Vix-trading-strategies-pdf

Vix-trading-strategies-pdf

Stock-options-cash-completion
Quantitative-trading-strategy-pdf
Opsi-trading-tips harian


Pilihan perdagangan-60-detik-biner Use-case-diagram-untuk-sistem perdagangan luar negeri Obchodovgўng-na-forexu-zkueўenosti Option-trading-calendar-2013 Rbi-forex-limit-for-foreign-travel Option-trading-textbook

Strategi Untuk Berdagang Volatilitas Secara Efektif Dengan Pilihan Dewan Chicago VIX Indeks Volatilitas Pasar Bursa, lebih dikenal dengan VIX. Menawarkan para pedagang dan investor pandangan mata burung tentang tingkat keserakahan dan ketakutan real-time, sambil memberikan gambaran dari ekspektasi pasar akan volatilitas dalam 30 hari perdagangan berikutnya. CBOE memperkenalkan VIX pada tahun 1993, memperluas definisinya 10 tahun kemudian, dan menambahkan kontrak berjangka pada tahun 2004. (Untuk selengkapnya, baca: Pasar Keuangan: Saat Takut Dan Serakah Mengambil alih). Sekuritas berbasis volatilitas yang diperkenalkan pada tahun 2009 dan 2011 telah terbukti sangat populer di kalangan perdagangan, baik untuk lindung nilai maupun permainan terarah. Pada gilirannya, pembelian dan penjualan instrumen ini memiliki dampak signifikan pada fungsi indeks asli, yang telah berubah dari yang tertinggal menjadi indikator utama. Pedagang aktif harus selalu menyimpan VIX real time di layar pasar mereka setiap saat, membandingkan tren indikator dengan aksi harga pada kontrak berjangka indeks yang paling populer. Hubungan konvergensi-divergensi antara instrumen ini menghasilkan serangkaian harapan yang membantu dalam perencanaan perdagangan dan manajemen risiko. (Untuk mempelajari lebih lanjut, lihat: Baca Tren Pasar Dengan Analisis Konvergensi-Divergensi). Ekspektasi ini antara lain: Rising VIX menaikkan indeks Sampp 500 dan indeks Nasdaq 100 berjangka divergensi bearish yang memprediksi risk appetite menyusut dan berisiko tinggi mengalami penurunan sisi negatif. Naiknya VIX jatuh pada indeks saham SampP 500 dan Nasdaq 100 yang memiliki konvergensi bearish bearish yang memunculkan peluang untuk turunnya tren hari Falling VIX jatuh di bawah indeks Samper 500 dan indeks Nasdaq 100 di bullish yang memprediksi meningkatnya risk appetite dan potensi tinggi untuk pembalikan terbalik. Jatuh VIX naik indeks SampP 500 dan Nasdaq 100 yang merupakan konvergensi bullish berjangka yang menimbulkan peluang untuk tren naik. Aksi yang berbeda antara indeks berjangka SampP 500 dan Nasdaq 100 menurunkan reliabilitas prediktif, yang seringkali menghasilkan whipsaws. Kebingungan dan kondisi terikat jarak jauh. Grafik harian VIX lebih mirip elektrokardiogram daripada tampilan harga, menghasilkan lonjakan vertikal yang mencerminkan periode tekanan tinggi, yang disebabkan oleh katalis ekonomi, politik atau lingkungan yang terbaik untuk menonton tingkat absolut saat mencoba menafsirkan pola bergerigi ini, mencari pembalikan di sekitar Bilangan bulat besar, seperti 20, 30 atau 40 dan mendekati puncak sebelumnya. Perhatikan juga interaksi antara indikator dan EMA 50 dan 200 hari. Dengan tingkat yang bertindak sebagai pendukung atau perlawanan. (Untuk bacaan terkait, lihat: Momentum Trading With Discipline). VIX mengendap ke dalam gerakan slow-moving namun dapat diprediksi di antara stressor periodik, dengan tingkat harga meningkat atau turun perlahan dari waktu ke waktu. Anda dapat melihat transisi ini dengan jelas pada grafik VIX bulanan yang menampilkan SMA 20 bulan tanpa harga. Perhatikan bagaimana rata-rata bergerak mencapai puncak di atas 33 selama pasar beruang pada tahun 2008-09 meskipun indikator tersebut mendorong hingga 90. Meskipun tren jangka panjang ini tidak membantu dalam persiapan perdagangan jangka pendek, strategi ini sangat bermanfaat dalam strategi penentuan waktu pasar, terutama pada posisi yang Terakhir setidaknya 6 sampai 12 bulan. (Untuk mempelajari lebih lanjut, baca: Bagaimana Menggunakan Moving Average Untuk Membeli Saham). Pedagang jangka pendek dapat menurunkan tingkat kebisingan VIX dan memperbaiki interpretasi intraday dengan SMA 10-bar yang diletakkan di atas indikator 15 menit. Perhatikan bagaimana rata-rata bergerak grinds lebih tinggi dan lebih rendah dalam pola gelombang halus yang mengurangi kemungkinan sinyal palsu. Waktunya mengevaluasi kembali posisi saat moving average berubah arah karena meramalkan pembalikan serta selesainya ayunan harga di kedua arah. Garis harga juga bisa digunakan sebagai mekanisme pemicu saat melintasi di atas atau di bawah rata-rata bergerak. VIX futures menawarkan eksposur paling murni terhadap indikator kenaikan dan penurunan namun turunan ekuitas telah mendapatkan pengikut yang kuat dengan kerumunan perdagangan eceran dalam beberapa tahun terakhir. Exchange Traded Products (ETPs) ini menggunakan perhitungan kompleks yang melapisi beberapa bulan VIX futures menjadi ekspektasi jangka pendek dan menengah. Dana volatilitas utama meliputi: Futures Futures Futures Futures ETN (VXZ) VIX Futures ETF (VIXY) VIX Futures ETF (VIXM) Trading sekuritas ini untuk jangka pendek Keuntungan laba bisa menjadi pengalaman yang membuat frustrasi karena mengandung bias struktural yang memaksa penyetoran ulang konstan menjadi premium berjangka. Contango ini dapat menghapus keuntungan di pasar yang bergejolak, sehingga keamanan dapat mengecilkan kinerja indikator mendasar. Akibatnya, instrumen ini paling baik digunakan dalam strategi jangka panjang sebagai alat lindung nilai, atau dikombinasikan dengan permainan pilihan protektif. (Untuk informasi lebih lanjut tentang topik ini, lihat: 4 Cara Melakukan Perdagangan VIX). Indikator VIX yang dibuat pada 1990-an telah melahirkan berbagai macam produk derivatif yang memungkinkan para pedagang dan investor untuk mengelola risiko yang diciptakan oleh kondisi pasar yang penuh tekanan. Dengan Menggabungkan RSI Dan VIX We8217 telah banyak berbicara mengenai indikator RSI akhir-akhir ini dan memang begitu. Ini telah terbukti menjadi indikator berharga untuk menyoroti titik balik potensial. Baru minggu lalu kami melihat menggunakan indeks VIX sebagai cara lain untuk menemukan titik balik potensial. Jika Anda akan ingat, VIX sering disebut indeks 8220fear8221 karena cenderung naik saat volatilitas pasar naik. Pasar volatilitas sering naik pada saat panik demikian, penggunaan istilah 8220fear index8221. Pada artikel ini saya ingin menggabungkan indikator RSI dengan indeks VIX kami. Artinya, saya akan menggunakan indikator RSI namun tidak akan menggunakan harga penutupan sebagai input ke indikator. Sebagai gantinya, kita akan menerapkan indikator RSI ke VIX untuk menghasilkan sinyal buysell kita. Lebih khusus lagi, RSI dua periode. Konsep yang dijelaskan dalam posting ini disebut VIX RSI Strategy dan ditemukan dalam sebuah buku berjudul 8220Short Term Trading Strategies That Work8221 oleh Larry Connors dan Cesar Alvarez. Konsepnya agak sederhana namun menghasilkan hasil yang sangat baik sejak tahun 1983. Singkatnya, kita membeli pullback dalam uptrend dan kita hanya menggunakan indeks VIX untuk membantu kita mengukur saat pasar mengalami pullback. Apa yang membuat konsep sistem perdagangan ini menarik adalah kita akan mendasarkan sinyal beli kita tidak secara berlebihan pada harga pasar kita tapi, kita akan menggunakan nilai indeks VIX untuk menghasilkan sinyal beli dan jual kita. Berikut adalah gambar dari indeks tunai SampP dengan VIX di bawahnya. Perhatikan bagaimana VIX cenderung melonjak saat pasar tunai SampP menciptakan titik terendah baru. VIX memiliki hubungan terbalik dengan aksi harga di SampP. Jadi, kita sering melihat VIX membuat harga tertinggi baru karena pasar membuat titik terendah baru. Hubungan Inverse Antara Harga Pasar (ES) dan indeks VIX Mengetahui bagaimana hubungan ini bekerja, kita dapat mencoba menciptakan sistem perdagangan sederhana dengan mendasarkan sinyal buy kita pada aksi VIX dan harga pasar kita. Kami akan terus menggunakan RSI 2 periode pada aksi harga pasar untuk menentukan titik keluar kami. Dengan menggabungkan sinyal masuk berbasis harga dan entri berbasis VIX, kami memberi sinyal bahwa kami telah mengkonfirmasi sinyal masuk kami dengan dua metode yang berbeda. Ini akan membantu menggunakan lokasi entry point yang sangat produktif. Berikut adalah gambar yang menunjukkan indikator RSI 2 periode yang diterapkan pada indeks VIX. 2-Periode RSI Terapan Untuk Indeks VIX Karena indeks VIX naik saat harga turun, kita akan ingin membeli SampP saat RSI tinggi. Dalam kasus kami, ketika periode 2-VIX di atas 90, kami akan berusaha untuk bertahan lama. Perhatikan, ini adalah kebalikannya jika kita mendasarkan sinyal beli kita pada aksi harga. Sebelum membeli, kami juga akan menggunakan dua filter untuk mengkonfirmasi pembacaan VIX tinggi kami. Yang pertama adalah moving average 200-periode sederhana kita sebagai filter pasar utama. Kami hanya akan melakukan trading panjang saat harga diperdagangkan di atasnya. Sekali lagi, ini mengingatkan kita bahwa kita hanya akan melakukan perdagangan lama ketika keseluruhan pasar berada dalam rezim banteng. Filter kedua juga berbasis harga. Sebelum kita membuka perdagangan kita juga ingin melihat 2 periode RSI pada harga di bawah 30. Ini hanyalah sebuah konfirmasi bahwa harga menunjukkan kelemahan. Kita akan keluar saat RSI 2 periode harga naik di atas 65. Berikut adalah aturan yang lengkap. Harga harus di atas rata-rata pergerakan rata-rata 200 hari RSI (2) pada harga harus di bawah 30 Buy ketika RSI (2) dari VIX di atas 90 Keluar saat RSI (2) dari harga naik di atas 65 saya mengodekan peraturan di atas dalam EasyLanguage dan mengujinya di pasar tunai SampP yang akan kembali ke tahun 1983. Memang lebih baik. Sebelum membahas secara rinci hasilnya, izinkan saya mengatakan ini: Semua tes dalam artikel ini akan menggunakan asumsi berikut: Mulai ukuran akun 100.000. Tanggal yang diuji adalah dari tahun 1983 sampai 3 Mei 2014. Jumlah saham yang diperdagangkan akan didasarkan pada estimasi volatilitas dan risiko tidak lebih dari 2.000 per perdagangan. Volatilitas diperkirakan dengan perhitungan ATR lima kali 10 hari. Hal ini dilakukan untuk menormalkan jumlah risiko per perdagangan. Pampl tidak terakumulasi ke ekuitas awal. Tidak ada potongan untuk komisi dan selip. Tidak ada pemberhentian. Harap dicatat bahwa kami tidak menambahkan keuntungan kami ke akun trading kami Kami selalu melakukan perdagangan sebagian kecil dari modal awal kami. Dengan demikian, hasil yang ditunjukkan di sini sangat konservatif dan akan mudah menghasilkan keuntungan yang jauh lebih tinggi. Berikut adalah rumus ukuran posisi yang digunakan: Saham 2.000 per perdagangan 5 ATR (10) Untuk contoh seperti apa perdagangan itu, kita memiliki dua perdagangan dari tahun 2012 pada gambar di bawah ini. Kedua perdagangan panjang dibuka saat RSI naik di atas 90. Saya juga mewarnai RSI berwarna hijau setiap kali RSI naik di atas 90. Klik untuk gambar yang lebih besar. Hasil Berikut adalah kurva ekuitas untuk memperdagangkan indeks tunai SampP berdasarkan peraturan sebagaimana didefinisikan Oleh pencipta asli sistem. Strategi ini, seperti banyak strategi Connors8217, berhasil sampai akhir musim panas 2011 saat perundingan utang A.S. menyeramkan pasar ke dalam serangkaian hari beruang yang kuat. Strategi seperti saat ini berdiri tidak memiliki perhentian proteksi Ingat, ini adalah studi tentang keunggulan pasar potensial yang bisa dimanfaatkan dengan sistem perdagangan yang lengkap. Tapi seperti berdiri, itu bukan sistem yang lengkap. Namun, bahkan setelah terjadi tabrakan besar pada tahun 2011, sistem tersebut terus menghasilkan perdagangan yang menang, sehingga tidak terlalu khawatir akan kerugian besar tersebut, untuk saat ini. I8217m lebih tertarik untuk menguji ketahanan nilai masukan seputar premis sistem dasar ini. Mari lihat beberapa masukan itu sekarang. Menguji Ambang Buy Aturan asli mencari pembacaan RSI di atas 90 untuk memicu perdagangan yang panjang. Saya menyebut nilai ini ambang buy. Saya ingin menguji ambang pembelian yang berbeda untuk melihat seberapa baik strategi akan bertahan. Hal ini dilakukan untuk menguji ketahanan nilai ini dan dengan demikian, ketahanan strategi. Tepian pasar yang kuat akan memungkinkan variasi dalam parameter strategi dan tetap menghasilkan hasil yang positif. Idealnya mengubah nilai ambang buy harus menjaga hasil positif. Yang ingin saya lihat adalah perubahan kecil dalam ambang pembelian yang mengubah hasil perdagangan secara dramatis. Saya akan menguji buy threshold dengan menggunakan fitur optimasi TradeStation8217s. Saya akan menguji nilai antara 50 dan 95 secara bertahap 5. Berikut adalah grafik yang menggambarkan hasilnya. Sumbu x menggambarkan ambang beli dan sumbu y menggambarkan keuntungan yang dihasilkan untuk lari tertentu. Nilai-nilainya sangat stabil karena semuanya menghasilkan keuntungan sekitar 45.000. Satu-satunya pengecualian adalah pembacaan yang ekstrem dan kemungkinan besar karena fakta bahwa tidak banyak perdagangan dipicu pada nilai RSI yang ekstrem. Nilai optimal muncul di sekitar 85. Apa yang tidak diceritakan kepada kita adalah seberapa efektif atau efisiennya setiap perdagangan. Tentu Anda menghasilkan jumlah keuntungan yang sama dengan ambang pembelian 5 seperti ambang buy 80, tapi, berapa banyak perdagangan yang dibutuhkan untuk menghasilkan laba itu Berapa keuntungan yang Anda hasilkan per perdagangan Mari8217s melihat ini dari sudut lain oleh Grafik rata-rata keuntungan per trade vs buy threshold. Grafik ini memberikan informasi lebih lanjut. Perhatikan nilai ambang buy dari 50 sampai 75 rata-rata 150 atau kurang per transaksi. Secara umum, semakin besar buy threshold semakin banyak profit per trade yang anda hasilkan. Nilai default untuk strateginya adalah 90 yang nampaknya menjadi nilai optimal saat melihat rata-rata keuntungan per perdagangan. Namun, berdasarkan kedua grafik di atas tampak banyak nilai yang bisa digunakan dan nilai 80 di atas harus menghasilkan kinerja yang diinginkan. Pengujian Sell Threshold Untuk alasan yang sama seperti yang dinyatakan dalam tes buy threshold yang baru saja kita lakukan, sekarang saya ingin melihat sell threshold. Sekali lagi saya akan menggunakan fitur optimasi TradeStation8217s untuk menguji nilai antara 50 dan 95 secara bertahap 5. Berikut adalah grafik yang menggambarkan hasilnya. Sumbu x menggambarkan ambang penjualan dan sumbu y menggambarkan keuntungan yang dihasilkan untuk jangka waktu tertentu. Di sini kami senang melihat berbagai pilihan menguntungkan untuk ambang keluar. Ada juga tren yang jelas. Seiring bertambahnya ambang batas, semakin banyak keuntungan yang Anda hasilkan. Dengan meningkatkan ambang batas, Anda benar-benar berpegang pada perdagangan Anda untuk waktu yang lebih lama. Ini adalah fenomena pasar klasik dan mapan untuk dipegang pada pemenang Anda. Studi kami menunjukkan ada manfaat yang jelas dalam melakukan hal itu. Di bawah ini, kami akan melihat hasilnya berdasarkan keuntungan rata-rata per perdagangan. Sekali lagi, kita melihat cerita yang sangat mirip dimana kita meningkatkan keuntungan rata-rata per perdagangan karena kita mengadakan perdagangan untuk jangka waktu yang lebih lama. Untuk naik di atas 200 per perdagangan Anda harus memiliki ambang keluar di atas 60. Nilai default strategi adalah 65. Ini jauh dari nilai optimal. Perilaku Pasar Pasca Peristiwa Setelah kita membuka perdagangan baru berdasarkan pada peraturan strategi bagaimana pasar cenderung bertindak 5, 10, atau 20 hari kemudian Apakah pasar cenderung bergerak lebih rendah, lebih tinggi atau tidak melakukan banyak hal Untuk menguji ini saya Hanya akan memegang posisi X hari setelah membukanya sebelum menutupnya. Berdasarkan pengetahuan saya untuk menguji setup serupa lainnya, saya menduga kita akan melihat keuntungan yang jelas dalam mempertahankan perdagangan selama 10 atau 20 hari perdagangan. I8217m juga menebak semakin lama kita mengadakan perdagangan, semakin banyak keuntungan yang kita hasilkan. Ini akan konsisten dengan metode penentuan waktu yang serupa untuk SampP. Berikut adalah grafik yang menggambarkan hasilnya. Sumbu x menggambarkan periode penahanan dan sumbu y menggambarkan keuntungan yang dihasilkan untuk lari tertentu. Baiklah, saya sedikit menebak. Jika Anda membandingkan penelitian ini dengan studi yang ceroboh, Menggunakan Ketakutan terhadap Waktu Pasar. Anda akan melihat kedua grafik ini berbeda. Pada artikel sebelumnya diperhatikan untuk mengadakan trading 20 hari vs 10 hari. Singkatnya, semakin lama Anda memegang lebih banyak uang yang Anda hasilkan. Dalam penelitian ini, tidak demikian halnya. Ada keuntungan yang jelas untuk memegang perdagangan selama 9 sampai 13 hari, namun setelah itu total keuntungan mulai memudar. Inilah sebabnya mengapa pengujian begitu penting. Kedua strategi tersebut sangat mirip, namun menunjukkan beberapa karakteristik yang berbeda pada pemeriksaan ketat. Kesimpulan Ini tampaknya merupakan metode lain yang layak untuk menentukan titik masuk probabilitas tinggi. Kami telah menunjukkan bahwa ambang buy dan sell dari sistem ini tampak kuat, bekerja di berbagai nilai. Kami juga telah menunjukkan bahwa pasar cenderung menunjukkan kecenderungan kuat untuk naik selama sekitar dua minggu setelah perdagangan masuk. Kode yang saya gunakan untuk menghasilkan hasilnya tersedia di bagian bawah artikel ini. Apakah ini strategi trading yang lengkap yang bisa Anda trading dengan uang Anda sendiri Mungkin tidak. Harap perhatikan kode yang digunakan untuk menghasilkan hasil ini tidak berhenti Kebanyakan orang akan menganggap ini sebagai pelanggaran lengkap terhadap peraturan. Saya sendiri tidak akan berdagang tanpa berhenti. Jadi, sebuah tonggak bencana bisa ditambahkan. Sebagai penutup, strategi ini merupakan awal yang baik untuk membangun sistem perdagangan yang lengkap. Saya yakin sistem yang menguntungkan bisa dibuat dengan sedikit kerja. Dapatkan The BookTrading the VIX: Strategi Jangka Pendek untuk Pesaing Probabilitas Tinggi Pada hari perdagangan terakhir tahun 2009, para pedagang melihat lonjakan VIX, atau Indeks Volatilitas CBOE. Lonjakan ini, yang melihat kenaikan VIX lebih dari 6 di atas rata-rata pergerakan 10 hari, disertai aksi jual yang signifikan di pasar 8211 dan mungkin mengantisipasi peluang bagi pedagang dengan probabilitas tinggi. Klik di sini untuk memesan salinan Tren VXX berikut Strategi hari ini dan jadilah salah satu pedagang pertama yang memanfaatkan strategi unik ini. Buku panduan ini akan membuat Anda menjadi trader yang lebih baik dan lebih hebat. Banyak orang membicarakan VIX. Tetapi hanya sedikit yang benar-benar membaca riset tentang ukuran VIX yang sebenarnya, dan cara terbaik untuk menafsirkannya sebagai pedagang jangka pendek. Untungnya, selain karyanya atas saham dan dana yang diperdagangkan di bursa (ETFs), Larry Connors, pendiri dan CEO TradingMarkets, juga telah menyelesaikan penelitian signifikan mengenai strategi perdagangan jangka pendek yang bekerja dengan 8211 menggunakan VIX. Berapakah VIX The VIX, atau CBOE Volatility Index adalah indikator yang mengukur volatilitas tersirat dari pilihan indeks SampP 500 Sementara VIX secara tradisional dilihat secara statis, dengan nilai VIX yang lebih tinggi menunjukkan 8220fear8221 dan peluang pembelian potensial dan nilai VIX yang lebih rendah Menunjukkan kapasitas dan peluang penjualan potensial, penelitian oleh Larry Connors dan tim risetnya 8211 yang terakhir diterbitkan dalam buku ini, Strategi Perdagangan Jangka Pendek yang Berhasil 8211 menunjukkan bahwa ini bukan cara terbaik untuk melihat VIX. Menulis dalam Strategi Trading Jangka Pendek Itu Bekerja. Larry mencatat: 8220Banyak situs web, buku dan analis mencoba menggunakan nomor statis untuk VIX. Ini benar-benar salah 8230 Cara yang tepat untuk menggunakan VIX adalah dengan melihat di mana hari ini relatif terhadap rata-rata pergerakan 10 harinya. Semakin tinggi nilainya di atas rata-rata pergerakan 10 hari, semakin besar kemungkinan pasar oversold dan rally mendekati.8221 Dengan memperlakukan VIX sebagai indikator dinamis daripada yang statis, VIX lebih membantu trader rata-rata. daripada sebelumnya. Trading VIX Pemahaman tentang bagaimana VIX benar-benar bekerja 8211 dan bagaimana trader jangka pendek dapat membuat VIX bekerja untuk mereka 8211 telah memungkinkan Larry dan tim risetnya untuk mengembangkan sejumlah strategi perdagangan berjangka pendek dan probabilitas tinggi berdasarkan indeks volatilitas. Sekali lagi, beberapa strategi probabilitas tinggi ini telah dipublikasikan dalam Short Term Trading Strategies That Work. Contoh strategi semacam itu adalah Strategi Peregangan VIX. Yang bisa digunakan untuk memperdagangkan indeks ekuitas ETF seperti SPY. The VIX Stretches Strategy berjalan langsung ke isu VIX dinamis yang bertentangan dengan VIX statis. Di sini, kami mencari VIX untuk menutup di atas rata-rata pergerakan 10 hari dengan 5 atau lebih selama tiga hari berturut-turut. Pada penutupan ketiga di atas 10 hari, trader membeli SPY pada penutupan. Jalan keluar untuk Strategi Peregangan VIX jauh di dalam SPY dengan RSI 2-periodenya lebih dari 65. Inilah contoh terbaru dari strategi Peregangan VIX Stretches yang beraksi sejak awal tahun ini. VIX meningkat pada paruh kedua Oktober 2009. Dari level terendah intraday mendekati 20 pada 21 Oktober, VIX naik setinggi 31 pada akhir bulan8217. Seiring berjalannya waktu, VIX berhasil menutup lebih dari 5 di luar rata-rata pergerakan 10 hari selama tiga hari berturut-turut: 26 Oktober, 27 Oktober, 28 Oktober. Strategi Peregangan VIX menyerukan untuk mengambil posisi lama di SPY pada penutupan 28 Oktober. SPY hari itu ditutup pada 103,85. Dari sini, trader dengan probabilitas tinggi hanya menunggu RSI 2 periode di SPY naik di atas 65 agar bisa keluar dari posisi. Keluar itu datang beberapa hari kemudian pada tanggal 5 November, dengan penutupan SPY di 106,28 untuk keuntungan lebih dari 2. Strategi Peregangan VIX hanyalah salah satu dari sejumlah strategi perdagangan probabilitas tinggi untuk pedagang jangka pendek dalam buku Larry Connors8217, Short Strategi Perdagangan Berjangka Itu Bekerja. Untuk pengaturan dan strategi probabilitas yang lebih tinggi, mampir ke toko TradingMarkets dan ambil salinan Larry Connors8217 Strategi Perdagangan Jangka Pendek yang Berhasil hari ini David Penn adalah Pemimpin Redaksi di TradingMarkets.
Online-trading-academy-reviews-and-mike-mcmahon
Make-money-trading-binary-options