasan batas yang dipaksakan oleh transformasi Fisher pada RIP zero-lag yang merapikan untuk membatasi jalur transisi di antara tingkat ambang batas. Maksudnya adalah untuk memberi yang lebih jelas, dan dengan demikian masa kejenuhan dan jenuh jual lebih kuat. Kode Updata untuk indikator ini telah ditambahkan ke Perpustakaan Indikator Updata dan dapat didownload dengan mengklik menu Custom dan kemudian Indicator Library. Mereka yang tidak dapat mengakses perpustakaan karena firewall dapat menempelkan kode di bawah ini ke editor Unggah Unggah dan simpanlah. Bagan contoh ditunjukkan pada Gambar 12. GAMBAR 12: UPDATA, Merapikan Rsi Inverse Fisher Transform. Bagan ini menunjukkan RSI (post-Fisher transform) dari Dow Jones Industrial Average. Minima yang jelas ekstrem sebelum dimulainya demonstrasi bulan Juli menyoroti hasil yang disederhanakan dari pendekatan ini. VT TRADER: TRANSFORMASI PERIKANAN RISIKO LEBIH RISIKO Tip Traderrsquo bulan ini didasarkan pada artikel dalam edisi ini oleh Sylvain Vervoort, ldquoA Merapikan Rsi Inverse Fisher Transform. Kode VT Trader dan petunjuk untuk menciptakan indikator ini adalah sebagai berikut: VT Traderrsquos Ribbon Rarr Menu Analisis Teknis rarr Indikator grup rarr Indikator Builder rarr Tombol baru Pada tab General, ketik teks berikut ke dalam masing-masing kotak teks yang sesuai: Pada tab Input Variable (s), buat variabel berikut: Pada tab Output Variable , Buatlah variabel berikut ini: Pada tab Horizontal Line, buat garis horizontal berikut: Pada tab Formula, copy dan paste rumus berikut: Klik ikon ldquoSaverdquo di toolbar untuk menyelesaikan transformasi invers Fisher dari Rsi yang merapikan. Untuk melampirkan indikator ke bagan (Gambar 13), klik tombol mouse sebelah kanan di dalam jendela bagan lalu pilih ldquoAdd Indicatorrdquo rarr ldquoTASC - 102010 - Mengubah matriks invers Fisher Rubah dari daftar indikator. Gambar 13: VT TRADER, Merapikan Rsi Inverse Fisher Transform. Berikut adalah contoh transformasi RSI terbalik invers Fisher yang menempel pada grafik candlestick satu jam dari EURUSD. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang Pedagang VT, kunjungi cmsfx. Perdagangan valas melibatkan risiko kerugian yang besar dan mungkin tidak sesuai untuk semua investor. WORDEN BROTHERS STOCKFINDER: TRANSFORMASI PERIKANAN RSI YANG LEBIH BERSIHKAN Transformasi Fisher invers RIP yang merapikan disajikan dalam artikel Sylvain Vervoortrsquos dalam edisi ini, ldquoA Smoothed Rsi Inverse Fisher Transform, sekarang telah tersedia di perpustakaan indikator StockFinder v5. Anda dapat menambahkan indikator ke bagan Anda (Gambar 14) dengan mengklik tombol ldquoAdd IndicatorConditionrdquo atau hanya dengan mengetikkan ldquosmoothrdquo dan memilihnya dari daftar indikator yang tersedia. GAMBAR 14: STOCKFINDER, MENGGABUNGKAN TRANSFORMASI PERIKANAN RSI YANG LEBIH BAIK DENGAN INDIKATOR LAINNYA. Di sini Anda melihat delapan periode asimetris RSI dan osilator stokastik 50 periode yang lambat dengan periode pelambatan tiga periode. Kurva biru di bagian bawah adalah transformasi invers RSI RSI yang merapikan dengan RSI empat periode dan rata-rata pergerakan eksponensial nano empat periode. Menggabungkan indikator ini memberi sinyal beli dan jual yang sangat jelas. Indikator ini dibangun dengan menggunakan RealCode, yang didasarkan pada kerangka Microsoft Visual Basic dan menggunakan sintaks bahasa Visual Basic (VB). RealCode dikompilasi ke dalam perakitan dan dijalankan oleh aplikasi StockFinder. Untuk mendownload perangkat lunak StockFinder dan dapatkan percobaan gratis, kunjungi StockFinder. MdashBruce Loebrich dan Patrick Argo Worden Brothers, Inc. StockFinder Saya menggunakan nilai default empat periode untuk Rsi dan moving average zero-lagging. Nilai ini memberikan titik balik yang jelas, yang seringkali lebih jelas dan lebih cepat daripada rumus asli Rsi lima periode. Awalnya diterbitkan dalam majalah Technical Analysis of Stocks amp Commodities edisi Oktober 2010. Seluruh hak cipta. Copy Copyright 2010, Technical Analysis, Inc.May 2008 TRADERS TIPS Berikut adalah pilihan dari Traders Tips bulan ini, yang disumbangkan oleh berbagai pengembang perangkat lunak analisis teknis untuk membantu pembaca lebih mudah menerapkan beberapa strategi yang disajikan dalam masalah ini dan lainnya. Anda dapat menyalin formula dan program ini agar mudah digunakan dalam perangkat lunak spreadsheet atau analisis Anda. Cukup pilih teks yang diinginkan dengan menyoroti seperti yang akan Anda lakukan dalam program pengolah kata, kemudian gunakan perintah kunci standar Anda untuk menyalin atau memilih salinan dari menu browser. Teks yang disalin kemudian dapat disisipkan ke dalam spreadsheet terbuka atau perangkat lunak lain dengan memilih titik penyisipan dan menjalankan perintah tempel. Dengan beralih antara jendela aplikasi dan halaman Web yang terbuka, data dapat ditransfer dengan mudah. Kiat bulan ini mencakup formula dan program untuk: Catatan editor: Kiat Pedagang bulan ini didasarkan pada artikel Sylvain Vervoorts dalam edisi ini, The Quest For Reliable Crossover. Kode yang ditulis untuk MetaStock sudah disediakan oleh penulis di bagian sidebar. Kode tambahan disajikan disini. Pembaca akan menemukan bagian Tips Pedagang kami secara keseluruhan di situs STOCKS amp COMMODITIES di Pedagang di bidang Tips Pedagang, dari mana kode tersebut dapat disalin dan ditempelkan ke program yang sesuai. Selain itu, kode untuk setiap program biasanya tersedia di situs web perusahaan perangkat lunak masing-masing. Jadi, tidak ada kode ulang kode yang diperlukan untuk pengguna Internet. Bagi pelanggan, kode yang ditemukan di artikel Vervoorts dapat disalin dan disisipkan ke MetaStock dari Pelanggan di Pedagang. Login diperlukan METASTOCK: QUEST UNTUK CROSSOVERS YANG DAPAT DIANDALKAN Catatan editor: Kode untuk MetaStock dapat ditemukan di bagian samping untuk artikel Sylvain Vervoorts dalam edisi ini, The Quest For Reliable Crossover. Kode tersebut dicetak ulang di sini: GO TRANSPORTASI: PERTANYAAN UNTUK CROSSOVERS RELIABLE Sylvain Vervoorts artikel dalam edisi ini, Quest for Reliable Crossover, menggambarkan sistem perdagangan berdasarkan tiga fungsi: triple moving average moving average (TMA), heikin-ashi Tutup (haC), dan harga tipikal (TypicalPrice). Strategi Vervoorts memasarkan crossover harga tipikal dan heikin-ashi TMAs (Gambar 1). GAMBAR 1: TRADESTASI, STRATEGI CROSSOVER. Berikut adalah demonstrasi strategi crossover Vervoort yang diterapkan pada daily chart SampP Depository Receipts (SPY). TMA yang tertinggal nol dari kedua harga tipikal (garis merah) dan garis heikin-ashi (garis kuning) akan ditampilkan. Crossover dari dua rata-rata menghasilkan perdagangan yang ditampilkan. TypicalPrice adalah fungsi built-in di TradeStation. Kode untuk rata-rata pergerakan tiga eksponensial diterbitkan dalam Sampo edisi Februari 2008. Kode heikin-ashi disediakan disini. File ELD yang diposkan di TradeStation (lihat tautan) berisi semua kode yang diperlukan. Vervoort melaporkan melakukan backtest sistemnya pada lebih dari 200 saham. Kode untuk melakukan tes semacam itu dapat ditemukan dengan mencari forum dukungan TradeStation dan EasyLanguage untuk topik Batch Process untuk serangkaian grafik (tradestationDiscussionsForum.aspxForumID213). TMA, seperti semua perhitungan rata-rata bergerak eksponensial, bergantung pada titik awal. Ini berarti nilai rata-rata pergerakan eksponensial pada bilah manapun bergantung pada batang mana perhitungan dimulai. Untuk meminimalkan ketergantungan titik awal perhitungan Vervoort, strategi tersebut tidak diperdagangkan sampai empat kali jumlah bar yang ditentukan oleh masukan Periode telah berlalu. Indikator TMA tertinggal nol mencakup penundaan yang sama sebelum merencanakan. Jika Anda memasukkan kode ke PowerEditor Anda, Anda dapat menetapkan indikator dan strategi TMA untuk memiliki pengaturan MaxBarsBack 1 (satu bar). Untuk mendownload kode EasyLanguage untuk studi ini, masuklah ke forum dukungan TradeStation and EasyLanguage dan cari file VervoortCrossover.ELD. TradeStation tidak mendukung atau merekomendasikan strategi tertentu. --Mark Mills TradeStation Securities, Inc. Anak perusahaan TradeStation Group, Inc. TradeStation GO BACK eSIGNAL: QUEST UNTUK CROSSOVERS YANG DAPAT DIANDALKAN Untuk bulan ini Tip Pedagang, berikan formula Tema.efs, ZeroLagTema.efs, HAZeroLagTema.efs, dan ZeroLagHATemaCross.efs, berdasarkan kode rumus dari artikel Sylvain Vervoorts dalam edisi ini, The Quest For Reliable Crossover. Penelitian ini berisi parameter formula yang dapat dikonfigurasi melalui opsi Edit Studies di Advanced Chart untuk mengubah jumlah periode dan harga untuk rata-rata. Selain itu, ZeroLagHATemaCross.efs berisi parameter rumus untuk memaksa strategi tersebut hanya mengizinkan perdagangan panjang, yang juga dikonfigurasi untuk melakukan backtesting dengan Strategy Analyzer. Diagram contoh dapat dilihat pada Gambar 2 dan 3. GAMBAR 2: eSIGNAL, TEMA. Bagan Lanjutan eSignal ini menampilkan TEMA TEMA, lagA TEMA, dan HA TEMA TEMA tertinggal nol. GAMBAR 3: eSIGNAL, TEMA CROSSOVER. Grafik Lanjutan eSignal ini menampilkan studi HA Zero Lag TEMA. Kode eSignal untuk studi EMA tanpa lag yang dibahas dalam artikel dapat ditemukan di bagian Tips Pedagang Februari 2008 di arsip isu balik Sampo (tradersDocumentationFEEDbkdocsArchive022008TradersTipsTradersTips.html) atau ESignal EFS Library. Sementara itu, studi heikin-ashi asli yang disebutkan dalam artikel tersebut dimuat dalam Tip Trader Februari 2004, juga ditemukan di arsip belakang Sampo. Untuk membahas studi ini atau mendownload salinan lengkap dari kode rumus, silakan kunjungi forum Dewan Diskusi Perpustakaan EFS di bawah tautan Forum di esignalcentral atau kunjungi Efs KnowledgeBase kami di esignalcentralsupportkbefs. Skrip formula eSignal (EFS) juga tersedia untuk disalin dan ditempelkan dari situs Commodity Stocks di Traders. --Jason Keck eSignal, sebuah divisi dari Interactive Data Corp. 800 815-8256, esignalcentral GO BACK AMIBROKER: QUEST UNTUK CROSSOVERS YANG DAPAT DIANDALKAN Dalam Quest untuk Crossover yang Handal dalam edisi ini, Sylvain Vervoort menyajikan sistem perdagangan dasar yang menggunakan kombinasi dari Teknik yang disajikan pada isu-isu sebelumnya dari STOCKS amp COMMODITIES, yaitu zero-lag exponential moving averages dan heikin-ashi charts. Sistem ini didasarkan pada crossover antara rata-rata yang dihitung dengan menggunakan harga tipikal dan transformasi heikin-ashi. Sebagai contoh, lihat Gambar 4. GAMBAR 4: SISTEM AMIBROKER, CROSSOVER. Berikut adalah grafik QQQQ sehari-hari yang menunjukkan kandar heikin-ashi dengan rata-rata moving average dan moving average 55 hari yang menandai titik masuk dan keluar. Listing 1 menunjukkan formula all-in-one berfitur lengkap yang menerapkan diagram heikin-ashi dengan rata-rata pergerakan nol-lag, bersamaan dengan aturan sistem perdagangan dasar dan tanda tangan masuk. Dengan menggunakan jendela Parameters, Anda dapat menyesuaikan periode rata-rata serta beralih di antara grafik candlestick biasa dan grafik heikin-ashi. Rumus yang sama juga bisa digunakan di jendela Automatic Analysis untuk melakukan backtesting. --Tomasz Janeczko, AmiBroker amibroker GO BACK CQG: QUEST UNTUK CROSSOVERS YANG DAPAT DIANDALKAN Berikut adalah kode CQG untuk menciptakan kembali studi ubahsuaian yang dirinci di sidebar Crossover di artikel Sylvain Vervoorts dalam edisi ini, The Quest For Reliable Crossover. Setiap penelitian menggunakan pengaturan parameter bernama Period. Anda dapat dengan mudah mengubah periode peninjauan kembali dari penelitian. Klik tombol Parms untuk membuat parameter Period. Periode default di komponen CQG pac untuk studi Tema adalah 10 bar dan 55 bar untuk ZLHA dan ZLCLstudies. Komponen CQG pac tersedia di situs web CQG untuk menginstal studi tentang CQG (cqgSupportDownloads.aspx). Pac juga tersedia di blog pribadi Thom Hartles, hartleandflow. --Thom Hartle CQG, Inc. cqg GO BACK WEALTH-LAB: QUEST UNTUK CROSSOVERS YANG DAPAT DIANDALKAN Kode untuk Wealth-Lab versi 5.0 untuk menggunakan sistem crossover triple EMA zero-lag triple yang disajikan dalam artikel Sylvain Vervoorts dalam edisi ini, The Quest For Reliable Crossover, diberikan di sini. Kami menafsirkan kekuatan menganalisis logika untuk keluar dengan keuntungan saat rata-rata melintang, namun keluar untuk kerugian pada harga yang lebih rendah dari stop-loss 10 atau penutupan yang lebih rendah dari tingkat terendah terendah dari 21 bar sebelum masuk. Menjalankan strategi dalam mode Simulasi Portofolio menggunakan 5 ekuitas per perdagangan di NASDAQ 100 selama lima tahun yang berakhir 12312007 menghasilkan keuntungan sekitar 21 tahunan. Hasil aktual bervariasi dari simulasi ke simulasi karena portofolio hanya dapat menampung 20 posisi secara bersamaan dengan menggunakan metode ekuitas ekuitas. Strategi buy buy tetap, bagaimanapun, kembali hampir 38 Apr selama periode yang sama (Gambar 5). GAMBAR 5: KEKUATAN-LAB, SISTEM PERDAGANGAN CROSSOVER. Perhatikan bahwa salah satu crossover tidak menghasilkan simulasi perdagangan. Ini bukan kesalahan melainkan karena hasil Simulasi Portofolio dimana ekuitas tidak mencukupi pada saat peringatan perdagangan. Kode WealthScript juga menciptakan style heikin-ashi chart. --Robert Sucher wealth-lab GO BACK NEUROSHELL TRADER: PERTANYAAN UNTUK CROSSOVERS YANG DAPAT DIANDALKAN Indikator lag nol yang dijelaskan oleh Sylvain Vervoort dalam artikelnya dalam edisi ini, The Quest For Reliable Crossover, dapat dengan mudah diterapkan di NeuroShell Trader dengan menggabungkan beberapa Indikator NeuroShell Traders 800. Pilih Indikator Baru. Dari menu Insert dan gunakan Indicator Wizard untuk membuat indikator berikut: Catatan: TEMA tertinggal nol dan TEMA tertinggal dari heikin ashi nol didasarkan pada indikator kustom HeikinAshiClose dan TEMA, yang dapat didownload oleh pengguna NeuroShell Trader secara gratis di bangsal . Untuk menciptakan strategi perdagangan crossover seperti yang dijelaskan dalam artikel Vervoorts (Gambar 6), pilih New Trading Strategy. Dari menu Insert dan masukkan yang berikut di lokasi yang sesuai dari Strategi Perdagangan Wizard: GAMBAR 6: NEUROSHELL, CROSSOVER SYSTEM. Berikut adalah grafik NeuroShell Trader yang menunjukkan crossover TEMA berdasarkan teknik Sylvain Vervoorts. Jika Anda memiliki NeuroShell Trader Professional, Anda juga dapat memilih apakah parameter sistem harus dioptimalkan. Setelah melakukan backtesting strategi trading, gunakan Analisa Detil. Tombol untuk melihat statistik backtest dan trade-by-trade untuk strategi crossover. Pengguna NeuroShell Trader dapat pergi ke bagian STOCKS amp COMMODITIES dari situs dukungan teknis NeuroShell Trader untuk mendownload salinan ini atau Tips Pedagang yang sebelumnya diterbitkan. Untuk informasi lebih lanjut tentang NeuroShell Trader, kunjungi NeuroShell. - Sejumlah besar Sheray, Ward Systems Group, Inc. 301 662-7950, sistem operasi penjualan neuroshell GO BACK WORDEN BROTHERS BLOCKS: QUEST UNTUK CROSSOVERS YANG DAPAT DIANDALKAN Dalam artikelnya dalam edisi ini, The Quest For Reliable Crossover, Sylvain Vervoort membahas beberapa cara untuk menyelesaikan penutupan Harga dengan sedikit lag mungkin. Bagan dengan rata-rata bergerak tiga eksponensial (TEMA), rata-rata berdasarkan harga penutupan heikin-ashi, dan rata-rata lag nol dapat ditemukan di perpustakaan Share of Blocks 3.0. (Catatan: Untuk menggunakan indikator dan grafik pada Tip Trader ini, Anda memerlukan perangkat lunak Blokir gratis. Pergi ke Blocks untuk mendownload perangkat lunak dan dapatkan informasi terperinci mengenai paket data yang tersedia.) Klik tombol Bagikan, lalu ketik bagian dari Nama bagan yang tercantum di bawah pada tab Chart, lalu klik tombol Cari. EMA - TEMA - TEMA dari heikin-ashi TEMA rata-rata tertinggal nol Nol lag heikin-ashi TEMA - harga rata-rata nol lag TEMA Crossover yang dapat diandalkan Pada Gambar 7, bagan sampel menunjukkan harga khas nol-lag TEMA (hijau) vs. Hei-ashi tertinggal lag TEMA (merah) ke kondisi masuk dan keluar waktu. GAMBAR 7: BLOK WORDEN, CROSSOVERS MENGGUNAKAN PERIODE 55 BAR. Anda dapat melakukan percobaan dengan periode yang berbeda untuk menemukan periode optimal untuk stok tertentu. Untuk informasi lebih lanjut dan untuk melihat video tutorial Blokir, masuk ke Blokir. --Bruce Loebrich dan Patrick Argo Worden Brothers, Inc blok. GO BACK ASPEN GRAFIK: PERTANYAAN UNTUK CROSSOVERS YANG DAPAT DIANDALKAN Aspen Graphics menawarkan beberapa gaya isyarat visual untuk menampilkan crossover yang dibahas dalam artikel Sylvain Vervoorts dalam edisi ini, The Quest For Reliable Crossover. Dengan membuat file formula kecil untuk berbagai rata-rata yang digunakan dalam artikel Vervoorts, Aspen menyediakan platform tempat formula menjadi modular dan dapat digunakan kembali. Karena masalah ruang angkasa, hanya yang digunakan secara langsung di crossover yang ditampilkan di sini. Daftar lengkap formula dapat ditemukan di forum kami di aspenresforumsviewtopic.phpf3ampt13. Kita mulai dengan menciptakan formula TEMA heikin-ashi, TEMA, dan zero-lag TEMA dan memanggil formula tersebut dalam formula crossover kita. Kami menerapkan crossover menggunakan rumus yang mengembalikan nilai integer. We can then take this formula and apply it to text-on-chart formulas as well as color rules and email alerts. Figure 8 illustrates text-on-chart visual cues as well as color rules on both time-based and tick-based charts. FIGURE 8: ASPEN GRAPHICS, CROSSOVERS. This screenshot illustrates text-on-chart visual cues as well as color rules on both time-based and tick-based charts. --Jeremiah Adams, Aspen Research Group Sales: 1-800-359-1121, Support: (970) 945-2921 salesaspenres, supportaspenres Aspenres GO BACK STRATASEARCH: THE QUEST FOR RELIABLE CROSSOVERS Once in a while, we come across a new indicator that works perfectly right out of the box. The zero-lag crossover presented by Sylvain Vervoort in his article in this issue, The Quest For Reliable Crossovers, seems to be one of those indicators. During initial testing on five years of NASDAQ 100 stocks, the zero-lag crossover seemed to perform best at about a 58-day period, which is close to the 55-day period suggested by the author. Holding periods of winning trades was four times longer than those of losing trades, and the average gain was twice the percentage of the average loss. The percentage of profitable trades, however, was only about 35 (Figure 9). FIGURE 9: STRATASEARCH, CROSSOVERS. While there will always be some lag in a crossover, Vervoorts crossover technique can decrease the lag considerably. In a second test, we ran this indicator in an automated search to test its benefit alongside other indicators. In a few hours, we ran the zero-lag crossover more than 50,000 times, each time testing it with supporting indicators such as price rate-of-change, stochastics, and forecast oscillator. Interestingly, the greatest benefits came when the supporting indicators focused on the sector as a whole, rather than the individual stock. But these supporting indicators greatly increased the annual return in addition to improving the percentage profitability. As with all other Traders Tips, additional information, including plug-ins, can be found in the Shared Area of the StrataSearch user forum. This months plug-in contains a number of prebuilt trading rules that will allow you to include this indicator in your automated searches. Simply install the plug-in and let StrataSearch identify which supporting indicators might be the most helpful. --Pete Rast Avarin Systems Inc StrataSearch GO BACK AIQ: THE QUEST FOR RELIABLE CROSSOVERS The AIQ code for constructing the two moving averages described by Sylvain Vervoort in his article in this issue, The Quest For Reliable Crossovers, is shown below. Due to time constraints, I was not able to provide test results using my standard test list, the NASDAQ 100 list of stocks. The tests will be available at my website, tradersedgesystemstraderstips.htm. This code can be downloaded from the AIQ website at aiqsystems and also from tradersedgesystemstraderstips.htm. --Richard Denning, AIQ Systems richard.denningearthlink GO BACK NINJATRADER: THE QUEST FOR RELIABLE CROSSOVERS The various indicators and strategy discussed in this issue by Sylvain Vervoort in The Quest For Reliable Crossovers is available for download at ninjatraderSCMay2008SC.zip. Once downloaded, from within the NinjaTrader Control Center window, select the menu File Utilities Import NinjaScript and select the downloaded file. This indicator is for NinjaTrader Version 6.5 or greater. You can review the indicators source code by selecting the menu Tools Edit NinjaScript Indicator from within the NinjaTrader Control Center window and selecting either ZeroLagEMA, ZeroLagHATEM, ZeroLoagTEMA. You can review the strategy source code by selecting the menu Tools Edit NinjaScript Strategy from within the NinjaTrader Control Center window and selecting VervoortMACrossOver. See Figure 10. FIGURE 10: NINJATRADER, CROSSOVERS. The screenshot shows the VervoortMACrossOver strategy backtested on a five-minute chart of the March 2008 SampP emini contract. NinjaScript indicators are compiled DLLs that run native, not interpreted, which provides you with the highest performance possible. -- Raymond Deux and Josh Peng NinjaTrader, Llc ninjatrader GO BACK STRATEGYDESK: THE QUEST FOR RELIABLE CROSSOVERS In his article in this issue, The Quest For Reliable Crossovers, Sylvain Vervoort discusses the use of moving average crossovers for entry and exit points. Here, well present one interpretation using TD Ameritrades StrategyDesk. In the article, Vervoort shows the benefits of using a zero-lag moving average. Here is the StrategyDesk formula for a five-day zero-lag exponential moving average (Figure 11): FIGURE 11: TD AMERITRADE, CROSSOVERS. Buy signals are produced when the five-day zero-lag exponential moving average (red line) crosses above the five-day exponential moving average (blue line) sell signals are shown when the zero-lag average crosses below the normal average. This formula can be used in comparison with price or other moving averages for the purpose of running a backtest or for program trading. It can also be used to create a custom indicator on a chart. Here is an example using the formula in comparison with a five-day exponential moving average. This can be used for backtesting or program trading. Entry (Buy): Exit (Sell): If you have questions about this formula or functionality, please call TD Ameritrades StrategyDesk help line at 800 228-8056, free of charge, or access the Help Center via the StrategyDesk application. StrategyDesk is a downloadable application free for all TD Ameritrade clients. Regular commission rates apply. TD Ameritrade and StrategyDesk do not endorse or recommend any particular trading strategy. --Jeff Anderson TD AMERITRADE Holding Corp. tdameritrade GO BACK NEOTICKER: THE QUEST FOR RELIABLE CROSSOVERS We can use the NeoTicker formula language to implement moving average calculations along with a simple trading system as presented in The Quest For Reliable Crossovers by Sylvain Vervoort in this issue. The indicator (Listing 1) has two parameters. The first is an integer parameter for the period of the moving average calculation, with the default set to 55. The second parameter is a string that can turn on the short side of the system, since in the article, the author mentions this system should trade the long side only. The following system code includes the short side and uses the switch parameter to enable or disable the short side. The default short side is disabled. The stop loss is set to 10 of the entry bar range. The system uses trial stops to take profit, and is set at 10 of the current bar range. The indicator has three plot values. The first is current equity of trading system, while the other two are the two moving averages (Figure 12). FIGURE 12: NEOTICKER, TEMA CROSSOVER. The indicator has three plot values. The first is current equity of trading system, while the other two are the two moving averages. This system code will be available at the NeoTicker blog site (blog.neoticker). --Kenneth Yuen TickQuest Inc. TickQuest GO BACK TRADE NAVIGATOR: THE QUEST FOR RELIABLE CROSSOVERS Many of the functions given in Sylvain Vervoorts article in this issue, The Quest For Reliable Crossovers, already exist in Trade Navigator. We will point these out and also indicate the code used for the new indicators. As per usual, you can download special file SC0508.gzp to get access to all these functions. All the functions are set up by going to the Edit menu and clicking Functions. From the function list, click New to create a new one. After the code has been pasted into the new function window, click Save and then give the same name listed here. The components are: 10-day exponential moving average (Ema) Triple exponential moving average (Tema) Tema based on heikin-ashi closing prices Highlight bars representing buy and sell signals based on the crossing. The exponential moving average is already built into Trade Navigator software and is represented as MovingAvgX. The triple exponential moving average is represented as TEMA. Heikin-ashi bars can be applied to your chart as a study. To reference the values in functions, use: HeikinAshi Open HeikinAshi High HeikinAshi Low HeikinAshi Close Use the TradeSense syntax listed below for the remaining functions:ZeroLagEMA: MovingAvgX (expression. bars) (MovingAvgX (expression. bars) - MovingAvgX (MovingAvgX (expression. bars). bars. False)) On the input tab, set the following as the default values: Figure 13 shows the indicators on the ES-067 continuous contract. The same template can be applied by clicking on the templates menu and clicking SC0508 after downloading the library. FIGURE 13: TRADE NAVIGATOR. This chart demonstrates the zero-lag buy and sell. To download the special file, click on File and then Update Data. Click Download Special File and type SC0508. Click Start and then follow through the upgrade prompts. --Dave Kilman Genesis Financial Technologies GenesisFT GO BACK TRADINGSOLUTIOSN: THE QUEST FOR RELIABLE CROSSOVERS In The Quest For Reliable Crossovers in this issue, Sylvain Vervoort discusses trading crossovers between the zero-lag TEMA of the typical price and the zero-lag TEMA of his version of the heikin-ashi close. These functions and the system are described below. They are also available as a function file that can be downloaded from the TradingSolutions website (tradingsolutions) in the Free Systems section. As with many indicators, these functions could make good inputs to neural network predictions. --Gary Geniesse NeuroDimension, Inc. 800 634-3327, 352 377-5144 tradingsolutions GO BACK SWINGTRACKER: TEMA OVERLAY The zero-lagging TEMA overlay has been introduced in SwingTracker 5.13.088 based on Sylvain Vervoorts article in this issue, The Quest For Reliable Crossovers. The indicator can be calculated on either the closing price, typical price, or heikin-ashi price. Several instances of the overlay can be added to the chart with different parameters in order to see the buysell signals generated by the crossovers. A sample chart is shown in Figure 14. A sample chart parameters window is shown in Figure 15. FIGURE 14: SWINGTRACKER, TRIPLE EXPONENTIAL MOVING AVERAGE. Here is a sample chart of the zero-lagging TEMA overlay. FIGURE 15: SWINGTRACKER, CHART PARAMETERS To discuss these tools, please visit our user forum at forum.mrswing. If you need assistance, our development staff can help at support.mrswing. For more information on our free trial, visit swingtracker. Sylvain Vervoorts article in this issue, The Quest For Reliable Crossovers, discusses the use of two zero-lag triple exponential moving averages and volatility-based stops to create a simple moving average-style crossover trading system. For added flexibility, weve expanded on Vervoorts idea of volatility-based stops by allowing the user to choose between pip-based stops or volatility- (that is, ATR) based stops. The VT Trader code and instructions for recreating Vervoorts TEMA crossover trading system are as follows: FIGURE 16: VT TRADER, VERVOORTS TEMA CROSSOVER SYSTEM. Here is the trading system attached to a EURUSD one-hour candle chart. To attach the trading system to a chart, select the Add trading system option from the charts contextual menu, select TASC - 052008 - The Quest for Reliable Crossovers from the trading systems list, and click the Add button. To learn more about VT Trader, please visit cmsfx. Originally published in the May 2008 issue of Technical Analysis of STOCKS amp COMMODITIES magazine. Seluruh hak cipta. copy Copyright 2008, Technical Analysis, Inc.
Pelatihan-dan-pengembangan-strategi-jam
Trade-school-job-options