What-is-backtesting-a-trading-strategy

What-is-backtesting-a-trading-strategy

Interaktif-broker-forex-trading-hours
Ic-forex
Krav-maga-online-training-certification


Short-put-options-strategies Opsi pengaturan-up-stock Swing-trading-entry-strategy Buka-online-stock-trading-account Online-trading-academy-tuition-fee Options-trading-network

Backtesting Apa Backtesting Backtesting adalah proses pengujian strategi trading pada data historis yang relevan untuk memastikan kelangsungan hidup sebelum trader mengambil risiko atas modal sebenarnya. Seorang pedagang dapat mensimulasikan perdagangan strategi selama periode waktu yang tepat dan menganalisis hasilnya untuk tingkat profitabilitas dan risiko. BREAKING DOWN Backtesting Jika hasilnya memenuhi kriteria yang diperlukan yang dapat diterima oleh trader, strategi tersebut kemudian dapat diimplementasikan dengan tingkat kepercayaan tertentu sehingga akan menghasilkan keuntungan. Jika hasilnya kurang menguntungkan, strategi bisa dimodifikasi, disesuaikan dan dioptimalkan untuk mencapai hasil yang diinginkan, atau bisa saja benar-benar dibatalkan. Sejumlah besar volume yang diperdagangkan di pasar keuangan hari ini dilakukan oleh pedagang yang menggunakan semacam otomasi komputer. Hal ini terutama berlaku untuk strategi trading berdasarkan analisa teknikal. Backtesting merupakan bagian integral dari pengembangan sistem perdagangan otomatis. Backtesting Berarti Bila dilakukan dengan benar, backtesting bisa menjadi alat yang sangat berharga untuk membuat keputusan tentang apakah akan menggunakan strategi perdagangan. Periode waktu sampel dimana backtest dilakukan sangat penting. Durasi jangka waktu sampel harus cukup lama untuk memasukkan periode dari berbagai kondisi pasar termasuk tren naik, downtrend dan range-bound trading. Melakukan tes hanya pada satu jenis kondisi pasar dapat menghasilkan hasil yang unik yang mungkin tidak berfungsi dengan baik pada kondisi pasar lainnya, yang dapat menyebabkan kesimpulan palsu. Ukuran sampel dalam jumlah perdagangan dalam hasil tes juga penting. Jika jumlah sampel perdagangan terlalu kecil, tes mungkin tidak signifikan secara statistik. Contoh dengan terlalu banyak perdagangan dalam jangka waktu yang terlalu lama dapat menghasilkan hasil yang dioptimalkan di mana sejumlah besar perdagangan yang menang menyatu di seputar kondisi pasar tertentu atau tren yang menguntungkan bagi strategi. Hal ini juga dapat menyebabkan pedagang menarik kesimpulan yang menyesatkan. Menjaganya Real Backtest harus mencerminkan kenyataan semaksimal mungkin. Biaya perdagangan yang mungkin dianggap diabaikan oleh pedagang bila dianalisis secara individual mungkin memiliki dampak signifikan bila biaya agregat dihitung selama periode backtesting keseluruhan. Biaya ini termasuk komisi, spread dan selip, dan mereka bisa menentukan perbedaan antara apakah strategi trading itu menguntungkan atau tidak. Sebagian besar paket perangkat lunak backtesting mencakup metode untuk memperhitungkan biaya ini. Mungkin metrik yang paling penting yang terkait dengan backtesting adalah tingkat kekokohan strategi. Hal ini dilakukan dengan membandingkan hasil tes balik yang dioptimalkan pada periode waktu sampel tertentu (disebut dalam sampel) dengan hasil backtest dengan strategi dan pengaturan yang sama dalam periode waktu sampel yang berbeda (disebut out- Dari sampel). Jika hasilnya sama menguntungkannya, maka strategi tersebut dapat dianggap valid dan kuat, dan siap diimplementasikan di pasar real-time. Jika strategi gagal dalam perbandingan out-of-sample, maka strategi tersebut memerlukan pengembangan lebih lanjut, atau harus ditinggalkan sama sekali. Mengkaji ulang: Menafsirkan Backtesting Masa Lalu adalah komponen kunci dari pengembangan sistem perdagangan yang efektif. Hal ini dilakukan dengan merekonstruksi, dengan data historis, perdagangan yang akan terjadi di masa lalu dengan menggunakan peraturan yang didefinisikan oleh strategi yang diberikan. Hasilnya menawarkan statistik yang bisa digunakan untuk mengukur keefektifan strategi. Dengan menggunakan data ini, para pedagang dapat mengoptimalkan dan memperbaiki strategi mereka, menemukan kelemahan teknis atau teoritis, dan mendapatkan kepercayaan pada strategi mereka sebelum menerapkannya ke pasar sebenarnya. Teori dasarnya adalah bahwa strategi apa pun yang berjalan dengan baik di masa lalu cenderung berjalan dengan baik di masa depan, dan sebaliknya, strategi apa pun yang berkinerja buruk di masa lalu mungkin akan berkinerja buruk di masa depan. Artikel ini membahas aplikasi apa yang digunakan untuk melakukan backtest, data seperti apa yang diperoleh, dan bagaimana menggunakannya untuk menggunakan Data dan Alat BackTesting dapat memberikan banyak umpan balik statistik yang berharga mengenai sistem yang diberikan. Beberapa statistik backtesting universal meliputi: Laba atau Rugi Bersih - Persentase keuntungan atau kerugian bersih. Kerangka waktu - Tanggal terakhir di mana pengujian terjadi. Universe - Saham yang termasuk dalam backtest. Langkah-langkah Volatilitas - Persentase maksimum terbalik dan downside. Rata-rata - Persentase kenaikan rata-rata dan rata-rata kerugian, rata-rata bar yang ditahan. Paparan - Persentase modal yang diinvestasikan (atau terkena pasar). Rasio - rasio Wins-to-losses. Annualized return - Persentase pengembalian lebih dari satu tahun. Resiko yang disesuaikan kembali - Persentase pengembalian sebagai fungsi risiko. Biasanya, backtesting software akan memiliki dua layar yang penting. Yang pertama memungkinkan pedagang untuk menyesuaikan pengaturan untuk backtesting. Penyesuaian ini mencakup segala hal mulai dari periode waktu hingga biaya komisi. Berikut adalah contoh layar seperti di AmiBroker: Layar kedua adalah laporan hasil backtesting aktual. Di sinilah Anda bisa menemukan semua statistik yang disebutkan di atas. Sekali lagi, inilah contoh layar ini di AmiBroker: Secara umum, kebanyakan perangkat lunak perdagangan berisi elemen yang serupa. Beberapa program perangkat lunak high-end juga mencakup fungsionalitas tambahan untuk melakukan ukuran posisi otomatis, optimalisasi dan fitur lainnya yang lebih maju. 10 Perintah Ada banyak faktor yang diperhatikan para pedagang saat mereka melakukan strategi trading backtesting. Berikut adalah daftar 10 hal terpenting yang perlu diingat saat backtesting: Perhatikan tren pasar yang luas dalam kerangka waktu di mana strategi yang diberikan diuji. Misalnya, jika strategi hanya dilelang dari tahun 1999-2000, mungkin strategi tersebut tidak berjalan dengan baik di pasar beruang. Seringkali merupakan ide bagus untuk melakukan backtest dalam jangka waktu lama yang mencakup beberapa jenis kondisi pasar. Perhatikan alam semesta dimana backtesting terjadi. Misalnya, jika sistem pasar yang luas diuji dengan alam semesta yang terdiri dari saham teknologi, hal itu mungkin gagal dilakukan dengan baik di berbagai sektor. Sebagai aturan umum, jika sebuah strategi ditargetkan pada genre saham tertentu, batasi alam semesta untuk genre itu, namun, dalam kasus lain, pertahankan alam semesta yang besar untuk tujuan pengujian. Langkah-langkah volatilitas sangat penting untuk dipertimbangkan dalam mengembangkan sistem perdagangan. Hal ini terutama berlaku untuk akun leverage, yang mendapat margin call jika ekuitas mereka turun di bawah titik tertentu. Pedagang harus berusaha menjaga agar volatilitas tetap rendah agar mengurangi risiko dan memungkinkan transisi lebih mudah masuk dan keluar dari saham tertentu. Rata-rata jumlah bar yang dipegang juga sangat penting untuk ditonton saat mengembangkan sistem perdagangan. Meskipun kebanyakan perangkat lunak backtesting mencakup biaya komisi dalam perhitungan akhir, bukan berarti Anda harus mengabaikan statistik ini. Jika memungkinkan, meningkatkan jumlah bar rata-rata yang dimiliki dapat mengurangi biaya komisi, dan meningkatkan keseluruhan laba Anda. Paparan adalah pedang bermata dua. Eksposur yang meningkat dapat menyebabkan keuntungan lebih tinggi atau kerugian yang lebih tinggi, sementara penurunan eksposur berarti menurunkan keuntungan atau menurunkan kerugian. Namun, secara umum, adalah ide yang bagus untuk mempertahankan eksposur di bawah 70 untuk mengurangi risiko dan memungkinkan transisi lebih mudah masuk dan keluar dari saham tertentu. Statistik rata-rata gainloss, dikombinasikan dengan rasio won-to-loss, dapat berguna untuk menentukan ukuran posisi optimal dan pengelolaan uang menggunakan teknik seperti Kelly Criterion. (Lihat Manajemen Uang Menggunakan Kriteria Kelly.) Pedagang dapat mengambil posisi yang lebih besar dan mengurangi biaya komisi dengan meningkatkan kenaikan rata-rata dan meningkatkan rasio kemenangan-terhadap-kerugian mereka. Pengembalian tahunan merupakan hal yang penting karena digunakan sebagai alat untuk mengukur kembali sistem terhadap tempat investasi lainnya. Penting tidak hanya untuk melihat keseluruhan pengembalian tahunan, tetapi juga untuk memperhitungkan peningkatan atau penurunan risiko. Hal ini dapat dilakukan dengan melihat tingkat pengembalian yang disesuaikan dengan risiko, yang memperhitungkan berbagai faktor risiko. Sebelum sistem perdagangan diterapkan, perusahaan harus mengungguli semua tempat investasi lainnya dengan risiko sama atau kurang. Kustomisasi backtesting sangat penting. Banyak aplikasi backtesting memiliki masukan untuk jumlah komisi, ukuran lot bulat (atau pecahan), ukuran centang, persyaratan margin, tingkat suku bunga, asumsi slippage, aturan ukuran posisi, aturan keluar bar yang sama, (trailing) stop setting dan banyak lagi. T o mendapatkan hasil backtesting yang paling akurat, saya penting untuk menyetel pengaturan ini untuk meniru broker yang akan digunakan saat sistem berjalan live. Backtesting kadang-kadang dapat menyebabkan sesuatu yang dikenal sebagai over-optimization. Ini adalah kondisi dimana hasil kinerja sangat sesuai dengan masa lalu sehingga mereka tidak lagi seakurat mungkin di masa depan. Biasanya ide yang bagus untuk menerapkan peraturan yang berlaku untuk semua saham, atau serangkaian target saham yang ditargetkan, dan tidak dioptimalkan sejauh peraturan tidak lagi dapat dimengerti oleh pencipta. Backtesting tidak selalu merupakan cara yang paling akurat untuk mengukur keefektifan sistem perdagangan tertentu. Terkadang strategi yang dilakukan dengan baik di masa lalu gagal dilakukan dengan baik di masa sekarang. Kinerja masa lalu tidak menunjukkan hasil di masa depan. Pastikan kertas menukar sistem yang telah berhasil dilipat sebelum ditayangkan untuk memastikan strategi masih berlaku dalam praktik. Kesimpulan Backtesting adalah salah satu aspek terpenting dalam mengembangkan sistem perdagangan. Jika dibuat dan ditafsirkan dengan benar, ini dapat membantu pedagang mengoptimalkan dan memperbaiki strategi mereka, menemukan kekurangan teknis atau teoritis, serta mendapatkan kepercayaan pada strategi mereka sebelum menerapkannya ke pasar dunia nyata. Sumber Daya Tradecision (tradecision) - Pengembangan Sistem Perdagangan High-end AmiBroker (amibroker) - Pengembangan Sistem Perdagangan Anggaran. Teori ekonomi tentang pengeluaran total dalam perekonomian dan pengaruhnya terhadap output dan inflasi. Ekonomi Keynesian dikembangkan. Kepemilikan aset dalam portofolio. Investasi portofolio dilakukan dengan harapan menghasilkan laba di atasnya. Ini. Rasio yang dikembangkan oleh Jack Treynor bahwa langkah-langkah pengembalian yang diperoleh melebihi yang bisa diperoleh tanpa risiko. Pembelian kembali saham beredar (repurchase) oleh perusahaan untuk mengurangi jumlah saham yang beredar di pasaran. Perusahaan. Pengembalian pajak adalah pengembalian pajak yang dibayarkan kepada individu atau rumah tangga bila kewajiban pajak sebenarnya kurang dari jumlah tersebut. Nilai moneter dari semua barang jadi dan jasa yang dihasilkan dalam batas negara dalam jangka waktu tertentu. Bukannya memberi tahu Anda alat atau proses terbaik yang dapat Anda gunakan untuk melakukan backtesting, biarkan saya malah berfokus pada kesalahan terbesar yang perlu Anda hindari. Untuk melakukan backtest yang andal. Ini adalah beberapa faktor terpenting yang perlu diingat saat strategi perdagangan saham backtesting - Kelengkapan data: Ini adalah kesalahan terbesar yang dibuat kebanyakan orang dalam upaya menciptakan strategi yang memberikan hasil backtested yang spektakuler. Saat membuat strategi, jika Anda mulai mengutak-atik parameter dengan cara memaksimalkan jumlah pengembalian, strategi itu kemungkinan besar akan gagal total dalam kondisi hidup. Ada 2 cara untuk mengatasi hal ini - pengujian di luar sampel dan menciptakan strategi berdasarkan logika dan bukan dengan mengutak-atik parameter masukan. Ekspresi arah ke depan: Hal ini terjadi bila Anda menggunakan data untuk menghasilkan sinyal yang seharusnya tidak tersedia pada saat itu di masa lalu. Misalnya, jika akhir tahun keuangan perusahaan adalah bulan Maret dan Anda menggunakan data pendapatan mereka untuk tahun sebelumnya pada tanggal 1 April, kemungkinan besar perusahaan tersebut tidak akan mengumumkan data tersebut sebelum Mei atau Juni. Itu akan menghasilkan bias memandang ke depan. Bias bertahan Ini adalah salah satu dari mereka yang sulit untuk melihat kesalahan. Katakanlah Anda memiliki strategi yang diperdagangkan dari daftar 500 saham cap kecil berdasarkan beberapa indikator teknis. Kemungkinannya adalah jika Anda mencoba mendapatkan data harga historis 10 tahun untuk 500 saham ini untuk backtesting Anda, Anda tidak akan menyertakan data untuk semua saham yang dihapus dalam periode 10 tahun tersebut. Ketika Anda menguji strategi Anda, Anda tidak akan memperhitungkan kemungkinan perdagangan yang akan dihasilkan pada saham-saham buruk tersebut jika Anda benar-benar menjalankan strategi ini selama periode tersebut. Murni berfokus pada pengembalian. Ada sejumlah parameter yang perlu Anda pertimbangkan untuk menilai kualitas strategi. Murni memusatkan perhatian pada pengembalian bisa menimbulkan masalah besar. Misalnya, jika Strategi A memberi 10 pengembalian selama periode tertentu dengan penarikan maksimum -2, dan strategi B memberikan 12 pengembalian dengan penarikan -10, maka B jelas bukan strategi unggulan A. Ada parameter penting lainnya. Seperti penarikan, tingkat keberhasilan, rasio sharpe, dll. Dampak pasar, biaya transaksi. Bila melihat kelayakan strategi, sangat penting untuk mempertimbangkan kemungkinan dampak pasar dari perdagangan dan juga biaya transaksi yang terjadi. Anda mungkin tergoda untuk membuat strategi yang menyedot sejumlah besar saham likuiditas rendah yang cenderung memberi hasil yang luar biasa. Tapi ketika Anda masuk ke pasar untuk menjalankan strategi ini, pesanan besar pada saham yang tidak likuid akan memindahkan harga yang tidak Anda inginkan dalam pengujian Anda. Juga, biaya transaksi juga dapat mengubah pengembalian secara substansial sehingga Anda harus selalu melihat laba bersih. Data mining. Ini sangat mirip dengan masalah overfitting data. Jika Anda menyiksa data cukup lama, itu akan mengaku apa saja. Ini adalah lelucon umum di antara ilmuwan data yang percaya bahwa, jika Anda menghabiskan cukup banyak waktu, Anda dapat menemukan pola di hampir semua rangkaian data yang tidak berarti bahwa pola ini akan berlaku di masa depan. Fundamental berubah. Bisa sangat baik terjadi bahwa Anda menemukan strategi yang berjalan sangat baik pada data masa lalu. Tapi perubahan mendasar dalam dinamika pasar mungkin membuat strategi yang sama gagal di masa depan. Sudah diketahui dengan pasti bahwa hampir semua strategi bagus perlu terus berkembang seiring dengan perubahan kondisi pasar. Kerangka waktu kecil. Sangat penting untuk menguji strategi selama jangka waktu yang cukup lama dan dalam mengubah kondisi pasar. Hal ini terutama berlaku untuk strategi perdagangan saham yang mungkin tampil sangat baik di pasar bull tapi akan menghapus rekening bank Anda di pasar sideway atau bear. Ada banyak hal lain yang perlu dipertimbangkan saat backtesting. Tapi akhirnya, satu-satunya cara untuk memastikan bahwa strategi bekerja dalam kondisi hidup adalah dengan mengujinya dalam kondisi hidup. (Disclaimer: Saya adalah pendiri pendiri Tauro Wealth) Pandangan yang disajikan di sini hanyalah pendapat pribadi saya dan hanya untuk tujuan informasi). Tauro Wealth adalah perusahaan teknologi keuangan (Tauro Wealth) yang ingin menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh Investor ritel di India Kami berharap dapat memberikan solusi investasi jangka panjang yang komprehensif dengan biaya yang lebih rendah. 4.5k Tampilan middot Lihat Upvotes middot Bukan untuk Reproduksi Jawaban Lebih Lanjut Dibawah ini. Pertanyaan Terkait Apa cara yang baik untuk mendukung strategi trading dan bagaimana melakukannya Apakah ada lima teknik atau strategi trading saham terbaik Apa itu trading saham terbaik Apa cara terbaik untuk menjadi lebih baik dalam perdagangan pasar saham Apa itu Strategi terbaik untuk investasi dan perdagangan bagi trader baru di pasar saham Apa software terbaik untuk strategi backtesting futures Apa perusahaan pialang terbaik untuk pemula Yang merupakan bank terbaik di India untuk melakukan perdagangan di pasar saham Apa langkah pertama untuk Berinvestasi di pasar saham India Apa software online terbaik untuk strategi alokasi portofolio backtesting Saya ingin belajar trading saham. Apa cara terbaik untuk mengatasinya Apa stok yang akan dibeli sekarang di India Algorithmic Trading: Apa sajakah servicestool backtesting Apa cara terbaik untuk menyesuaikan diri dengan kesuksesan dalam perdagangan saham Bagaimana cara membeli saham Snapchat di India Javier Gonzalez . Manajer Investasi Oracle Fund LP Ed Seykota menggunakan C. Menulis backtesting Anda dari stratch mungkin lebih banyak pekerjaan, tapi ini memberi keuntungan bahwa tidak ada orang lain yang mengakses sinyal Anda. Beberapa perangkat lunak berkomunikasi untuk quotupdatesquot dan apa yang tidak kembali ke induk dan broker mungkin akan mengetahui strategi dan trading Anda terhadapnya. Bergantung pada cakrawala waktu dan berhenti, ini mungkin bahkan tidak menjadi masalah. Jika Anda bertekad untuk menggunakan bahasa yang lebih mudah daripada C, cobalah untuk menggunakan yang terbuka, bukan milik sehingga Anda tidak terikat dengan perusahaan perangkat lunak perdagangan. 17.1k Views middot Lihat Upvotes middot Bukan untuk Reproduksi Pertanyaan bagus Sayangnya komponen backtesting dari semua program berorientasi ritel seperti ninjatrader, tradestation, esignal, dll, semuanya omong kosong. Anda benar-benar tidak bisa mempercayainya. Hasil karya fiksi dipotong dari kain utuh. Anda perlu membangun lingkungan backtesting Anda sendiri (blog Andreas Clenow039s mengikuti tren memiliki beberapa artikel tentang ini) Atau Anda dapat menggunakan salah satu dari beberapa solusi berbasis cloud. Quantopian terlihat cukup bagus sebenarnya dan quantconnect adalah produk sejenis. Saat ini, mulai dari nol, saya akan melihat Quantopian. 11.5k Views middot Lihat Upvotes middot Not for Reproduction middot Jawaban yang diminta oleh Xiaoguang Wang Mccabe Hurley. Pendidik turunan pedagang turun tinggal di NYC. Ada beberapa broker yang memberikan backtesting kepada klien sebagai bagian dari paket perangkat lunak klien mereka. Namun, lebih sering daripada tidak, itu adalah kotak hitam dalam arti bahwa Anda tidak tahu bagaimana perhitungannya dilakukan. Selanjutnya ada free backtesters online. Tapi IMO Anda mendapatkan apa yang Anda bayar. Software standalone dapat diteliti di: Backtesting Software Daftar ini mencakup perangkat lunak backtesting yang disertakan dalam alat perusahaan pialang, namun juga memiliki perangkat lunak mandiri. Jika Anda melakukan trading untuk mencari nafkah (uang Anda sendiri atau seseorang elses), preferensi saya untuk menggunakan perangkat lunak yang berdiri sendiri. Semoga bermanfaat. 1.5k Views middot Lihat Upvotes middot Bukan untuk Reproduksi Pratik Jain. Pemimpin Redaksi: Tradingtuitions Tidak ada yang lebih unggul dari Amibroker ketika menyangkut Backtesting. Ini adalah salah satu alat yang paling serbaguna untuk pengembangan dan pengujian sistem Perdagangan. Ini memiliki mesin backtest dan optimisasi yang sangat kuat di luar kotak. Selain itu, ini juga menyediakan antarmuka backtester khusus yang dapat digunakan untuk memutar ulang aturan dan metrik backtest default. Simak beberapa artikel di bawah ini yang membahas seputar Amibroker backtesting: 2.8k Views middot Lihat Upvotes middot Bukan untuk ReproduksiBagaimana Strategi Strategi Backtest Anda dengan Benar Banyak trader sukses memiliki satu kebiasaan dalam bisnis mereka 8211 mereka mendukung strategi trading mereka. Backtesting strategi trading Anda tidak akan menjamin bahwa Anda akan menjadi menguntungkan, tapi ini adalah langkah raksasa ke arah yang benar. Pada artikel ini, kami memeriksa beberapa bias potensial yang dapat merayap ke dalam backtesting Anda, dan kami akan melihat bagaimana meminimalkan dampak dari bias ini. Ada banyak masalah yang bisa terjadi saat Anda mendukung sistem perdagangan Anda, namun sebagian besar masalah masuk dalam satu dari tiga kategori: kesalahan postdictive, terlalu banyak variabel, atau gagal mengantisipasi perubahan drastis di pasar. Masing-masing kesalahan ini dijelaskan, beserta metode menghindari kesalahan. Klik di sini untuk mempelajari bagaimana memanfaatkan Bollinger Bands dengan pendekatan terstruktur dan terukur untuk meningkatkan tepi perdagangan Anda dan mendapatkan keuntungan lebih besar dengan Trading dengan Bollinger Bands 8211 A Quantified Guide. 1. Kesalahan Postdictive Kesalahan postdictive hanyalah cara yang bagus untuk mengatakan bahwa Anda telah menggunakan informasi yang tersedia hanya setelah fakta 8221 menguji sistem Anda. Percaya atau tidak, ini adalah kesalahan yang sangat umum saat menguji sistem perdagangan. Kesalahan ini mudah dilakukan. Beberapa perangkat lunak akan memungkinkan Anda menggunakan data hari ini dalam menguji sistem perdagangan, yang selalu merupakan kesalahan postdictive (kami tidak tahu apakah data hari ini berguna untuk memprediksi masa depan, namun kami pasti tahu apakah ini berguna dalam memprediksi masa lalu ). Tidakkah Anda senang bisa menggunakan harga penutupan GBPUSD untuk memprediksi apa yang akan dilakukan pasar hari ini Tentu saja Anda akan melakukannya, tentu saja, tapi sayangnya, informasi ini tidak tersedia bagi kita sampai hari selesai. Misalnya, Anda mungkin memiliki sistem yang memasukkan harga penutupan, maka ini jelas berarti bahwa perdagangan tidak dapat dimulai sampai hari selesai. Jika tidak, ini adalah kesalahan postdictive. Contoh lain dapat membantu menggambarkan kesalahan postdictive, jika Anda memiliki aturan dalam sistem perdagangan Anda tentang harga tertinggi, maka Anda akan mengalami kesalahan postdictive. Ini karena harga tertinggi sering ditentukan oleh data yang datang kemudian, di masa depan. Cara untuk menghindari kesalahan postdictive adalah memastikan bahwa ketika Anda mendukung sistem yang hanya informasi yang tersedia di masa lalu pada saat itu digunakan dalam backtesting. Dengan backtesting atau backtesting manual dengan forex tester, Anda dapat melakukannya dengan mudah, namun dengan backtesting otomatis, kesalahan postdictive dapat menyelinap masuk ke sistem perdagangan Anda. 2. Terlalu Banyak Variabel Ini juga dikenal sebagai bias 8220Degrees of Freedom8221. Ini berarti Anda memiliki terlalu banyak variabel, atau indikator perdagangan dalam sistem perdagangan Anda. Sangat mungkin untuk menghasilkan sistem perdagangan yang bisa menjelaskan perilaku harga di masa lalu dari pasangan mata uang. Sebenarnya, semakin banyak indikator yang Anda tambahkan, semakin mudah semakin sering. Masalahnya tiba saat Anda ingin menerapkan sistem ini ke masa depan. Seringkali bila sistem perdagangan memiliki terlalu banyak indikator maka dapat memprediksi perilaku pasar selama periode waktu yang sangat baik. Tapi, semua sistem itu bagus, karena di masa depan sistem berantakan. Pernyataan di atas seringkali sulit dilakukan trader, tapi memang benar. Pertimbangkan apa yang William Eckhardt, dari Wizards New Market mengatakan tentang sistem perdagangan, Secara umum, tes rumit yang digunakan ahli statistik untuk memeras signifikansi dari data marjinal tidak memiliki tempat dalam perdagangan. Kami membutuhkan instrumen statistik tumpul, teknik yang kuat. Jelas, dia memperingatkan terhadap derajat kesalahan kebebasan dan menunjukkan bahwa sistem perdagangan sederhana lebih cenderung bertahan dalam ujian waktu. Ini benar benar. Beberapa sistem perdagangan yang paling kuat tersedia sangat sederhana. Ingatlah hal ini saat Anda berdagang, dan saat Anda mencoba menemukan sistem perdagangan yang menguntungkan. Sebagian besar pedagang akan menemukan bahwa dengan pengalaman, mereka cenderung merangkul pandangan bahwa perdagangan sederhana lebih disukai daripada pendekatan yang kompleks. 3. Perubahan drastis di Pasar Banyak pedagang lupa mengantisipasi kejadian tak terduga yang akan terjadi di masa depan. Tidak masalah apakah Anda tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan 8211 karena Anda tahu ini: akan ada saat-saat di masa depan ketika pasar akan berperilaku tidak menentu. Bila ini terjadi, Anda seharusnya sudah merancang sistem perdagangan Anda agar tetap berfungsi selama masa-masa ini. Mungkin beberapa contoh dapat membantu dengan ini: Ketika Saddam Hussein ditemukan (di akhir pekan), pasar mata uang bereaksi cukup drastis pada pembukaan Senin8217. Ketika krisis keuangan global mulai berlangsung pada bulan September 2008, sebagian besar pasangan mata uang diperdagangkan dengan volatilitas yang jauh lebih banyak daripada yang telah terlihat selama bertahun-tahun. Faktanya adalah bahwa akan ada kejadian tak terduga di masa depan, dan kejadian ini akan mempengaruhi pasar, jadi hal terbaik yang dapat Anda lakukan adalah bersiap. Bagaimana Anda mempersiapkan yang tak terduga Pertimbangkan solusi sederhana ini: 1) Lebih-lebihkan kerugian yang Anda harapkan. Jika backtesting Anda mengungkapkan kerugian maksimum 5000, periksalah kehilangan maksimum 10.000. Akankah sistem perdagangan Anda masih menguntungkan dengan kondisi ini 2) Tentukan tingkat risiko yang sesuai untuk setiap perdagangan. Ingat bahwa bahkan tingkat risiko ini kemungkinan akan terlampaui. Jika Anda telah memutuskan untuk mengambil risiko pada setiap perdagangan, Anda harus mengasumsikan bahwa suatu saat di masa depan, Anda mungkin berada dalam perdagangan dan kejadian tak terduga akan terjadi, dan perdagangan Anda tidak akan hilang 1, namun akan hilang. 3) Anda harus menyiapkan rencana kontinjensi. Artinya, bagaimana Anda akan keluar dari perdagangan jika terjadi sesuatu yang buruk dan Anda tidak dapat mengakses akun Anda Misalnya, apa yang terjadi jika platform trading Anda tidak dapat diakses dan Anda sangat menginginkan keluar dari perdagangan Kebanyakan pialang menawarkan saluran telepon ke pedagang untuk hal ini. Apakah Anda memiliki nomor telepon 4) Apakah Anda memiliki tingkat risiko maksimum yang ditetapkan Ini akan berlaku jika Anda memiliki beberapa perdagangan terbuka secara bersamaan. Jika Anda memutuskan untuk mengambil risiko 1 per perdagangan dan Anda memiliki 7 perdagangan terbuka secara bersamaan, apakah ini berarti Anda akan mempertaruhkan 7 dari akun Anda Atau apakah Anda telah memutuskan tingkat risiko maksimum untuk mengatakannya, 3 Ingat bahwa hal yang tidak diharapkan akan terjadi, Anda mungkin harus memiliki tingkat risiko maksimum untuk saat-saat ketika Anda memiliki beberapa perdagangan terbuka. 5) Berapa penarikan maksimum (jumlah uang yang kehilangan sistem perdagangan Anda dalam jangka waktu lama) yang bersedia Anda toleransi Ingatlah bahwa Anda (dan Anda tidak sendiri) cenderung melebih-lebihkan tingkat keparahan penarikan yang Anda lakukan Bisa tahan, penting untuk bersikap realistis. Jika Anda kehilangan 30 dari akun Anda, Anda akan berhenti berdagang Bagaimana jika Anda kehilangan 50 Atau jika Anda melihat 70 akun hilang lagi, cara terbaik untuk merencanakan penarikan adalah dengan melakukan backtesting ekstensif untuk mengetahui jenis penarikan historis perdagangan Anda. Pengalaman sistem dan kemudian merencanakan penarikan yang lebih buruk lagi di masa depan. Mengantisipasi perubahan drastis di pasar adalah satu-satunya cara terbaik untuk mempertahankan ekuitas di akun Anda. Jadi, Anda tahu bahwa pedagang yang sukses memiliki kebiasaan ini 8211 mereka mendukung strategi trading mereka. Anda tahu bahwa backtesting memisahkan pedagang kaya dari mereka yang kehilangan uang. Anda juga tahu beberapa cara menggabungkan backtesting ke dalam rejimen perdagangan Anda. Dan Anda tahu tentang kesulitan yang ingin dilihat 8211 saat Anda melakukan backtesting, sehingga Anda bisa mendapatkan hasil maksimal dari prosesnya. Tapi, sebenarnya, apa Anda akan keluar dari backtesting sistem trading Anda. Pada artikel berikutnya saya akan mengeksplorasi efek samping dari backtesting. Walter Peters, PhD adalah trader forex profesional dan money manager untuk dana forex pribadi. Selain itu, Walter adalah co-founder dari Fxjake. Sumber untuk trader forex Walter senang mendengar dari pedagang lain, dia bisa dihubungi lewat email di walterfxjake.
Trading-strategy-limit-order
Option-trading-workbook-xls