Vix-option-trading-strategies

Vix-option-trading-strategies

Ichimoku-trading-system-youtube
Index-options-trading
Efek perdagangan-ketergantungan-online


Scorpio-trading-system + scam Trading-system-su-opzioni Moving-average-alert-indicator Moving-average-indicator-forex-trading Opsi time-warner-cable-stock Option-trading-experts

Pilihan Trading Pada VIX: For Dummies Menulis artikel tentang berbagai strategi pilihan memerlukan pengetahuan yang luas tentang bagaimana opsi bekerja, dan volatilitas adalah salah satu komponen utama. Jadi saya membaca hampir setiap artikel yang saya dapat di VIX untuk mengumpulkan informasi sebanyak mungkin untuk memahami bagaimana ini bekerja dengan lebih baik. Kecuali satu artikel baru-baru ini. Saya telah menghindari banyak menulis tentang VIX. Alasannya sederhana saja. Ada begitu banyak penulis tentang Seeking Alpha yang memiliki pengetahuan yang jauh lebih dalam daripada saya (Bill Luby, misalnya). Pilihan VIX memang aneh bila dibandingkan dengan opsi saham. Mereka melibatkan masa depan yang dekat dan berjangka panjang, harga penyelesaian yang tidak biasa, dilunasi dengan uang tunai, dan mengalami kontroversi dan mundur, hanya untuk beberapa nama saja. Hal ini membuat pilihan trading VIX nampaknya merupakan strategi yang paling baik diserahkan ke pro. Di sisi lain, seseorang tidak perlu tahu bagaimana membuat jam tangan untuk memberi tahu waktu. Dengan pemikiran ini, saya pikir ada beberapa strategi yang sangat menarik yang bisa dipekerjakan tanpa harus membedah pilihan VIX menjadi potongan-potongan kecil. Saya sengaja meninggalkan turunan dari VIX seperti VXX, XXV, VIXY dan lain-lain. Jadi, untuk semua pembuat jam tangan, saya mohon maaf, tapi untuk teller waktu, ayo lanjutkan. Saya tidak dapat mendorong siapapun untuk mencoba dan bersaing dengan profesional sebagai strategi trading, namun pastinya ada beberapa strategi yang melibatkan opsi VIX yang dapat digunakan untuk melengkapi portofolio. Pertama, kita perlu menyadari bahwa meskipun VIX umumnya turun pada kenaikan pasar dan naik ke pasar, tidak selalu mengikuti pola itu. Meskipun demikian, dan kenyataan bahwa sangat sedikit yang dapat memprediksi sebelumnya jika pasar, apalagi VIX, naik atau turun, seseorang dapat merencanakan strategi berdasarkan asumsi bahwa VIX akan bergerak terbalik ke pasar. Salah satu metode yang dirinci dalam artikel saya sebelumnya, yang terkait di atas, melibatkan penjualan di dekat istilah PUTS telanjang saat VIX mencapai tingkat tertentu, khususnya 15 atau di bawahnya. Jika VIX naik, Anda mengumpulkan sedikit asuransi, dan jika VIX jatuh di bawah strike (15), cukup berguling ke depan. Jika VIX tidak pernah melebihi 15, Anda mungkin telah kehilangan sedikit (tergantung pada premi), tapi ketika VIX akhirnya melebihi 15 (praktis merupakan jaminan, mengingat lingkungan), maka Anda akan berhasil mengumpulkan asuransi Anda. Saya bahkan menganjurkan dua kali lipat turun jika VIX turun serendah 13 VIX sekarang diperdagangkan pada 15,56, jadi apakah ini sama menariknya sekarang tergantung pada keinginan Anda untuk asuransi. Daripada hanya menjual PUTS telanjang di VIX, ketika VIX agak tinggi dan menunjukkan tanda contango, spread kalender bisa efektif. Cara terbaik untuk memperhatikan ini adalah jika premi pada PUTS sangat dekat, bahkan saat kadaluarsa meningkat. Misalnya, baik pemogokan Januari 2013 dan Februari 2013 16 PUT memiliki tawaranask 1.051.15. Penyamaan ini tidak ada dengan pilihan normal, tapi seperti yang saya katakan, pilihan VIX aneh. Ketika ini terjadi, saya melihat untuk menjual pemogokan PUT 16 Januari untuk kredit sebesar 1,05, dan membeli pemogokan PUG 16 Februari untuk debit sebesar 1,15. Total biaya adalah debit 10 sen. Jadi jika VIX naik di atas 16, premi pemogokan 16 Januari sebesar 1,05 sudah diterima sepenuhnya. Jika pemogokan Februari bernilai lebih dari 10 sen, keuntungan terjadi kemudian. Kecuali VIX berjalan, cara, jalan naik, keuntungan adalah hasil yang sangat mungkin. Di sisi lain, jika VIX turun, Anda mungkin juga menunjukkan keuntungan. Serangan 16 Januari harus turun di bawah 15 sebelum PUT pendek Januari menunjukkan kerugian. Jika jatuh ke, katakanlah 14, pilihan itu akan kehilangan sekitar 1, tapi Anda memiliki PUT bulan Februari. Awalnya, harganya 1,15, dan Anda akan mengharapkannya minimal 2 pada drop VIX. Dengan pilihan normal, Anda bisa mengharapkan opsi Februari untuk meningkatkan nilainya, namun karena keunikan opsi VIX, ini mungkin tidak berlaku. Sebagian besar waktu hasilnya adalah keuntungan, tapi tidak ada jaminan. Tapi saya tidak keberatan, karena bahkan jika ada sedikit kerugian pada setetes VIX sampai 14, biasanya berarti portofolio tidak terpengaruh dan sekarang akan beralih ke NAMUN telanjang untuk asuransi. Orang mungkin mempertimbangkan pemogokan PUT 19 Desember untuk mendapatkan pinjaman sebesar 90 sen, baik terhadap debit Januari atau Februari.115. Sedikit lebih berisiko, tapi hanya seminggu sampai kadaluwarsa dan memiliki peluang sukses yang tinggi. Ringkasan: Pilihan VIX tidak berperilaku seperti pilihan normal. Biasanya, saya menyarankan agar tidak mencoba menukarkannya dengan keuntungan. Namun, mereka bisa diintegrasikan ke dalam asuransi portofolio bila waktunya tepat. Dan waktunya sangat tepat. Pengungkapan: Saya membeli dan menjual opsi pada VIX. Saya menulis artikel ini sendiri, dan ini mengungkapkan pendapat saya sendiri. Saya tidak menerima kompensasi untuk itu (selain dari Seeking Alpha). Saya tidak memiliki hubungan bisnis dengan perusahaan yang sahamnya disebutkan dalam artikel ini. Tentang artikel ini: Indeks volatilitas pasar CBOE, juga dikenal sebagai VIX, bisa menjadi kendaraan perdagangan yang sangat bermanfaat. Anda dapat menggunakan opsi perdagangan pada VIX untuk mengambil keuntungan dari pergerakan dan volatilitas yang berbeda di pasar yang lebih luas. VIX dapat mencerminkan volatilitas yang sama dengan SampP 500. Memainkan indeks ini panjang atau pendek dapat memanfaatkan langkah-langkah ini tanpa risiko sama seperti membeli langsung atau menjual futures VIX. Salah satu strategi favorit saya di VIX. Adalah Ratio Butterfly. Contoh Rasio Butterfly Perdagangan ini masuk saat saya merasa VIX jauh lebih mungkin bergerak lebih tinggi dari pada yang lebih rendah. Contoh dari struktur Butterfly ini adalah sebagai berikut: Dengan perdagangan VIX di sekitar level 15, Anda menjual 4 VIX 15 Puts, beli 1 VIX 16 Masukkan dan beli 4 VIX 11 puts. Tempatkan semua pesanan ini pada saat yang sama, kira-kira 20 sampai 40 hari dari habis masa berlakunya. Saya memiliki keuntungan yang konsisten dengan strategi ini setiap kali VIX mulai diperdagangkan sekitar 15 atau bahkan lebih rendah. Di area 12 sampai 14, Anda juga bisa menjual Butterfly Anda di sekitar 14 pemogokan. Perdagangan ini dimasukkan sebagai kredit bersih dan bisa relatif murah untuk disesuaikan, berdasarkan ukuran toleransi risiko Anda. Anda bisa menempatkan perdagangan kecil dan kemudian mengambil risiko 50 sampai 100 dari biaya perdagangan. Positif Theta Saya sering memiliki perdagangan ini di dekat pilihan kedaluwarsa. Perdagangan ini positif theta dan mendekati kadaluarsa, semakin banyak premi premi yang akan saya kumpulkan. Pedagang juga bisa berspekulasi tentang VIX, dengan hanya membeli Long Calls atau Puts yang panjang. Mereka seringkali tidak terlalu mahal. Anda juga bisa membeli Vertikal Panggil Panjang dan lama Pasang Vertikal untuk mengurangi pengeluaran modal dan jumlah risiko Anda. Saya belum memanfaatkan strategi Time Spread pada VIX dan saya tidak menyadari risiko atau manfaat dari jenis pengaturan itu. Terbalik dari VIX Satu hal lain yang akan saya hati-hati melawan, adalah kekurangan pada sisi belakang VIX. VIX bergerak ke atas sering lebih cepat dan jauh lebih dramatis daripada VIX yang bergerak, di mana volatilitas menurun. Jika Anda memutuskan untuk melakukan ini, pastikan untuk merindukan semua celana pendek dan jangan memasukkan Panggilan Singkat yang telanjang. Pastikan Anda memahami opsi VIX futures dan VIX sebelum Anda melakukan perdagangan langsung. -Mark Fenton, Senior Options Mentor Bagikan entri ini Testimoni Pelanggan Saya hanya ingin mengirimkan catatan singkat Terima kasih atas semua yang telah Anda lakukan untuk saya dengan Sheridan Options Mentoring. Saya telah memiliki 2015 yang benar-benar baik dan tidak akan mungkin terjadi tanpa Anda menciptakan kelas dan sistem untuk mengajari saya kerajinan itu. Ini telah membawa saya bagian yang lebih baik dari 3 tahun untuk benar-benar mengetahuinya dan memilikinya (pelajar yang lamban O)), tapi saya benar-benar merasa bisa terus berdagang dengan cara ini sepanjang sisa hidup saya. Bagian tersulit bagi saya adalah menghentikan kesalahan bodoh, semoga saya berharap, semoga, saya berharap trading, berpikir bahwa saya lebih pintar dari pada pasar, dan perdagangan balas dendam mencoba mengembalikan uang saya. - Read More Disclaimer PEMBERITAHUAN PENTING Informasi yang terdapat di situs ini hanya untuk tujuan pendidikan: tidak ada perwakilan yang dibuat bahwa penggunaan strategi perdagangan atau metodologi trading akan menghasilkan keuntungan yang terjamin. Kinerja masa lalu belum tentu menunjukkan hasil di masa depan. Ada risiko kerugian yang besar terkait dengan opsi perdagangan. Hanya modal risiko yang harus digunakan untuk berdagang. Pilihan trading tidak cocok untuk semua orang. Anda harus sadar akan risiko dan bersedia menerimanya untuk berinvestasi di pasar ini. Silakan tinjau dokumen-somurlKnowYourRisk sebelum opsi perdagangan. Tiga Belas Hal Yang Harus Anda Ketahui Tentang Opsi Trading VIX Jika Anda ingin menukar pilihan dengan rasa takut, saya akan mencantumkan beberapa hal di bawah ini yang seharusnya Anda ketahui. Jika Anda tertarik dengan investasi volatilitas lainnya selain opsi lihat 822010 Pertanyaan Teratas Tentang Volatilitas 8220. Mengenai opsi VIX: Akun broker Anda harus menjadi akun margin, dan Anda perlu masuk ke opsi perdagangan. Ada berbagai tingkat opsi perdagangan yang tersedia (mis., Tingkat pertama memungkinkan panggilan tertutup). Pengalaman saya adalah bahwa untuk menukar opsi VIX Anda perlu diberi otorisasi untuk melakukan perdagangan di tingkat kedua. Tingkat ini bervariasi dari broker ke broker, jadi Anda harus bertanya apa yang dibutuhkan untuk menjadi opsi VIX yang panjang. Jika Anda hanya masuk ke perdagangan opsi ini setinggi yang Anda inginkan. Menjual naked calls misalnya, bukanlah sesuatu yang harus dilakukan rookie. Tidak ada izin khusus yang diperlukan dari broker Anda untuk opsi VIX. Secara umum, batasan yang sama (misal: menjual naked calls) yang berlaku untuk perdagangan opsi ekuitas Anda akan berlaku di sini. Saldo kalender tidak diizinkan (paling tidak dalam akun saya, dengan tingkat perdagangan saya). Perangkat lunak itu tidak mencegah saya masuk pesanan, tapi pesanan itu dibatalkan begitu saya masuk dan saya mendapat telepon dari broker broker, apa yang saya lakukan sekarang Alasan pembatasan ini adalah karena opsi VIX dengan jangka waktu yang berbeda tidak saling melacak dengan baik. Lebih lanjut tentang itu nanti. Yunani pilihan opsi VIX (misalnya Implied Volatility, Delta, Gamma) yang ditunjukkan oleh kebanyakan broker salah (LIVEVOL adalah pengecualian). Sebagian besar rantai pilihan yang diasumsikan oleh pialang menganggap indeks VIX adalah keamanan mendasar untuk opsi, pada kenyataannya kontrak volatilitas masa depan yang tepat adalah yang mendasarinya. (Mis. Untuk opsi Mei, VIX futures Mei adalah yang mendasarinya). Untuk menghitung orang Yunani yang cukup akurat, masuklah ke pos ini. Sementara secara teknis bukan yang sebenarnya mendasari, masa depan VIX bertindak seolah-olah mereka adalah pilihan VIX yang mendasari opsi harga tidak melacak VIX dengan sangat baik. Lonjakan besar pada VIX akan kurang terwakili, dan juga penurunan besar mungkin tidak akan dilacak dengan ketat. Ini adalah kesepakatan besar. Hal ini sangat membuat frustrasi untuk memprediksi perilaku pasar, dan tidak dapat menguangkannya. Satu-satunya saat opsi VIX dan VIX dijamin untuk disortir adalah pada pagi hari kedaluwarsa dan bahkan mereka bisa berbeda beberapa persen. Semakin dekat masa depan VIX dan opsi VIX yang terkait berakhir, semakin dekat mereka akan melacak VIX. Dengan pengenalan opsi mingguan VIX CBOE8217, selalu ada pilihan yang tersedia kurang dari seminggu sampai kadaluarsa. Bagan berikut dari CBOE menunjukkan hubungan yang khas. Pilihan VIX adalah latihan Eropa. Itu berarti Anda tidak bisa melatihnya sampai hari kadaluarsa. Tidak ada batas efektif seberapa rendah atau tinggi harga yang bisa digunakan pada opsi VIX sampai hari latihan. Opsi WIX In-the-Money yang akan datang memberi pembayaran tunai. Pembayarannya ditentukan oleh selisih antara strike price dan VRO quotation pada hari kedaluwarsa. Misalnya, pembayarannya adalah 1,42 jika harga strike call option Anda adalah 15 dan VRO adalah 16.42. Jumlah kedaluwarsa atau 8220print8221 saat opsi VIX kadaluarsa diberikan di bawah simbol VRO (Yahoo) atau VRO (Schwab). Ini adalah nilai kadaluwarsa, bukan uang tunai pembukaan VIX pada hari Rabu pagi kadaluarsa. Opsi VIX akan kadaluwarsa di pasar terbuka pada hari kedaluwarsa, jadi opsi yang kedaluwarsa tidak dapat diperdagangkan pada jam reguler pada hari itu. Opsi VIX tidak akan berakhir pada hari yang sama dengan opsi ekuitas. Hal ini hampir selalu pada hari Rabu Lihat posting ini untuk masa depan yang akan datang. Waktu yang aneh ini didorong oleh kebutuhan proses penyelesaian langsung. Pada saat berakhirnya Rabu, satu-satunya pilihan SPX yang digunakan dalam perhitungan VIX adalah yang akan berakhir dalam waktu 30 hari. Untuk lebih lanjut tentang proses ini lihat Menghitung bagian VIX yang mudah. Spread bid-ask pada opsi VIX cenderung melebar. Saya selalu bisa melakukan yang lebih baik daripada tawaran yang diumumkan meminta price8211 selalu menggunakan limit order. Jika Anda memiliki waktu mulai setengah jalan antara bid-ask dan kenaikan jalan menuju sisi yang lebih mahal untuk Anda. Saya tidak menyarankan Anda memulai opsi trading di VIX jika Anda seorang trader berpengalaman. Jika Anda seorang newbie menukar sesuatu yang waras seperti opsi SPY pertama8230 VIX tidak seperti saham, namun secara alami akan menurun dari puncak. Ini berarti IV-nya akan selalu menurun seiring berjalannya waktu. Pilihan VIX sebagai hasilnya akan sering memiliki infus lebih rendah untuk opsi jangka panjang bukan sesuatu yang sering Anda lihat dengan ekuitas. CBOE melaporkan bahwa jam perdagangan adalah: 09:30 sampai 16:15 waktu Timur, namun kenyataannya opsi tersebut tidak diperdagangkan sampai setelah VIX 8220print8221 pertama-ketika nilai VIX dihitung dari transaksi opsi SPX pertama. Kutipan VIX pertama hari biasanya paling tidak satu menit setelah pembukaan. Posting terkait Itu adalah info bagus Thanks8230that sangat bagus untuk diketahui8230 Hei wow saya sangat menyukai artikel Anda karena ini menjelaskan semuanya dengan sangat rinci. Saya sangat ingin berinvestasi dalam opsi perdagangan tapi saya takut karena saya baru mengenal semua ini. Saya telah mencari web untuk beberapa tip dan saran bermanfaat seperti pada amazondpB00JFB3V7OieUTF8mADE61CS5ZCK11038keywords038tagcfx02-20. Nah tapi ketika saya menemukan blog Anda, saya merasa jauh lebih percaya diri karena artikel Anda terlihat begitu sederhana dan mudah. Terima kasih banyak untuk sharing. Pos bagus Anda mungkin juga menemukan 6 Alasan Utama untuk Volatilitas Perdagangan vixstrategiestop-6-reasons-to-trade-volatility-2 Untuk memperjelas dalam hal menjalankan pilihan, begitu Anda lama menelpon, satu-satunya saat Anda bisa keluar dari sana. Sedang habis masa berlakunya Anda tidak bisa menjual telepon sebelum kadaluarsa Hi Felix, Anda selalu dapat menjual telepon kapan pun pasar terbuka, berolahraga dibatasi hanya pada saat kadaluarsa. Dalam prakteknya, saya tidak melihat adanya keuntungan untuk menggunakan opsi VIX, pilihannya ada di dalam atau di luar uang pada saat kadaluarsa dan jika dengan uang pemegangnya mendapatkan selisih tunai dari harga strike. Dengan pilihan gaya Amerika ada kemampuan untuk berolahraga lebih awal dan terkadang ada saatnya masuk akal ekonomi untuk melakukan itu, terutama terkait dengan dividen, atau mungkin dengan salah menilai. 8220Karena pilihan VIX yang mendasari adalah kontrak berjangka, harga opsi tidak melacak VIX dengan sangat baik8221 Secara teknis hal ini tidak benar. Yang mendasari opsi IS adalah indeks vix dan SOQ yang dihitung berdasarkan pilihan SPX yang sama yang digunakan untuk menghitung indeks VIX juga. Alasan pilihannya sepertinya melacak futures dan bukan indeksnya, adalah latihan gaya eropa 8211 pilihannya karena mereka adalah pilihan gaya Amerika dengan futures sebagai underlying, tapi sebenarnya pilihan gaya eropa dengan indeks sebagai underlying. Dalam prakteknya hal ini tidak membuat banyak perbedaan karena pada tanggal penyelesaian nilainya sama, namun jika untuk beberapa alasan yang mungkin, indeks dan futures akan berbeda pada penyelesaian, opsi harga opsi resmi adalah SOQ of the Index, bukan harga dari Kontrak berjangka Hai Markus, saya setuju bahwa masa depan VIX bukan pilihan sebenarnya dari opsi VIX dan saya telah memodifikasi pos tersebut menjadi efeknya. Namun, saya tidak setuju bahwa VIX adalah yang mendasarinya. Seperti yang Anda sebutkan, penyelesaian sebenarnya menggunakan perhitungan SOQ pada satu set opsi SPX. Pilihan ini membentuk swap varian kontrak 30 hari ke depan dengan harga volatilitas. Jika pilihan VIX menetap di tempat VIX, tidak akan ada perbedaan khas, kadang beberapa poin persentase dengan harga pembukaan VIX. Kenyataannya adalah bahwa VIX Futures bertindak seolah-olah mereka adalah underlying dari rangkaian opsi vix yang sesuai (misalnya, memuaskan paritas panggilan) dan masa depan VIX adalah enabler utama untuk mengetahui opsi VIX karena pembuat pasar menggunakan futures VIX untuk melindungi VIX mereka. Pilihan posisi Menjelaskan harga opsi VIX setiap hari sehubungan dengan masa depan VIX sangat mudah untuk dijelaskan dalam hal spot VIX tidak mungkin dilakukan. Sehubungan dengan poin 108230, spread bidask tersebar: seberapa sering Anda mengatakan bahwa Anda telah terisi dengan lebih baik Misalnya, saat saya mengetik ini, panggilan untuk bulan depan pada 15 mogok dikutip pada 1,00 x 1,10. Jika saya bergabung dengan tawaran tersebut, apa kemungkinan seseorang memukul saya di sana? Dan jika saya memberi batasan pada katakan 1,05, berapakah kemungkinan saya akan dipenuhi di sana. Saya mengerti itu bukan sains absolut tapi pengalaman yang bisa Anda lalui akan menjadi hebat. . Vance, saya telah membaca blog Anda untuk beberapa waktu dan saya merasa ini adalah salah satu sumber informasi yang paling menarik mengenai produk volatilitas. Saya harap Anda membaca komentar untuk posting yang lebih tua, karena saya punya pertanyaan. Anda sering menyebutkan bahwa pilihan sebenarnya dari opsi VIX adalah kontrak masa depan yang sesuai, bukan indeks itu sendiri sementara saya secara intuitif setuju dengan Anda, saya tidak dapat menemukan diskusi teknis mengenai masalahnya (selain pertimbangan Anda tentang paritas panggilan). Apakah saya merindukan sesuatu Apakah ada sesuatu yang bisa saya baca untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang masalah ini? Hi Andrea, Masa depan teknologi VIX bukan yang mendasari pilihan VIX8211 tapi menggunakan masa depan VIX yang sesuai, Anda mendapatkan gambaran yang lebih akurat dari orang-orang Yunani dan pilihannya. premium. Karena opsi VIX tidak mengizinkan latihan awal dan apakah uang tunai memenuhi seluruh konsep yang mendasarinya tidak benar-benar diperlukan. Untuk menjadi benar-benar teknis, batuan penetapan harga untuk opsi VIX dan futures adalah varian varians 30 hari ke depan yang harga dalam titik volatilitas. Itu mungkin tidak berguna, tapi itu yang terbaik untuk akurasi saya. Perbedaan ke depan swap terdiri dari 8220strips8221, banyak opsi SPX pada pemogokan berbeda yang bersama-sama memberi varians yang tidak terlalu sensitif terhadap nilai absolut underlying (SPX) mereka. Akar kuadrat varians adalah volatilitas. Ada beberapa kehalusan lagi, tapi aku ragu mereka akan sangat membantu. Hai Vance, terimakasih atas balasan anda yang cepat. Saya biasa memperdagangkan suku bunga dan derivatif ekuitas (sebenarnya, saya bertanggung jawab atas rekayasa produk keuangan di bank besar Italia) sekitar 20 tahun yang lalu, namun saya tidak pernah memiliki kesempatan untuk memperdagangkan produk volatilitas.
Moving-average-m1
Perdagangan-strategi-untuk-orang pensiunan