Vix-options-trading-hours

Vix-options-trading-hours

Online-trading-academy-roseville
Perdagangan-forex-online-diri sendiri
Opsi saham Pfizer


Quantum-trading-indicators-review Artikel perdagangan online-akademi Super-bollinger-band Perhitungan Jurik-moving-average Trading-system-con-excel-download Trading-system-sp500

Tiga Belas Hal Yang Harus Anda Ketahui Tentang Opsi Trading VIX Jika Anda ingin menukar pilihan dengan rasa takut, saya mencantumkan beberapa hal di bawah ini yang seharusnya Anda ketahui. Jika Anda tertarik dengan investasi volatilitas lainnya selain opsi lihat 822010 Pertanyaan Teratas Tentang Volatilitas 8220. Mengenai opsi VIX: Akun broker Anda harus menjadi akun margin, dan Anda perlu masuk ke opsi perdagangan. Ada berbagai tingkat opsi perdagangan yang tersedia (mis., Tingkat pertama memungkinkan panggilan tertutup). Pengalaman saya adalah bahwa untuk menukar opsi VIX Anda perlu diberi otorisasi untuk melakukan perdagangan di tingkat kedua. Tingkat ini bervariasi dari broker ke broker, jadi Anda harus bertanya apa yang dibutuhkan untuk menjadi opsi VIX yang panjang. Jika Anda hanya masuk ke perdagangan opsi ini setinggi yang Anda inginkan. Menjual naked calls misalnya, bukanlah sesuatu yang harus dilakukan rookie. Tidak ada izin khusus yang diperlukan dari broker Anda untuk opsi VIX. Secara umum, batasan yang sama (misal: menjual naked calls) yang berlaku untuk perdagangan opsi ekuitas Anda akan berlaku di sini. Saldo kalender tidak diizinkan (paling tidak dalam akun saya, dengan tingkat perdagangan saya). Perangkat lunak itu tidak mencegah saya masuk pesanan, tapi pesanan itu dibatalkan begitu saya masuk dan saya mendapat telepon dari broker broker, apa yang saya lakukan sekarang Alasan pembatasan ini adalah karena opsi VIX dengan jangka waktu yang berbeda tidak saling melacak dengan baik. Lebih lanjut tentang itu nanti. Yunani pilihan opsi VIX (misalnya Implied Volatility, Delta, Gamma) yang ditunjukkan oleh kebanyakan broker salah (LIVEVOL adalah pengecualian). Sebagian besar rantai pilihan yang diasumsikan oleh pialang menganggap indeks VIX adalah keamanan mendasar untuk opsi, pada kenyataannya kontrak volatilitas masa depan yang tepat adalah yang mendasarinya. (Mis. Untuk opsi Mei, VIX futures Mei adalah yang mendasarinya). Untuk menghitung orang Yunani yang cukup akurat, masuklah ke pos ini. Sementara secara teknis bukan yang sebenarnya mendasari, masa depan VIX bertindak seolah-olah mereka adalah pilihan VIX yang mendasari opsi harga tidak melacak VIX dengan sangat baik. Lonjakan besar pada VIX akan kurang terwakili, dan juga penurunan besar mungkin tidak akan dilacak dengan ketat. Ini adalah kesepakatan besar. Hal ini sangat membuat frustrasi untuk memprediksi perilaku pasar, dan tidak dapat menguangkannya. Satu-satunya saat opsi VIX dan VIX dijamin untuk disortir adalah pada pagi hari kedaluwarsa dan bahkan mereka bisa berbeda beberapa persen. Semakin dekat masa depan VIX dan opsi VIX yang terkait berakhir, semakin dekat mereka akan melacak VIX. Dengan pengenalan opsi mingguan VIX CBOE8217, selalu ada pilihan yang tersedia kurang dari seminggu sampai kadaluarsa. Bagan berikut dari CBOE menunjukkan hubungan yang khas. Pilihan VIX adalah latihan Eropa. Itu berarti Anda tidak bisa melatihnya sampai hari kadaluarsa. Tidak ada batas efektif seberapa rendah atau tinggi harga yang bisa digunakan pada opsi VIX sampai hari latihan. Opsi WIX In-the-Money yang akan datang memberi pembayaran tunai. Pembayarannya ditentukan oleh selisih antara strike price dan VRO quotation pada hari kedaluwarsa. Misalnya, pembayarannya adalah 1,42 jika harga strike call option Anda adalah 15 dan VRO adalah 16.42. Jumlah kedaluwarsa atau 8220print8221 saat opsi VIX kadaluarsa diberikan di bawah simbol VRO (Yahoo) atau VRO (Schwab). Ini adalah nilai kadaluwarsa, bukan uang tunai pembukaan VIX pada hari Rabu pagi kadaluarsa. Opsi VIX akan kadaluwarsa di pasar terbuka pada hari kedaluwarsa, jadi opsi yang kedaluwarsa tidak dapat diperdagangkan pada jam reguler pada hari itu. Opsi VIX tidak akan berakhir pada hari yang sama dengan opsi ekuitas. Hal ini hampir selalu pada hari Rabu Lihat posting ini untuk masa depan yang akan datang. Waktu yang aneh ini didorong oleh kebutuhan proses penyelesaian langsung. Pada saat berakhirnya Rabu, satu-satunya pilihan SPX yang digunakan dalam perhitungan VIX adalah yang akan berakhir dalam waktu 30 hari. Untuk lebih lanjut tentang proses ini lihat Menghitung bagian VIX yang mudah. Spread bid-ask pada opsi VIX cenderung melebar. Saya selalu bisa melakukan yang lebih baik daripada tawaran yang diumumkan meminta price8211 selalu menggunakan limit order. Jika Anda memiliki waktu mulai setengah jalan antara bid-ask dan kenaikan jalan menuju sisi yang lebih mahal untuk Anda. Saya tidak menyarankan Anda memulai opsi trading di VIX jika Anda seorang trader berpengalaman. Jika Anda seorang newbie menukar sesuatu yang waras seperti opsi SPY pertama8230 VIX tidak seperti saham, namun secara alami akan menurun dari puncak. Ini berarti IV-nya akan selalu menurun seiring berjalannya waktu. Pilihan VIX sebagai hasilnya akan sering memiliki infus lebih rendah untuk opsi jangka panjang bukan sesuatu yang sering Anda lihat dengan ekuitas. CBOE melaporkan bahwa jam perdagangan adalah: 09:30 sampai 16:15 waktu Timur, namun kenyataannya opsi tersebut tidak diperdagangkan sampai setelah VIX 8220print8221 pertama-ketika nilai VIX dihitung dari transaksi opsi SPX pertama. Kutipan VIX pertama hari biasanya paling tidak satu menit setelah pembukaan. Posting terkait Itu adalah info bagus Thanks8230that sangat bagus untuk diketahui8230 Hei wow saya sangat menyukai artikel Anda karena ini menjelaskan semuanya dengan sangat rinci. Saya sangat ingin berinvestasi dalam opsi perdagangan tapi saya takut karena saya baru mengenal semua ini. Saya telah mencari web untuk beberapa tip dan saran bermanfaat seperti pada amazondpB00JFB3V7OieUTF8mADE61CS5ZCK11038keywords038tagcfx02-20. Nah tapi ketika saya menemukan blog Anda, saya merasa jauh lebih percaya diri karena artikel Anda terlihat begitu sederhana dan mudah. Terima kasih banyak untuk sharing. Pos bagus Anda mungkin juga menemukan 6 Alasan Utama untuk Volatilitas Perdagangan vixstrategiestop-6-reasons-to-trade-volatility-2 Untuk memperjelas dalam hal menjalankan pilihan, begitu Anda lama menelpon, satu-satunya saat Anda bisa keluar dari sana. Sedang habis masa berlakunya Anda tidak bisa menjual telepon sebelum kadaluarsa Hi Felix, Anda selalu dapat menjual telepon kapan pun pasar terbuka, berolahraga dibatasi hanya pada saat kadaluarsa. Dalam prakteknya, saya tidak melihat adanya keuntungan untuk menggunakan opsi VIX, pilihannya ada di dalam atau di luar uang pada saat kadaluarsa dan jika dengan uang pemegangnya mendapatkan selisih tunai dari harga strike. Dengan pilihan gaya Amerika ada kemampuan untuk berolahraga lebih awal dan terkadang ada saatnya masuk akal ekonomi untuk melakukan itu, terutama terkait dengan dividen, atau mungkin dengan salah menilai. 8220Karena pilihan VIX yang mendasari adalah kontrak berjangka, harga opsi tidak melacak VIX dengan sangat baik8221 Secara teknis hal ini tidak benar. Yang mendasari opsi IS adalah indeks vix dan SOQ yang dihitung berdasarkan pilihan SPX yang sama yang digunakan untuk menghitung indeks VIX juga. Alasan pilihannya sepertinya melacak futures dan bukan indeksnya, adalah latihan gaya eropa 8211 pilihannya karena mereka adalah pilihan gaya Amerika dengan futures sebagai underlying, tapi sebenarnya pilihan gaya eropa dengan indeks sebagai underlying. Dalam prakteknya hal ini tidak membuat banyak perbedaan karena pada tanggal penyelesaian nilainya sama, namun jika untuk beberapa alasan yang mungkin, indeks dan futures akan berbeda pada penyelesaian, opsi harga opsi resmi adalah SOQ of the Index, bukan harga dari Kontrak berjangka Hai Markus, saya setuju bahwa masa depan VIX bukan pilihan sebenarnya dari opsi VIX dan saya telah memodifikasi pos tersebut menjadi efeknya. Namun, saya tidak setuju bahwa VIX adalah yang mendasarinya. Seperti yang Anda sebutkan, penyelesaian sebenarnya menggunakan perhitungan SOQ pada satu set opsi SPX. Pilihan ini membentuk swap varian kontrak 30 hari ke depan dengan harga volatilitas. Jika pilihan VIX menetap di tempat VIX, tidak akan ada perbedaan khas, kadang beberapa poin persentase dengan harga pembukaan VIX. Kenyataannya adalah bahwa VIX Futures bertindak seolah-olah mereka adalah underlying dari rangkaian opsi vix yang sesuai (misalnya, memuaskan paritas panggilan) dan masa depan VIX adalah enabler utama untuk mengetahui opsi VIX karena pembuat pasar menggunakan futures VIX untuk melindungi VIX mereka. Pilihan posisi Menjelaskan harga opsi VIX setiap hari sehubungan dengan masa depan VIX sangat mudah untuk dijelaskan dalam hal spot VIX tidak mungkin dilakukan. Sehubungan dengan poin 108230, spread bidask tersebar: seberapa sering Anda mengatakan bahwa Anda telah terisi dengan lebih baik Misalnya, saat saya mengetik ini, panggilan untuk bulan depan pada 15 mogok dikutip pada 1,00 x 1,10. Jika saya bergabung dengan tawaran tersebut, apa kemungkinan seseorang memukul saya di sana? Dan jika saya memberi batasan pada katakan 1,05, berapakah kemungkinan saya akan dipenuhi di sana. Saya mengerti itu bukan sains absolut tapi pengalaman yang bisa Anda lalui akan menjadi hebat. . Vance, saya telah membaca blog Anda untuk beberapa waktu dan saya merasa ini adalah salah satu sumber informasi yang paling menarik mengenai produk volatilitas. Saya harap Anda membaca komentar untuk posting yang lebih tua, karena saya punya pertanyaan. Anda sering menyebutkan bahwa pilihan sebenarnya dari opsi VIX adalah kontrak masa depan yang sesuai, bukan indeks itu sendiri sementara saya secara intuitif setuju dengan Anda, saya tidak dapat menemukan diskusi teknis mengenai masalahnya (selain pertimbangan Anda tentang paritas panggilan). Apakah saya merindukan sesuatu Apakah ada sesuatu yang bisa saya baca untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang masalah ini? Hi Andrea, Masa depan teknologi VIX bukan yang mendasari pilihan VIX8211 tapi menggunakan masa depan VIX yang sesuai, Anda mendapatkan gambaran yang lebih akurat dari orang-orang Yunani dan pilihannya. premium. Karena opsi VIX tidak mengizinkan latihan awal dan apakah uang tunai memenuhi seluruh konsep yang mendasarinya tidak benar-benar diperlukan. Untuk menjadi benar-benar teknis, batuan penetapan harga untuk opsi VIX dan futures adalah varian varians 30 hari ke depan yang harga dalam titik volatilitas. Itu mungkin tidak berguna, tapi itu yang terbaik untuk akurasi saya. Perbedaan ke depan swap terdiri dari 8220strips8221, banyak opsi SPX pada pemogokan berbeda yang bersama-sama memberi varians yang tidak terlalu sensitif terhadap nilai absolut underlying (SPX) mereka. Akar kuadrat varians adalah volatilitas. Ada beberapa kehalusan lagi, tapi aku ragu mereka akan sangat membantu. Hai Vance, terimakasih atas balasan anda yang cepat. Saya biasa memperdagangkan suku bunga dan derivatif ekuitas (sebenarnya, saya bertanggung jawab atas rekayasa produk keuangan di bank besar Italia) sekitar 20 tahun yang lalu, namun saya tidak pernah memiliki kesempatan untuk memperdagangkan produk volatilitas. Sebagai tanggapan atas permintaan luar negeri, CBOE meluas VIX, SPX amp SPXW Pilihan Jam Dagang Greg Bender mengelola penjualan derivatif AS dan perdagangan untuk Bloomberg Tradebook. Sebelum bergabung dengan Bloomberg, Greg membukukan pasar futures dan options sebagai anggota divisi COMEX dari New Yor. Lihat data profil lengkap-data triggermanual-placementbottom rolebutton tabindex0 data-asli-judul judul Greg Bender. John Gardner adalah pedagang penjualan derivatif ekuitas di Bloomberg Tradebook LLC. Menasihati klien membeli dan menjual. Dengan lebih dari 15 tahun pengalaman perdagangan sebagai spesialis pilihan di American St. Lihat data profil lengkap-data trigemermanual-placementbottom rolebutton tabindex0 data-original-title title John Gardner Gary Stone adalah Chief Strategy Officer untuk Bloomberg Trading Solutions dan ahli yang diakui Pada struktur pasar cross-asset. Pada tahun 2014, majalah The Trade menamainya salah satu dari 100 orang paling berpengaruh. Melihat lebih lanjut data data-data trigemermanual-placementbottom rolebutton tabindex0 data-original-title title Gary Stone Berangsur-angsur beringsut mendekati pasar 24-jam, awal bulan ini, Chicago Board Options Exchange (CBOE) memperkenalkan sesi perdagangan diperpanjang untuk opsi-opsi di AS. Opsi volatilitas (VIX) dan opsi pada kontrak berjangka bulanan (SPX) Sampp 500 Futures bulanan (SPX) dan mingguan (SPXW). Dengan memperkenalkan jam perdagangan diperpanjang (ETH), CBOE berusaha memberi kesempatan kepada investor luar negeri untuk memperoleh eksposur secara efisien ke pasar AS (SPXSPXW) dan volatilitas pasar A.S. (VIX). Sesi diperpanjang bekerja sangat berbeda dari sesi reguler. Kontrak berjangka yang mendasari aktif selama CBOEs ETH. Perdagangan berjangka VIX di CFE (CBOE Futures Exchange) dan perdagangan berjangka SampP 500 Index pada platform Globex CME (CME Group). Sesi diperpanjang dan reguler beroperasi secara berbeda. ETH adalah lingkungan perdagangan all-electronic, sementara jam perdagangan reguler adalah pasar terbuka elektronik terbuka. Sesi ETH memiliki beberapa penyedia likuiditas yang ditunjuk, Lead Market Makers (LMMs), untuk kedua produk, serta pemrosesan pesanan yang kompleks melalui CBOEs Complex Order Book (COB) dan Strategic Order Auction (COA). ETH juga dapat mengakomodasi anggota untuk mengirimkan perintah berpasangan untuk eksekusi (yaitu persimpangan atau blok) melalui mekanisme perdagangan yang disebut AIM (Automated Improvement Mechanism). Untuk informasi lebih lanjut tentang bagaimana AIM bekerja, silakan hubungi Konsultan Eksekusi kami. Protokol yang cocok berbeda-beda tergantung pada kontrak opsi. Mari kita lihat di VIX Options Contract: Peserta dapat melakukan perdagangan opsi bulanan (SPX) dan mingguan (SPWX) pada Indeks SampP 500 selama ET. Seperti pilihan VIX, ETH beroperasi berbeda dari RTH. Mari kita lihat pilihan mingguan SampP 500 Index. Pilihan bulanan Indeks SampP 500: Bloomberg Tradebook mendukung perpanjangan sesi perdagangan CBOE dengan tim Eksekusi Konsultan secara global. Kami memiliki kekhawatiran atas likuiditas (jumlah) likuiditas dan potensi klien untuk menghadapi perilaku pemangsa dalam jam perdagangan yang diperpanjang. Ini adalah masalah yang sama dengan ekuitas A.S. di pra-pasar yang diperluas. Misalnya, kami tidak menawarkan algoritma penggabungan di pasar pra-A.S. karena potensi pesanan ditemukan dan berjalan-jalan. Di ET, sampai likuiditas meningkat dan Konsultan Eksekusi dan Kelompok Riset Kuantitatif memahami perilaku likuiditas dan interaksi elektronik, kami hanya menawarkan kemampuan limit order. Klien akan bisa menempatkan pesanan pasif dan menyapu agresif melalui harga batasnya. Klien akan terus memiliki akses ke rangkaian algoritma eksekusi pilihan Tradebook dalam sesi reguler. Perhatikan: Pilihan melibatkan risiko dan tidak sesuai untuk semua investor. Pos ini ditulis untuk tujuan pendidikan dan diskusi bagi investor institusi yang berkualitas saja. Anda harus berbicara dengan Konsultan Eksekusi tentang bagaimana menggunakan opsi dan eksekusi algos untuk mengumpulkan likuiditas saham, dan untuk menentukan apakah opsi dan strategi ini tepat untuk Anda, tujuan perusahaan dan investasi Anda. Dokumen pengungkapan risiko pilihan dapat diakses di alamat web berikut ini: optionsclearingaboutpublicationscharacter-risks.jsp atau hubungi kami di 212 617 3917. Pastikan Anda telah membaca dan memahaminya sebelum melakukan transaksi opsi apapun. Untuk lebih banyak posting tentang perubahan di Options Market: Klik di sini untuk membaca Tradebooks 24 Februari: Opsi AS Buy-Side Behavioral Response to Shifting Liquidity Click here to read Tradebooks March 16th posts: Equity Trader Mencari Stock Liquidity Dapat Menemukannya di Pilihan Pasar Klik di sini untuk membaca Tradebook 23 Maret posting: Bagaimana Anda Menanggapi Masalah Opsi AS untuk Likuiditas Klik di sini untuk mendownload Panduan Trader Panduan untuk Manfaat Peg terhadap Volatilitas Greg Bender adalah konsultan eksekusi derivatif untuk Bloomberg Tradebook. Dia berbasis di New York dan bertanggung jawab atas cakupan klien sisi beli dan sell-side secara global yang memperdagangkan pasar derivatif yang terdaftar. Sebelum bergabung dengan Bloomberg, Greg menukar pasar futures dan options sebagai anggota divisi COMEX dari New York Mercantile Exchange dan sebagai anggota American Stock Exchange. Dia adalah anggota Asosiasi Teknisi Pasar dan memegang penunjukan Teknisi Pasar Chartered (CMT). John Gardner adalah pedagang penjualan derivatif ekuitas di Bloomberg Tradebook LLC. Menasihati klien membeli dan menjual. Dengan pengalaman perdagangan selama lebih dari 15 tahun sebagai spesialis opsi di Bursa Efek Amerika dengan Goldman Sachs dan anak perusahaannya, John secara unik memenuhi syarat untuk membantu klien memahami, menerapkan dan menganalisis strategi derivatif perdagangan derivatif dan strategi spekulatif yang sederhana. Dia juga memiliki jaringan hubungan yang luas dengan penyedia opsi, ekuitas dan likuiditas ETF yang memungkinkannya menciptakan eksekusi pesanan yang efisien dan superior. Gary Stone telah bergabung dengan Bloomberg sejak tahun 2001. Sebagai Chief Strategy Officer, dia bertanggung jawab atas penemuan produk inovatif dan unik dan membentuk hubungan strategis untuk Tradebook. Dia memulai sebagai Senior Analyst sebelum diangkat sebagai Direktur Strategi Riset Perdagangan pada tahun 2004, menambahkan pengembangan Tradebook untuk tanggung jawabnya di tahun 2007. Pada tahun 2014 dia ditunjuk sebagai salah satu dari 100 profesional paling berpengaruh di pasar modal oleh majalah The Trade. Saat ini Gary sedang bertugas di SEC8217s yang baru terbentuk sebagai Komite Penasihat Struktur Pasar Ekuitas. Strategi Berdagang Volatilitas Secara Efektif Dengan Pilihan Dewan Chicago VIX Indeks Volatilitas Pasar Bursa, lebih dikenal dengan VIX. Menawarkan para pedagang dan investor pandangan mata burung tentang tingkat keserakahan dan ketakutan real-time, sambil memberikan gambaran dari ekspektasi pasar akan volatilitas dalam 30 hari perdagangan berikutnya. CBOE memperkenalkan VIX pada tahun 1993, memperluas definisinya 10 tahun kemudian, dan menambahkan kontrak berjangka pada tahun 2004. (Untuk selengkapnya, baca: Pasar Keuangan: Saat Takut Dan Serakah Mengambil alih). Sekuritas berbasis volatilitas yang diperkenalkan pada tahun 2009 dan 2011 telah terbukti sangat populer di kalangan perdagangan, baik untuk lindung nilai maupun permainan terarah. Pada gilirannya, pembelian dan penjualan instrumen ini memiliki dampak signifikan pada fungsi indeks asli, yang telah berubah dari yang tertinggal menjadi indikator utama. Pedagang aktif harus selalu menyimpan VIX real time di layar pasar mereka setiap saat, membandingkan tren indikator dengan aksi harga pada kontrak berjangka indeks yang paling populer. Hubungan konvergensi-divergensi antara instrumen ini menghasilkan serangkaian harapan yang membantu dalam perencanaan perdagangan dan manajemen risiko. (Untuk mempelajari lebih lanjut, lihat: Baca Tren Pasar Dengan Analisis Konvergensi-Divergensi). Ekspektasi ini antara lain: Rising VIX menaikkan indeks Sampp 500 dan indeks Nasdaq 100 berjangka divergensi bearish yang memprediksi risk appetite menyusut dan berisiko tinggi mengalami penurunan sisi negatif. Naiknya VIX jatuh pada indeks saham SampP 500 dan Nasdaq 100 yang memiliki konvergensi bearish bearish yang memunculkan peluang untuk turunnya tren hari Falling VIX jatuh di bawah indeks Samper 500 dan indeks Nasdaq 100 di bullish yang memprediksi meningkatnya risk appetite dan potensi tinggi untuk pembalikan terbalik. Jatuh VIX naik indeks SampP 500 dan Nasdaq 100 yang merupakan konvergensi bullish berjangka yang menimbulkan peluang untuk tren naik. Aksi yang berbeda antara indeks berjangka SampP 500 dan Nasdaq 100 menurunkan reliabilitas prediktif, yang seringkali menghasilkan whipsaws. Kebingungan dan kondisi terikat jarak jauh. Grafik harian VIX lebih mirip elektrokardiogram daripada tampilan harga, menghasilkan lonjakan vertikal yang mencerminkan periode tekanan tinggi, yang disebabkan oleh katalis ekonomi, politik atau lingkungan yang terbaik untuk menonton tingkat absolut saat mencoba menafsirkan pola bergerigi ini, mencari pembalikan di sekitar Bilangan bulat besar, seperti 20, 30 atau 40 dan mendekati puncak sebelumnya. Perhatikan juga interaksi antara indikator dan EMA 50 dan 200 hari. Dengan tingkat yang bertindak sebagai pendukung atau perlawanan. (Untuk bacaan terkait, lihat: Momentum Trading With Discipline). VIX mengendap ke dalam gerakan slow-moving namun dapat diprediksi di antara stressor periodik, dengan tingkat harga meningkat atau turun perlahan dari waktu ke waktu. Anda dapat melihat transisi ini dengan jelas pada grafik VIX bulanan yang menampilkan SMA 20 bulan tanpa harga. Perhatikan bagaimana rata-rata bergerak mencapai puncak di atas 33 selama pasar beruang pada tahun 2008-09 meskipun indikator tersebut mendorong hingga 90. Meskipun tren jangka panjang ini tidak membantu dalam persiapan perdagangan jangka pendek, strategi ini sangat bermanfaat dalam strategi penentuan waktu pasar, terutama pada posisi yang Terakhir setidaknya 6 sampai 12 bulan. (Untuk mempelajari lebih lanjut, baca: Bagaimana Menggunakan Moving Average Untuk Membeli Saham). Pedagang jangka pendek dapat menurunkan tingkat kebisingan VIX dan memperbaiki interpretasi intraday dengan SMA 10-bar yang diletakkan di atas indikator 15 menit. Perhatikan bagaimana rata-rata bergerak grinds lebih tinggi dan lebih rendah dalam pola gelombang halus yang mengurangi kemungkinan sinyal palsu. Waktunya mengevaluasi kembali posisi saat moving average berubah arah karena meramalkan pembalikan serta selesainya ayunan harga di kedua arah. Garis harga juga bisa digunakan sebagai mekanisme pemicu saat melintasi di atas atau di bawah rata-rata bergerak. VIX futures menawarkan eksposur paling murni terhadap indikator kenaikan dan penurunan namun turunan ekuitas telah mendapatkan pengikut yang kuat dengan kerumunan perdagangan eceran dalam beberapa tahun terakhir. Exchange Traded Products (ETPs) ini menggunakan perhitungan kompleks yang melapisi beberapa bulan VIX futures menjadi ekspektasi jangka pendek dan menengah. Dana volatilitas utama meliputi: Futures Futures Futures Futures ETN (VXZ) VIX Futures ETF (VIXY) VIX Futures ETF (VIXM) Trading sekuritas ini untuk jangka pendek Keuntungan laba bisa menjadi pengalaman yang membuat frustrasi karena mengandung bias struktural yang memaksa penyetoran ulang konstan menjadi premium berjangka. Contango ini dapat menghapus keuntungan di pasar yang bergejolak, sehingga keamanan dapat mengecilkan kinerja indikator mendasar. Akibatnya, instrumen ini paling baik digunakan dalam strategi jangka panjang sebagai alat lindung nilai, atau dikombinasikan dengan permainan pilihan protektif. (Untuk informasi lebih lanjut tentang topik ini, lihat: 4 Cara Melakukan Perdagangan VIX). Indikator VIX yang dibuat pada 1990-an telah melahirkan berbagai macam produk derivatif yang memungkinkan para pedagang dan investor mengelola risiko yang diciptakan oleh kondisi pasar yang penuh tekanan.
Sinyal S & p-day-trading
Moving-average-model-eviews